5672
.pdfБиблиографический список
1.Вербик Марно. Путеводитель по современной эконометрике : пер. с англ. В. А. Банникова; науч. ред. и предис. С. А. Айвазяна. – М. : Научная книга, 2008. («Библиотека Солев»).
2.Доугерти К. Введение в эконометрику / К. Доугерти. – М. : Финансы и статистика, 1999.
3.Магнус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс : учебник / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. – 7-е изд., испр. – М. : Дело, 2005.
4.Носко В. П. Эконометрика. Кн. 1. Ч. 1,2 : учебник / В. П. Носко. – М. : Дело РАНХиГС, 2011. (Сер. «Академический учебник»).
5.Носко В. П. Эконометрика. Кн. 2. Ч. 3,4 : учебник / В. П. Носко. – М. : Дело РАНХиГС, 2011. (Сер. «Академический учебник»).
6.Эконометрика : учебник / под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2007.
7.Эконометрика : учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Мхитаряна. – М. : Проспект, 2008.
8.Ben Vogelvang Econometrics Theory and Applications with EViews, Pearson Education Limited: Prentice Hall, 2005.
9.Gujarati D. N. Basic Econometrics, New York: Mc Graw–Hill, 2003.
s Guide I, II. QMS QUANTITATIV MICRO SOFTWARE, LLC. 2009.
81
Оглавление
Введение………………………………………………………………………… 3 Измерения в экономике………………………………………………………… 3
Глава 1. Простой корреляционный и регрессионный анализ……………… 5
1.1.Коэффициент парной корреляции……………………………… 5
1.2. |
Парная (простая) линейная регрессия ……………………… |
8 |
|
1.2.1. Метод наименьших квадратов (МНК) |
|
|
и его предпосылки……………………………………………… 9 |
|
|
1.2.2. Оценки точности уравнения регрессии |
|
|
и его параметров………………………………………………… 11 |
|
|
Стандартная ошибка оценки по регрессии…………………… 11 |
|
|
Оценка значимости уравнения регрессии |
|
|
(дисперсионный анализ регрессии)…………………………… 12 |
|
|
Интервальные оценки параметров уравнения регрессии…… |
13 |
|
Проверка значимости параметров уравнения регрессии……… 14. |
|
|
Коэффициент детерминации (R-квадрат)……………………. |
14 |
1.3. |
Спецификация уравнения регрессии………………………… |
15 |
|
1.3.1. Проверка остатков регрессии на гетероскедастичность |
|
|
(тест Голдфелда – Квандта)…………………………………… |
16 |
|
1.3.2. Проверка остатков регрессии на автокорреляцию |
|
|
(статистика Дарбина – Уотсона)……………………………… |
16 |
|
Пример 1. Анализ функции потребления……………………… 18 |
|
Глава 2. Множественная корреляция и регрессия………………………… |
23 |
|
2.1. Множественный корреляционный анализ………………………… 24 |
||
|
2.1.1. Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции… |
24 |
2.1.2.Частная и множественная корреляция…………………… 25
2.2.Множественный регрессионный анализ…………………………… 27
2.2.1.Метод наименьших квадратов и его предпосылки….. 27
2.2.2.Свойства МНК-оценок.………………………………… 29
2.2.3.Показатели точности уравнения регрессии
и оценок его параметров……………………………………… 30
2.2.4.Мультиколлинеарность………………………………… 32
2.2.5.Тестирование предпосылок МНК
для множественной регрессии....................................................... |
33 |
Анализ остатков уравнения множественной регрессии на |
|
автокорреляцию………………………………………….. 33 |
|
Тестирование остатков на гомоскедастичность……… |
35 |
Тестирование остатков на нормальный закон |
|
распределения………………………………………… |
36 |
82 |
|
Тестирование ошибки спецификации уравнения |
|
|
||
регрессии……………………………………………..… |
37 |
|||
2.2.6. Учёт некоторых нарушений стандартных |
|
|
||
предположений о модели……………………………………… 38 |
||||
Пример 2. Тестирование предпосылок МНК………………. |
39 |
|||
2.2.7. Обобщённый метод наименьших квадратов………… |
47 |
|||
Пример 3. Взвешенный МНК………………………………… |
48 |
|||
2.2.8. Стандартизированное уравнение регрессии………… |
52 |
|||
2.2.9. |
Дискретные переменные в регрессионном анализе .. |
53 |
||
Фиктивные переменные в регрессионном анализе… |
53 |
|||
Пример 4. Стандартизированные и фиктивные |
|
|
||
переменные в регрессионном анализе……………………… |
54 |
|||
2.2.10. |
Дискретные |
(качественные) |
зависимые |
|
переменных……………………………………………………………... 56 |
||||
Линейная модель вероятности……………………… |
56 |
Probit- и Logit- модели………………………………… 56
Пример 5. Модель бинарного выбора………………………… 58 2.2.11. Пошаговый выбор переменных……………………… 63
Пример 6. Пошаговый регрессионный анализ……………… |
64 |
Глава 3. Стохастические объясняющие переменные |
|
в регрессионном анализе……………………………………… |
66 |
3.1 Инструментальные переменные……………………………… |
66 |
3.2 Системы одновременных уравнений………………………… |
69 |
3.2.1 Оценивание параметров системы одновременных |
|
уравнений……………………………………………………………….. 70
Пример 7. Инструментальные переменные…………………… |
72 |
Пример 8. Оценка системы одновременных эконометрических |
|
уравнений……………………………………………………… |
76 |
Библиографический список……………………………………………… |
81 |
Оглавление………………………………………………………………… 82
83
Учебное издание Павел Яковлевич Бушин
Эконометрика Корреляционно-регрессионный анализ
Учебное пособие
Редактор Г. С. Одинцова
______________________________________________________________________
Подписано в печать |
2014г. Формат 60 х 84 / 16. |
Бумага писчая. |
|
|
Печать цифровая. |
Усл.п.л. 4, 9. |
Уч.-изд.л. 3,5. |
Тираж |
экз. |
Заказ № |
|
|
|
|
______________________________________________________________________
680042, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134, ХГАЭП, РИЦ
84