Диплом / suslov_ibragimov_ekonometrika

732

таблицы Статистические.BПриложение

Акаике Х. (Akaike H.), 239, 377

Байес Т. (Bayes Th.), 23, 601, 708 Бартлетт М.С. (Bartlett M. S.), 260, 366 Беверидж С. (Beveridge S.), 550 Бернулли Д. (Bernoulli D.), 23

Бокс, 457, 474

Боллерслев Т. (Bollerslev T.), 527

Вальд А. (Wald A.), 587 Винер Н. (Wiener N.), 22, 414

Вольд, 463

Гальтон Ф. (Galton F.), 18, 147 Гаусс К.Ф. (Gauss C. F.), 18, 51

Герман К.Ф., 18

Годфрей Л. (Godfrey L.), 577 Голдфельд С.М. (Goldfeld S. M.), 262,

372

Готтелинг Г. (Hotteling H.), 358 Грейнджер К. (Granger C.), 558, 560, 665

Дженкинс, 457

Дивизиа Ф. (Divisia F.), 109 Дики Д. (Dickey D.), 554

Зинес Дж.Л. (Zinnes J.L.), 25

Йохансен С. (Johansen S.), 668

Квандт Р. (Quandt R.), 262, 372

Кейнс Дж.М. (Keynes J. M.), 23 Кетле А. (Quetelet A.), 18 Койк Л. (Koyck L.), 504

Кэмпбел Н.Р. (Campbell, N.R.), 24

Лаплас П.С. (Laplace P. S.), 18 Ласпейрес Э. (Laspeyres E.), 99 Лоренц М. (Lorenz M.), 75

Льюнг, 475

Марков, 432

Моргенштерн О. (Morgenstern O.), 25

Нейман Дж.фон(von Neumann J.), 25 Нельсон Ч. (Nelson Ch.), 536, 550

Пааше Г. (Paasche G.), 99 Парзен Э. (ParzenЕ.), 420 Петти В. (Petty W.), 17

Пирс, 474

Пирсон К. (Pearson K.), 18 Пуассон С.Д. (Poisson S. D.), 23 Пфанцагль И. (Pfanzagle J.), 24

Рамсей Дж. (Ramsey J.), 578 Рамсей Ф. (Ramsey F.), 23

Синклер Дж. (Sinclair J.), 17 Спирмен Ч. (Spearman Ch.), 370 СтивенcС.С(Stevens S.S.), 24 Сток Дж. (Stock J.), 563

ADF, 556, 557

ADL, 507

ARCH, 524

ARFIMA, 539

ARIMA, 465

ARMA, 457, 644

BLUE, 185, 229

ECM, 512

EGARCH, 536

FIGARCH, 539

GARCH, 527, 537

Q-статистика, 367, 475

RESET, 578

SVAR, 655

VAR, 654

VARMA, 654

VECM, 666

ОМНК, 257, 317

автоковариационная матрица, 351, 354, 383

автоковариационная функция, 351, 458

автоковариация, 351, 353, 355, 419

автокорреляционная матрица, 351, 471 автокорреляционная функция, 351, 355, 365, 366, 427, 438, 439, 453,

469, 529 автокорреляция, 265, 351, 353, 355, 363,

366, 367, 577

авторегрессионная модель с распределенным лагом, 506

авторегрессионная условная гетероскедастичность, 526

авторегрессия, 431, 449, 507, 644

амплитуда, 407 анализ данных, 22

аномальное наблюдение, 350, 360, 361 апостериорные вероятности, 602 априорные вероятности, 601

асимметрия, 51, 76, 80, 704

байесовская регрессия, 603 байесовскийинформационныйкритерий,

239, 377, 557 белый шум, 353, 356, 365, 367, 385, 416,

427

биномиальная зависимая переменная, 295, 627

векторная авторегрессия, 654 векторная модель исправления ошибок,

666

736

веса лага, 376 взвешенная регрессия, 257, 264, 300

взрывной процесс, 434, 547 вложенный логит, 633 внутригрупповая дисперсия, 161 волатильность, 523 временной ряд, 347, 349 выборка, 52 выборочный спектр, 413

выброс, 350, 360, 361

гармонический тренд, 357, 387 гауссовские процессы, 349 гауссовский белый шум, 353, 427 гауссовский процесс, 479 генеральная совокупность, 24, 52 геометрический лаг, 504 гетероскедастичность, 259, 553 гистограмма, 50 главные компоненты, 208 главные факторы, 208 главные эффекты, 163

гомоскедастичность, 259, 363 группировка, 38, 160

двухшаговый метод наименьших квадра-

тов, 275, 328

детерминированный процесс, 349 дефлятор, 99 дециль, 70

дисперсионное отношение, 262, 372 дисперсионное тождество, 165, 204 дисперсионный анализ, 160, 611 дисперсионный анализ без повторений,

160, 612

дисперсионный анализ с повторениями, 160, 618

дисперсия, 71, 353, 584, 704, 707

дисперсия ошибки прогноза, 240, 362, 479, 532, 664

доверительная область, 81, 713 доверительный интервал, 81, 188, 191,

231, 247, 364, 479

долгосрочная память, 538 долгосрочная эластичность, 501 долгосрочное стационарное состояние,

512

Предметный указатель

долгосрочный мультипликатор, 501, 509, 513, 662

доходность, 63 дробно-интегрированный процесс, 539

единичный корень, 463, 548, 553

идемпотентная матрица, 693, 698

идентификация, 234, 276, 319, 630, 632, 634, 635, 657

изучаемая величина, 182 изучаемая переменная, 37, 142, 201, 222

индекс, 89, 91, 106 Дивизиа, 109, 110, 116, 118

Ласпейреса, 99 Пааше, 99 Торнквиста, 119 Фишера, 99 объема, 93

переменного состава, 93 постоянного состава, 93 стоимости, 93 цены, 93

инструментальные переменные, 203, 273, 468

интегрированный процесс, 463, 550, 666 интервальная шкала, 26 интервальный прогноз, 247, 362, 364,

479

интерполирование, 244 информационная матрица, 583 информационный критерий Акаике, 239,

377, 557

информационный критерий Шварца, 239, 377, 557

календарный эффект, 350 канонические корреляции, 672 качественнаязависимаяпеременная,625 качественный признак, 38, 290 качественный фактор, 290

квантиль, 70, 73, 703

квантильный размах, 72 квартиль, 70 кластерный анализ, 44

ковариационная матрица оценок, 227, 257, 583, 585

Предметный указатель

ковариация, 141, 705, 707

коинтеграция, 558, 666 коинтегрирующий вектор, 559, 666 конечно-разностное уравнение, 714 коррелограмма, 355, 369 корреляционное окно, 419 косвенный метод наименьших квадратов,

325

коэффициент автокорреляции, 266, 475 коэффициент вариации, 73 коэффициент детерминации, 151, 158,

204, 223, 236

скорректированный, 238, 239 коэффициент корреляции,142, 151,158,

705, 707

коэффициент множественной корреля-

ции, 158

коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 370

коэффициент регрессии, 199 кривая Лоренца, 75, 76 критерий, см. тест

Бартлетта, 260 БоксаÑПирса, 367 Вальда, 587 Глейзера, 263 Годфрея, 263

ГолдфельдаÑКвандта, 262, 372 ДарбинаÑУотсона, 266 ДикиÑФуллера, 554 ДикиÑФуллера дополненный, 556,

674

ЛьюнгаÑБокса, 368 Маллоуза, 239 Пирсона, 139 Спирмена, 369 Стьюдента, 575

Фишера, 144, 574

множителей Лагранжа, 587 отношения правдоподобия, 587 случайности, 365 сравнения средних, 371

критическая область, 81 кросс-ковариация, 353, 355 кросс-корреляция, 353, 355 кумулята, 50

737

кумулятивная частота, 50

куртозис, 82, 526, 704

лаг, 373

лаговый многочлен, 374 лаговый оператор, 373, 714 линейная регрессия, 146, 199

линейно детерминированный процесс, 384, 427

линейные оценки, 185, 227 линейный прогноз, 381, 387 линейный тренд, 357, 364, 488

линейный фильтр, 350, 376, 386, 387

логистическая кривая, 358 логистическая функция, 357, 358 логистическое распределение, 297, 298,

627 логит, 296, 298, 627

ложная корреляция, 137 ложная регрессия, 552

маргинальное распределение, 131, 712 маргинальные значения, 302 марковский процесс, 432, 445, 644 математическое моделирование, 24 математическое ожидание, 66, 73, 704,

706

матрица, 691 матрица Гессе, 583 медиана, 66, 703

межгрупповая дисперсия, 161 межотраслевой баланс, 20 метод Готтелинга, 359 метод Йохансена, 668

метод КочренаÑОркатта, 269, 472 метод Родса, 359 метод ЭнглаÑГрейнджера, 560, 669

метод инструментальных переменных, 274

метод максимального правдоподобия, 187, 582

метод моментов, 450, 468, 469 метод наименьшего дисперсионного от-

ношения, 330, 672

метод наименьших квадратов, 146, 183, 202, 206, 223, 381, 569

738

многомерное нормальное распределе-

ние, 230, 382, 711, 712

множественная регрессия, 154, 222

мода, 66, 703

модель БоксаÑДженкинса, 457, 463, 465, 466

модель Койка, 504 модель Уинтерса, 402

модель адаптивных ожиданий, 510 модель дискретного выбора, 625 модель исправления ошибок, 512, 666 модель линейного фильтра, 426, 428,

430Ð433, 447, 452, 453, 462, 476

модель общего тренда с нерегулярностью, 488

модель частичного приспособления, 509 момент, 70 мощность критерия, 713 мультииндекс, 41, 611

мультиколлинеарность, 235, 381, 502 мультиномиальный логит, 631 мультиномиальный пробит, 635 мультипликативность индекса, 91, 110

наблюдение, 37, 48 накопленные частоты, 50 начальный момент, 71, 224

невзаимозависимая система уравнений, 314

независимость от посторонних альтерна-

тив, 633

несмещенность, 184, 227, 570 несмещенность прогноза, 244, 362, 380,

478, 663

неэкспериментальные данные, 19 номинальная шкала, 25 нормальноераспределение,51,181,186,

584, 709

нормальные уравнения, 203, 380 нулевая гипотеза, 81, 712

обобщенный метод моментов, 276 обратимость индекса, 90

обратимость процессаMA, 455, 456, 469 обратная регрессия, 152

Предметный указатель

общий тренд, 562, 674 объективная вероятность, 191

объясненная дисперсия, 144, 203, 223, 619

ограниченная зависимая переменная, 625

одновременные уравнения, 318, 655, 656 окно Парзена, 420 окно ТьюкиÑХэннинга, 420, 421

ортогональная матрица, 693 ортогональная регрессия, 153, 205, 272

остатки, 147, 182, 186, 201, 209

остаточная дисперсия, 144, 151, 200, 201, 223, 228, 239, 619

относительная частота, 49, 129 оценка НьюиÑУэста, 269 оценка Уайта, 264

оценки k -класса, 331

ошибка, 29, 31, 146, 182, 183, 270

ошибка второго рода, 713 ошибка первого рода, 713

ошибка прогноза, 244, 362, 379, 383, 387, 477, 532, 663

ошибки измерения, 183, 192, 270

параметр, 199 пассивное наблюдение, 19 первые разности, 375 период, 406 периодограмма, 412, 417

плотность распределения, 50 полигон, 50 полиномиальный лаг, 502

полиномиальный тренд, 168, 357, 360, 361, 391

положительно определенная матрица, 693, 697

положительно полуопределенная матри-

ца, 693

правило повторного взятия ожидания, 378, 709

предыстория, 475, 531 преобразование Койка, 505, 507, 528 преобразование Фурье, 406

преобразование в пространстве наблю-

дений, 210, 258, 471

Предметный указатель

преобразование в пространстве переменных, 211

приближение Бартлетта, 366, 368 приведенная форма, 318, 657 признак, 21 причинность по Грейнджеру, 665

пробит, 296, 298, 627

проверка гипотез, 81, 233, 712

прогноз, 361, 362 прогнозирование, 240, 244, 361, 378,

380, 385, 476, 480, 531, 662

прогнозный интервал, 247, 362 произведение Кронекера, 694, 700 простая регрессия, 154, 201, 272 процентиль, 70

процесс Юла, 435, 439, 447

прямая регрессия, 152 прямое произведение матриц, 693

равномерное распределение, 52 разложение БевериджаÑНельсона,

550, 551, 562 разложение Вольда, 386, 427, 447, 456,

463, 476, 550, 551, 674

разложение временного ряда, 349 разложение дисперсии, 151, 161, 167,

204, 664

разностный оператор, 375

ранг, 692, 694

ранг коинтеграции, 666 ранговая шкала, 26

распределение χ2 , 140, 181, 189, 231, 710

распределение Бернулли, 296, 298 распределение Стьюдента, 181, 364, 710 распределение Фишера, 144, 181, 233,

372, 572, 711

распределение частот, 43 распределение экстремального значе-

ния, 627, 631

распределенный лаг, 375, 500 расчетные значения, 149, 203

регрессия, 145, 147, 199, 222

регрессор, 222 рекурсивная система, 332, 656 ряд Фурье, 409

739

ряд наблюдений, 48

сверхидентифицированность, 319 сверхидентифицируемость, 276 сглаживание временного ряда, 169, 391 сглаживание выборочного спектра, 417

сезонность, 291, 349, 356, 359, 399

симметричное распределение, 51 симметричность индекса, 97 система регрессионных уравнений, 314

скользящее среднее, 169, 376, 391, 394, 452, 647

скошенность, 51, 76 слабая стационарность, 352 след, 692 случайная флуктуация, 350

случайное блуждание, 434, 465, 485, 547 случайное блуждание с дрейфом, 486 случайное блуждание с шумом, 487 случайные ошибки, 29 случайный процесс, 348

смешанный процесс авторегрессииÑ скользящего среднего, 457

собственное число, 699 совместное распределение, 130 сортировка, 39 состоятельность, 185, 228, 583

спектр, 413, 445, 453, 461

спектральная плотность, 416 спектральное окно, 418 спектрограмма, 413 сплайн, 168 среднее, 353

арифметическое, 53 гармоническое, 57 геометрическое, 57 квадратичное, 57 степенное, 57 хронологическое, 54, 56

среднее линейное отклонение, 72 среднеквадратическое отклонение, 72,

704

средний квадрат ошибки прогноза, 362, 379, 380, 383, 385, 387, 477

средняя величина, 53 статистика, 17Ð19

740

БоксаÑПирса, 367, 474 ДарбинаÑУотсона, 578 ДикиÑФуллера, 555 ЛьюнгаÑБокса, 368, 475 Стьюдента, 191, 231

Фишера, 152, 158, 162, 166, 171, 575, 592

ЭнглаÑГрейнджера, 560 максимального собственного значе-

ния, 674

отношения правдоподобия, 673 следа, 673

статистическая совокупность, 36 статистический показатель, 21 статистическое наблюдение, 21

стационарность, 351, 432, 445, 546, 547, 658

слабая, 351, 385, 525, 546

строгая, 436 стационарность относительно тренда,

549

стационарный процесс, 349 степени свободы, 140 стохастическая волатильность, 537 стохастический тренд, 350, 485, 547 строгая стационарность, 351 структура лага, 376

структурная векторная авторегрессия, 655

структурная форма, 318 структурный сдвиг, 350, 361, 371 субъективная вероятность, 23, 601

сумма квадратов остатков, 148, 183, 186, 571

таблица сопряженности, 132

темп прироста, 34, 35, 55, 123

темп роста, 34, 35, 61

тенденция, 349, 370, 371

теорема Байеса, 135, 601, 708 теорема ВинераÑХинчина, 414 теорема Вольда, 386, 427 теорема ГауссаÑМаркова, 229 теорема Парсеваля, 411 тест, см. критерий

Вальда, 589

Предметный указатель

Годфрея, 577 Рамсея, 578

Чоу, 578

множителей Лагранжа, 591 отношения правдоподобия, 590

тестирование, 81 точечный прогноз, 244, 362

точная ММП-оценка, 646, 649, 650 точная МНК-оценка, 646, 648 транзитивность индекса, 90

тренд, 167, 349, 350, 356, 357, 360, 361, 364, 369, 547, 554

трехшаговый метод наименьших квадра-

тов, 332

унимодальное распределение, 52 упорядоченная зависимая переменная,

630

упорядоченный логит, 631 упорядоченный пробит, 631 уравнения ЮлаÑУокера, 438, 450, 458 уровень доверия, 713 уровень значимости, 141, 232, 713

условная МНК-оценка, 645, 648 условная дисперсия, 143, 377, 526, 708 условноематематическоеожидание,143,

377, 380, 708

условное распределение, 134, 377, 382, 708, 712

условный логит, 632

фаза, 407

фактор, 37, 142, 182, 201, 222, 234

фиктивные переменные, 289, 359, 611 функциональная форма, 578 функция КоббаÑДугласа, 20, 57 функция правдоподобия, 187, 582 функция распределения, 50, 703

функция реакции на импульсы, 462, 501, 661

характеристический многочлен, 431, 435, 436, 443, 456, 698

характеристическоеуравнение, 431,435, 436, 440, 443, 448, 455, 456, 459, 463, 660, 714