- •Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
- •Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
- •Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- •У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
- •Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- •Які ризики належать до групи цінових?
- •Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
- •Які показники використовуються для оцінювання прибутковості банківської діяльності?
- •Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
- •Які види ризиків притаманні діяльності банків?
- •Назвіть правила управління банківськими ризиками.
- •У чому полягає призначення системи моніторингу банківських ризиків?
- •Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
- •Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
- •Яким вимогам має відповідати науково обгрунтований план?
- •У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?
- •У чому полягає мета оперативного планування у банку?
- •З яких елементів складається swot-аналіз?
- •Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
- •Для чого використовується регулятивний капітал банку?
- •У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банк
- •Які методи оцінювання вартості банківського капіталу вам відомі?
- •Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- •Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- •Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
- •У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?
- •Які методи застосовуються для управління залученими(депозитними) коштами банку?
- •Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?
- •У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- •М «вартість плюс»
- •М «базова ставка плюс»
- •М «надбавки»
- •М «аналізу дохідності клієнта»
- •Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?
- •Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?
- •Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?
- •Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
- •Як формується резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків?
- •У чому полягає сутність процесу сек'юритизації активів банку?
- •Які основні типи портфелів цінних паперів може сформувати банк?
- •Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного папера?
- •Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?
- •Чи дає змону збалансованість активів та пасивів, які чутливі до змін у процентних ставках, повністю уникнути процентного ризику?
- •У чому полягають переваги та недоліки збалансованого застроками підходу до управління активами й пасивами банку?
- •Який показник відображає загальний рівень процентного ризику банку?
- •Дайте визначення поняття «геп» (дисбаланс).
- •Як вплине на маржу банку зміна ринкової процентної ставки за наявності додатного гепу, а як — за від'ємного гепу?
- •Як обчислюється та що відбиває кумулятивний геп?
- •Що показує індекс процентного ризику банку?
- •Що таке імунізація балансу банку. Заяких умов її можна досягти?
- •Які проблеми виникають у процесі практичного застосування геп-менеджменту?
- •Як впливає зміна валютного курсу на прибуток банку за наявності довгої/короткої валютної позиції?
- •Які методи може застосувати банк для управління валютною позицією?
- •У чому полягає економічний зміст хеджування?
- •Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів)?
- •У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
- •Які основні характеристики форвардного контракту?
- •Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
- •Що таке ідеальне хеджування ф'ючерсами?
- •Назвіть специфікації євродоларового ф'ючерсного контракту?
- •Які види опціонів обертаються на міжнародних фінансових ринках?
- •Як банк може використати опціони у своїй діяльності?
- •Для чого призначені опціони floor
- •У чому полягає призначення опціонів collar
- •Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
- •У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
- •Як визначається розрив ліквідності?
- •У чому полягає сутність «золотого банківського правила» та які недоліки використання цього підходу за нинішніхумов?
- •Дайте характеритстику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
- •У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
- •Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?
Які основні типи портфелів цінних паперів може сформувати банк?
Відповідно до політики:
Пасивні п-добре диверсиф, а їх ліквідність, ризик і дохідність відпов середноьринковим. Форм такі П менедж не вкл до їх скл різко недооцінені або високоризикові ЦП. Прик :формування індексних ЦП, до яких вкл ті самі ЦП, на основі яких розрах певний фондовий індекс.
Акт П-вкл ЦП, курси яких нині\у песпет різко відх від цін, визначених середньоринковими умовами і можуть зазнавати сильних еоливань. Склад такого П активно регул спираючись на постійний докладний аналіз коньюнкт ринку. Хара-ю рисою АП є значні обороти за опер куп-прод фін інструм для відновлення його складу.
Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного папера?
Ринкова ціна ЦП- задекларов показник, що обєктивно існує на ринку і відображ у відповідних котируваннях ЦП. РЦ скл під впливоп взаємод поп та проп і є індикатором інв привабливості ЦП.
Вн варт ЦП-розрах показник, а тому залежить від прийнятої аналітичної моделі, на базі якої проводяться обчислення. Завдяки цьому в будь-який момент ЦП може мати кілька значень вн вартості, при чому теортично їх кіл = кіл учасників ринку, які пров тауий аналіз. Отже оцінка внутр варотсті містить субєктивізм. Показник теоритичної вартості використовується і в тому разі коли ЦП не обертається на ринку, тож і немає ринкової ціни.
Що таке несистемний ризик Які методи застосовуються для його зниження?
Несист/індивід зумовлений невизначеністю діял конкретного емітента ЦП. Для зниження викор метод диверифікації (вкл до портфеля різних за ха-и ЦП).
Що таке інвестиційний горизонт портфеля цінних паперів банку?
Розуміють розподіл портф в динаміці, тобто добір ЦП з урахуванням строків їх погашення. В процесі упр менедж-т б постійно виріш питання: ЦП, з якими строками погашення мають перебувати у портф б.
У чому полягають особливості інвестиційної стратегії довгострокового акценту?
Орієнтована на інв портф як джерело дох банку. Б, що додержуються такої стратегії у формуванні своїх інв портф вкладають кошти в довгострокові, а одже біл дохідні ЦП (напр акціїї пп та ін б). Потреби в ліквідних засобах задовіль позичками на грош ринку або підтримання значної частини А у готівко формі.
Дайте характеристику інвестиційній стратегії короткострокового акценту.
Застос КБ у випадках, коли П ЦП розгл як джерело підтримання ліквідності, а не одержання доходу. При цьому вся сума інв вкл в короткостр ЦП, часовий діапазон перебуває в межах 1-2 років, що дозволяє забезпечити необхідний рівень ліквідн-і.
У чому полягають особливості інвестиційної стратегії «штанги»?
Поєднує елементи стр коротк та довгостр акцепту. Згідно з цим підходом білбш частина інв коштів вкл у високоліквідні короткострок ЦП, а решта коштів спрямов на придбання довгострок ЦП. Вкладання на сер періоди не зд або є мін. Такий підхід до форм портф ЦП забезпечує ліквідність і служить генератором дох б.
Які переваги та недоліки притаманні інвестиційній стратегії процентних очікувань?
Базується на пост оновлення скл портфеля ЦП залежно від очік змін %ст на ринку. Застосування цієї стр спирається на поточні прогнозм зм %ст та економіч конюнктури. Якщо очікується зр %ст, -прегляд портфель ЦП з метою скороч інв горизонту, тобто купуються кортокостр папери. Коли зниж %ст(прогнозується)-склад портф прегл для подовження строків погашення ЦП. Це найб агресивна і складна стратегія упр інв горизонтом портф ЦП.
Що показує дюрація цінного папера та в яких одиницяхвона вимірюється?
Середньозваж строк погаш (дюрація)- міра приведеної вартості фін інструмента, що показує сер тривалість періоду, протягом якого всі потоки доходів за цим інструментом надх до інвестора. Д показує період окупності фін інстр, тобто час, через який б зможе повернути кошти, витрачені на його придбання. Може хар-и буд-які фін інст: окр ЦП, портф ЦП, б кредит, сукуп динам баланс б.
В роках, міс.
Як впливає зміна процентних ставок на ринку на внутрішню вартість облігацій?
У чому полягає сутність поняття «управління активами і пасивами» у сучасному банківському менеджменті?
Полягає у координ управл рішень щодо провед А і П операцій так, що це приводить структуру динамічного банківського балансу у відповідність до обраної банком стратегії і тактики. УАП надає менедж можл упр прибутку-ю, ризикамикоординуванням рішень щодо джерел фінансування та напрямів розміщ коштів.
Схарактеризуйте функції та порядок діяльності Комітету управління активами і пасивами банку (КУАП).
Функ:-визнач рівня та меж допустимого ризику
-виз потреб у ліквідних коштах
-оцінювання величини та достатності К
-прогнозування, аналіз колив %ст
-прийняття рішень про хеджування ризиків
-оцінювання змін у дох і витр
-визнач прийнятн структури та якості кредит і інв портф
-калькулювання цін на банк послуги
-додатк пита з УАП
Прияняті Ком упр рішення вик працівник Казнач б та ін стрк підрозд.