- •Модели:
- •Методы:
- •1.3 Основные этапы процесса принятия решений.
- •Множества решений неравенств, уравнений и их систем в задачах линейного программирования.
- •Допустимые решения.
- •Допустимые базисные решения.
- •Сведения из теории выпуклых множеств.
- •Выпуклые множества в n-мерном пространстве.
- •Задача линейного программирования в канонической форме.
- •Основные теоремы о множествах оптимальных решений этой задачи.
- •Пример для задачи m X 2 (на максимум и минимум).
- •Для задачи на максимум
- •Для задачи на минимум
- •Ситуации равновесия в игре.
- •Понятие седловой точки.
- •Чистые стратегии двух игроков.
- •Смешанные стратегии двух игроков в матричной игре.
- •Общий пример
- •Доп инфа
- •Сведение к матричной игре
- •Сведение к биматричной игре
Сведение к матричной игре
Рассмотрим игру с двумя ходами, которые последовательно делают два игрока А и В.
Начинает игрок А: он выбирает число х, равное либо 1 (первая альтернатива), либо 2 (вторая альтернатива). Игрок В отвечает на ход игрока А своим ходом, выбирая число y, равным либо 1, либо 2. В результате игрок А получает вознаграждение или платит штраф.
Проведём нормализацию этой игры, с учётом полной информации о ходах противника.
1 ход: игрок А выбирает число х = {1, 2}.
2 ход: игрок В выбирает число y = {1, 2}, зная выбор числа х игроком А.
Задана функция выплат W(x, y) игроку А за счёт игрока В:
W(1, 1)=1, W(2, 1)=-2, W(1, 2)=-1, W(2, 2)=2. Дерево игры и информационные множества для данного случая приведены ниже:
Таким образом у игрока А две чистые стратегии: A1={x=1}, A2={x=2}
Стегию игрока В, учитывая то, что он знает выбор игрока А, удобно описать упорядоченной парой [y1, y2]. Таким образом, у игрока В четыре чистых стратегии: В1=[1, 1], В2=[1, 2], В3=[2, 1], В4=[2, 2].
Рассчитываем теперь выигрыши игрока А в зависимости от применяемой стратегии. Пусть, например, игрок А выбрал стратегию А1-(1), а игрок В стратегию В2-[1, 2]. Тогда х=1, а из стратегии [1, 2] следует, что y=1. Отсюда W(x, y)=W(1, 1)=1. Остальные выигрыши рассчитываем аналогично.
Результаты расчётов выигрышей игрока А:
Отсюда получим следующую матрицу игры:
Таким образом игра имеет решение в чистых стратегиях и оптимальные стратегии игроков: A-А1, B-B3. Оптимальаня стратегия показана жирной линией на дереве игры. Цена игры V=-1.
Сведение к биматричной игре
Решение аналогично как и в случае матричной игры за исключением составлением двух матриц со своими значениями вознаграждений для А и В.
VA=2, VB=1, ситуация (А2, В4) - равновесие по Нэшу.