-
Помножуємо нормований коефіціент на початкову функцію розподілу та на розподіл імовірностей. Знаходимо кумулятивну імовірність:
Таблиця 2.6. Нормовані функція і розподіл імовірності:
|
"ИСТИНА" |
"ЛОЖЬ" |
|||
|
CP(x)= |
CP(x)кум= |
CP(x)ложь= |
||
|
0,062359123 |
0,062359123 |
0,024243796 |
||
|
0,148805784 |
0,211164907 |
0,059617481 |
||
|
0,237660266 |
0,448825173 |
0,096784035 |
||
|
0,25411239 |
0,702937563 |
0,103726788 |
||
|
0,181904905 |
0,884842468 |
0,073389722 |
||
|
0,087162376 |
0,972004844 |
0,034279672 |
||
|
0,027995156 |
1 |
0,010541262 |
||
|
|
1 |
|||
-
Побудуємо графіки за таблицями.
Графік 2.1. Густина нормального розподілу (розподілу Гаусса).
Графік 2.2. Кумулятивна імовірність.
-
Перевірка результатів за допомогою критеріїв.
-
Критерій Пірсона
Отже, критерій Пірсона в нашому випадку виконується.
-
Критерій Романовського
Отже, критерій Романовського теж виконується.
Висновок
В домашньому завданні я побудував два розподіли та їх функції: експоненціальний розподіл та нормальний розподіл(розподіл Гаусса).
Таблиці з даними були створені, згідно до формул даних на лекціях та на практичних завданнях.
В обох випадках критерії Пірсона і Романовського знаходяться в межах критичних значень, а отже домашня робота виконана правильно.
Суми 2015