- •2.Этапы, методы, приемы, виды адб. Спос-бы оценки дб.
- •3.Формы орг-и анал-х служб банка. Принципы орг-и аналит-й работы. Инф-я база адб.
- •4. Значение, задачи анализа баланса банка (бб). Методика чтения и анализа бб. Виды, методы анализа бб.
- •5. Комплексн. Анализ п-ов банка. Анализ собственных средств (сс) (капитала) (ск) банка. Анализ фондов банка.
- •6. Анализ пок-ей, вли. На размер капитала. Анализ обяз-в (о).
- •7.Показатели, характеризующие пассивные операции банка
- •8.Значение а/за активов банка. А/з состава и стр-ры активов банка. А/з кач-ва активов банка. Пок-ли, хар-щие активные операции банка.
- •9.Клас-ция и анализ банковских рисков
- •11. Анализ доходов(д) банка. Резервы роста д. Банка.Анализа д. И р. Банка.
- •12. Анализ состава и структуры д. И р. Банка. Анализ р. Банка. Пути снижения р. Банка.
- •13. Анализ прибыли банка. Резервы роста банк.Прибыли.
- •15. Анализ ликвидности банка. Анализ платежеспособности банка.
- •16. Рейтинг ан-з.
- •17. Анализ привл ресурсов
- •22. Анализ кредитных вложений банка. Анализ межбанковских кредитов и депозитов
- •23. Анализ валютных операций банка.
- •24.Анализ операций с драгоценными металлами.
- •25. Риски в банк.Деят-ти (Виды):
- •27. Скоринг как сп. Сниж-я банк-го кредит.Риска.
- •28.Рейтинги в системе оценки деятельности банка.
- •29. Оценка качества кредитного портфеля банка.
- •30.Методы предупреждения и минимизации банковского кредитного риска.
- •31.Управление риском ликвидности в банке.
- •32. Планирование ликвидности.
- •33. Понятие риска несбалансированной ликвидности.
- •34. Управление % риском в банке. Гэп-анализ
- •35. Принципы управления процентным риском и надзора за ним
- •36. Управление валютными рисками (вр) в банке
- •37. Методы хеджирования (х) валютных рисков
- •38. Соотн-ие треб-ий и обяз-в по ин.Вал. И составляет вал. Позицию участника вал. Операций.
- •39. Управление операционным риском.
- •40. Методы оценки уровня операционного риска.
- •41.Характеристика рыночного риска. Политика управления рыночным риском. Измерение рыночного риска.
- •42. Управление фондовым и товарным риском в банке
- •43. Контроллинг в системе риск-менеджмента банка
- •44. Расп-е риска по сост-м к. Оценка и упр-е риском дост-ти к банка.
- •45. Соврем методы оценки рисков в банк-й деят-ти
- •46.Методы хеджирования банковских рисков
- •47.Резервирование
- •48. Стресс-тестирование в системе управления рисками банка
- •49. Механизмы внутреннего контроля и ограничения рисков в коммерческих банках
- •50. Рекомендации Базельского комитета в части оценки и создания репзервов
- •51. Создание и функционирование кредитных бюро
- •52. Анализ операций банка с пластиковыми карточками
- •53. Анализ налогов и платежей банка
- •54. Анализ расходов банка на оплату труда
- •55. Анализ состояния и движения ос банка
- •57. Анализ операций банка с цб
- •58. Сравнтельный подход в оценке рыночной стоимости банка.
- •59. Трансфертное ценообразование
25. Риски в банк.Деят-ти (Виды):
Кред-ый риск –р. неуплаты кредитополуч-ем осн. долга и причит-хся б-ку %. Возн-ет по всем группам акт-в, им-щим кред-ую основу – все виды кред-в, ср-ва до востр-ния в б-ах и остатки на корсчетах, лизинг, факторинг, исполненные банк-ие гарантии и поручительства в ден. форме; акцепт, учет векселей, пред-ние отсрочки при выдаче векселя.
Риск ликв-сти –избыточной ликв-сти и недост-ной ликв-сти. Риск недост-ной ликв-ти – риск того, что б-к не сможет своевременно вып-ть свои обяз-ва или ему потр-ся продать отдельные активы на невыгодных усл-ях, чтобы поддержать мин-ый ур-нь лик-ти. Риск излишней лик-ти – это риск потери дох-в б-ка из-за избытка высоколик-ых акт-в и, как следствие, неоправданного фин-ния низкодох-ых акт-в за счет платных для б-а рес-в.
Рын-ые р-ки:
- % риск – р. непредв-ных изм-ий в общем ур-не %-ых ставок, к-й отриц-но влияет на приб. б-ка;
- валютн.р. – вер-сть возн-ния у б-ка потерь от изм-ия ст-сти балансовых и внебал-ых позиций б-ка, номинированных в ин.валюте, вследствие изм-ия курса ин. валюты.
- товарный р. – р. потерь в рез-те неблаг-ого изм-я динамики товарных цен.
- фондовый р. – р. убытков, к-й может возн-ть вследствие неблаго-го изм-я рын-х цен на фондовые ценности торгового портфеля и производные фин. инстр-ты под влиянием факторов, связ-ых как с эмитентом фонд-х ценностей и производных фин. инстр-в, так и общими колебаниями рын-х цен на фин. инстр-ты.
Операц-ый риск - обусловлен наруш-ми процесса внутрибан-го контроля и упр-я бан-м, а также возм-ми сбоями в операц-ых сист-х.(вкл-ет учетный р.,техн-й р.,р. персонала,стратегич. р.,методологич-й р.)
Сист. упр-я рисками в б-ке предп-ет:
Созд-е стр-х подр-й по упр-ю р-ми.
Разр-ка пол-ки упр-я р-ми, каталога р-в, контр-ых б-ом.
Разр-ка локальных норм.-прав. актов, регл-щих процессы упр-я р-ми.
26.Упр-е кред-ым риском в б-ке
Методы упр. Кред.р-ом:
Избеж-ие р-ка(отказ от крет-ния ненадежн. клиента или сомнит-й сделки).
Предупр-ие р-ка (закл-ся в отборе и разв-и кред-х спец-ов; оптим-ции кред-го процесса; оценке кач-ва кред-го портфеля).
Сниж-е р-ка (закл.в лимитировании кред-ов, диверс-ции кред-в).
Страхов-е р-ка (закл. в перераспред-ии р-ка в пользу страх-ой орг-ции или хеджировании).
Удержание р-ка (закл. в работе с проблем-ми кред-ми и реал-ции обеспеч-ия).
Инструменты сниж-я степени кр. р-ка:
Мониторинг сост-я кред.пол-ля; Диверс-ция кред-го портфнля; Соблюд-е обяз-х треб-й НБ РБ;Четкая орг-ция кред-го процесса в б-ке; Провед-е регул-й оценки р-ка по кр-ому портфелю; Форм-е рез-ов на возн-е потери по кр-ам; Лимит-е кр-в; Формы обесп-я кр-ов; Страх-е; Взыскание проср-ых кр-в.
Пок-ли оценки кред-го риска и кред-х опер-й:
Коэф. сов-го кр. р-ка=просроч-е и пролонгир-е кред. / капитал б-ка.
Агрессивность кред-ния=всего кред-в / активы б-ка.
Фин.плечо=кредиты / депозиты.
Приб-сть кред. портфеля= %-ая прибыль / кред-й портфель.
Приб-сть кап-ла б-ка= %-ая прибыль / капитал б-ка.
Фактич-я дох-сть кред-х влож-й, приносящих доход= %-ые доходы / кредиты,принос-ие доход.
Коэф. покрытия уб-ов по кр-ам= резервы на возн-ые потери по кр-ам / просроч-я кред-ая зад-сть.