- •Оглавление
- •Введение
- •Общие рекомендации по выполнению и оформлению зачетных работ
- •Рекомендации по выполнению и оформлению расчетов в Microsoft Excel
- •Справочные материалы для выполнения расчетов Формулы и функции Excel, используемые при корреляционном анализе
- •Некоторые формулы и функции Excel, используемые при регрессионном анализе
- •Регрессионная статистика в отчете Excel
- •Дисперсионный анализ в отчете Excel
- •1. Выбор факторов для регрессионного анализа
- •1) Корреляционный анализ данных, включая проверку теста Фаррара-Глоубера на мультиколлинеарность факторов
- •Количественная оценка взаимосвязей финансовых показателей компаний
- •2) Пошаговый отбор факторов методом исключения из модели статистически незначимых переменных
- •Проверка теста на «длинную» и «короткую» регрессии
- •Построение модели множественной регрессии с выбранными факторами, экономический анализ коэффициентов уравнения
- •Оценка качества модели регрессии
- •Проверка статистической значимости уравнения с помощью f-критерия Фишера
- •2) Проверка предпосылки мнк о гомоскедастичности остатков
- •3) Оценка уровня точности модели
- •Построение доверительных интервалов для результирующей переменной и определение компаний с заниженным и завышенным фактическим уровнем чп.
- •Оценка степени влияния факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, и -коэффициентов. Выбор наиболее влиятющего фактора
- •Построение парной регрессии с наиболее влиятельным фактором. Сравнение качества множественной и парной регрессий
- •Прогнозирование чп на основе парной модели с вероятностью 95% при условии, что прогнозное значение фактора увеличится на 10% относительно его среднего значения.
- •Графическое представление результатов моделирования и прогнозирования.
- •Задания для выполнения контрольной работы
- •Задания для выполнения лабораторной работы Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 2
- •Вариант 4
- •Вариант 5
- •Вариант 6
- •Вариант 7
- •Вариант 8
- •Вариант 9
- •Вариант 10
- •Вариант 11
- •Вариант 12
- •Вариант 13
- •Вариант 14
- •Вариант 15
- •Вариант 16
- •Вариант 17
- •Вариант 18
- •Вариант 19
- •Вариант 20
- •Вариант 21
- •Вариант 22
- •Вариант 23
- •Вариант 24
- •Вариант 25
- •Вариант 26
- •Литература
Вариант 18
По данным, представленным в таблице, исследуется зависимость между величиной накладных расходов 40 строительных организаций Y (млн. руб.) и следующими тремя основными факторами:
x1 – объемом выполненных работ, млн. руб.
x2 – численностью рабочих, чел.
x3 – фондом зарплаты, млн. руб.
№ |
Накладные расходы, млн. руб. |
Объем работ, млн. руб. |
Численность рабочих, чел. |
Фонд заработной платы рабочих, млн. руб. |
1 |
3,5 |
11,9 |
980 |
5,754 |
2 |
4,0 |
12,1 |
675 |
5,820 |
3 |
3,1 |
11,2 |
1020 |
4,267 |
4 |
2,7 |
10,8 |
509 |
4,581 |
5 |
3,6 |
11,7 |
499 |
5,190 |
6 |
2,7 |
11,8 |
483 |
4,830 |
7 |
2,9 |
9,8 |
502 |
4,518 |
8 |
1,6 |
2,8 |
275 |
0,840 |
9 |
1,3 |
5,9 |
250 |
2,150 |
10 |
2,5 |
8,7 |
359 |
2,482 |
11 |
2,1 |
7,6 |
363 |
3,231 |
12 |
2,4 |
7,3 |
373 |
2,060 |
13 |
2,0 |
7,9 |
387 |
3,212 |
14 |
2,5 |
8,9 |
595 |
3,634 |
15 |
1,8 |
5,4 |
253 |
2,125 |
16 |
2,8 |
10,2 |
965 |
3,008 |
17 |
4,0 |
25,1 |
861 |
9,213 |
18 |
3,9 |
22,7 |
1320 |
8,990 |
19 |
4,7 |
20,3 |
993 |
6,265 |
20 |
4,8 |
19,9 |
607 |
7,347 |
21 |
4,3 |
18,2 |
760 |
7,524 |
22 |
3,5 |
17,3 |
738 |
6,642 |
23 |
3,0 |
16,5 |
634 |
5,833 |
24 |
3,6 |
17,0 |
683 |
12,059 |
25 |
3,3 |
17,1 |
424 |
7,051 |
26 |
2,9 |
16,2 |
593 |
6,404 |
27 |
3,1 |
17,3 |
406 |
5,575 |
28 |
2,8 |
16,3 |
807 |
5,019 |
29 |
3,5 |
12,9 |
629 |
10,485 |
30 |
4,6 |
13,8 |
1060 |
5,820 |
31 |
3,5 |
10,1 |
588 |
5,116 |
32 |
2,9 |
10,9 |
625 |
5,510 |
33 |
2,7 |
11,4 |
500 |
5,200 |
34 |
2,8 |
11,3 |
450 |
4,455 |
35 |
3,0 |
8,7 |
510 |
4,488 |
36 |
2,9 |
10,0 |
232 |
4,968 |
37 |
2,4 |
5,2 |
419 |
4,022 |
38 |
1,6 |
7,4 |
159 |
1,570 |
39 |
1,2 |
2,2 |
162 |
1,142 |
40 |
1,5 |
2,6 |
101 |
0,429 |
Требуется:
Осуществить двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, включая проверку гипотезы о независимости объясняющих переменных (тест на выявление мультиколлинеарности Фаррара-Глоубера);
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
Дать экономическую интерпретацию коэффициентам уравнения регрессии.
Дать сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, - и - коэффициентов.
Провести тестирование ошибок уравнения регрессии на гетероскедастичность, используя тест Голдфельда –Квандта.
Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 75% от их максимальных значений.
Построить доверительные интервалы (с вероятностью 95%) для предсказанных значений накладных расходов и определить компании, в которых фактические значения накладных расходов завышены.