- •Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
- •Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
- •Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- •У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
- •Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- •Які ризики належать до групи цінових?
- •Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
- •Які показники використовуються для оцінювання прибутковості банківської діяльності?
- •Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
- •Які види ризиків притаманні діяльності банків?
- •Назвіть правила управління банківськими ризиками.
- •У чому полягає призначення системи моніторингу банківських ризиків?
- •Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
- •Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
- •Яким вимогам має відповідати науково обгрунтований план?
- •У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?
- •У чому полягає мета оперативного планування у банку?
- •З яких елементів складається swot-аналіз?
- •Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
- •Для чого використовується регулятивний капітал банку?
- •У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банк
- •Які методи оцінювання вартості банківського капіталу вам відомі?
- •Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- •Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- •Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
- •У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?
- •Які методи застосовуються для управління залученими(депозитними) коштами банку?
- •Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?
- •У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- •М «вартість плюс»
- •М «базова ставка плюс»
- •М «надбавки»
- •М «аналізу дохідності клієнта»
- •Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?
- •Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?
- •Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?
- •Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
- •Як формується резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків?
- •У чому полягає сутність процесу сек'юритизації активів банку?
- •Які основні типи портфелів цінних паперів може сформувати банк?
- •Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного папера?
- •Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?
- •Чи дає змону збалансованість активів та пасивів, які чутливі до змін у процентних ставках, повністю уникнути процентного ризику?
- •У чому полягають переваги та недоліки збалансованого застроками підходу до управління активами й пасивами банку?
- •Який показник відображає загальний рівень процентного ризику банку?
- •Дайте визначення поняття «геп» (дисбаланс).
- •Як вплине на маржу банку зміна ринкової процентної ставки за наявності додатного гепу, а як — за від'ємного гепу?
- •Як обчислюється та що відбиває кумулятивний геп?
- •Що показує індекс процентного ризику банку?
- •Що таке імунізація балансу банку. Заяких умов її можна досягти?
- •Які проблеми виникають у процесі практичного застосування геп-менеджменту?
- •Як впливає зміна валютного курсу на прибуток банку за наявності довгої/короткої валютної позиції?
- •Які методи може застосувати банк для управління валютною позицією?
- •У чому полягає економічний зміст хеджування?
- •Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів)?
- •У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
- •Які основні характеристики форвардного контракту?
- •Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
- •Що таке ідеальне хеджування ф'ючерсами?
- •Назвіть специфікації євродоларового ф'ючерсного контракту?
- •Які види опціонів обертаються на міжнародних фінансових ринках?
- •Як банк може використати опціони у своїй діяльності?
- •Для чого призначені опціони floor
- •У чому полягає призначення опціонів collar
- •Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
- •У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
- •Як визначається розрив ліквідності?
- •У чому полягає сутність «золотого банківського правила» та які недоліки використання цього підходу за нинішніхумов?
- •Дайте характеритстику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
- •У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
- •Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?
У чому полягає призначення опціонів collar
СОLLАR — це угода, яка передбачає одночасну купівлю САР та продаж FLOOR. Застосовується з метою захисту позичальника в ровах плаваючих відсоткових ставок від їх підвищення за вартістю нижчою, ніж звичайний САР.
Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
У м1жнародн!й банк!вськ1й практиц! шд л1кв!дн!стю банку розу-його здатжсть швидко i в повнрму обсяз! задовольняти нев!д-потреби у грошових коштах^Найбшьший попит на л!квщн1 соби виникае у банк!в з двох основних причин: через зняття юпен-«и кошт^в si CBoix рахунюв та у зв'язку з надходженням кредит-заявок, як! банк вир!шуе задовольнити. Потреба у грошових эштах пщвищуеться також у раз! настання строк!в погашения за-оргованост! за прзиками банку, терм1н!в платеж1в до бюджету або шлати див1денд!в акцюнерам.
Проблеми л!кв1дност1 можуть виникнути як при зд!йснен-|Я1 пасивних операцш банку (зняття кошт!в з кл!ентських рахунк!в, ^погашения заборгованост! банку тощо), так i внаслщок проведения гактивних операц!й (видача чи пролонгация кредит!в), якщо р!шення I про розм!щення кошт!в поиймаеться ран!ше, тж знайдено в!дпов!д-н! джерела фшансування. ;
У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
Додержання нормативів є необхідною, але достатньою умовою ефективності процесу управління ліквідніс-|Ефективна система управління має постійно забезпечувати до-Іій рівень ліквідності при мінімальних витратах, тому важливе ачення мають методи управління ліквідністю, методи оцінювання 5и в ліквідних коштах та доступність джерел їх поповнення кожного банку. Вибір найприйнятніших підходів до управління ївідністю залишається прерогативою керівництва банку і залежить від ряду внутрішніх та зовнішніх чинників.
У процесі управління перед менеджментом кожного конкретного банку постають завдання глибокого розуміння сутності проблем «квідності, пошуку оптимальних методів управління, організації гкватних систем контролю та оцінювання потреб у ліквідних за-забезпечення доступних джерел їх поповнення, створення ііасних систем управління ліквідністю.
Для вітчизняних банків Чроцес створення ефективних систем управління ліквідністю ускла-Іднюється кризовими явищами в економіці, недостатнім рівнем ква-Іліфікації та досвіду банківських кадрів
Як визначається розрив ліквідності?
.
Які основні причини виникнення попиту на ліквідні кошти у банку? У м1жнародн!й банк!вськ1й практиц! шд л1кв!дн!стю банку розу-його здатжсть швидко i в повнрму обсяз! задовольняти нев!д-потреби у грошових коштах^Найбшьший попит на л!квщн1 соби виникае у банк!в з двох основних причин: через зняття юпен-«и кошт^в si CBoix рахунюв та у зв'язку з надходженням кредит-заявок, як! банк вир!шуе задовольнити. Потреба у грошових эштах пщвищуеться також у раз! настання строк!в погашения за-оргованост! за прзиками банку, терм1н!в платеж1в до бюджету або шлати див1денд!в акцюнерам
У чому полягає сутність «золотого банківського правила» та які недоліки використання цього підходу за нинішніхумов?