Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт –Петербургский государственный политехнический университет

В.Г. Бурлов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

УПРАВЛЕНИЯ

РИСКОМ

(Формальный аксиоматический метод)

Санкт - Петербург

2009 г.

ББК 65.8я73

УДК 65.01

Бурлов В.Г. Теоретические основы управления риском. СПб.: НПО «Стратегия будущего». 2009 г. –270 с.

Рецензенты:

Доктор экономических наук профессор Домаков В.В.

Доктор военных наук профессор Волков В.Ф.

Систематически изложены теоретические основы управления риском в социально – экономическим образованием различного уровня иерархии. Под социально-экономическим образованием понимается – организованная совокупность людей, объединённых исторически обусловленными социальными формами и видами и способами совместной жизни и деятельности.

В рамках формального аксиоматического метода излагается сущность закона сохранения целостности объекта и возможности этого закона для построения «правильно построенной системы» управления риском с последующей конкретизацией в интересах формирования социально-экономических и политических процессов. Такой подход гарантирует четкость исходных утверждений и однозначность выводов,

Предназначена для научных работников и специалистов в области государственного и муниципального управления.

ISBN 5-237-02591-7

Утверждено решением Научно-методического Совета факультета комплексной безопасности СПбГПУ

©Бурлов В.Г. 2009.

©Кафедра Национальная безопасность ФКБ СПбГПУ, 2008.

Санкт – Петербургский государственный политехнический университет

Факультет комплексной безопасности

195251 Г. Санкт – Петербург, ул. Политехническая , 29 Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4

Глава 1 философия управления риском 10

1.1. Основные тенденции социально-экономической обстановки и безопасность 10

1.2. О возможностях формального аксиоматического метода в теории управления риском 13

1.3 Об условиях устойчивого развития социально-экономического образования различного уровня иерархии 17

1.4. Бифуркация и риск 27

1.5. О сущности Риска 32

1.6. Риск. Общество. Техносфера 40

1.7. Основные свойства иерархически устроенного Мира и их использование в теории управления риском 49

Глава 2 концептуальные математические основы синтеза модели оценивания и управления риском 54

Введение 54

2.1. Социально-экономические и организационно-технические аспекты оценивания и гарантированного управления риском 54

2.2 Методологические основы моделирования процессов 55

2.2.1. Философия создания правильно построенных социально-экономических систем 56

2.3. Основной подход к формированию комплексной модели функционирования социально-экономического образования 61

2.4. Универсальность математики и ее место среди других научных дисциплин 79

2.5. Методологические основы моделирования процессов управления риском 83

2.6. Синтез модели и способов применения системы, осложненный конфликтной ситуацией 93

Глава 3. Модель оценивания и управления риском 97

3.1. ОБЩАЯ СХЕМА СИНТЕЗА МОДЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 97

3.2. Аксиоматическая теория синтеза модели оценивания и управления риском 102

3.3. Базовые зависимости исхода функционирования синтезируемой системы от количественных и качественных характеристик сил и средств конфликтующих сторон (теоремы формальной аксиоматической теории) 105

3.4. Модель оценивания и управления риском 118

Глава 4. Некоторые вопросы управления риском в социально-экономической деятельности 126

4.1. Сущность и содержание рисков в коммерческой деятельности 126

4.2. Место риска в инвестировании капитала 130

4.3. Примеры оценивание риска 133

4.3. Некоторые аспекты риск - менеджмента 139

4.3.1. Сущность и содержание риск - менеджмента 139

4.3.2. Организация риск - менеджмента 144

4.3.3. Стратегия риск - менеджмента 150

4.3.4. Приемы риск менеджмента 156

Глава 5 страхование – основной приём риск-менеджмента 159

5.1. Сущность, содержание и виды страхования 159

5.2. Организационная структура страхования 169

5.3. Сущность, содержание и задачи актуарных расчетов 185

5.4. Личное страхование 204

5.5. Имущественное страхование 208

5.6. Страхование ответственности 219

5.7. Перестрахование 228

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 236

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ТЕРМИНОВ 238

Предназначение науки – поиск единства

П. Дэвис «Большой взрыв»

Не будем обольщаться на­шими победами над природой.

За каждую такую победу она нам отом­стит

Ф. Энгельс «Диалектика природы»

Введение

Социальная деятельность – это деятельность человека, связанная с жизнью и отношениями людей в обществе.

Социальная деятельность является основой всех форм общественной деятельности человека, основана на соответствующих отношениях между людьми и существует в форме целенаправленных процессов, цель которых определяется соответствующим предназначением.

Проблема защиты человека от опасностей в различных условиях его обитания возникла одновременно с появлением на Земле наших далеких предков. На заре человечества это были опасные природные явления, представители биологического мира. С течением времени стали появлять­ся опасности, творцом которых стал сам человек.

В настоящее время человек страдает больше всего от опасностей им же созданных. Только в дорожно-транспортных происшествиях в России ежегодно погибает более 30 тыс. человек. Десятки тысяч людей становятся ежегодно жертвами алкоголя.

Статистические данные свидетельствуют о том, что больше всего лю­дей погибает, становятся инвалидами и больными от непосредственных опасностей природного, техногенного, антропогенного, биологического и социально-экономического происхождения.

Вопросам обеспечения безопасности людей всегда уделялось пристальное внимание. Ученые с древних времен изучали условия труда и безопасность человека.

Аристотель (384 - 322 г. до н.э.), Гиппократ (460 - 370 г. до н.э.) в своих трудах рассматривали условия труда.

Парацельс (1493 - 1541 г.) изучал опасности, связанные с горным делом. Ему принадлежит изречение: «Все есть яд, и все есть лекарство. Только одна доза делает вещество ядом, а другая - лекарством». (Идея принципа нормирования).

Агрикола (1494 - 1555 г.) изложил вопросы охраны труда в своей ра­боте «О горном деле».

Рамаццини (1633 - 1714 г.) заложил основы профессиональной гигие­ны, написал книгу «О болезнях ремесленников».

М. В. Ломоносов (1711 - 1765 г.) написал основополагающие работы по безопасности труда в горном деле.

К. Маркс (1818 - 1883 г.) и Ф. Энгельс (1820 - 1895 г.) исследовали условия труда и безопасности человека как фактор социально-экономиче­ского развития капитализма. «Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится».

Значительный вклад в развитие теории безопасности внесли русские ученые: В. Л. Кирпичов (1845 - 1913 г.), А. А. Пресс (1857 - 1930 г.), Д.П.Никольский (1855 - 1918 г.), В. А. Левицкий (1867 - 1963 г.), А. А. Скочинский (1874 - 1960 г.), С. И. Каплун (1897 - 1943 г.) и др.

Проблемам безопасности развития техносферы посвящены труды ака­демика В. А. Легасова.

Трудами многих ученых созданы научные предпосылки для разработ­ки средств и методов защиты от опасностей.

Несмотря на существование общепринятых приемов и методов, кото­рыми уже руководствуются в практической деятельности и исследованиях по безопасности человека и окружающей среды, в этой области еще не за­кончена выработка согласованных понятий и определений: каждое на­правление деятельности по обеспечению безопасности думает и говорит по-своему.

Под безопасностью РФ понимается качественное состояние общества и государства, при котором обеспечивается защита каждого человека, проживающего на территории РФ, его прав и гражданских свобод, а также надежность существования и устойчивость развития России, защита ее ос­новных ценностей, материальных и духовных источников жизнедеятель­ности, конституционного строя и государственного суверенитета, незави­симости и территориальной целостности от внутренних и внешних врагов.

Из этого общего определения безопасности мы выделим более узкое понятие безопасности, которым будем пользоваться в дальнейшем: безо­пасность есть состояние защищенности человека, общества и окру­жающей среды от чрезмерной опасности,

В настоящее время такое определение безопасности используется практически во всех высокоразвитых странах, и можно его рассматривать как общепринятое в анализе безопасности.

Однако, это определение не отражает полного взаимодействия объек­тов и субъектов безопасности. Если имеется субъект А и объект В, то при воздействии А на В безопасностью А будем считать свойство А выпол­нять некие функции, не осуществляя вредного воздействия на В. Если рас­смотреть обеспечение безопасности со стороны В, то безопасностью В бу­дем считать состояние В (защищенность), при котором В может обеспе­чить функционирование и противостоять воздействию А.

Исходя из вышеупомянутого, под безопасностью жизнедеятельно­сти (жизни и деятельности) понимается состояние защищенности общества, человека и окружающей среды от чрезмерных опасностей в любых условиях обитания и при любых видах деятельности.

Объектами безопасности являются:

• человек и общество;

• окружающая среда, включающая в себя природную среду и антропогенные объекты.

Субъектами безопасности являются:

• государство;

• юридические лица и организации, обладающие правами и обязанностями по обеспечению безопасности;

• другие государства.

Опасность. Под термином «опасность» понимается любой фактор, воздействие которого может привести к неблагоприятному отклонению здоровья человека или состояния окружающей среды от их среднестати­стических значений.

Природа этих факторов связана как с причинами естественного, при­родного характера (с природными катастрофами, недостаточными уровня­ми питания, здравоохранения, образования и т.д.), так и с причинами тех­ногенного характера (с повышенным уровнем загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности, с авариями на произ­водстве и т.д.).

В общем смысле, под чрезмерными опасностями понимают такие уровни воздействия, при которых нарушается состояние среды обитания человека, которое может привести к тяжелым заболеваниям или его гибе­ли, а также к нанесению невосполнимого ущерба окружающей среде.

На современном этапе развития общественных отношений все большую актуальность приобретают проблемы управления социальными процессами и прежде всего вопросы научного обоснования экономического и социального планирования, совершенствования механизма управления.

Важным и необходимым инструментом управления в условиях проявления опасностей становится управление риском.

Его результаты способствуют комплексному социально-экономическому управлению в масштабе предприятия, объединения, города, региона, страны.

В процессе решения практических задач формирования социально-экономических и организационно-технических процессов развиваются и углубляются исследования теории управления риском, возникают новые проблемы, совершенствуются методы и техника исследований.

Теория управления риском разрабатывает и изучает принципы, модели и методы исследования свойства процесса, характеризующего существование возможности возникновения неблагоприятных или нежела­тельных результатов деятельности объекта управления.

Аппарат теории управления риском направлен на формировании целенаправленной деятельности субъекта управления по исключению (уменьшению) влияния факторов существования возможности возникновения неблагоприятных или нежела­тельных результатов деятельности объекта управления.

Управление риском - целенаправленной деятельности субъекта управления по исключению (уменьшению) влияния факторов существования возможности возникновения неблагоприятных или нежела­тельных результатов деятельности объекта управления.

Управление – целенаправленное воздействия субъекта на объект управления с целью изменения его пространственно-временного состояния в интересах обеспечения требуемого уровня эффективности функционирования (применения).

Объект исследования - потенциально опасные объекты социально-экономической и организационно-технической деятельности.

Предмет исследования – процессы целенаправленной деятельности субъекта управления по исключению (уменьшению) влияния факторов существования возможности возникновения неблагоприятных или нежела­тельных результатов деятельности объекта управления.

Уместно также подчеркнуть, что автор исходят из понимания общечеловеческого характера, единства науки, как выражения единства мира, в самом широком и универсальном его понимании. Оно (это единство) скрепляется логической обусловленностью и органической взаимосвязью абстрактного и конкретного, реального и духовного, внутреннего и внешнего, единичного и всеобщего, теоретического и прикладного.

Социальная деятельность представляет собой процесс взаимодействий и противоборств конкурирующих организационных систем определённого уровня иерархии. Это может быть уровень отношений для одного человека, семьи и так до уровня государства, мирового сообщества. Социальная деятельность используются субъектами общественных образований для осуществления своей политики, для продолжения её в различных особых условиях.

В процессе социальной деятельности субъекты конкретизируют её в различных видах. Это и экономическая, научная, техническая, дипломатическая, экологическая, военная и прочие виды конкретизации. Все эти виды деятельности в условиях конкурентной борьбы, подчиняются политике субъектов определённой иерархии и направляются её. В явлениях и процессах, конкретизирующих социальную деятельность, действуют определённые законы. Знание сущности социально-экономической и организационно-технической деятельности, её закономерностей, определение способов достижения цели субъектами в различных условиях обстановки в условиях опасности для успеха и благополучия необходимо каждому современному человеку, в первую очередь управленцу. Для гарантированного достижения цели человеку необходимо уметь формировать процесс с наперёд заданными свойствами, позволяющий исключать, по возможности, риск.

Одной из фундаментальных идей, на которые опираются исследова­ния по основаниям математики, является идея формализа­ции теорий, т. е. последовательного проведения аксиоматического метода построения теорий. При этом не допускается пользоваться какими-либо предположениями об объектах теории, кроме тех, которые выражены явно в виде аксиом; аксиомы рассматриваются как формальные последователь­ности символов( выражения), а методы доказательств — как методы получения одних выражений из других с помо­щью операций над символами. Такой подход гарантирует четкость исходных утверждений и однозначность выводов, однако может создаться впечатление, что осмысленность и истинность в формализованной теории не играют никакой роли. Внешне это так; однако в действительности и аксио­мы, и правила вывода стремятся выбирать таким образом, чтобы построенной с их помощью формальной теории было придать содержательный смысл.

Потому цель данной книги – показать возможности формального аксиоматического метода в интересах синтеза моделей управления социально-экономическими и организационно-техническими процессами с наперёд заданными свойствами при минимизации риска.

Только на основе новых результатов в абстрактной алгебре – алгебраических операций, связанных со свойствами несущих множеств – возможно построение модели процесса с наперёд заданными свойствами.

Как объективный инструмент познания и осознания социально-экономической деятельности логико-алгебраическая системная концепция математики даёт возможность детально проанализировать сущность этих процессов, выявить количественные и качественные закономерности и на их основе обосновать рациональные решения и варианты деятельности субъекта управления.

Основные закономерности социально-экономической деятельности находят многообразие своего проявления в условиях каждой ситуации общественной жизни соответствующего уровня иерархии. Закономерности не действуют изолированно, обособленно друг от друга. В зависимости от общественно-политической, социально-экономической и организационно-технической обстановки, проявляясь каждая в отдельности и в различных сочетаниях и комбинациях, они дают порой самые неожиданные результаты. Наиболее адекватно учитывает объективные факторы такая закономерность как зависимость свойств способов социально-экономической деятельности от свойств социально-экономических объектов (социально-экономических образований). Это обусловлено тем, что данная закономерность конкретизирует и детализирует в социально-экономической деятельности человека один из основных законов мироустройства – «материя и её движение неразрывны» или «движение – форма существования материи». Однако в известных публикациях отсутствуют системно изложенные материалы разработки конструктивных подходов к учёту этой закономерности.

Все построения при моделировании социально-экономических процессов основаны на понятии системы. Социально-экономическая система, система действий и т.п. А мера, на основе которой определяется система, в известных публикациях отсутствует. Получается, что у каждого автора «своя система», так как нет формализованного и достаточно универсального критерия, позволяющего определить «систему», «измерить», а затем сравнить «системы» между собой по определённой мере.

В настоящей книге изложены теоретические основы подхода к управлению риском в социально-экономической и организационной деятельности, построенные на обеспечении сбалансированного единства закономерностей функционирования социально-экономических систем, базовых законов мироустройства в рамках единого подхода к универсальному формализованному критерию, определяющему систему.