Решение:

Для удовлетворения кредитной заявки необходимо следующая сумма депозитов:

x-0,165x-0,02x= 300000

0,815x= 30000

X= 368098,16 грн

Sp =p*((1+i*(t/k)n -1)

Sp= 368098,16((1+20*(1/365)/100)365-1)=81473,32 грн

Sp= 368098,16((1+28*(30/365)/100)12-1)=115562,8 грн

Sp=368098,16((1+35*(365/365)/100)1-1)=128834,4 грн

Ответ: Наиболее приемлемым привлечением вкладов для банка является под 35% годовых с начислением процентов в конце года.

Задача 5

Для того чтобы удовлетворить кредитную заявку клиента на 5 месяцев под 75% годовых, банк привлёк:

• средства на межбанковском рынке в сумме 200 000 грн по ставке 43% годовых на срок 2 месяца;

• депозиты юридических лиц в сумме 100 000 грн по ставке 35% годовых на срок 3 месяца.

Для восполнения потребности в ресурсах в 4 и 5 месяцах, банк начал привлечение средств населения с момента выдачи кредита по ставке 30% годовых. Вклады привлекались равномерно и при накоплении в сумме 10 000 грн размещались на межбанковском рынке по ставке 45% годовых. При этом накопленные средства по мере потребности в них, были выданы клиенту по кредитному договору взамен средств, привлеченных по межбанковскому кредиту.

Определить финансовый результат банка по проведенным операциям.

При определении величины средств, вкладываемых в активные операции, необходимо учитывать уровень обязательного резервирования – 16,5% и отчисления в фонд страхования вкладов физических лиц – 2% от суммы соответствующих пассивов. Количество дней в месяце составляет 30 дней.

Решение:

1) процент за кредит на межбанковском рынке:

200 000 *( (43%/100%)*(60/365)) = 14 336,99 грн

2) процент по депозитам юридических лиц:

100 000 * ((35%/100%)*(90/365)) = 8 630,14 грн

3) сумма обязательных резервов и фонд страхования физических лиц:

((100 000 * (16,5%/100%))+((100 000 * (2%/100%)) = 16 500+2 000 = 18 500 грн

4) для удовлетворения кредитной заявки:

100 000 – 18 500= 81 500 грн

200 000 + 81 500 = 281 500 грн

5) процент по выданному кредиту:

281 500 * (75%/ 100%)*(150/365) = 86 780,14 грн

6) процент по выданному кредиту в месяц:

86 780,14 / 5 = 17 356,03 грн

7) выплата кредита и проценты по взятым депозитам через 2 месяца:

200 000 + 14 336,99 + 8 630,14/ 3*2 =220 090,71 грн

8) проценты по выданному кредиту через 2 месяца:

17 356 ,03 * 2=34 712,06 грн

9) потребность в депозите от населения:

220 090,71 – 34 712,06 = 185 378,65 грн

Ответ: Потребность в недостающих депозитах населения составила 185 378,65 грн

Задача 6

Вы являетесь финансовым менеджером коммерческого банка «Сотел». Согласно расчетам банку требуется повысить объем банковского кредитования на 5%. Ваша задача – определить средства, направленные на кредитование, объем дополнительной эмиссии акций, средства, направленные в фонд дивидендов.

Уровень отчислений в фонд дивидендов составляет 28% прибыли банка до налогообложения.

Деятельность КБ «Сотел» характеризуется следующими показателями:

Капитал банка – 5 500 000 грн, в том числе уставный фонд – 4 100 000 грн

Привлеченные ресурсы:

• кредиты, полученные от других банков – 520 000 грн;

• средства до востребования клиентов банка – 3 500 500 грн;

• срочные средства с клиентов банка – 6 700 000 грн;

Формирование ресурсов осуществляется по следующим процентным ставкам:

• межбанковские кредиты – 48%;

• средства до востребования клиентов – 2%;

• срочные средства клиентов - 40%;

Банк осуществляет операции, связанные с кредитованием и операции с ценными бумагами. На их осуществление направляется:

• 67% собственного капитала банка;

• 50% средств до востребования клиентов банка;

• срочные средства клиентов и межбанковские кредиты

Размещение ресурсов на кредитование по ставке 63% годовых, операций с ценными бумагами – 57%. В операции с ценными бумагами банк направляет 30% ресурсов. Прибыль от прочей деятельности банка составляет 200 000 грн

При определении величины средств, вкладываемых в активные операции, необходимо учитывать уровень обязательного резервирования – 16,5% и отчисления в фонд страхования вкладов физических лиц – 2% от суммы соответствующих пассивов.