- •Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
- •Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
- •Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- •У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
- •Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- •Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
- •Які показники використовуються для оцінювання прибутковості банківської діяльності?
- •Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
- •Які види ризиків притаманні діяльності банків?
- •Які ризики належать до групи цінових?
- •Назвіть правила управління банківськими ризиками.
- •У чому полягає призначення системи моніторингу банківських ризиків?
- •Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
- •Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
- •Яким вимогам має відповідати науково обгрунтований план?
- •У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?
- •У чому полягає мета оперативного планування у банку?
- •З яких елементів складається swot-аналіз?
- •Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
- •Для чого використовується регулятивний капітал банку?
- •У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банк
- •Які методи оцінювання вартості банківського капіталу вам відомі?
- •Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- •Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- •Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
- •У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?
- •Які методи застосовуються для управління залученими(депозитними) коштами банку?
- •Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?
- •У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- •М «вартість плюс»
- •М «базова ставка плюс»
- •М «надбавки»
- •М «аналізу дохідності клієнта»
- •Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?
- •Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?
- •Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?
- •Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
- •Як формується резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків?
- •У чому полягає сутність процесу сек'юритизації активів банку?
- •Які основні типи портфелів цінних паперів може сформувати банк?
- •Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного папера?
- •Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?
- •Чи дає змону збалансованість активів та пасивів, які чутливі до змін у процентних ставках, повністю уникнути процентного ризику?
- •У чому полягають переваги та недоліки збалансованого застроками підходу до управління активами й пасивами банку?
- •Який показник відображає загальний рівень процентного ризику банку?
- •Дайте визначення поняття «геп» (дисбаланс).
- •Як вплине на маржу банку зміна ринкової процентної ставки за наявності додатного гепу, а як — за від'ємного гепу?
- •Як обчислюється та що відбиває кумулятивний геп?
- •Що показує індекс процентного ризику банку?
- •Що таке імунізація балансу банку. Заяких умов її можна досягти?
- •Які проблеми виникають у процесі практичного застосування геп-менеджменту?
- •Як впливає зміна валютного курсу на прибуток банку за наявності довгої/короткої валютної позиції?
- •Які методи може застосувати банк для управління валютною позицією?
- •У чому полягає економічний зміст хеджування?
- •Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів)?
- •У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
- •Які основні характеристики форвардного контракту?
- •Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
- •Що таке ідеальне хеджування ф'ючерсами?
- •Назвіть специфікації євродоларового ф'ючерсного контракту?
- •Які види опціонів обертаються на міжнародних фінансових ринках?
- •Як банк може використати опціони у своїй діяльності?
- •Для чого призначені опціони floor
- •У чому полягає призначення опціонів collar
- •Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
- •У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
- •Як визначається розрив ліквідності?
- •У чому полягає сутність «золотого банківського правила» та які недоліки використання цього підходу за нинішніхумов?
- •Дайте характеритстику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
- •У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
- •Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?
Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
М упр структурою балансу: упр А і З (за строками), чутливих до змін %ст(фікс спреду),імунізація балансу, утримання закрит вал позиції, форм збаланс портф ЦП, пров оп хедж, страх.
М упр повяз з проведенням позабаланс фін опре: страх-я, хеджування, спекулят опер з фін деривативами, арбітраж з контрольованим ризиком, упр гепом, дюрацією, утримання відкритої валютної позиції, формування агресивного вал портфел ЦП)
Які показники використовуються для оцінювання прибутковості банківської діяльності?
1. % маржа (% П) банку визнач як різниця між % Д та % В.
2.Не% маржа (не% П) банку обч як різниця між не% Д(комісійні Д, прибуток від торг операцій, штрафи отримані..) та не% В (комісійні В, витрати на утримання персоналу, експлуат-і В..).
3. П до оподатк як різниця між заг Д та заг В і складається з % та не% маржі.
4. ЧП- П після податків
5. Ч % маржа ЧПМ (відношення різниці між %Д і %В до А банку, %)
6. Ч не% маржа (відношення не%П до А банку).
7. Ч маржа операційного П (відношенням різниці між опер Д та опер В до сукупних А банку.
8.У випадках, коли не% маржа банку “-“і розрахунок її співвідношення з А втрачає сенс, доцільно вик показник відношення не%Д до сер заг А.
9. Чистий спред ЧС (різниця між середньозваж %-ми за А та за П банку, %).
10.ЧП у розрахунку на акцію (відношенням ЧП до кількості звичайних акцій в обігу).
Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
ЧПМ (відношення різниці між %Д і %В до А банку, %). Може обчис-ся щодо роблчих/ заг А. Згідно з інНБУ обч щодо заг А. Пропонований метод обчислення має на меті оптимізувати співвідношення роб та нероб А, оскільки А, за якими не отримується дохід, значно знижують показник ЧПМ.
Які види ризиків притаманні діяльності банків?
З погляду сфер винекнення та можл упр: зовнішні та внутрішні. До Зов -які виникають у зовн-му щодо банку середовищі і безпосередньо не залежать від його діяльності. Це макроекон, політичні, правові, ризик ераїни, інфляційний. За сферою виникнення внутр под фін-ві (цінові: валютний, %, Зміни вартості ЦП, зміни цін на фіз активи; нецін: ліквідн, кредитний, неплатоспром, змінв дох-і банк потф та операц) та функціон-і (технолог, операц, документарний, транзакції, стратегічн, зловживань).
Які ризики належать до групи цінових?
Значне місце серед фінансових ризиків посідає група цін-х ризиків, які пов'язуються з можливістю зміни дохідності чи вартості А і З банку.
ВалР визнач ймовірністю втрат, пов'язаних зі зміною курсу однієї валюти щодо іншої. ВР виникає в тих СГД, які мають на балансі активні, пасивні або позабалансові статті, деноміновані в іноземній валюті.
Р зміни %ст- ймовірність фін втрат у зв'язку з мінливістю %ст на ринку протягом певного періоду часу в майбутньому. Р присутній у діяльності позичальників, кредиторів, власників цінних паперів, інвесторів.
Зміни вартості ЦП-імовір фін витрат у звязку зі зм ринк ціни ЦП чи ін інструм фондов ринку.(інвесторам,торгів, емітент).
зміни цін на фіз активи.