- •2.Этапы, методы, приемы, виды адб. Спос-бы оценки дб.
- •3.Формы орг-и анал-х служб банка. Принципы орг-и аналит-й работы. Инф-я база адб.
- •4. Значение, задачи анализа баланса банка (бб). Методика чтения и анализа бб. Виды, методы анализа бб.
- •5. Комплексн. Анализ п-ов банка. Анализ собственных средств (сс) (капитала) (ск) банка. Анализ фондов банка.
- •6. Анализ пок-ей, вли. На размер капитала. Анализ обяз-в (о).
- •7.Показатели, характеризующие пассивные операции банка
- •8.Значение а/за активов банка. А/з состава и стр-ры активов банка. А/з кач-ва активов банка. Пок-ли, хар-щие активные операции банка.
- •9.Клас-ция и анализ банковских рисков
- •12. Анализ состава и структуры д. И р. Банка. Анализ р. Банка. Пути снижения р. Банка.
- •11. Анализ доходов(д) банка. Резервы роста д. Банка.Анализа д. И р. Банка.
- •13. Анализ прибыли банка. Резервы роста банк.Прибыли.
- •15. Анализ ликвидности банка. Анализ платежеспособности банка.
- •16. Рейтинг ан-з.
- •17. Анализ привл ресурсов
- •22. Анализ кредитных вложений банка. Анализ межбанковских кредитов и депозитов
- •23. Анализ валютных операций банка.
- •24.Анализ операций с драгоценными металлами.
- •25. Риски в банк.Деят-ти (Виды):
- •27. Скоринг как сп. Сниж-я банк-го кредит.Риска.
- •28.Рейтинги в системе оценки деятельности банка.
- •29. Оценка качества кредитного портфеля банка.
- •30.Методы предупреждения и минимизации банковского кредитного риска.
- •31.Управление риском ликвидности в банке.
- •32. Планирование ликвидности.
- •33. Понятие риска несбалансированной ликвидности.
- •34. Управление % риском в банке. Гэп-анализ
- •35. Принципы управления процентным риском и надзора за ним
- •36. Управление валютными рисками (вр) в банке
- •37. Методы хеджирования (х) валютных рисков
- •38. Соотн-ие треб-ий и обяз-в по ин.Вал. И составляет вал. Позицию участника вал. Операций.
- •39. Управление операционным риском.
- •40. Методы оценки уровня операционного риска.
- •41.Характеристика рыночного риска. Политика управления рыночным риском. Измерение рыночного риска.
- •42. Управление фондовым и товарным риском в банке
- •43. Контроллинг в системе риск-менеджмента банка
- •44. Расп-е риска по сост-м к. Оценка и упр-е риском дост-ти к банка.
- •45. Соврем методы оценки рисков в банк-й деят-ти
- •46.Методы хеджирования банковских рисков
- •47.Резервирование
- •48. Стресс-тестирование в системе управления рисками банка
- •49. Механизмы внутреннего контроля и ограничения рисков в коммерческих банках
- •50. Рекомендации Базельского комитета в части оценки и создания репзервов
- •51. Создание и функционирование кредитных бюро
- •52. Анализ операций банка с пластиковыми карточками
- •53. Анализ налогов и платежей банка
- •54. Анализ расходов банка на оплату труда
- •55. Анализ состояния и движения ос банка
- •57. Анализ операций банка с цб
- •58. Сравнтельный подход в оценке рыночной стоимости банка.
- •59. Трансфертное ценообразование
37. Методы хеджирования (х) валютных рисков
В шир.смыслеХхар-ет процесс исп-ия любых механизмов ↓ риска возможных фин. потерь — как внутр. (самим предприятием), так и внеш. (страховщики). В уз.значении Ххар-етвнутр. механизм нейтрализации фин. рисков, основанный на страховании рисков от неблаг-ых изменений цен на любые ТМЦ по контрактам и ком. операциям, предусматривающим поставки (продажи) товаров в будущем.
Контракт, который служит для страховки от рисков изменения курсов (цен), носит название «хедж», а хоз. субъект, осуществляющий хеджирование, — «хеджер».
Две операции Х: Х на повышение- операция по покупке срочных контрактов или опционов. Хедж на повышение применяется в тех случаях, когда необходимо застраховаться от возможного повышения цен в будущем. Он позволяет установить покупную цену намного раньше, чем был приобретён реальный товар.
Х на понижение— это биржевая операция с продажей срочного контракта. Хеджер, осуществляющий Х на понижение, предполагает совершить в будущем продажу товара, и поэтому, продавая на бирже срочный контракт или опцион, он страхует себя от возможного снижения цен в будущем. Хедж на понижение применяется в тех случаях, когда товар необходимо продать позднее.
Механизмы хеджирования финансовых рисков.
1. Х с исп-ем фьючерсных контрактов - механизм нейтрализации рисков по операциям на товарной или фондовой биржах путём проведения противоположных сделок с различными видами биржевых контрактов.
2. Х с использованием опционов - характеризует механизм нейтрализации рисков по операциям с ц. б., валютой, реальными активами или др. видами деривативов. В основе этой формыХ лежит сделка с премией, уплачиваемой за право (но не обязательство) продать или купить в течение предусмотренного опционным контрактом срока ценную бумагу, валюту, реальный актив или дериватив в обусловленном количестве и по заранее оговорённой цене.
3. Х с использованием операции СВОП — характеризует механизм нейтрализации рисков по операциям с валютой, ценными бумагами, долговыми финансовыми обязательствами предприятия. В основе операции «своп» лежит обмен (покупка-продажа) соответствующими финансовыми активами или финансовыми обязательствами с целью улучшения их структуры и снижения возможных потерь.
38. Соотн-ие треб-ий и обяз-в по ин.Вал. И составляет вал. Позицию участника вал. Операций.
Вал.позиция - закрытой если треб-ия = обяз-ам по данной валюте (равенство должно быть по сумме и срочности). Если требования не совпадают с обязательствами, то валютная позиция - открытой.
Открытые (рисковые) валютные позиции подразделяются на два вида: длинные и короткие.Длинная валютная позиция означает превышение требований над обязательствами, или нетто-активы. Короткая валютная позиция хар-ся обратной ситуацией, то есть превышением обяз-в над треб-ми, или нетто-обяз-ми.
Для сниж-ия вал.риска могут быть использованы такие приемы: получение кредитов в различных валютах, форвардные контракты, страхование валютного риска (передача всего риска страховой организации), ускорение оборота валюты, работа с несколькими видами валюты (диверсиф-ия) и, конечно, исп-ие вал. опционов, фьючерсов, форвардных контрактов и т.п., включая хеджирование.
Хеджи – комплекс мер-ий, проводимых с целью полного, либо частичного устранения вал.рисков пред-ия. При х. ис-ют след.методы:
Структурная балансировка активов и пассивов с целью перекрыть убытки от изм-ия вал.курса прибылью, получаемой от этого же из-ия по другим позициям баланса. В рез-те открытая вал.позиция либо мин-ся, либо сводится к нулю;
Изм-ие сроков провед-ия расчетов по совершенным операциям пред-ия, что позволяет избежать негативного влияния резких изменений вал.курса.