- •Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
- •Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
- •Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- •У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
- •Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- •Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
- •Які показники використовуються для оцінювання прибутковості банківської діяльності?
- •Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
- •Які види ризиків притаманні діяльності банків?
- •Які ризики належать до групи цінових?
- •Назвіть правила управління банківськими ризиками.
- •У чому полягає призначення системи моніторингу банківських ризиків?
- •Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
- •Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
- •Яким вимогам має відповідати науково обгрунтований план?
- •У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?
- •У чому полягає мета оперативного планування у банку?
- •З яких елементів складається swot-аналіз?
- •Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
- •Для чого використовується регулятивний капітал банку?
- •У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банк
- •Які методи оцінювання вартості банківського капіталу вам відомі?
- •Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- •Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- •Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
- •У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?
- •Які методи застосовуються для управління залученими(депозитними) коштами банку?
- •Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?
- •У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- •М «вартість плюс»
- •М «базова ставка плюс»
- •М «надбавки»
- •М «аналізу дохідності клієнта»
- •Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?
- •Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?
- •Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?
- •Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
- •Як формується резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків?
- •У чому полягає сутність процесу сек'юритизації активів банку?
- •Які основні типи портфелів цінних паперів може сформувати банк?
- •Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного папера?
- •Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?
- •Чи дає змону збалансованість активів та пасивів, які чутливі до змін у процентних ставках, повністю уникнути процентного ризику?
- •У чому полягають переваги та недоліки збалансованого застроками підходу до управління активами й пасивами банку?
- •Який показник відображає загальний рівень процентного ризику банку?
- •Дайте визначення поняття «геп» (дисбаланс).
- •Як вплине на маржу банку зміна ринкової процентної ставки за наявності додатного гепу, а як — за від'ємного гепу?
- •Як обчислюється та що відбиває кумулятивний геп?
- •Що показує індекс процентного ризику банку?
- •Що таке імунізація балансу банку. Заяких умов її можна досягти?
- •Які проблеми виникають у процесі практичного застосування геп-менеджменту?
- •Як впливає зміна валютного курсу на прибуток банку за наявності довгої/короткої валютної позиції?
- •Які методи може застосувати банк для управління валютною позицією?
- •У чому полягає економічний зміст хеджування?
- •Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів)?
- •У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
- •Які основні характеристики форвардного контракту?
- •Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
- •Що таке ідеальне хеджування ф'ючерсами?
- •Назвіть специфікації євродоларового ф'ючерсного контракту?
- •Які види опціонів обертаються на міжнародних фінансових ринках?
- •Як банк може використати опціони у своїй діяльності?
- •Для чого призначені опціони floor
- •У чому полягає призначення опціонів collar
- •Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
- •У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
- •Як визначається розрив ліквідності?
- •У чому полягає сутність «золотого банківського правила» та які недоліки використання цього підходу за нинішніхумов?
- •Дайте характеритстику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
- •У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
- •Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?
Як формується резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків?
є спеціальним резервом, необхідність формування якого обумовлена кредитними ризиками. Оцінка кредитних ризиків здійснюється за всіма кредитними операціями та коштами, що розміщені на кор рахунках, які відкриті в ін банках як у нац, і в інвалюті.
З метою розрахунку резерву зд класифікацію кредитного портфеля за кожною кредитною операцією залежно від:— фінансового стану позичальника; — стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості; — рівня забезпечення кредитної операції.
За результатами класифікації кредитного портфеля визначається категорія кожної кредитної операції як «стандартна», «під контролем», «субстандартна», «сумнівна» чи «безнадійна». Загальна заборгованість за кредитними операціями становить валовий кредитний ризик для кредитора. Для розрахунку резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями визначається чистий кредитний ризик шляхом зменшення валового кредитного ризику на вартість забезпечення.
Банки створюють та формують резерви на повний розмір чистого кредитного ризику за основним боргом, зваженого на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій у національній та іноземних валютах.
Банки створюють також резерв на всю суму нарахованих за кредитними операціями доходів, що прострочені на строк понад 30 днів.
У чому полягає сутність процесу сек'юритизації активів банку?
Продаж активів банку через перетворення їх в ЦП, які в подальшому розміщ на ринку. В осн застос до банк кредитів, даючи можливість банкам передавати кред ризик ін учасникам ринку- інвесторам, які купують ЦП. Крім того , за допом С б може зд трансферт ризику зміни %си та ризикудострок погашення. Процес С дозволяє перемістити балансові А б за баланс, тобто є одним із видівпозабалансової діял б. С А знижрівень ризикованості б, покращує якість А, дозволяє підвищити за ін рівних умов показники адекватності капіталу.
Які методи використовуються для управління проблемними кредитами банку?
М реабілітації-розробка спільного з позичальником плану заходів щодо повернення кредиту. М Ліквідації- поверненя кредиту через проведення процедури банкрутства та продажу активів позичальника.
У чому полягає мета управління портфелем цінних паперів банку?
Визнач по-різному. Найч б формує портф ЦП для досяг 1 з таких цілей: * макс приб *підтримка ліквідн *зниження ризику. Вибираючи мету необх визнач пріорітети, так як досягнення всіх цілей немож на практиці одночасно. Можна прийняти рішення про розподіл портф на кілька склад, кожна з яких слугуватами досягненню певної мети.
Які функції виконує портфель ЦП банку?
-генерування дох
-диверсиф портф А, що має на меті зниж ризиків
-підвищ ліквідації б
-зниж податк виплат
-можливість викор як застави
-поліпшення фін показників діяльності б, оскільки ЦП в цілому мають вищу якість порівняно з ін А
У чому полягає відмінність між активною та пасивною інвестиційною політикою банку на ринку цінних паперів?
Гол хара-и пас інв політики:
-інв мають довгосток х-р
-незначні обороти за опер купівлі-прод ЦП
-вис рівень диверсифікаії, частка окрем ЦП мала, ризик збаланс
-результатом є формування пас портфел
Для акт інв пол:
-активна гра на підвищення з недооціненими ЦП
-активна гра на зниження з ЦП із завищеною ціною
-великі обороти за операціями куп-прод ЦП
-в осн короткост х-р інвестицій
-низьк рівень диверсифікації
-висока концентрація окрем ризикованих ЦП
-спекулятивний х-р і високий рівень ризикованості
-резул-м є форм активного портфелю.