- •«Южный федеральный университет»
- •Ведение
- •Глава 1: Основы риск-менеджмента в банковской деятельности
- •1.1. Экономическая природа риска, сущность и классификация
- •1.2. Валютные риски: сущность и понятие
- •Глава 2: Основные механизмы и направления минимизации валютного риска на примере акб «ПриватБанк»
- •2.1 Методы оценки валютных рисков
- •2.2. Формирование механизмов к выявлению и минимизации валютного риска
- •2.3. Анализ минимизации валютных рисков на примере акб «ПриватБанк».
- •Глава 3: Проблемы и перспективы управления валютным риском в современных условиях
- •3.1. Проблемы управления валютными рисками
- •3.2. Анализ управления валютными рисками
- •3.3 Стратегии, позволяющие минимизировать валютные риски.
- •Заключение
- •Список литературы
Заключение
В свете сегодняшних проблем российской экономики, которые связаны с преодолением кризисных ситуаций и инфляционных процессов, инвестиционной и кредитной деятельности, совершенствованием организации расчетов в народном хозяйстве, а так же стабилизацией национальной валюты, ускорение формирования эффективно функционирующей банковской системы, которая способна обеспечить мобилизацию финансовых ресурсов и их концентрацию на приоритетных направлениях структурной перестройки экономики, имеет неоценимое практическое значение.
Практическая роль банковской системы в экономике народного хозяйства, связанной рыночными отношениями, определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов, большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции, в иностранной валюте. Наряду с другими финансовыми посредниками, банки направляют сбережения населения к предприятиям и другим производственным структурам.
Реализуя банковские операции, достигая их слаженности и сбалансированности, коммерческие банки обеспечивают, тем самым, свою устойчивость, надежность, доходность, стабильность функционирования в системе рыночных отношений. Все аспекты и сферы деятельности коммерческих банков объединены единой стратегией управления банковским делом, цель которой - достижение доходности и ликвидности и снижение уровня банковских валютных рисков. Эти интегрированные критерии оценки эффективности и надежности работы коммерческих банков, зависящие, как от проводимой ими политики, связанной с привлечением денежных ресурсов (управление пассивными операциями), так и от политики прибыльного размещения банковских средств в сферах кредитно-инвестиционных систем (управление активными операциями).
Эти две стороны деятельности банков, взаимозависимы, но в тоже время и взаимоисключающие друг друга. Если банк в своей деятельности делает ставку на получение быстрых и высоких доходов по активным операциям, то, тем самым, он теряет свою ликвидность, подвергая себя риску стать неплатежеспособным, а в последствии и возможным банкротом. Обеспечивая же высокий уровень своей ликвидности, банк, как правило, теряет доход.
Роль коммерческого банка в операциях с иностранной валютой - это быть между клиентом и рынком иностранной валюты. Другими словами, политика защиты от риска должна распространяться и на операции на валютном рынке. Банк должен воздерживаться от валютного риска, например в форме коротких и длинных позиций и кроме того, установить лимит дневной позиции на уровне, отражающем нормальные, необходимые для клиентов операции. Банковский бизнес, в простейшей форме, - это размещение приемлемых кредитов и инвестиций и привлечение депозитов, он не включает не связанный с этим риск.
В стратегическом плане защита от валютного риска тесно связана с активной ценовой политикой, видами и стоимостью страхования, степенью надежности страховых компаний, как самого банка, так и его контрагентов и клиентов.
Серьезный подход к проблеме валютного риска позволяет снижать потери банка и постоянно расширять сферу предоставляемых банковских услуг. Банк должен иметь эффективную систему контроля с целью наблюдения за ежедневной деятельностью управления валютных операций. Только от конкретной ситуации зависти, каким способом коммерческие банки будут анализировать уровни всех своих рисков, и управлять ими.
Использование, методов управления рисками, пути снижения валютных рисков позволит не только успешно решить проблему возможных убытков, но и получить дополнительную прибыль в результате колебаний валютных курсов.
Исследование в работе проводилось на материалах КБ «ПриватБанк».
Валютные операции АКБ "ПриватБанк" распределятся по классам обслуживаемых клиентов: валютные операции с банками и на межбанковском валютном рынке; валютные операции с клиентами – юридическими лицами; валютные операции с клиентами – физическими лицами.
Валютные операции АКБ "ПриватБанк" с банками распределяются на следующие виды операций: ведение корреспондентских счетов в банках-нерезидентах (ностро-счета) и банков-резидентов в банке (лоро-счета); межбанковские валютообменные операции на межбанковском валютном рынке; межбанковское кредитование; межбанковские операции с наличной валютой; межбанковские услуги диллингового центра по торговле валютой на международных биржах.
Бек-тестирование показало адекватность модели расчета рисковой стоимости общей открытой позиции банка фактическим данным, что позволяет использовать модель в будущем.
Внедрение эффективной системы управления валютным риском и рисками, которые имеют непосредственное влияние на его величину (дальше – риски) предусматривает наличие в банке организационной структуры с четко определенным местом руководящих органов и функциональных подразделений, а также создание внутренней нормативной базы, которая охватывает весь процесс управления этими рисками.
Необходимость эффективного управления валютным риском и рисками, которые имеют на него непосредственное влияние, предусматривает создание комплексной системы рискового менеджмента, которая обеспечивала бы надежный процесс выявления, оценки, контроля и мониторинга всех видов риска на всех уровнях организации, в том числе с учетом взаимного влияния разных категорий рисков, а также способствовала решению вопроса конфликта заданий между необходимостью получения дохода и минимизацией рисков.