Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Исчисление рисков. Практикум по курсу «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» (задачи, упражнения, примеры, РГЗ, тесты и кейсы)
.pdf
41
6.
Возникновение интереса в России к проявлению риска в хозяй-
ственной деятельности связано
А. с решением Государственной Думы;
Б. с ее переходом к рыночной системе хозяйствования;
В. с рекомендациями учёных экономистов избегать рисковой дея-
тельности.
7.
Риск является мерой
А. несоответствия между различными результатами решений, ко-
торые оценивают с точки зрения их полезности, вредности;
Б. определенности экономического результата в будущем;
В. уверенности или невозможности получения ожидаемых резуль-
татов.
8.
Рыночный риск (market risk) – это
А. невозможность очевидных потерь в результате колебаний про-
центных ставок, курсов валют, цен акций;
Б. возможность потерь в результате колебаний процентных ставок,
курсов валют, цен акций и товарных контрактов;
В. возможность колебаний процентных ставок и цен акций.
9.
Чем выше рискованность вложения –
А. тем больше должен быть обещаемый инвестору доход;
Б. тем меньше должен быть обещаемый инвестору доход;
В. тем осторожнее должен быть обещаемый инвестору доход.
42
10.
Кредитный риск (credit risk), или риск контрагента (counterparty risk) –
это:
А. возможность потерь в результате неспособности контрагентов (за-
емщиков) исполнять свои обязательства по нарушению срока кредитного
договора;
Б. возможность потерь в результате только неспособности контраген-
тов (заемщиков) исполнять свои обязательства, в частности по выплате
процентов;
В. возможность потерь в результате неспособности контрагентов (заемщиков) исполнять свои обязательства, в частности по выплате процентов и основной суммы долга в соответствии со сроками и условиями кредитного договора.
11.
Операционный риск (operationalrisk) – это:
А. невозможность потерь вследствие умышленных и неумышленных
действий персонала, несанкционированного доступа к информационными системам и т. д.:
Б. возможность умышленных и неумышленных действий персонала,
аварийных ситуаций, сбоев аппаратуры:
В. возможность потерь вследствие технических ошибок при проведении операций, умышленных и неумышленных действий персонала,
аварийных ситуаций, сбоев аппаратуры, несанкционированного доступа
к информационными системам и т. д.:
12.
Говорят, что вектор х =(x1...,xn) доминирует (нестрого) вектор у
=(y1...,yn).:
А. если xi ≥ уi. для всех i=1,...,n;
Б. если xi > уi. для всех i=1,...,n;
В. если xi ≥ уi не для всех i=1,...,n.
13.
Риск, наиболее трудно поддающийся формализации и количественной
оценке:
А. кредитный;
Б. валютный;
В. Операционный.
43
14.
В рыночной экономике решения об уровне риска предприятия прини-
мают
А. его владельцы и управляющие;
Б. трудовой коллектив;
В. вышестоящая организация.
15.
Под декомпозицией риска (risk-disaggregation) понимается разложение
риска на отдельные компоненты, стоимость, по крайней мере, некоторых
из которых
А. нельзя оценить по рыночным данным;
Б. можно оценить по рыночным данным;
В. трудно оценить по рыночным данным.
16.
Предпочтения, для которых существует согласованная с ними
функция V , называют:
А. сохраняющими предпочтения;
Б. согласованными;
В. исчислимыми.
17.
Кривые безразличия – это
А. множества векторов безразличных между собой, т.е. не при-
надлежащих одному классу безразличия;
Б. множества альтернатив (векторов благ), безразличных между со-
бой, т.е. принадлежащих одному классу безразличия;
В. под множества альтернатив, различных между собой, и при-
надлежащих разным классам безразличия.
18.
Вогнутость функции полезности и выражает принцип уменьшения
маргинальной полезности благ. Он заключается в том, что
А. одинаковое приращение количества одного блага (при постоян-
стве количеств прочих) дает тем большее приращение полезности, чем
большим количеством этого блага уже обладает экономический агент;
Б. одинаковое приращение количества одного блага (при постоян-
стве количеств прочих) дает тем большее приращение полезности, чем
меньшим количеством этого блага уже обладает экономический агент;
В. одинаковое приращение количества одного блага (при постоян-
стве количеств прочих) дает тем меньшее приращение полезности, чем
большим количеством этого блага уже обладает экономический агент.
44
19.
Задача выбора в условиях риска – это:
А. задача выбора из альтернатив в условиях неопределённости;
Б. задача выбора из альтернатив, представленных риск-факторами;
В. задача выбора из альтернатив, представленных вероятностными
распределениями.
20.
Функция распределения F(x) доминирует функцию распределения
G(x) в смысле стохастического доминирования первого порядка, если:
А. для любого х: F(x) ≥ G(x).:
Б. для любого х: F(x) ≠ G(x).:
В. для любого х: F(x) ≤ G(x).
21.
Функция F
A
имеет больший разброс:
А. давая "менее рисковое" распределение;
Б. давая "одинаково рисковое" распределение;
В. давая "более рисковое" распределение.
22.
Функция распределения F(x) доминирует функцию распределения
G(x) в смысле стохастического доминирования второго порядка, если
для любого t:
А.
0
dxxGxF
t
;
Б.
0
dxxGxF
t
;
В.
0
dxxGxF
t
23.
При каких распределениях большая дисперсия может гарантировать
наличие второго стохастического доминирования:
А. показательном;
Б. нормальном;
В. степенном.
45
24.
Согласно классической теории вероятностей, понятие вероятности
тесно связано с понятием статистического эксперимента:
А. серии зависимых повторяемых испытаний;
Б. серии зависимых не повторяемых экспериментов;
В. серии независимых повторяемых испытаний.
25.
Субъективная вероятность – это:
А. оценка субъектом невозможности какого-либо события;
Б. оценка субъектом степени возможности какого-либо события;
В. вероятность субъекта распознать какие-либо события.
26.
Физические (статистические) вероятности понимаются как
А. статистические вероятности событий в физике;
Б. не реальные вероятности физических событий;
В. реальные вероятности событий.
27.
Критерии выбора решений при неопределенности V(f) основыва-
ются на результатах решения f в случае реализации различных сценариев, f(s1),..., f(si),..., и на представлениях о значимости сценариев, выражаемых некоторыми весами πi = π(si).
А. Модель выбора в условиях неопределённости является частным
случаем модели выбора в условиях риска.
Б. Модель выбора в условиях риска является частным случаем этой
модели.
В. Модель выбора в условиях риска является обобщением этой мо-
дели.
28.
Неопределенность может описываться различным образом. Что
имеет место?
А. Во многих случаях способ описания неопределенности не за-
висит от решаемой задачи.
Б. Выбираемый способ учета неопределенности в процессе приня-
тия решений не должен соответствовать имеющейся информации.
В. Во многих случаях способ описания неопределенности зависит
от решаемой задачи. Выбираемый способ учета неопределенности в
процессе принятия решений должен соответствовать имеющейся информации.
46
29.
Принцип сравнения по среднему и дисперсии выражает:
А. предпочтительность альтернатив с меньшими значениями ("чем
меньше, тем лучше") и меньшим разбросом ("неприятие риска", "нелюбовь к риску");
Б. предпочтительность альтернатив с большими значениями ("чем
больше, тем лучше") и меньшим разбросом ("неприятие риска", "нелюбовь к риску");
В. предпочтительность альтернатив с большими значениями ("чем
больше, тем лучше") и большими разбросом ("приятие риска", "любовь
к риску").
30.
Говорят, что портфель А доминирует портфель В, если выполнено
хотя бы одно из двух соотношений между парами (mА, σА) и (mB, σB):
А. (m
A
≥ mB, σA< σВ) или (mA > mB, σA ≤ σB);
Б. (mA ≥ mB, σA> σВ) или (mA > mB, σA ≥ σB);
В. (mA ≤ mB, σA< σВ) или (mA > mB, σA ≤ σB).
31.
В случае нормального распределения дисперсия однозначно "отве-
чает":
А. за первое и второе стохастическое доминирование;
Б. за первое стохастическое доминирование;
В. за второе стохастическое доминирование.
32.
Говорят, что выполнено условие на предпочтения М1: Если FA
до-
минирует F
B
в смысле 1-го стохастического доминирования, то А
предпочтительней B. В этих условиях:
А. Никакое отношение предпочтения, порожденное функцией V(A),
зависящей только от математического ожидания и дисперсии распределения, V(A) = V(mA,σA), возрастающей по первому аргументу и убывающей по второму, не может удовлетворять (М1,) на множестве альтернатив с произвольными распределениями.
Б. Только доминируемое отношение предпочтения, порожденное
функцией V(A), зависящей только от математического ожидания и дисперсии распределения, V(A) = V(mA,σA), возрастающей по первому аргументу и убывающей по второму, не может удовлетворять (М1,) на множестве альтернатив с произвольными распределениями.
47
В. Любое транзитивное отношение предпочтения, порожденное
функцией V(A), зависящей только от математического ожидания и дисперсии распределения, V(A) = V(mA,σA), возрастающей по первому аргументу и убывающей по второму, не может удовлетворять (М1,) на множестве альтернатив с произвольными распределениями.
33.
Какое из суждений верно :
А. идея метода VaR – построить нижнюю оценку капитала, кото-
рый может быть потерян в результате благоприятного стечения обстоятельств. Другими словами, это капитал, который теряется в "наихудшем" случае;
Б. идея метода VaR – построить верхнюю оценку капитала, кото-
рый может быть потерян в результате неблагоприятного стечения обстоятельств. Другими словами, это капитал, который теряется в
"наихудшем" случае;
В. идея метода VaR – построить верхнюю оценку капитала, кото-
рый может быть потерян в результате благоприятного стечения обстоятельств. Другими словами, это капитал, который теряется в "наилучшем" случае.
34.
Подход VaR приводит к квантильным оценкам, поэтому:
А. такая мера весьма надёжна т.к. основывается на функции рас-
пределения;
Б. такая мера не надёжна, т.к. основывается на одном значении
функции распределения;
В. такая мера весьма надёжна т.к. основывается на стоимостной и
вероятностной оценке.
35.
В методе параметрический VaR оцениваются среднее и дисперсия
убытка, затем VaR, подразумевающий распределение убытка
А. не большим;
Б. равномерным;
В. нормальным.
36.
Исторический VaR предполагает в качестве распределения убыт-
ка (дохода) фактически:
А. берется просто показательное распределение, построенное по
данным за некоторый период;
Б. берется нормальное распределение, построенное по данным за
48
некоторый период;
В. брать просто выборочное распределение, построенное по дан-
ным за некоторый период.
37.
Модельный VaR рассчитывается на основе статистических данных.
Для этого:
А. строится гистограмма убытков;
Б. строится модель оценки прибыли;
В. строится та или иная стохастическая модель убытка.
38.
Диверсификация – это:
А. уменьшение риска за счет повышения степени значимости;
Б. уменьшение риска за счет повышения степени его распределен-
ности;
В. уменьшение риска за счет повышения его точности измерения.
39.
Общим в действиях по диверсификации риска является:
А. определение уникальных по производительности единиц;
Б. выделение связанных по технологии (зависимо действующих)
единиц;
В. выделение самостоятельных (независимо действующих) единиц.
40.
При объединении рисков ресурсы должны:
А. высвобождаться;
Б. увеличиваться;
В. Снижаться.
41.
Назовем меру риска R(X), определенную на значениях случайных
убытков X, когерентной, если она удовлетворяет условиям:
А. Субаддитивности - (SA), монотонности относительно первого
стохастического доминирования.
Б. (SA), положительной однородности - (РН), монотонности отно-
сительно первого стохастического доминирования и свойству инвари-
антности к сдвигам.
В. (РН) и свойству инвариантности к сдвигам.
49
42.
Аддитивность критерия риска обосновывает возможность:
А. централизованного принятия решений;
Б. коллективного принятия решений;
В. децентрализованного принятия решений.
43.
Если V имеет вид ожидаемой полезности U(x) =
)pi, то для вы-
полнения условия М1 – первого стохастического доминирования:
А. достаточно не убывания функции полезности денег u();
Б. необходимо и достаточно убывания функции полезности денег
u();
В. необходимо и достаточно возрастания функции полезности де-
нег u().
44.
Если V имеет вид ожидаемой полезности U(x) =
)pi, то для вы-
полнения условия М2 – второго стохастического доминирования:
А. необходимо и достаточно возрастания и вогнутости u();
Б. необходимо и достаточно убывания и вогнутости u();
В. необходимо и достаточно вогнутости u()
45.
В случае риск - нейтральности предпочтений функция полезности
денег должна иметь:
А. наиболее простой вид;
Б. нелинейный вид;
В. линейный вид: и(х) = ах+Ь.
46.
«Эффект отражения» – это по мере того, как речь заходит о все
больших потерях, люди становятся все более:
А. щепетильнее к потере одного рубля;
Б. безразличны вообще к потерям;
В. безразличны к потере ещё одного рубля, т.е. происходит «насы-
щение".
50
47.
"Неприятие потерь" – эффект, состоящий в том, что люди более
чувствительны:
А. к приобретениям;
Б. к потерям, чем к приобретениям;
В. к отсутствию приобретений.
48.
Экономическое поведение людей может сильно отличаться от
предсказываемого теорией ожидаемой полезности:
А. это подтверждается как данными теории, так и примерами из
виртуальной жизни;
Б. это подтверждается данными вычислительных экспериментов и
примерами из жизни подопытных кроликов;
В. это подтверждается как данными лабораторных экспериментов,
так и примерами из реальной жизни.
49.
Парадокс Аллэ демонстрирует, что реальный агент, ведущий себя
рационально, предпочитает:
А. поведение получения максимальной ожидаемой полезности, а не
поведение достижения абсолютной надежности;
Б. поведение получения средней ожидаемой полезности при дости-
жении абсолютной надежности;
В. не поведение получения максимальной ожидаемой полезности, а
поведение достижения абсолютной надежности.
50.
В отличие от теории ожидаемой полезности более прямым объяс-
нением предлагаемое некоторыми современными теориями неприятие
риска определяется:
А. не только отношением к деньгам, но и отношением к их отсут-
ствию;
Б. не только отношением к деньгам, но и отношением к ещё боль-
шим деньгам;
В. не только отношением к деньгам, но и отношением к случайно-
сти, т.е. к вероятностям.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]