- •Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
- •Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
- •Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- •У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
- •Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- •Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
- •Які показники використовуються для оцінювання прибутковості банківської діяльності?
- •Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
- •Які види ризиків притаманні діяльності банків?
- •Які ризики належать до групи цінових?
- •Назвіть правила управління банківськими ризиками.
- •У чому полягає призначення системи моніторингу банківських ризиків?
- •Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
- •Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
- •Яким вимогам має відповідати науково обгрунтований план?
- •У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?
- •У чому полягає мета оперативного планування у банку?
- •З яких елементів складається swot-аналіз?
- •Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
- •Для чого використовується регулятивний капітал банку?
- •У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банк
- •Які методи оцінювання вартості банківського капіталу вам відомі?
- •Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- •Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- •Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
- •У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?
- •Які методи застосовуються для управління залученими(депозитними) коштами банку?
- •Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?
- •У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- •М «вартість плюс»
- •М «базова ставка плюс»
- •М «надбавки»
- •М «аналізу дохідності клієнта»
- •Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?
- •Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?
- •Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?
- •Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
- •Як формується резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків?
- •У чому полягає сутність процесу сек'юритизації активів банку?
- •Які основні типи портфелів цінних паперів може сформувати банк?
- •Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного папера?
- •Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?
- •Чи дає змону збалансованість активів та пасивів, які чутливі до змін у процентних ставках, повністю уникнути процентного ризику?
- •У чому полягають переваги та недоліки збалансованого застроками підходу до управління активами й пасивами банку?
- •Який показник відображає загальний рівень процентного ризику банку?
- •Дайте визначення поняття «геп» (дисбаланс).
- •Як вплине на маржу банку зміна ринкової процентної ставки за наявності додатного гепу, а як — за від'ємного гепу?
- •Як обчислюється та що відбиває кумулятивний геп?
- •Що показує індекс процентного ризику банку?
- •Що таке імунізація балансу банку. Заяких умов її можна досягти?
- •Які проблеми виникають у процесі практичного застосування геп-менеджменту?
- •Як впливає зміна валютного курсу на прибуток банку за наявності довгої/короткої валютної позиції?
- •Які методи може застосувати банк для управління валютною позицією?
- •У чому полягає економічний зміст хеджування?
- •Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів)?
- •У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
- •Які основні характеристики форвардного контракту?
- •Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
- •Що таке ідеальне хеджування ф'ючерсами?
- •Назвіть специфікації євродоларового ф'ючерсного контракту?
- •Які види опціонів обертаються на міжнародних фінансових ринках?
- •Як банк може використати опціони у своїй діяльності?
- •Для чого призначені опціони floor
- •У чому полягає призначення опціонів collar
- •Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
- •У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
- •Як визначається розрив ліквідності?
- •У чому полягає сутність «золотого банківського правила» та які недоліки використання цього підходу за нинішніхумов?
- •Дайте характеритстику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
- •У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
- •Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?
Назвіть правила управління банківськими ризиками.
Ризиками можна свідомо управляти, керуючись такими правилами:
усі види ризиків взаємопов'язані; • рівень ризику постійно змінюється під впливом динамічного оточення; • ризики, на які наражаються банки, безпосередньо пов'язані з ризиками їх клієнтів; •банкіри повинні намагатися уникнути ризиків навіть більше, ніж інші пп-і, оскільки вони працюють не з власними, а з чужими грошима.
У чому полягає призначення системи моніторингу банківських ризиків?
М ризику означає процес функціонування регулярної незалежної системи оцінювання та контролю за ризиком з механізмом зворотного зв'язку. М зд завдяки інфо звітам структурних підрозділів та окремих посадових осіб, вн і зовн аудиту та аналітичній діяльності спеціаліз служб банку.
Система М ризиків допомагає коригувати поточну діяльність згідно із сигналами попередження, що їх вона генерує з використанням механізму зворотного зв'язку. Крім того, ЦБ контролюють певну групу ризиків, таких як ризик ліквідності, платоспроможності, кредитний і валютний, водночас оцінка деяких важливих видів ризиків, наприклад, ризику зміни %ст, ринкового ризику, не проводиться.
Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
У мжн банківську практику планування прийшло в 60рр. Основною причиною, що змусила банки звернутися до процесу планування, було загострення конкуренції. Розробка планів, особливо стратегічних, розглядалась як один з дієвих інструментів у боротьбі з конкурентами за вихід на нові ринки, залучення клієнтури, пошук партнерів. (вихід на мжн арену, виникн нових фін ринків, поява небанк фін уст, перехід до методів диверсифікації, проникнення в банки комп тех)
Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
Загострення конкуренції в цей період зумовлювалося принциповими змінами, що сталися у фін світі:
♦вихід банків на мжн арену, що підняло конкур на мжн рівень;
♦виникнення нових фін ринків, які змінили хар-р фінансування;
♦проникнення в банки комп техніки, що допомогло розшитрити та вдосконалити
♦перехід до методів диверсифікації, а отже, значне зростання пропозиції;
♦поява та активізація діяльності небанківських— пенс, страх, інвес фондів, довірчих тов, які почали зд операції, раніше властиві лише банкам.
Майже сорокарічний досвід планування в міжнародній банківській практиці впевнено довів безумовну важливість і необхідність здійснення цієї функції менеджменту для успішної роботи банку.
Яким вимогам має відповідати науково обгрунтований план?
Якість плану можна оцінити, перевіривши відповідність його озглянутим далі вимогам, що ставляться до науково обґрунто-аного і документально зафіксованого плану:
-відповідність обраній стратегії банку;
-об'єктивна оцінка ситуації, що склалася;
-узгодження з можливостями та наявними ресурсами;
-відповідність стилю керівництва банком;
-внутрішня сумісність усіх планів;
-реальність;
-розгорнутий опис заходів та строків їх виконання;
-опис очікуваних результатів;
-наявність великого обсягу фактичного матеріалу, розрахунків, прогнозів.