- •Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
- •Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
- •Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- •У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
- •Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- •Які ризики належать до групи цінових?
- •Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
- •Які показники використовуються для оцінювання прибутковості банківської діяльності?
- •Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
- •Які види ризиків притаманні діяльності банків?
- •Назвіть правила управління банківськими ризиками.
- •У чому полягає призначення системи моніторингу банківських ризиків?
- •Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
- •Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
- •Яким вимогам має відповідати науково обгрунтований план?
- •У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?
- •У чому полягає мета оперативного планування у банку?
- •З яких елементів складається swot-аналіз?
- •Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
- •Для чого використовується регулятивний капітал банку?
- •У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банк
- •Які методи оцінювання вартості банківського капіталу вам відомі?
- •Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- •Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- •Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
- •У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?
- •Які методи застосовуються для управління залученими(депозитними) коштами банку?
- •Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?
- •У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- •М «вартість плюс»
- •М «базова ставка плюс»
- •М «надбавки»
- •М «аналізу дохідності клієнта»
- •Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?
- •Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?
- •Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?
- •Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
- •Як формується резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків?
- •У чому полягає сутність процесу сек'юритизації активів банку?
- •Які основні типи портфелів цінних паперів може сформувати банк?
- •Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного папера?
- •Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?
- •Чи дає змону збалансованість активів та пасивів, які чутливі до змін у процентних ставках, повністю уникнути процентного ризику?
- •У чому полягають переваги та недоліки збалансованого застроками підходу до управління активами й пасивами банку?
- •Який показник відображає загальний рівень процентного ризику банку?
- •Дайте визначення поняття «геп» (дисбаланс).
- •Як вплине на маржу банку зміна ринкової процентної ставки за наявності додатного гепу, а як — за від'ємного гепу?
- •Як обчислюється та що відбиває кумулятивний геп?
- •Що показує індекс процентного ризику банку?
- •Що таке імунізація балансу банку. Заяких умов її можна досягти?
- •Які проблеми виникають у процесі практичного застосування геп-менеджменту?
- •Як впливає зміна валютного курсу на прибуток банку за наявності довгої/короткої валютної позиції?
- •Які методи може застосувати банк для управління валютною позицією?
- •У чому полягає економічний зміст хеджування?
- •Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів)?
- •У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
- •Які основні характеристики форвардного контракту?
- •Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
- •Що таке ідеальне хеджування ф'ючерсами?
- •Назвіть специфікації євродоларового ф'ючерсного контракту?
- •Які види опціонів обертаються на міжнародних фінансових ринках?
- •Як банк може використати опціони у своїй діяльності?
- •Для чого призначені опціони floor
- •У чому полягає призначення опціонів collar
- •Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
- •У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
- •Як визначається розрив ліквідності?
- •У чому полягає сутність «золотого банківського правила» та які недоліки використання цього підходу за нинішніхумов?
- •Дайте характеритстику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
- •У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
- •Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?
Які основні характеристики форвардного контракту?
ФК—договір між 2 учасниками про купівлю-продаж обумовленої кількості конкретного виду базових активів за фіксованою ціною на визначену дату в майбутньому. Укладення форвардного контракту означає, що одна зі сторп (продавець) бере на себе зобов'язання здійснити поставку певно Кількості базових активів на дату, яка обумовлена в контракті, ал< віддалена значним проміжком часу від дати укладення контракту, і Інша сторона (покупець) зобов'язується прийняти поставку за ооумо вленою в угоді ціною.
Буд-які суми, ФУ-позабіржові іеструменти, є твердми строковиси угодами.
Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
Ф'ю—угода між продавцем (покупцем), з одного боку, і кліринг палатою фюч біржі, з іншогобоку, про постачання стандартної кіл базових інструментів за узгодженою ціною на конкретну дату в майб. Ф'ю угоди укладаються між двома сторонами, однією з яких завжди є клірингова (розрахункова) палата ф'ючерсної біржі, що виконує роль гаранта здійснення всіх контрактів.
Основні хар-и ф'юч:
-біржовий характер торгівлі;
-стандартні умови контрактів (крім ціни);
-гарантія клірингової палати виконання всіх контрактів;
-висока ліквідність, зумовлена існуванням активно діючого вторинного ринку;
-низька вартість укладання угоди;
-доступність (саме цей принцип є основним при організації біржі)
-можливість, але не обов'язковість реальної поставки (прийняття) базових активів за укладеними угодами.
Що таке ідеальне хеджування ф'ючерсами?
Хеджування фюч- процес, у результаті якого мін цін ризик зайняттям компенсуючої позиції на фюч ринку. Трад ідеальний хедж скл з баланс позиції на конкретний фін інструмент, до якої дібрано рівну за напрямом, але протилежну за напрямом позицію на фючерсн ринку. При цьому в основу фюч контр покладено той самий інструмент, що обліковується за балансовою позицією. На практиці такої відповідності досягти важко, але зміст ідеал хеджування допомагає зрозуміти механізм дії фюч контрактів, що мають на меті захист від % ризику.
Назвіть специфікації євродоларового ф'ючерсного контракту?
При виконанні операцій з євродоларовими ф'ючерсами ззмір початкової маржгстановить 2000 дол., розмір підтримуваної [маржі — 1500 дол. (ІММ). Ефективність хеджування за допомогою [ф'ючерсів на короткострокові відсоткові ставки залежить від коре-[ляції між балансовою та ф'ючерсною позиціями учасника ринку. [Хедж має включати такі позиції за ф'ючерсними контрактами, які економічно пов'язані з балансовою позицією хеджера і призначені [ для зменшення ризику, що виникає у процесі здійснення комерційних операцій компанії чи банку. Наприклад, коли компанія має в активі 90-денні казначейські векселі уряду США і передбачає падіння рівня відсоткової ставки за цими цінними паперами, то хеджувати такий ризик необхідно за допомогою ф'ючерсів на казначейський вексель, а не євродоларових ф'ючерсів або якихось інших контрактів. У такому разі зниження дохідності векселів буде компенсовано підвищенням ціни відповідних ф'ючерсів.
Ф'ючерсні контракти на короткострокові відсоткові ставки можуть використовуватися для хеджування ризику зміни ціни фінансових активів, які мають високий коефіцієнт кореляції між цінами грошового та ф'ючерсного ринків. Кожний базисний пункт евродоларового ф'ючерсу кошту/Є 25 дол]. і то 70 базисних пунктів зміни ціни ф'ючерсу коштуватимуть 1750 дол• 70 = 1750) за один контракт. Для повного хеджування суми в 8750 дол необхідно продати 5 контрактів (8750 : 1 750 = 5),
Якщо прогноз виявився правильним, то в червнМІУБ укладе проти кну угоду і купить 5 контрактів за індексною ціною 91.80, аби закри™ иаткову позицію. Отже, банк одержить прибуток-" від проведенні зчерсних операцій в сумі 8750 дол. за 5 контрактів протягом кварталу й покриє додаткові витрати банку з виплати відсотків за кредит. Завдяки рішенню про хеджування ризику ПУБ зміг одержати ефективн) |вку 7,5% на наступний тримісячний період кредиту, починаючи з 16 Іня. ..Якщо прогноз ПУБ виявився [ ндпрзц'пі.нніи і віпгптіглві гтявки не чроЬ
ї як було передбачено, а знизилися, то банк втрачає кошти на операціях : зчерсами, але виграє з погляду виплати відсотків за кредитом. У наведеному прикладі ціна євродоларового ф'ючерсу змінюється па-пельно з касовою ціною, тобто базис є сталим протягом усього період) Висування. Це дало змогу банку одержати прибуток від ф'ючерсних опе-тій у розмірі 8750дол. — саме стільки, щоб компенсувати додаткові ви-ати за одержаним кредитом.