LEKTsII_OTS_STAROE
.pdf21
5.3. Оптимальная численность выборки
Размер ошибки средних повторной выборки зависит от численности выборочной совокупности n
|
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|||||
для средней величины признака |
~ |
t |
x |
|
|
|
|
t |
|
|
x |
|
n |
|
t |
|
x |
; |
||||||||
|
|
|
|
~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
x |
|
n |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
~ |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
||
для доли альтернативного признака |
2 |
t |
2 w 1 |
w |
|
|
|
n |
|
t 2 w 1 |
|
w |
; |
|
|
|
||||||||||
w |
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w |
|
|
|
|
|
|
||
Для способа бесповторного отбора численность выборки определятся аналогично |
|
|||||||||||||||||||||||||
– для средней величины количественного признака |
nx |
|
|
|
Nt2 |
x |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
N |
2x |
t2 |
x |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
– для доли альтернативного признака |
|
|
|
|
|
nw |
|
|
|
|
|
Nt 2 w 1 |
|
w |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
2 |
|
|
|
t 2 w 1 |
|
|
w |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пример 2. Исходя из требований ГОСТа, необходимо установить оптимальный объем выборки из партии нарезных батонов (2000 шт.), чтобы с вероятностью 0,997 предельная ошибка не превышала 3% веса 500 г батона.
Решение. Относительную ошибку выборки выразим абсолютной величиной
|
|
|
|
|
|
|
500 |
3 |
|
15 г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оптимальная численность выборки для бесповторного отбора |
|
|
|
|
|
|||||||||
n x |
|
Nt 2 |
x |
2 |
|
|
2000 32 |
15,4 |
2 |
10 шт. |
||||
N |
2x |
t 2 |
x |
2 |
|
2000 |
152 |
|
32 |
15,42 |
||||
|
|
|
|
Из 2000 шт. достаточно проверить 10.
Задача 1. Для определения скорости расчетов с кредиторами предприятий корпорации в коммерческом
банке была проведена случайная выборка n = 100 платежных документов, по которым средний срок перечисле- |
||
ния денег оказался равным |
~ |
22 дням со стандартным отклонением = 6 дней. С вероятностью р = 0,954 оп- |
x |
ределить предельную ошибку выборочной средней и доверительные интервалы (пределы) средней продолжительности расчетов предприятий.
Решение. Предельную ошибку tопределяем по формуле повторного отбора, так как численность генеральной совокупности неизвестна. t = 2.
|
|
|
|
|
|
s 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
~ |
t |
|
2 |
36 |
|
|
2 0,6 1,2 . |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
x |
|
|
|
n |
|
100 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Предельная относительная ошибка выборки, % |
|
x |
|
1,2 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
~ |
|
100 |
|
|
|
|
100 5,45 . |
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
~ |
|
22 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
~ |
|
|
|
|
x |
|
|
|||||
Генеральная средняя |
~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 1,2 x 22 1,2 20,8 x 23,2
Свероятностью 0,954 можно утверждать, что средняя продолжительность расчетов предприятий колеблется в пределах от 20,8 до 23,2 дней.
Задача 2. Для определения урожайности зерновых культур проведено выборочное обследование 100 хозяйств региона различных форм собственности, в результате которого получены сводные данные.
Свероятностью 0,954 определить предельную ошибку выборочной средней и доверительные пределы средней урожайности зерновых по всем хозяйствам региона.
Хозяйства по форме |
Кол-во |
Средняя |
дисперсия |
собственности |
хозяйств, |
урожайн., |
урожайн., |
|
fi |
ц/га xi |
2 |
|
|
|
s i |
Коллективные |
30 |
18 |
15 |
Акционерные сообщества |
50 |
20 |
25 |
Крестьянские (фермерские) |
20 |
28 |
40 |
Итого |
100 |
– |
– |
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i |
2 |
|
|
Решение. Предельную ошибку определим для типичной выборки |
~ |
|
t |
|
s |
. |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
n |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Определим среднюю из внутригрупповых дисперсий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2 |
|
si |
2fi |
15 |
30 25 |
50 |
40 |
20 |
|
|
2500 |
|
|
|
25 . |
|||||||||||||
|
s |
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fi |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Предельная ошибка выборки |
|
|
|
~ |
2 |
|
25 |
|
|
1,0 . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Генеральная средняя |
|
|
|
x |
x |
|
|
~ . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Выборочная средняя |
~ |
|
x i fi |
18 |
|
30 |
|
|
20 |
50 |
28 |
20 |
|
|
2100 |
|
21 . |
|||||||||||||
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
fi |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Доверительные пределы |
|
|
|
21 |
|
1 |
|
x |
|
21 |
1 |
20 |
|
x |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С вероятностью 0,954 можно гарантировать, что средняя урожайность зерновых культур по региону будет не менее, чем 20 ц/га и не более 22 ц/га.
Задача 3. Для определения среднего возраста 1200 студентов необходимо провести выборочное обследование методом случайного бесповторного отбора. Предварительно установлено, что среднее квадратическое отклонение возраста студентов равно 10 годам.
Сколько студентов нужно обследовать, чтобы с вероятностью 0,954 средняя ошибка выборки не превышала 3 года?
Решение. Рассчитаем необходимую численность выборки по формуле бесповторного отбора, учитывая,
что t =2 при р = 0,954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
t2 |
2N |
|
1200 22 |
102 |
|
480000 |
43 |
|
2x N |
t2 2 |
32 1200 |
22102 |
11200 |
|||||
|
|
Выборка численностью 43 человека обеспечит заданную точность при бесповторном отборе.
23
6. РЯДЫ ДИНАМИКИ
Рядами динамики называются статистические данные, отображающие развитие изучаемого явления во времени. В каждом ряду динамики имеются два основных элемента: показатель времени t; соответствующие им уровни развития изучаемого явления y.
Номер |
i |
0 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
Время |
ti |
1991 |
(t0) |
1992 |
(t1) |
1993 |
(t2) |
1994 |
(t3) |
Уровень |
yi |
788 (y0) |
810 (y1) |
867 (y2) |
1054 (y3) |
В качестве показаний времени в рядах динамики выступают либо определенные даты (моменты), либо отдельные периоды (годы, кварталы, …)
Уровни рядов динамики отображают количественную оценку (меру) развития во времени изучаемого яв-
ления. Они могут быть выражены абсолютными, относительными или средними величинами. Уровни ряда должны быть сопоставимыми.
Моментные ряды отображают состояние изучаемых явлений на определенные даты (моменты) времени (товарные запасы, количество оборудования и т.д.).
Интервальные ряды отображают итоги развития (функционирования) явлений за отдельные периоды (интервалы) времени (данные о товарообороте, поступление и реализация товаров, суммы издержек обращения и др.).
Графическое изображение ряда динамики в виде линейных, столбиковых и секторных диаграмм
позволяет наглядно представить развитие явления во времени.
6.1. Статистические показатели динамики
Показатели ряда динамики вычисляют посредством сопоставления его уровней на основе постоянной
или переменной базы сравнения:
1.На постоянной базе (базисный показатель)– сравнение с фиксированным базисным уровнем.
2.На переменной базе (цепной показатель)– сравнение текущего уровень ряда ( yi )с предыдущим ( yi 1 ).
Показатель |
Цепной |
|
|
|
|
|
|
|
Базисный |
|
|
|
|
|
За весь период |
|
||||||||||||
Абсолютный прирост |
yiц |
yi |
|
yi |
1 |
yiб |
|
yi |
|
|
y0 |
|
y |
yn |
|
y0 |
ynб |
|||||||||||
(в натуральных едини- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
цах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ц |
|
|
yi |
yi 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yi |
|
|
||
Коэффициент |
|
ц |
|
|
y |
|
|
|
|
|
б |
|
|
y |
|
|
|
|
|
|
б |
|
|
|
ц |
|
||
роста (долях) |
Kрi |
|
|
|
i |
|
|
|
Kрi |
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
Kрi |
|
|
Kрi |
|
|||||
|
yi 1 |
|
|
|
|
|
y0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б |
|
yi |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kрn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Темп роста (%) |
|
ц |
|
|
|
ц |
100% |
|
б |
|
|
|
|
б |
100% |
Тр |
Kр 100% |
|
||||||||||
|
Трi |
Kрi |
Трi |
|
Kрi |
|
yn |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
yi |
100% |
|
|
yi |
|
100% |
|
|
|
100% |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
y0 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
y0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
yi 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Коэффициент |
|
ц |
|
|
|
yiц |
|
|
б |
|
|
|
|
|
yiб |
|
Кпр |
Кпрnб |
|
|||||||||
прироста (долях) |
Кпрi |
|
|
|
|
|
|
|
Кпрi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
yi |
1 |
|
|
|
Kрiб |
|
|
|
y0 |
|
|
Kрi |
1 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
Kрiц |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Темп прироста (%) |
|
ц |
|
|
|
|
ц |
|
|
б |
|
|
|
|
|
|
б |
|
Тпр |
Кпр 100 |
|
|||||||
|
Тпрi |
|
Кпрi |
100 |
Тпрi |
|
|
Кпрi |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Абсолютное значение одного 1% прироста показывает, какая абсолютная величина скрывается за относительным показателем – одним процентом прироста. Представляет собой отношение абсолютного прироста к темпу прироста, выраженному в %
|
|
|
|
|
|
А |
|
yiц |
|
|
|
|
yi |
|
yi 1 |
|
y yi 1 |
|
|
yi 1 |
0,01yi 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ц |
y |
|
|
y |
|
|
|
y 100 |
100 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Тпрi |
i |
|
i 1 |
100 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yi |
1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Коэффициент |
наращивания |
– |
измеряет |
наращивание |
во времени экономического потенциала |
|||||||||||||||
Тн |
|
yiц |
Кр |
б |
Кр |
б |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
i |
y0 |
i |
i 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
6.2.Средние показатели в рядах динамики
Кобобщающим показателям динамики относятся: средний уровень, средний абсолютный прирост, средний темп роста и прироста и др.
Средний уровень ряда называется хронологической средней или временной средней.
Средний уровень интервального ряда вычисляется по формуле средней арифметической простой
y |
|
y0 y2 |
yn |
|
|
|
|
y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
Если отдельные периоды интервального ряда имеют неодинаковую длину, то для определения среднего |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уровня следует воспользоваться средней арифметической взвешенной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t i yi |
, |
где ti – длины ин- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t i |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тервалов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
Средний уровень моментного ряда y |
|
|
|
y0 / 2 y1 yn / 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Для моментных рядов при неравных интервалах применяется взвешивание полусумм смежных уровней |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по продолжительности периода между ними |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
|
y0 |
y1 t0 |
|
y1 |
y2 t1 yn 1 |
|
yn tn 1 |
. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 t0 |
t1 tn |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Средний абсолютный прирост – средняя величина из абсолютных приростов (за равные промежутки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
времени одного периода) ряда динамики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yц |
|
yц |
|
|
|
|
yц |
уц |
|
|
|
y |
n |
y |
0 |
|
|
|
|
|
y |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
|
|
i |
|
0 |
|
1 |
|
|
|
n 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
Средний |
коэффициент |
и |
темп |
роста |
исчисляется |
|
по |
|
формуле |
средней |
геометрической |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yn |
100 . |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Kp Kp |
n П Kp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kp |
n Kp |
|
n |
, |
Tp Kp 100 |
|
|
n |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
0 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
y0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
Средний коэффициент и темп прироста на основе взаимосвязи между темпами роста и прироста |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Кпр |
Kр |
1, |
Tпр |
Т р 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.Изучение тенденции развития
Висследовании закономерностей динамики выявляют общую тенденцию развития (тренд).
Метод укрупненных интервалов – для выявления тренда в рядах колеблющихся уровней. Первоначальный ряд преобразовывается в ряды более продолжительных периодов (месячные в квартальные, квартальные в годовые, …).
Метод скользящей средней (сглаживание). Получают текущее среднее для ti, включая в него одинаковое число (m) лет до и после текущего уровня при нечетном числе (2m+1) сглаживаемых уровней (2m+1: 3, 5, 7 и
т.д.). При четном числе: число членов скользящей средней 2m, срединный уровень ti+1/2= (ti + ti+1)/2, то есть сдвиг по времени вычисляемого среднего уровня, для осреднения берется по m членов справа и слева от срединного
уровня.
Метод аналитического выравнивания. Для получения описания в виде плавной линии развития (трен-
да) используют аналитическое выравнивание, т.е. находят уравнение закономерности изменения явления как |
|
~ |
f t . Вид уравнения определяется характером динамики развития конкретного явления. |
функции времени yt |
Логический анализ при выборе вида уравнения может быть основан на рассчитанных показателях динамики:
– если стабильны абсолютные приросты (первые разности уровней приблизительно равны), сглаживание мо- |
|||
жет быть выполнено по прямой |
~ |
a 0 |
a1t , где a 0 , a1 – переменные; t – время; a1 0 – возрастание; |
y |
a1 0 – снижение.
– если абсолютные приросты равномерно увеличиваются (вторые разности уровней приблизительно равны),
~ |
0 a1t a 2 t |
2 |
, где a 2 |
–развитие в единицу времени; a 2 |
|
0 – |
||||
можно принять параболу второго порядка y a |
|
|
||||||||
ускорение развития; a 2 0 – замедление развития. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a1t , гиперболическая |
|
|
1 |
|
||
Для выравнивания применяются функции: |
показательная y a 0 |
y a 0 |
a1 |
|
|
|
и |
|||
|
t |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие. На практике выбор кривой может быть основан на анализе графического изображения ряда. Целесообразно предварительно провести сглаживание ряда. Если условия формирования ряда изменяются, то расчет пара-
25 |
|
|
|
|
метров следует вести по периодам. |
|
|
|
|
|
yt |
2 |
min . |
|
Определение параметров уравнений основано на методе наименьших квадратов: |
yt |
|
Для определения параметров уравнения принятого для выравнивания составляется система нормальных уравне-
ний. Для прямой |
|
a 0 a1t определяются параметры а0 и а1 |
yt |
|
|
|
|
|
|
|
na0 a1 |
t |
y |
|
|
|
|
|
|
|
|
a0 |
|
|
|
y |
|
t 2 |
|
|
ty |
|
t |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
t 2 |
|
|
t |
t |
|
|
, |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
a |
|
t |
a t 2 |
|
|
|
yt |
|
|
|
a |
|
|
|
n |
ty |
|
|
t |
y |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
n |
t 2 |
|
|
|
t |
t |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
где y –уровни; n – число уровней, t – время ряда динамики. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Система упрощается, если t |
|
|
|
|
|
|
|
(t |
t ) |
c , т.е. так, чтобы их сумма равнялась 0. Когда t – |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
преобразовать t |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
целое, то начало отсчета переносится в середину периода. Тогда для преобразованных моментов t |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
na |
y ; |
|
|
откуда |
a |
|
|
|
|
|
y |
; |
a |
|
yt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
1 |
|
|
|
t 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
a |
t 2 |
|
yt ; |
где |
t 2 |
n n2 |
1 |
|
|
|
чет. |
t 2 |
|
n n2 |
|
1 |
нечет. |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Если число уровней четное, |
то с=2, t |
(t1 |
|
tn ) / 2 , а преобразованные значения t |
принимают вид |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
5 |
3 |
1 |
1 |
3 |
5 |
7 . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
При нечетном |
числе |
членов |
ряда |
с=1, |
|
t |
tn / 2 , |
отсчет |
ведется |
от |
|
середины ряда, взятой за 0. |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 |
1 0 |
1 |
2 . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
По полученной модели динамического ряда определяются уровни и ошибка аппроксимации (среднее |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квадратичное отклонение тренда) по формуле |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s |
|
|
|
|
|
|
y t |
|
, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
|
|
|
|
|
|
n |
m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
где |
у |
и |
– соответственно фактические и расчетные уровни ряда; |
n – число уровней ряда; |
m – число пара- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y |
метров в уравнении тренда. Чем меньше среднее квадратичное отклонение, тем точнее подобрана модель динамического ряда.
6.4. Прогнозирование в рядах динамики
Основой прогнозирования является предположение, что закономерность, действующая внутри анализируемого ряда динамики, сохраняется и в дальнейшем. Данный прием называется экстраполяция. Точность прогноза зависит того, насколько обоснованными окажутся предположения о сохранении на будущее действий факторов, сформировавших в ряду динамики его компоненты.
Установление сроков прогнозирования зависит от задачи исследования. Чем короче сроки упреждения, тем надежнее результаты прогноза.
Существует 3 метода экстраполяции.
1. При прогнозировании на базе ряда динамики с постоянными абсолютными приростами y
абсолютных приростов) применяем формулу
|
|
|
|
|
yn yn |
y , |
|
где yn – экстраполируемый уровень; y n |
– конечный уровень ряда; – срок прогноза. |
2. При прогнозировании на базе ряда со стабильными темпами роста Кр const (на базе коэффициентов рос-
та) применяется формула yn yn К p .
3. При прогнозировании тренда на основе модели аналитического выравнивания применяется трендовая мо-
дель |
yt |
a0 |
a1t |
t |
. |
|
|
|
|
|
Прогнозируемые уровни задаются вероятностями (p) принадлежности интервалу. Для границ интервалов |
||||||||
|
|
|
t |
n m |
|
|
|
n m |
|
используется формула |
yt |
|
, |
где y t – точечный прогноз, рассчитанный по модели; t |
|
– коэффици- |
|||
ент доверия распределения Стьюдента, при уровне значимости |
=1-p и степенях свободы n-m (Например при |
0,05 (р=95%) и n-m=8 tn m = 2.306). Остаточное среднеквадратическое отклонение тренда, скорректирован-
26
ное по числу степеней свободы (n – m)
|
yi |
|
2 |
|
s |
yi |
, |
||
|
|
|
||
y |
n |
m |
|
|
|
|
|
где n – число уровней базисного ряда динамики: m – число параметров модели. Пример 1.Имеются данные о продаже легковых автомобилей .
T |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
У |
788 |
810 |
867 |
1054 |
Определить показатели динамики продаж от года к году (относительные показатели) и средние за весь анализируемый период.
Решение. Расчет показателей динамики
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 |
|
|
|
|
|
|
|
1992 |
|
|
1993 |
1994 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
6 |
|
|||||||
1. Абсолют. прирост, |
с переменной базой |
|
|
|
|
|
|
|
|
– |
|
|
|
|
|
810-788 |
|
|
867-810 |
1054-867 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, тыс. шт. |
|
|
|
y |
|
|
yt |
|
|
|
|
|
yt |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
57 |
187 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
с постоянной базой |
|
|
|
|
|
|
|
|
– |
|
|
|
|
|
810-788 |
|
|
867-788 |
1054-788 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
|
|
yt |
|
|
|
|
|
y0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
79 |
266 |
||||||||||
2. Коэффициент |
с переменной базой |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
810 |
|
|
|
|
867 |
|
1054 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
роста, |
Кр |
|
|
Кр |
|
|
yt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
788 |
|
|
|
810 |
|
|
867 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yt |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,028 |
|
|
|
|
|
|
1,07 |
1,212 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
с постоянной базой |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
810 |
|
|
|
|
867 |
|
1054 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
788 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
788 |
|
|
|
|
788 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,028 |
|
|
|
|
|
|
1,1 |
1,334 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
3. Темп роста Tp % |
с переменной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
102,8 |
|
|
|
|
|
|
107 |
121,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
yt |
|
|
|
|
базой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Tp |
|
|
|
100 |
|
|
Тpt |
|
Kp |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
yt 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
с постоянной базой |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
102,8 |
|
|
|
|
|
|
110 |
133,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тp |
t |
|
Kp |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
4. Темп |
прироста, |
с переменной базой |
|
|
|
|
|
|
|
|
– |
|
|
|
|
|
102,8-100 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
21,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tпp % |
|
|
|
|
|
|
|
Тпp |
|
|
|
|
|
Tp |
t |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=2,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tпp |
|
|
|
y |
100 |
с постоянной базой |
|
|
|
|
|
|
|
|
– |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,8 |
|
|
|
|
|
|
10 |
33,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
y |
i |
1 |
|
|
Тпр |
|
|
|
|
|
Tp |
t |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. Абсолютное зна- |
с переменной базой |
|
|
|
|
|
|
|
|
– |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
7,86 |
|
|
57 |
8,14 |
187 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
чение |
|
1% прирос- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
21,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
та, А, тыс. шт. |
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01yi 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,86 |
|||||||||||||||||||
Tпр% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Средний уровень интервального ряда динамики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y 788 |
810 |
|
867 1054 3516 |
|
|
|
|
879 тыс. шт. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Средний абсолютный прирост |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t |
|
22 |
57 |
|
|
184 |
|
263 |
|
|
87,67 тыс. шт., |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
1 |
|
|
|
4 |
1 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
или |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yn |
|
|
y1 |
|
1054 |
|
|
788 |
|
|
|
87,67 тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний коэффициент роста |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n 1 KP |
|
Kp |
|
|
|
3 1,028 1,07 1,212 3 |
1,333 1,101, |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Kp |
|
|
n 1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Или |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yn |
|
3 |
1051 |
|
|
1,101. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K p |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n 1 |
y1 |
788 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний темп роста |
Tp |
K p |
100 |
|
|
1,101 |
100 |
|
110,1% . |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средний темп прироста |
Tпр |
|
Kp |
1 |
|
|
100 |
1,101 1 100 10,1% , |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Или |
Tпр |
Tp |
100 |
10,1 |
100 |
|
10,1% . |
||||||||||||
Средняя величина абсолютного значения 1% прироста |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
|
|
|
8,68 тыс. шт. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,1 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Тпр |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пример 2. По данным о розничном товарообороте нужно провести анализ основной тенденции развития товарооборота (млрд. руб.)
|
|
|
|
|
ti |
2 |
tiyi |
|
|
Год |
|
Объем роз- |
Темп |
Абсолютный |
ti |
yi |
|
||
|
|
ничн. Товаро- |
роста, % |
прирост, млрд. |
|
|
|
|
|
|
|
об., у |
|
руб. |
|
|
|
|
|
1980 |
|
11,18 |
– |
– |
1 |
1 |
11,18 |
11,183 |
|
1981 |
|
12,23 |
109,4 |
1,05 |
2 |
4 |
24,46 |
12,226 |
|
1982 |
|
13,28 |
108,6 |
1,05 |
3 |
9 |
39,84 |
13,269 |
|
1983 |
|
14,31 |
107,7 |
1,03 |
4 |
16 |
57,24 |
14,312 |
|
1984 |
|
15,36 |
107,3 |
1,05 |
5 |
25 |
76,80 |
15,355 |
|
1985 |
|
16,40 |
106,8 |
1,04 |
6 |
36 |
98,40 |
16,398 |
|
В сред. |
|
14,32 |
107,9 |
1,04 |
21 |
91 |
307,92 |
82,743 |
|
|
|
82,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие товарооборота происходило с затухающими темпами роста и относительно стабильными абсо- |
||||||||
лютными приростами. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Для установления типа развития определяющим признаком является характер изменения абсолютных |
приростов, так как при среднем абсолютном приросте 1,04 млрд. руб. величина их изменений незначительна
0,01 . Ряд можно считать с равномерным развитием, поэтому можно применить функцию |
|
a 0 a1t . Расче- |
y t |
ты сведем в таблицу и определим коэффициенты уравнения выравнивания.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a 0 |
|
|
|
y |
t 2 |
|
|
ty |
|
t |
|
|
82,76 |
91 |
307,92 |
|
21 |
10,14 млрд. руб. |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
t 2 |
|
|
t |
t |
|
6 |
91 |
21 |
21 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a1 |
|
n |
ty |
|
|
t |
y |
6 |
307,92 |
21 |
82,76 |
1,043 |
млрд. руб. |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
t 2 |
|
|
t |
t |
|
6 |
91 |
21 |
21 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Составим трендовую модель динамического ряда |
|
|
|
|
|
1,043t |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
y 10,14 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Параметр a1 |
1,043 показывает, что объем возрастал в среднем на 1,043 млрд. руб. в год. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На основе полученной модели |
определим |
теоретические |
уровни и |
среднее квадратическое отклонение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yi |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
s |
|
yi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
y |
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Пример 3. На основе следующих отчетных данных по грузовому автотранспорту рассчитать интерваль- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ный прогноз перевозок на 1998 г. с вероятностью 0,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
t |
1990 |
|
1991 |
|
1992 |
|
1993 |
|
|
1994 |
|
|
1995 |
|
1996 |
1997 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
у |
360 |
|
|
381 |
|
401 |
|
|
|
422 |
|
|
443 |
|
|
|
|
463 |
|
485 |
|
505 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
Решение. Все вспомогательные расчеты выполним в таблице |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Год |
|
Объем, |
|
|
|
Первые |
|
|
t |
|
t |
2 |
|
|
Yt |
|
|
Теор. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y y |
|
|
y |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
тыс. т у |
|
|
|
разн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уров. y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
1990 |
|
|
360 |
|
|
|
|
|
|
– |
-7 |
|
49 |
|
|
-2520 |
|
359,7 |
|
|
|
|
|
0,09 |
|
|
|||||||||||||
|
1991 |
|
|
381 |
|
|
|
|
|
21 |
|
-5 |
|
25 |
|
|
-1905 |
|
380,5 |
|
|
|
|
|
0,25 |
|
|
|||||||||||||
|
1992 |
|
|
401 |
|
|
|
|
|
20 |
|
-3 |
|
9 |
|
|
-1203 |
|
401,3 |
|
|
|
|
|
0,09 |
|
|
|||||||||||||
|
1993 |
|
|
422 |
|
|
|
|
|
21 |
|
-1 |
|
1 |
|
|
-422 |
|
422,1 |
|
|
|
|
|
0.01 |
|
|
|||||||||||||
|
1994 |
|
|
443 |
|
|
|
|
|
21 |
|
1 |
|
1 |
|
|
443 |
|
442,9 |
|
|
|
|
|
0,01 |
|
|
|||||||||||||
|
1995 |
|
|
463 |
|
|
|
|
|
20 |
|
3 |
|
9 |
|
|
1389 |
|
463,7 |
|
|
|
|
|
0.49 |
|
|
|||||||||||||
|
1996 |
|
|
485 |
|
|
|
|
|
22 |
|
5 |
|
25 |
|
|
2425 |
|
484,5 |
|
|
|
|
|
0,25 |
|
|
|||||||||||||
|
1997 |
|
|
505 |
|
|
|
|
|
20 |
|
7 |
|
49 |
|
|
3535 |
|
505,3 |
|
|
|
|
|
0,09 |
|
|
|||||||||||||
|
Итого |
|
3460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
168 |
|
|
1742 |
|
3460 |
|
|
|
|
|
1,28 |
|
|
|||||||||||||
|
Первые разности |
|
|
|
yц |
|
приблизительно равны между собой, поэтому для выравнивания берем линейную модель |
yt a0 a1t
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Для нахождения a0 и a1 |
используется система нормальных уравнений |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
na 0 |
|
|
|
a1 |
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yt |
|
a 0 |
|
|
t |
|
|
|
a1 |
|
t 2 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Для упрощения системы показатели времени t обозначим так, чтобы |
|
|
t 0 (способ отсчета от условного нуля), |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
y |
na 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тогда |
|
t 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
yt |
a1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Вычислим параметры уравнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
a 0 |
y |
3460 |
|
432,5 тыс. т., |
|
|
|
|
|
|
|
a1 |
|
yt |
1742 |
|
10,4 тыс. т. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
n |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t 2 |
168 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Составим модель динамического ряда (тренда) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,4t . Вычислим теоретические уровни ряда по по- |
|||||||||||||||||||||||||
|
y t 432,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лученной модели и точечный прогноз для 1998 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
526,1 тыс. т |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
y9 |
|
|
432,5 |
10,4 |
|
|
|
9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Определим среднее квадратическое отклонение для полученной модели динамического ряда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
s |
|
|
|
|
|
y |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,462 |
|
тыс. т |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
y |
|
|
|
n |
|
m |
|
|
|
|
8 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Коэффициент доверия t 2 |
3,4 |
при вероятности р = 0,99, уровню значимости |
0,01 и числе степеней свободы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 1 7 . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Интервальный прогноз для 1998 г. |
|
|
t |
|
|
s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
y |
t |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Y9= 526,1 |
3,4 |
0,462 . |
|
|
|
|
|
524,53 тыс. т |
у9 527,67 тыс. т |
||||||||||||||||||||||||||||
Прогнозирование на основе постоянного абсолютного прироста |
y |
|
|
const |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y t |
|
y n |
|
|
|
|
|
|
y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Определим средний абсолютный прирост |
|
|
|
|
|
y |
|
|
|
|
y |
144 |
|
|
20,57 |
|
20,6 тыс. т |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
n |
1 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Для 1998 г. значение |
1 Прогноз на 1998 г. |
y9 |
|
|
|
y8 |
|
|
|
|
|
y |
1 |
|
505 |
|
|
20,6 |
|
525,6 тыс. т |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
7.ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
7.1.Понятие статистических индексов и их роль в экономике
Спомощью индексов характеризуется развитие национальной экономики и ее отдельных отраслей, анализируются результаты производственной деятельности предприятий и организаций, исследуется роль отдельных факторов в формировании экономических показателей, выявляются резервы производства, определяется уровень жизни и т.д.
Индекс – это относительный показатель, характеризующий изменение величины явления (простого и сложного, состоящего из соизмеримых или несоизмеримых элементов, непосредственно не подлежащих суммированию) во времени пространстве или сравнительно с эталоном (нормативом, планом, прогнозом). В качестве
соизмерителя разнородных, несоизмеримых продуктов можно использовать цену, себестоимость, трудоем-
кость.
Индексируемая величина – это значение изучаемого признака совокупности. Различают индивидуальные индексы и общие (сводные). Индивидуальные индексы – характеризуют изменение только одного элемента совокупности (выпуск автомобилей одной марки). Общие индексы – отражают изменение всей совокупности сложного явления (объем продукции представлен в стоимостном или трудовом выражении).
Различают индексы количественных показателей (объемных) и индексы качественных показателей (цен, себестоимости). Способы расчета индексов это цепной и базисный. В зависимости от методологии расчета различают агрегатные и средние индексы.
7.2. Индивидуальные индексы Индивидуальные индексы (однотоварные индексы) характеризуют изменение отдельных единиц сово-
купности.
Индивидуальные индексы физического объема реализации отдельной товарной группы,
iq |
q1 |
, |
|
q0 |
|||
|
|
где q1, q 0 - количество продаж в текущем и базисном периодах в натуральных измерителях. Индивидуальные индексы цен реализации отдельной товарной группы
i р |
р1 |
, |
|
р0 |
|||
|
|
где р1, р0 - цена за единицу товара в текущем и базисном периодах.
Аналогично вычисляются и другие индивидуальные индексы (индивидуальный индекс реализации одноименного товара). Результат расчета индивидуальных отношений может выражаться в коэффициентах или в процентах. Выбор базы сравнения зависит от цели исследования.
7.3. Агрегатные формы общих индексов и их свойства
Общие индексы обладают синтетическими и аналитическими свойствами. Синтетические свойства состоят в соединении (агрегировании) разнородных единиц. Аналитические свойства состоят в определении влияния факторов на изменение явления. На основе изучения состава и роли факторов, выявления силы их действия осуществляется квалифицированное управление процессами.
Агрегатные индексы качественных показателей. Индекс потребительских цен является общим измерителем инфляции. Рассмотрим способы их построения.
Агрегатная формула общего индекса цен (p) Г. Пааше I |
p1q1 |
. |
p p0q1
Соизмеритель – количество реализованных товаров в текущем периоде q1 ,
p1q1 - стоимость продажи товаров текущего периода по ценам этого периода;
p0 q1 - стоимость продажи товаров текущего периода по ценам базисного периода. Прирост товарооборота текущего периода за счет изменения цен
pq p p1q1 p0q1
Индекс Г. Паше – это индекс изменения цены товаров текущего периода. Применяется для определения экономического эффекта от изменения цен.
30 |
|
|
|
Агрегатная формула общего индекса цен (p) Э. Ласпейреса I p |
p1q 0 |
. |
|
p 0 q 0 |
|||
|
|
Соизмеритель – количестве реализации товаров в базисном периоде q0.
p1q0 - стоимость продажи в базисном периоде по ценам текущего периода; p0q0 - стоимость продажи в базисном периоде по ценам базисного периода;
Прирост товарооборота базисного периода за счет изменения цен
pq(p) p1q0 p0q0 .
Индекс Э. Ласпейреса показывает изменение цены товаров базисного периода. Используется для прогнозирования объема товарооборота в связи с намеченным изменением цен.
Аналогично могут быть построены другие индексы качественных показателей:
– себестоимости I z |
z1q1 |
; I z |
|
|
z1q0 |
, z – себестоимость единицы продукции; |
||||
|
|
|
||||||||
|
z0q1 |
|
|
z0q0 |
|
|
|
|
||
– производительности труда It |
|
t1q0 |
, t – затраты времени на производство единицы. |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
t0q0 |
|
|
|
|
||
Агрегатные индексы количественных показателей |
|
|||||||||
Общий индекс товарооборота (qp) Iqp |
|
q1p1 |
, где q1p1 |
товарооборот текущего периода, |
||||||
|
q 0 p 0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
q0 p0 товарооборот базисного периода. Определяется общий результат воздействия на объем товарооборота
количества реализации товаров q и их цены p.
Прирост товарооборота в текущем периоде по сравнению с базисным периодом qp(qp) q1 p1 q0 p0
Агрегатный индекс физического объема (q) продукции I q |
q1 p0 |
. |
|
||
|
q0 p0 |
Соизмеритель – цены базисного периода p0 (используют сопоставимые фиксированные цены базисного периода).
q1p0 |
стоимость товарной массы текущего периода в базисных ценах; |
q0 p0 |
стоимость товарной массы базисного периода в базисных ценах. |
Прирост товарооборота в текущем периоде по сравнению с базисным периодом в сопоставимых базисных ценах
qp(q) |
q1 p0 |
q0 p0 . |
Индекс объема товарной массы в сопоставимых ценах используется при разработке рядов динамики.
Агрегатный индекс физического объема (q) товарной массы I q |
q1 p1 |
. |
|
|
|||
|
|
q0 p1 |
|
Соизмеритель – цены текущего периода p1. |
|
|
|
q1 p1 |
стоимость товарной массы текущего периода в текущих ценах; |
|
|
q0 p1 |
стоимость товарной массы базисного периода в текущих ценах. |
|
|
Прирост суммы товарооборота в текущем периоде по сравнению с базисным при текущих ценах qp(q) q1 p1 q0 p1.
7.4. Средние индексы
Для определения индексов цен и объема товарооборота в агрегатной форме необходимы данные о количестве отдельных товаров в натуральных измерителях. Обычно известными являются товарообороты и цены по видам продукции. Мы рассмотрим формы индексов на основе этой информации и индивидуальных индексов.
Общие индексы цен.