50. Рекомендации Базельского комитета в части оценки и создания репзервов

Базельский комитет(БК) по банковскому надзору(БН) является комитетоморганов БН, который был создан управляющимицентральных банков стран "большой десятки" в 1975 году. БК и банковские органы надзора во всем миревсе большее внимание уделяют надежности систем внутреннего контроля(ВК), которое объясняетсясущественными убытками, понесенными рядом банковских учреждений.

Органы БН должны требовать от всех банковнезависимо от размера наличия эфф-ной системы ВК. Система ВКдолжна также быть способна реагировать на изменения внешней среды иусловий осуществления банком своей деят-ти.

Эф-ная система ВК требует,чтобы существенные риски, которые могут оказать отриц. влияниена достижение целей банка, выявлялись и оценивались на постояннойоснове. Процесс оценки риска также включает в себя анализ рисков напредмет того, чтобы определить, какие из них могут контролироватьсябанком, а какие - нет. В отношении контролируемых рисков банк долженрешить, принимать ли ему эти риски в полном объеме или определить, вкакой мере он хочет уменьшить их путем применения процедур контроля. Вотношении неконтролируемых рисков банк должен решить: принимать этириски, отказаться от связанной с ними деятельности или сократить еемасштабы.

Оценка риска включает выявление и анализ рисков,связанных с достижением этих целей. Данный процесс позволяетобеспечить соответствие системы ВК банка характеру,сложности и рискам его балансовых и забалансовых операций.

Размер капитала, резервируемого под операционные риски:ORC = GI * a,

где GI — валовой доход, рассчитанный путем усреднения за 3 последних года; а — коэффициент резервирования капитала.

Коэффициент резервирования капитала должен отражать усредненный уровень непредвиденных потерь вследствие операционного риска по отношению к размеру получаемого дохода. Первоначально БК предложил установить значение коэффициента на уровне 30% от величины валового дохода. В этом случае требования по капиталу, резервируемому под операционные риски, были бы примерно равны 20% от совокупного минимального норматива достаточности капитала, они были снижены БК до 12% от валового дохода, что соответствовало бы 17—20% от совокупного мин. норматива достаточности капитала. После продолжительных консультаций с банковским сообществом и анализа результатов эмпирических исследований БК установил этот показатель на уровне 15% от средней величины валового дохода за 3 последних года.

51. Создание и функционирование кредитных бюро

Кредитное бюро(КБ) – это спец-ное фин. учреждение, аккумулирующее инф-цию обо всех кредитах, выданных физ. и(или) юр.лицам в целях предупреждения и снижения кред.рисков. Осн. цельюдеят-стиКБ явл. предоставление банкам достоверной и макс. полной инф-ции о потенциальном клиенте, желающем получить в банке кредит.

Создание спец. баз данных о клиентах банков позволяет лучше опр-ть потребности клиентов, мин. риски, обеспечивать постоянный мониторинг за выдачей банковских кредитов и операциями банков в разных регионах, совершенствовать упр-ниекред.политикой, повышать качеством кред.портфеля, и, в конечном счете, повышать надежность и эфф-ность банковской деят-сти.

Наличие централизованной базы данных о всех заемщиках упрощает процедуру выдачи кредита и, одновременно способствует дисциплинированности кредитополучателя посредством формирования негативных кредитных историй при неисполнении обязательств.

Эфф-сть создания данной формы организации КБобусловлена концентрацией больших объемов инф-ции и отчетных данных об орг-циях в органах гос. управления, имеющих налаженные системы обмена данных между собой и банками.

Основанием явл. закон РБ «О кредитных историях». Закон опр-ет содержание сведений, входящих в состав кред. истории; основной порядок взаимоотношений КБ с источниками формирования, субъектами и пользователями кред. историй, гос. органами при получении, обработке, формировании, хранении данных сведений и предоставлении кред. отчета; а также организацию обеспечения защиты сведений, входящих в состав кред. историй.

Создание КБ можно считать новым этапом в развитии экономики. Организуя централизованную систему обмена данными о кредитополучателях, банки получают возможность более оперативно принимать решения по заявкам на получение кредита, одновременно мин. риски его невозврата. В перспективе результатом деятельности КБ выступит снижение % ставки для благонадежных клиентов и как следствие увеличение объемов кредитования. В то же время положительная кред. история будет являться фактором снижения размера требуемых гарантий и поручительств.

В соответствии с законом «О кредитных историях» Вы имеете право обратиться с заявлением на получение кред. отчета бесплатно один раз в год, и неограниченное количество в течение календарного года за вознаграждение. Срок получения кред. отчета до 6 рабочих дней. Следует обратиться в Специализированное управление НБРБ, которое выполняет функции КБ

Проблема снижения уровня банковских рисков всегда была сопутствующей составляющей в работе банков и в настоящее время приобретает все большую актуальность на фоне мирового финансового кризиса.

Осн. рисками, принимаемыми в расчет банками РБ при осуществлении своей деят-сти, являются, валютный риск (связан с изменением курса одной валюты по отношению к другой при проведении валютных операций), риск форс-мажорных обстоятельств, портфельный риск (снижение инвестиционных доходов), процентный риск и кредитный риск (невыполнение заемщиком обязательств перед банком). Кред. риск возникает не только в процессе предоставления кредита и выплаты процентов по нему, но и в связи с возникновением других обязательств: гарантии, поручительства, акцепты и др.