- •Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
- •Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
- •Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- •У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
- •Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- •Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
- •Які показники використовуються для оцінювання прибутковості банківської діяльності?
- •Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
- •Які види ризиків притаманні діяльності банків?
- •Які ризики належать до групи цінових?
- •Назвіть правила управління банківськими ризиками.
- •У чому полягає призначення системи моніторингу банківських ризиків?
- •Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
- •Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
- •Яким вимогам має відповідати науково обгрунтований план?
- •У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?
- •У чому полягає мета оперативного планування у банку?
- •З яких елементів складається swot-аналіз?
- •Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
- •Для чого використовується регулятивний капітал банку?
- •У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банк
- •Які методи оцінювання вартості банківського капіталу вам відомі?
- •Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- •Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- •Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
- •У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?
- •Які методи застосовуються для управління залученими(депозитними) коштами банку?
- •Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?
- •У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- •М «вартість плюс»
- •М «базова ставка плюс»
- •М «надбавки»
- •М «аналізу дохідності клієнта»
- •Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?
- •Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?
- •Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?
- •Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
- •Як формується резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків?
- •У чому полягає сутність процесу сек'юритизації активів банку?
- •Які основні типи портфелів цінних паперів може сформувати банк?
- •Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного папера?
- •Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?
- •Чи дає змону збалансованість активів та пасивів, які чутливі до змін у процентних ставках, повністю уникнути процентного ризику?
- •У чому полягають переваги та недоліки збалансованого застроками підходу до управління активами й пасивами банку?
- •Який показник відображає загальний рівень процентного ризику банку?
- •Дайте визначення поняття «геп» (дисбаланс).
- •Як вплине на маржу банку зміна ринкової процентної ставки за наявності додатного гепу, а як — за від'ємного гепу?
- •Як обчислюється та що відбиває кумулятивний геп?
- •Що показує індекс процентного ризику банку?
- •Що таке імунізація балансу банку. Заяких умов її можна досягти?
- •Які проблеми виникають у процесі практичного застосування геп-менеджменту?
- •Як впливає зміна валютного курсу на прибуток банку за наявності довгої/короткої валютної позиції?
- •Які методи може застосувати банк для управління валютною позицією?
- •У чому полягає економічний зміст хеджування?
- •Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів)?
- •У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
- •Які основні характеристики форвардного контракту?
- •Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
- •Що таке ідеальне хеджування ф'ючерсами?
- •Назвіть специфікації євродоларового ф'ючерсного контракту?
- •Які види опціонів обертаються на міжнародних фінансових ринках?
- •Як банк може використати опціони у своїй діяльності?
- •Для чого призначені опціони floor
- •У чому полягає призначення опціонів collar
- •Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
- •У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
- •Як визначається розрив ліквідності?
- •У чому полягає сутність «золотого банківського правила» та які недоліки використання цього підходу за нинішніхумов?
- •Дайте характеритстику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
- •У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
- •Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?
Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
Сучасний етап почався з 60 рр. 20 ст. і має маркеторієнтовний менеджмент, має такі тенденції: дерегулювання, глобалізація і універсалізація, комерцалізація
Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
1 етап (до поч 20ст.) депозитно-позичковий – прогнозування ресурсної бази, що не орієнтуються на ринок.
Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
-відповідність його діяльності нормативним вимогам органів банк-о нагляду та зак-у країни, а також - стиль керівництва, - методи подолання конкуренції, - розмір і структура банку, - ефективність застосовуваних методів управління, - лідерство і - компетентність у визначенні політики, стратегії та управлінських функцій, - блискучі характеристики керівного складу, - наявність кваліфікованого керівництва.
У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
СМ має на меті досягнення довгострокових конкурентних переваг на основі використання сильних сторін діяльності банку та врахування переваг і ризиків зовнішнього середовища. ОМ же спрямований на реалізацію стр рішень в процесі щоденного банк діяльністю і мета полягає в дотриманні нормативних вимог, підтрим ліквідності, раціональному управлінні А і П (за стоками та оьсягами), упр банк ризиками. ОМ вкл управл дії короткосток х-у.
Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
Банк. М за напрямками діяльності поділяють на фін та орг. 1 сфера охоплює питання, пов'язані з управлінням фін процесами, що перебувають у компетенції банку. 2 напрямок діяльності стосується проблем організації і управління колективом, створення організаційних структур та систем забезпечення діяльності банку.
ФМ вкл управління: •А і З; • К; •банк ризиками; • прибутковістю; •ліквідністю та резервами. • процесом планування, •портфелями (кр, ЦП, реал інв).
ОМ вкл такі процеси: •організацію систем контролю; •орг-ю систем безпеки банку; •управління кадровим потенціалом; •управління інфо технологіями.
В чому полягає пріоритетне завдання фінансового менеджменту в банку?
Фінансовий менеджмент охоплює питання, пов'язані з управлінням фін процесами, що перебувають у компетенції банку і вкл. управл: •А і З; • К; •банк ризиками; • прибутковістю; •ліквідністю та резервами. • процесом планування, •портфелями (кр, ЦП, реал інв).
Що таке місія банку та які вимоги пред'являються до її формулювання?
Місія – головне призначення, чітко сформульовані причини існування банку, які формують основні напрямки та орієнтири діяльності. Завдання М – вибір напряму та засобів удосконалення діяльності б. Чітка, вимірювана, зорієнтована в часі, реальна, досяжна, не суперечлива і сформульована письмово. Формулювання повинне передбачати визначення місця, ролі в екон та суспільстві.
Що таке стратегічна мета діяльності банку?
СМ– кінцевий стан, якого банк має досягти в майбутньому (ідеальне уявлення про майбутній стан). СМ є максимізація ринков вартості діял банку (ринк оцінки ВК), а також досяг певного рівня показників діял.
У чому полягає різниця між місією та стратегічною метою діяльності банку?
СМ– кінцевий стан, якого банк має досягти в майбутньому (ідеальне уявлення про майбутній стан. М– головне призначення, чітко сформульовані причини існування банку, які формують основні напрямки та орієнтири діяльності. Чітка, вимірювана, зорієнтована в часі, реальна, досяжна, не суперечлива і сформульована письмово.
Визначте сутність стратегій управління прибутком та ризиком банку.
Узагальнюючи підходи до вирішення проблеми ризик-прибуток, можна виокремити 2 основні стратегії управління банком, які формалізують обрану ним політику поведінки на ринку. 1 страт макс-ї прибутку (за умови обмеження рівня ризику, встановленням макс-но допустимого його значення). При цьому вик незбалансовані підходи до управління А і З банку, стратегії нехеджування ризиків. 2 стратегія мін-ї ризику (при вимозі утримання показників прибутковості на певному рівні, не нижчому за заданий). Така стр. вик., коли рівень ЧП, що його отримує банк, влаштовує керівництво і основною метою є стабілізація результатів. Це досягається за допомогою збалансованих методів управління А і З та операцій хеджування ризиків