- •Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
- •Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
- •Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- •У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
- •Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- •Які ризики належать до групи цінових?
- •Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
- •Які показники використовуються для оцінювання прибутковості банківської діяльності?
- •Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
- •Які види ризиків притаманні діяльності банків?
- •Назвіть правила управління банківськими ризиками.
- •У чому полягає призначення системи моніторингу банківських ризиків?
- •Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
- •Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
- •Яким вимогам має відповідати науково обгрунтований план?
- •У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?
- •У чому полягає мета оперативного планування у банку?
- •З яких елементів складається swot-аналіз?
- •Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
- •Для чого використовується регулятивний капітал банку?
- •У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банк
- •Які методи оцінювання вартості банківського капіталу вам відомі?
- •Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- •Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- •Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
- •У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?
- •Які методи застосовуються для управління залученими(депозитними) коштами банку?
- •Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?
- •У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- •М «вартість плюс»
- •М «базова ставка плюс»
- •М «надбавки»
- •М «аналізу дохідності клієнта»
- •Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?
- •Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?
- •Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?
- •Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
- •Як формується резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків?
- •У чому полягає сутність процесу сек'юритизації активів банку?
- •Які основні типи портфелів цінних паперів може сформувати банк?
- •Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного папера?
- •Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?
- •Чи дає змону збалансованість активів та пасивів, які чутливі до змін у процентних ставках, повністю уникнути процентного ризику?
- •У чому полягають переваги та недоліки збалансованого застроками підходу до управління активами й пасивами банку?
- •Який показник відображає загальний рівень процентного ризику банку?
- •Дайте визначення поняття «геп» (дисбаланс).
- •Як вплине на маржу банку зміна ринкової процентної ставки за наявності додатного гепу, а як — за від'ємного гепу?
- •Як обчислюється та що відбиває кумулятивний геп?
- •Що показує індекс процентного ризику банку?
- •Що таке імунізація балансу банку. Заяких умов її можна досягти?
- •Які проблеми виникають у процесі практичного застосування геп-менеджменту?
- •Як впливає зміна валютного курсу на прибуток банку за наявності довгої/короткої валютної позиції?
- •Які методи може застосувати банк для управління валютною позицією?
- •У чому полягає економічний зміст хеджування?
- •Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів)?
- •У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
- •Які основні характеристики форвардного контракту?
- •Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
- •Що таке ідеальне хеджування ф'ючерсами?
- •Назвіть специфікації євродоларового ф'ючерсного контракту?
- •Які види опціонів обертаються на міжнародних фінансових ринках?
- •Як банк може використати опціони у своїй діяльності?
- •Для чого призначені опціони floor
- •У чому полягає призначення опціонів collar
- •Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
- •У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
- •Як визначається розрив ліквідності?
- •У чому полягає сутність «золотого банківського правила» та які недоліки використання цього підходу за нинішніхумов?
- •Дайте характеритстику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
- •У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
- •Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?
Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
Об”єктивна потреба збільшувати капітал банку зумовлена інфляційними процесами, розширенням масштабів банківської діяльності та підвищенням рівня ризику, пов”язаного з мінливістю фінансових ринків.
Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
За методом внутрішніх бжерел поповнення капіталу головним джерелом зростання капіталу є нерозподілений прибуток. Реінвестування прибутку – найприйнятніша і порівняно дешева форма фінансування банку, який прагне розширити свою діяльність. Такий підхід до нарощування капітальної бази дає змогу не розширювати коло власників, а отже зберегти існуючу систему контролю за дія-тю банку і виключити зниження дохідності акції внаслідок збільшення їх кількості в обігу.
Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
Переваги методу вн.джерел попов.капіталу:
незалежність від кон»юктури ринку
відсутність витрат із залучення капіталу зовні
простота застосування, оскільки кошти просто переводяться з одного бух.рах. на інший
відсутність загрози втрати контролю над банком з боку акціонерів.
Недоліки методу вн.джерел попов.капіталу:
повне оподаткування, оскілльки на поповнення капіталу спрямовується чистий прибуток після виплати всіх податків
виникнення проблеми зменшення дивідендів
повільне нарощування капіталу.
Які зовнішні джерела поповнення банківського капіталу може використати банк?
Залучення капіталу за рахунок зовнішніх джерел можливе кількома способами:
емісія акцій (звич та привілейов)
емісія капітальних боргових зобов»язань (субординований борг)
продаж активів та оренда нерухомості.
Які переваги та недоліки зовнішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту?
Перевагами цього джерела є можливість швидко одержати значні суми грошових крштів, а також поліпшити позиції банку щодо залучення коштів у майбутньому.
Недоліки:
висока вартість
труднощі пов»язані з розміщенням акцій на ринку
значне підвищення ризику зниження доходів на 1 акцію
послаблення контролю за банком з боку акціонерів, якщо вони не зможуть викупити всі акції нової емісії
Які джерела формування ресурсів є найвигіднішими для банку з фінансового погляду і чому?
Які чинники впливають на формування процентної ставки за банківськими депозитами?
На рівень депозитної ставки впливають такі чинники, як попит і пропозиція грошових коштів на ринку, рівень ліквідності банку, структура та умови вкладу, правила обліку і оподаткування доходів тощо. Але в основу формування депозитних ставок покладено визначення базовоїї ринкової ставки, яка показує той мінімальний рівень дохідності, що задавольнить інвестора у разі вкладення власних коштів у конкретний банк.
На рівень базової депозитної ставки впливають основні чинники:
реальні темпи економічного росту в країні
очікуваний рівень інфляції протягом періоду вкладання коштів
ризик неповернення коштів, що пов»язується з конкретною банківською установою.