Определение (Корреляция)

(ξ, η) = τ(ξ, η) = ρ(ξ, η) =

=(ξ,η)

СВОйства

1.|τ(ξ, η)| ≤ 1

2.ξ, η – независимые τ(ξ, η) = 0 (обратное НЕВЕРНО!!!)

3. |τ(ξ, η)| = 1 η = ξ + Причем, если > 0 τ = 1 , если < 0 τ =− 1

35. Условное математическое ожидание и его свойства

Условное мат. ожидание Пусть:

(ξ, η), где ξ|η – “условная” случайная величина

(ξ = |η = ) = (ξ= ,η= )

(η= )

заменить на )

Тогда:

+∞

(ξ | η) = ∫ · ξ | η( , )

−∞

+∞

(η | ξ) = ∫ · η | ξ( , )

−∞