- •2.Этапы, методы, приемы, виды адб. Спос-бы оценки дб.
- •3.Формы орг-и анал-х служб банка. Принципы орг-и аналит-й работы. Инф-я база адб.
- •4. Значение, задачи анализа баланса банка (бб). Методика чтения и анализа бб. Виды, методы анализа бб.
- •5. Комплексн. Анализ п-ов банка. Анализ собственных средств (сс) (капитала) (ск) банка. Анализ фондов банка.
- •6. Анализ пок-ей, вли. На размер капитала. Анализ обяз-в (о).
- •7.Показатели, характеризующие пассивные операции банка
- •8.Значение а/за активов банка. А/з состава и стр-ры активов банка. А/з кач-ва активов банка. Пок-ли, хар-щие активные операции банка.
- •9.Клас-ция и анализ банковских рисков
- •11. Анализ доходов(д) банка. Резервы роста д. Банка.Анализа д. И р. Банка.
- •12. Анализ состава и структуры д. И р. Банка. Анализ р. Банка. Пути снижения р. Банка.
- •13. Анализ прибыли банка. Резервы роста банк.Прибыли.
- •15. Анализ ликвидности банка. Анализ платежеспособности банка.
- •16. Рейтинг ан-з.
- •17. Анализ привл ресурсов
- •22. Анализ кредитных вложений банка. Анализ межбанковских кредитов и депозитов
- •23. Анализ валютных операций банка.
- •24.Анализ операций с драгоценными металлами.
- •25. Риски в банк.Деят-ти (Виды):
- •27. Скоринг как сп. Сниж-я банк-го кредит.Риска.
- •28.Рейтинги в системе оценки деятельности банка.
- •29. Оценка качества кредитного портфеля банка.
- •30.Методы предупреждения и минимизации банковского кредитного риска.
- •31.Управление риском ликвидности в банке.
- •32. Планирование ликвидности.
- •33. Понятие риска несбалансированной ликвидности.
- •34. Управление % риском в банке. Гэп-анализ
- •35. Принципы управления процентным риском и надзора за ним
- •36. Управление валютными рисками (вр) в банке
- •37. Методы хеджирования (х) валютных рисков
- •38. Соотн-ие треб-ий и обяз-в по ин.Вал. И составляет вал. Позицию участника вал. Операций.
- •39. Управление операционным риском.
- •40. Методы оценки уровня операционного риска.
- •41.Характеристика рыночного риска. Политика управления рыночным риском. Измерение рыночного риска.
- •42. Управление фондовым и товарным риском в банке
- •43. Контроллинг в системе риск-менеджмента банка
- •44. Расп-е риска по сост-м к. Оценка и упр-е риском дост-ти к банка.
- •45. Соврем методы оценки рисков в банк-й деят-ти
- •46.Методы хеджирования банковских рисков
- •47.Резервирование
- •48. Стресс-тестирование в системе управления рисками банка
- •49. Механизмы внутреннего контроля и ограничения рисков в коммерческих банках
- •50. Рекомендации Базельского комитета в части оценки и создания репзервов
- •51. Создание и функционирование кредитных бюро
- •52. Анализ операций банка с пластиковыми карточками
- •53. Анализ налогов и платежей банка
- •54. Анализ расходов банка на оплату труда
- •55. Анализ состояния и движения ос банка
- •57. Анализ операций банка с цб
- •58. Сравнтельный подход в оценке рыночной стоимости банка.
- •59. Трансфертное ценообразование
11. Анализ доходов(д) банка. Резервы роста д. Банка.Анализа д. И р. Банка.
Анализ д. банка. Резервы роста доходов банка. К %-ым Д относятся: средства в НБРБ и центр банках ин государств, средства в др банках, кредитные операции с клиентами кроме физ лиц (с небанк фин организ, ком организ, инд предприним, неком орг), кредитные операции с физ лицами, ц/б и прочие. К не %-фым Д относят: комиссионные Д по операциям, прочие банк доходы, прочие опер Д, уменьшение резервов, непредвиденные Д. Анализ % Д начинается с определения удельного веса каждого вида Д в общей сумме или в соответствующей группе Д. Затем анализируются изменения произошедшие за период, рассч-тся номин. и реальн. темпы роста и опред-ся степень вып-ия плана по Д банка. Далее подробнее изучается состави структура % Д, затем анализ углубляется и проводится по видам операци1. На динамику % Д влияют следующ факторы: средняя сумма предоставленных кредитов или размещённых депозитов, ср. % ставка по размещённым кредитам или депозитам. Расчёт влияния данных факторов осущ методом абсолютных разниц. На дин-ку средней суммы размещённых кредитов оказывают влияние следующ факторы: изменение общей суммы кредитных вложений или размещённых депозитов, изменение уд. веса ссудных активов приносящих Д банку в виде % в общей сумме активов. На динамику средней % ставки влияют след.факторы: вн. (инфляция, экономическая ситуация), внут. (ставка привлечения, структура кредитного портфеля). В заключ. анализа % Д рассч-ся показатели: % Д/среднюю сумму кредитных вложений, % по краткосрочным кредитам/среднюю сумму краткосрочных кредитов. В процессе анализа не % Д изуч-ся состав и структура не % Д, изм-ие произошедшие за анализ. период, номин. и реальн. темпы роста и оцениваются степень вып-ия плана по не % Д. Осн-ми рез. роста д. б. явл.: повышение уровня дох-сти кред-ых опер.(процентные д.); повыш. уровня дох-сти некред. Опер.(непроцентные д.);увелич. доли активов, прин-щих доход в общей сумме активов.
12. Анализ состава и структуры д. И р. Банка. Анализ р. Банка. Пути снижения р. Банка.
Инф-ую базу проведения анализа д. и р. банка составляют данные фин. плана, баланса банка, отчета о приб. и убыт, а также материалы аналит-го учета. Д. и р. банка подр-ся на две группы:процентные д. и р.;непроцентные д. и р.
К процентным р. относится: средства др банков, включая НБсредства клинтов, операции с ц/б, прочие. К не % Р относятся: комиссионные Р, прочие банк Р, прочие опер Р, отчисления в резервы, непредвиденные потери, налог на прибыль. В процессе анализа изучается состав, структура Р банка, изменения произошедшие за анализируемый период, рассчитываются номинальные и реальные темпы роста и оценивается степень вып-ия плана по Р банка. На величину % Р влияют след факторы: сред остатки платных привлечённых ресурсов, сред % ставка по привлечённым ресурсам. На среднюю сумму привлечённых ресурсов влияют след.факторы: изменение общего объёма привл ресурсов, изменение доли платных привл ресурсов в общей сумме пассивов. На среднюю % ставку по привл ресурсам влияют следующ факторы: вн. (инфляция ставка рефинансирования), внутренние (структура ресурсов банка). Затем изучаются не % расходы банка. Состав, структура ном.и реаль. темпы роста, степень вып-ия плана и изме-ия произошедшие за анализ. период. Особое внимание необходимо уделить Р на содержание персонала. В заключении анализа рассчитывается коэффициент (виды расходов банка/сумму активов).К резервам сокращения неоправданных р. банка следует отнести: оптимизацию структуры ресурсной базы банка, обеспечивающую разумное снижение процентных р.; обоснованное снижение непроцентных р.; улучшение качества активов, подверженных кредитному риску.