- •195251 Г. Санкт – Петербург, ул. Политехническая , 29 Содержание
- •Глава 1 философия управления риском 10
- •Глава 2 концептуальные математические основы синтеза модели оценивания и управления риском 54
- •Глава 3. Модель оценивания и управления риском 97
- •Глава 4. Некоторые вопросы управления риском в социально-экономической деятельности 126
- •Глава 5 страхование – основной приём риск-менеджмента 159
- •Введение
- •Глава 1 философия управления риском
- •1.1. Основные тенденции социально-экономической обстановки и безопасность
- •1.2. О возможностях формального аксиоматического метода в теории управления риском
- •1.3 Об условиях устойчивого развития социально-экономического образования различного уровня иерархии
- •1.4. Бифуркация и риск
- •1.5. О сущности Риска
- •1.6. Риск. Общество. Техносфера
- •1.7. Основные свойства иерархически устроенного Мира и их использование в теории управления риском
- •Глава 2 концептуальные математические основы синтеза модели оценивания и управления риском
- •2.1. Социально-экономические и организационно-технические аспекты оценивания и гарантированного управления риском
- •2.2 Методологические основы моделирования процессов
- •2.2.1. Философия создания правильно построенных социально-экономических систем
- •2.3. Основной подход к формированию комплексной модели функционирования социально-экономического образования
- •2.4. Универсальность математики и ее место среди других научных дисциплин
- •2.5. Методологические основы моделирования процессов управления риском
- •Концепция синтеза
- •2.6. Синтез модели и способов применения системы, осложненный конфликтной ситуацией
- •Глава 3. Модель оценивания и управления риском
- •3.1. Общая схема синтеза модели оценивания и управления риском
- •Последовательность и способы нейтрализации конкурентов
- •3.2. Аксиоматическая теория синтеза модели оценивания и управления риском
- •1. Аксиома модели системы.
- •2. Аксиомы конфликта.
- •3.3. Базовые зависимости исхода функционирования синтезируемой системы от количественных и качественных характеристик сил и средств конфликтующих сторон (теоремы формальной аксиоматической теории)
- •3.4. Модель оценивания и управления риском
- •Глава 4. Некоторые вопросы управления риском в социально-экономической деятельности
- •4.1. Сущность и содержание рисков в коммерческой деятельности
- •4.2. Место риска в инвестировании капитала
- •4.3. Примеры оценивание риска
- •4.3. Некоторые аспекты риск - менеджмента
- •4.3.1. Сущность и содержание риск - менеджмента
- •4.3.2. Организация риск - менеджмента
- •4.3.3. Стратегия риск - менеджмента
- •4.3.4. Приемы риск менеджмента
- •Глава 5 страхование – основной приём риск-менеджмента
- •5.1. Сущность, содержание и виды страхования
- •5.2. Организационная структура страхования
- •5.3. Сущность, содержание и задачи актуарных расчетов
- •5.4. Личное страхование
- •5.5. Имущественное страхование
- •5.6. Страхование ответственности
- •5.7. Перестрахование
- •Заключение
- •Краткий словарь употребляемых терминов
Концепция синтеза
ЗАДАЧА. Дано. Множество возможных ситуаций (F×R).
Множество возможных действий (R = X×T).
Требуется определить. Условие замыкания.
(u(r),v(r),r) F потенциал поля эффективности (ППЭ) системы;
F - множество допустимых значений производительности;
: U×V×RF.
Количественно ситуация характеризуется результатом мгновенной деятельности системы ((u(r),v(r),r)r) на элементе r области Q.
Руководствуясь разработанным принципом сохранения потенциальной эффективности получим условие ЗАМЫКАНИЯ, «собирая» по всей области Q «результаты» мгновенной деятельности системы,
У
словие
замыкания
(u(r),v(r),r)dr
= I(Q), (2.5.2.)
Модель действия Модель ситуации Результат замыкания
Структура множества Q является носителем возможностей системы (объекта) и механизмов их реализации.
Такой подход к синтезу позволил формализовать закон сохранения целостности объекта, осуществить в модели взаимную трансформацию свойств объекта и свойств движения, сформировать формализованный принцип построения системы
Нами были выделены три базовых понятия, положенных в основу теории моделирования боевых действий. Рассмотрим структурную схему, иллюстрирующую их взаимосвязи.
На рис. 2.5.1. представлена структура базовых понятий и ключевых слов развертывания содержания этих понятий. Базовые понятия относятся к соответствующему формированию сил и средств. Два базовых понятия РСОУ и ППЭ находятся в определенных отношениях, базирующихся на своих боевых возможностях, видах, способах и формах боевых действиях и формируются исходя из особенностей и потребностей среды функционирования (силы и средства противоборствующих сторон (А, Б).
Ключевые понятия - возможности, с одной стороны, и виды, способы и формы действий, с другой стороны, приводятся в соответствие с основами применения соответствующих сил и средств. Отношения возможностей, видов, способов и форм боевых действий, основ применения сил и средств регулируются достижением требуемого уровня степени реализации возможностей. Сама структура базовых понятий и ключевых слов развертывания содержания этих понятий 3-х уровневая открытая система. Она допускает дальнейшее развертывание содержания входящих понятий и ключевых слов.
На втором уровне этой структуры среда А и среда Б, находящиеся в определенных отношениях, которые балансируются качественно новыми силами и средствами.
Силы противостоящих сторон «А» и «Б» развиваются в направлении повышения потенциальной ЭП. В настоящей книге доказываются ряд теорем, из которого следует утверждение:
Развивающаяся целенаправленная система всегда может достичь требуемого ограниченного уровня эффективности применения через качественно новое пространственно - временное состояние.
На третьем уровне этой структуры (конкретный уровень представления) размещены ключевые слова, с одной стороны, действия сил и средств, с другой стороны, возможности, которые в рамках основ применения приводятся в соответствие специальными механизмами.
б п
а
о
з н Эффективность Потенциал
о
я
Р С О У
поля
в
т
применения
эффективности
ы
и
е я
К
Л
Силы и
Силы и
Ю
средства
СРЕДА А
Отношение СРЕДА Б
средства
Ч
стороны
А
сторон
стороны Б
Е
В
Ы
Е
Качественно
новое
формирование
сил и
средств
С
Отношения
Л
Действия
Оперативно-
О сил и сторон тактические возможности
В
основы
А
вид
способ
ли
форма
те-
за-
Пока-
Степень
реализации
возможностей
Рис.2.5.1. Структура базовых понятий и ключевых слов
Содержание процесс применения формирований сил и средств характеризуется тремя базовыми понятиями - РСОУ, ППЭ и ЭБП. Соответствующее качественно новое формирование сил и средств, создаётся объективно как результат отношений потенциального противостояния сторон («сторона -А» - «сторона -Б», «Силы и средства стороны А, (Б). В зависимости от системы, геофизических и др. условий применения ОТО Пр. обосновывают реализацию заложенных возможностей в системе оружия через требуемый уровень ЭП формирований сил и средств противостоящих сторон А и Б.
Такой подход к синтезу системы позволяет сформулировать формализованный принцип построения системы («Принцип системности»).
Принцип системности. Для синтеза облика системы и способов ее использования, обладающей показателем потенциальной ЭП I(Q), необходимо и достаточно задать множество Q R и функцию (...), удовлетворяющих условию (2.5.1.)
А само соотношение (2.5.1.) целесообразно назвать уравнением синтеза, в общем случае с двумя неизвестными Q и (...). Это уравнение формализует закон сохранения целостности. Новая трактовка проблемы синтеза системы порождает новый класс задач, решение которых и обеспечивает синтез облика и способов применения системы.
Задача А. Дано. Область из множества допустимых ПВС QR, множества допустимых состояний вектора возможностей V и вектора управления U, некоторое положительное значение показателя I(Q) (требуемое значение показателя ЭП).
Требуется
определить функцию
,удовлетворяющую
условию (7.1.)
Задача Б. Дано. Множество допустимых ПВС R, функция , некоторое положительное некоторое положительное значение показателя I(Q).
Требуется определить область из множества допустимых ПВС Q R, удовлетворяющую условию (7.1.)
Задача В. Дано. Область из множества допустимых ПВС Q R, множества допустимых состояний вектора возможностей V и вектора управления U, функция .
Требуется определить вектор возможностей v(r) V и вектор управления u(r) U удовлетворяющих условию:
(u(r),v(r),r)dr
.
Задача Г. Дано. Множество допустимых ПВС R, функция , вектора возможностей v(r)V и управления u(r) U.
Требуется определить область из множества допустимых ПВС Q R,
удовлетворяющую
условию
(u(r),v(r),r)dr
.
Такой подход к синтезу позволил конструктивно определить, что должны содержать и давать исследователю методология, методы и технология моделирования
Методология должна содержать условия, определяющие свойства множества требуемых пространственно-временных состояний системы Q
Методы должны содержать условия, определяющие переход из одного состояние в требуемое на множестве требуемых пространственно-временных состояний системы Q
Технология должна содержать условия реализации переходов из одного состояние в требуемое на множестве требуемых пространственно-временных состояний системы Q
Обычно система (объект) имеет определенный количественный состав, распределенный в пространстве с соответствующими зонами воздействия (влияния). Поэтому при непрерывном изменении времени условие (2.5.1.) будет задаваться в условиях формирования структуры системы и распределения функций между ее элементами при ограниченном количественном составе системы следующим образом.
(Множество
G) 1) X
X
;
2) X
∩
X
=
0, 3)
X
=
X
,
J = [1, N*M*H]; X - требуемые пространственные состояния i-го элемента системы;
4)
(u
(t),
v
(t),
t)X
dt
= I(t
),
где N, M, H - характеризуют количественный состав системы (объекта) не нарушая общности изложения для трёхмерного пространства;
I(t
)
-показатель требуемой потенциальной
эффективности применения разрабатываемой
системы; [t
,
t
]
=Т.
В каждой из N*M*H точек областями воздействия (влияния, взаимодействия) перекрывают соответствующие фрагменты контролируемого пространства. Один индекс характеризует распределение элементов по высоте (по слоям), а два других – распределение в каждом слое. Потенциал поля эффективности является производительностью системы, распределенной в пространстве. Поэтому необходимо установить зависимость производительности системы от ее пространственно-временных состояний, возможностей и управлений системы.
Для решения сформулированных задач, в первую очередь, необходимо установить факт существование интеграла (7.1.). Для этого подынтегральная функция - ППЭ - должна быть ограничена и иметь конечное число точек разрыва на множестве Q. Практическое рассмотрение свойств потенциала поля эффективности позволило установить факт удовлетворения условиям ограниченности и кусочно-непрерывности на множестве определения.
Важная особенность задач моделирования сложных систем (объектов) заключается в исследовании явления, зависящего от большого числа разнородных факторов. Каждый из этих факторов должен быть соответствующим образом отражен в уравнениях, описывающих процесс. Поэтому получаются зависимости, содержащие большое количество величин различной физической природы.
Простые физические идеи, составляющие содержание общих физических законов, предстают перед нами в форме чрезвычайно сложных уравнений потому, что простота исходных представлений неизбежно теряется при переходе к первоначальным величинам, в которых должны быть составлены основные уравнения задачи. Простые по своему физическому смыслу связи между первоначальными величинами можно установить только в самых элементарных случаях. В нашем случае это весьма затруднительно. Поэтому на основе разработанной методологии определяются свойства множества требуемых состояний системы и условия перехода из одного состояния в другое. На множестве этих состояний и условий перехода получаются уравнения и соотношения модели системы и модели её применения. Полученные уравнения и соотношения содержат определенный объём знаний о характере зависимостей между интересующими нас переменными. Но выражены эти знания в такой форме, что закономерности между переменными и производительностью системы в явном виде установить невозможно.
Таким образом, трудности, перед которыми мы стоим, обусловлены стремлением выразить общие физические законы и основные положения методологии в первоначальных, исходных величинах. Естественно, возникает вопрос, является ли этот шаг неизбежным и нельзя ли, вообще отказавшись от перехода к первоначальным величинам, исследовать задачу в тех переменных, которые соответствуют природе изучаемого процесса и непосредственно определяют эффекты, подлежащие рассмотрению. Систему уравнений, реализующую базовые зависимости достижения результатов использования системы от параметров движения, характеристик отдельных подсистем, ресурсов, количественного состава можно представить следующим образом:
A
(u
(
r),v
(
r)) = B
(u
(
r),v
(
r)),
(2.5.2.)
где A(...) и B(...) операторы, отображающие множества пространственно-временных состояний системы (объекта), характеристики подсистем, ресурсов, количественного состава на числовое множество и определяющие эффект, существенный для исследуемого процесса. Данная система уравнений формируется на основе базовых зависимостей достижения результата в процессе функционирования и естественно-научных законов предметной области. Преобразуем систему (2.5.2.) к виду
A (u ( r),v ( r)) / B (u ( r),v ( r)) = K ,
l=l(l)G, где K - безразмерные коэффициенты (коэффициенты гомогенности).
Если K =1, то обеспечивается требуемое размещение элементов системы и, соответственно, требуемое распределение производительности системы в пространстве. При таком рассмотрении процесса уравнение синтеза облика системы и способов ее применения преобразуется к виду:
K
(t',
t)
(t)dt
= I(t'),
(2.5.3.)
где (t) - производительность ijf - го элемента системы в соответствующей области пространства t'[t ,t ].=Т.
Если
определить K
(t',t)=
K
(t',t),
то уравнение (2.5.3.) преобразуется к
системе N x M х H интегральных уравнений
следующего вида
K
(t',
t)
(t)dt
=I
(
t')
с ограничением
I
=I
,
(2.5.4.)
Уравнение
(2.5.4.) есть интегральное уравнение
Фредгольма 1-го рода с ядром K
(t',
t). Это уравнение
в общем случае не имеет решения. Из
теоремы Пикара следует, что если ядро
и правая часть есть непрерывные функции,
то в классе непрерывных функций
интегральное уравнение может не иметь
решения. В нашем случае, ядро K
(t',
t) есть (должно быть) функция K
(t',
t) =
Тогда
интегральное уравнение (2.5.4.) имеет
решение, если правая часть абсолютно
непрерывна, ее производная принадлежит
пространству функций с интегрируемым
квадратом. Что касается корректности
задачи, то исследования показали, что
ограниченные изменения меры гомогенности
системы - ядра интегрального уравнения
- приводят к ограниченным изменениям
решения. Уравнение Фредгольма 1- го рода
описывает процесс для t'[
t
,t
]
=Т. То есть для параметров движения
объекта, характеристик состояний
агрегатов и подсистем соотнесенных с
состояниями, фиксированными в промежуточной
точке временного интервала. В соответствии
с целью работы необходимо рассматривать
состояния соотнесенные с конечным
моментом времени. Поэтому конкретизация
уравнения синтеза облика системы
рассмотрена для интегрального уравнения
Вольтерра 1-го рода (2.5.4.) Уравнение
Вольтерра 1-го рода всегда можно свести
к уравнению Вольтерра 2-го рода
(t
)+
{[K
(t
,t)]
}/{[K
(t
,t)]
}
(t)dt
=={[I
]
/[K
(t
,t
)]
},
(2.5.5)
где элемент вторая, а элемент первая производная ядра при t = t . А если ядро интегрального уравнения (2.5.5.) в области определения имеет лишь конечное количество точек разрыва с одной и той же абсциссой t или с одной и той же ординатой t , ядро принимает нулевые значения при t>t , свободный член - непрерывная функция, то существует непрерывное и притом единственное решение уравнения (2.5.5.). Если ядро и свободный член интегрального уравнения квадратично - суммируемы, то существует, при том единственное, квадратично - суммируемое решение этого интегрального уравнения. Это свойство позволяет в работе рассматривать вопросы построения модели системы (объекта), как формирование комплекса мероприятий по обеспечению требуемой производительности системы, распределенной в пространстве и времени, с позиций теорий интегральных уравнения и вариационного исчисления.
Для синтеза облика и способов применения системы необходимо рассмотреть постановку задачи, основанную на решении интегральных уравнений, и установить возможность формирования требуемых облика и способа применения. А для получения наилучших значений характеристик облика и способа применения системы на множестве возможных значений необходимо рассмотреть постановку задачи, основанную на решении вариационной задачи.
