- •Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
- •Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
- •Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- •У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
- •Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- •Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
- •Які показники використовуються для оцінювання прибутковості банківської діяльності?
- •Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
- •Які види ризиків притаманні діяльності банків?
- •Які ризики належать до групи цінових?
- •Назвіть правила управління банківськими ризиками.
- •У чому полягає призначення системи моніторингу банківських ризиків?
- •Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
- •Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
- •Яким вимогам має відповідати науково обгрунтований план?
- •У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?
- •У чому полягає мета оперативного планування у банку?
- •З яких елементів складається swot-аналіз?
- •Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
- •Для чого використовується регулятивний капітал банку?
- •У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банк
- •Які методи оцінювання вартості банківського капіталу вам відомі?
- •Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- •Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- •Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
- •У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?
- •Які методи застосовуються для управління залученими(депозитними) коштами банку?
- •Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?
- •У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- •М «вартість плюс»
- •М «базова ставка плюс»
- •М «надбавки»
- •М «аналізу дохідності клієнта»
- •Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?
- •Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?
- •Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?
- •Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
- •Як формується резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків?
- •У чому полягає сутність процесу сек'юритизації активів банку?
- •Які основні типи портфелів цінних паперів може сформувати банк?
- •Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного папера?
- •Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?
- •Чи дає змону збалансованість активів та пасивів, які чутливі до змін у процентних ставках, повністю уникнути процентного ризику?
- •У чому полягають переваги та недоліки збалансованого застроками підходу до управління активами й пасивами банку?
- •Який показник відображає загальний рівень процентного ризику банку?
- •Дайте визначення поняття «геп» (дисбаланс).
- •Як вплине на маржу банку зміна ринкової процентної ставки за наявності додатного гепу, а як — за від'ємного гепу?
- •Як обчислюється та що відбиває кумулятивний геп?
- •Що показує індекс процентного ризику банку?
- •Що таке імунізація балансу банку. Заяких умов її можна досягти?
- •Які проблеми виникають у процесі практичного застосування геп-менеджменту?
- •Як впливає зміна валютного курсу на прибуток банку за наявності довгої/короткої валютної позиції?
- •Які методи може застосувати банк для управління валютною позицією?
- •У чому полягає економічний зміст хеджування?
- •Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів)?
- •У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
- •Які основні характеристики форвардного контракту?
- •Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
- •Що таке ідеальне хеджування ф'ючерсами?
- •Назвіть специфікації євродоларового ф'ючерсного контракту?
- •Які види опціонів обертаються на міжнародних фінансових ринках?
- •Як банк може використати опціони у своїй діяльності?
- •Для чого призначені опціони floor
- •У чому полягає призначення опціонів collar
- •Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
- •У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
- •Як визначається розрив ліквідності?
- •У чому полягає сутність «золотого банківського правила» та які недоліки використання цього підходу за нинішніхумов?
- •Дайте характеритстику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
- •У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
- •Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?
Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
Ф-ції кап: Оперативна – має місце на етапах дія-сті Б,коли необхідно здійснювати видатки, без яких Б не почне свою дія-сть. На інших етапах виконує роль джерела коштів для вкладання в довгострокові фін активи. Захисна – полягає в тому, що кап служить для гарант вкладників і кредиторів, оскільки збитки від кред, інв, вал, опер б, зловживань, помилок списуються за рах резервів, які вх до скл капіталу. Ця функц вкл гарант вкл в себе страх-ня вкладів і депоз, яка гарантує інтереси КБ на випадок його ліквідації чи банкрутства. Кап забезпечує функц-ня Б навіть при винекнені збитків при здійснені поточної дія-сті. Чим суворіше КБ додержуватимиться вимог до своєї ліквідації, ретельно страхує свою дія-сть від усих ризиків, тим менше вимог до захисної ф-ції і тим менше його величина знаходиться в обороті Б Регулююча –її сутність зводиться до того, що серед встановлених НБУ для КБ економічних нормативів значне місце відводиться тим, при роз-ку яких використовується капітал.Полягає в тому що через фіксацію велечини ВК або окр складових нагл орг впливають на б діял та обмеж рівень б ризиків.
Для чого використовується регулятивний капітал банку?
Оскільки ВК є осн діял б, то до нього ставляться спец вимоги у формі обовяз нормативів. Для цього введено РК, який використов НБУ для регул діял КБ. РК =ОК+ДК-баланс вартість таких акцій (акц та ін ЦП з нефікс приб у потф банку на пррдаж і на інвестиції, інвестиції в капітал у розмірі 10% і біл їх стат кап, кошти, вкл в ін банки на умовах субордин боргу
У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банк
Основний капітал( 1-го рівня) включає статутний капітал, резервні фонди із прибутку та прибутків минулих років
Додатковий капітал (2-го рівня) включає прибутки звітного року до затвердження, дооцінку капіталу, переоцінку основних засобів, субординований борг.
До ОК належать:
Фактично сплачений статутний капітал.
Емісійні різниці.
Загальні резерви банку.
Нерозподілений прибуток минулих років.
Очікуваний затверджений прибуток минулого року мінус:
- власні цінні папери в портфелі на продаж;
- нематеріальні активи;
- капітальні вкладення в нематеріальні активи.
До ДК належать:
Фонди банку.
Індексація основних засобів.
Прибуток поточного року.
При розрахунку капіталу банку розмір додаткового капіталу береться в сумі, що не перевищує величину основного капіталу.
Відвернення з капіталу — це акції банків, боргові зобов'язання банків і не фінансових підприємств у портфелі банку на продаж, вкладення банку в асоційовані компанії та дочірні установи.
ДК не повинен перевищувати ОК.
Які методи оцінювання вартості банківського капіталу вам відомі?
метод балансової вартості.
Згідно з цим методом усі А та З оцінюються в балансі за тією вартістю, яку вони мали в момент придбання або випуску. Такий метод оцінювання К прийнятний у тому разі, коли балансова та ринкова вартість А і З не дуже різняться між собою.
метод ринкової вартості.
Цей метод полягає в тому, що А і З банку оцінюють за ринковою вартістю, виходячи з якої і розраховують і капітал банку. Такий метод оцінювання банківського К є найкориснішим як для інвесторів та вкладників, так і для менеджерів банку.
метод « регулюючих бухгалтерських процедур».
Сутність методу полягає в обчислені розміру К за правилами, які встановлені регулюючими інстанціями. Такий підхід має істотні недоліки, які полягають у розгляді боргових З та резервів на покриття збитків як капіталу банку.