- •Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
- •Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
- •Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- •У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
- •Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- •Які ризики належать до групи цінових?
- •Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
- •Які показники використовуються для оцінювання прибутковості банківської діяльності?
- •Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
- •Які види ризиків притаманні діяльності банків?
- •Назвіть правила управління банківськими ризиками.
- •У чому полягає призначення системи моніторингу банківських ризиків?
- •Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
- •Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
- •Яким вимогам має відповідати науково обгрунтований план?
- •У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?
- •У чому полягає мета оперативного планування у банку?
- •З яких елементів складається swot-аналіз?
- •Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
- •Для чого використовується регулятивний капітал банку?
- •У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банк
- •Які методи оцінювання вартості банківського капіталу вам відомі?
- •Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- •Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- •Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
- •У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?
- •Які методи застосовуються для управління залученими(депозитними) коштами банку?
- •Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?
- •У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- •М «вартість плюс»
- •М «базова ставка плюс»
- •М «надбавки»
- •М «аналізу дохідності клієнта»
- •Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?
- •Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?
- •Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?
- •Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
- •Як формується резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків?
- •У чому полягає сутність процесу сек'юритизації активів банку?
- •Які основні типи портфелів цінних паперів може сформувати банк?
- •Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного папера?
- •Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?
- •Чи дає змону збалансованість активів та пасивів, які чутливі до змін у процентних ставках, повністю уникнути процентного ризику?
- •У чому полягають переваги та недоліки збалансованого застроками підходу до управління активами й пасивами банку?
- •Який показник відображає загальний рівень процентного ризику банку?
- •Дайте визначення поняття «геп» (дисбаланс).
- •Як вплине на маржу банку зміна ринкової процентної ставки за наявності додатного гепу, а як — за від'ємного гепу?
- •Як обчислюється та що відбиває кумулятивний геп?
- •Що показує індекс процентного ризику банку?
- •Що таке імунізація балансу банку. Заяких умов її можна досягти?
- •Які проблеми виникають у процесі практичного застосування геп-менеджменту?
- •Як впливає зміна валютного курсу на прибуток банку за наявності довгої/короткої валютної позиції?
- •Які методи може застосувати банк для управління валютною позицією?
- •У чому полягає економічний зміст хеджування?
- •Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів)?
- •У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
- •Які основні характеристики форвардного контракту?
- •Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
- •Що таке ідеальне хеджування ф'ючерсами?
- •Назвіть специфікації євродоларового ф'ючерсного контракту?
- •Які види опціонів обертаються на міжнародних фінансових ринках?
- •Як банк може використати опціони у своїй діяльності?
- •Для чого призначені опціони floor
- •У чому полягає призначення опціонів collar
- •Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
- •У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
- •Як визначається розрив ліквідності?
- •У чому полягає сутність «золотого банківського правила» та які недоліки використання цього підходу за нинішніхумов?
- •Дайте характеритстику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
- •У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
- •Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?
Дайте характеритстику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
3 метою оцінювання ліквідних коштів банку активи групуються за гнем їх ліквідності, тобто швидкості перетворення у грошову рму.
1.Абсолютно ліквідні активи — готівкові кошти в касі та запина коррахунках в інших банках (міжнародна практика). Для віт-
рняних банків до розрахунку приймають лише касу та залишки на ^рахунку в НБУ. Це первинні резерви ліквідних засобів, які не «носять доходів.
2.Високоліквідні активи — це такі активи, які можна швидко реаЦувати на ринку і які мають високий рівень оборотності. У загальлу випадку до їх складу включаються державні цінні папери, бан-ські акцепти, векселі та цінні папери першокласних емітентів. Це ринні резерви ліквідних засобів, які приносять банку певний дохід.
3.Ліквідні активи — це такі, які можуть бути перетворені в грошоІ форму протягом певного періоду часу (наприклад, ЗО днів).
У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
У практичній діяльності банків вироблено кілька загальних ходів (стратегій) до управління ліквідністю, а саме:
стратегія трансформації активів (управління ліквідністю активи); Управління ліквідністю через управління активами є традиційним і найпростішим підходом. Здебільшого така стратегія використовується невеликими банками, які не мають широких можливостей запозичення коштів та доступу на грошові ринки.
стратегія запозичення ліквідних засобів (управління ліквіднустю через пасиви); Необхідною умовою застосування стратегії запозичення ліквід-сті є досить високий ступінь розвитку фінансових ринків, які да-гь змогу в будь-який час і в будь-яких кількостях позичати ліквід-кошти. У міжнародній практиці цей підхід застосовується з 60-х |)ків. Саме на цей період припав бурхливий розвиток міжнародних нків грошей та міжбанківських ринків. Великі міжнародні банки найчастіше використовують розгляду-Іну стратегію у процесі управління ліквідністю, іноді повністю за-Іовольняючи потребу в ліквідних засобах саме таким способом. Управління ліквідністю через управління пасивами оцінюється найбільш ризикова стратегія, оскільки супроводжується підви-Ценням ризику зміни відсоткових ставок та ризику доступності за-зичених коштів. Це означає, що вартість підтримки ліквідності аким способом може бути як нижчою, ніж у разі застосування ін-Іих методів, так і значно вищою. Часто банки змушені робити по-їики за невигідною ціною або в період, коли зробити це непросто. Ірім того, банкові, який має проблеми з ліквідністю, важче знайти Кредитора, а вартість позики відчутно зростає.
стратегія збалансованого управління ліквідністю (через активи і пасиви).
З метою зниження ризиковості банки часто укладають попередні Іугоди про відкриття кредитних ліній з ймовірними кредиторами, що ^допомагає вчасно забезпечити непередбачені потреби в грошових \ коштах. Через високу вартість стратегії трансформації активів і зна-!:чну ризиковість стратегії запозичення більшість банків зупиняють свій вибір на компромісному варіанті управління ліквідністю — стратегії збалансованого (одночасного) управління і активами, і пасивами.
Перевагою даної стратегії є гнучкість, яка дозволяє ту вибирати найбільш вигідне поєднання різних джерел ліквідних коштів в залежності від економічних умов та змін в ринкових цінах.
Кожна зі стратегій має свої переваги і недоліки, а економічна доцільність їх застосування визначається характеристиками банківського портфеля, станом фінансових ринків, особливостями зовніщ. нього середовища.