29. Оценка качества кредитного портфеля банка.

Важнейшим показателем уровня организации кредитного процесса является качество кредитного портфеля. Важнейшим критерием, по которому определяется качество кредитного портфеля, является степень кредитного риска. Анализ и группировка кредитов по качеству имеет важное значение. Анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяют менеджерам банка грамотно управлять его активными кредитными операциями.

Кредитный портфель – это результат деятельности банка, который включает в себя совокупность всех выданных банком кредитов за определенный период времени.

Основным критерием при оценке кредитного портфеля является оценка объективного состояния кредитополучателя, и насколько в данный конкретный момент кредитополучатель может выплатить предоставленный ему кредит.

Уровень показателя качества кредита обратно пропорционален уровню кредитного риска (чем выше качество кредита, тем меньше вероятность ее невозврата или задержки погашения, и наоборот). При этом в отличие от показателей кредитного риска качество кредита или кредитного портфеля банка - это реальная величина, определяемая по уже предоставленным банком кредитам. Зная структуру кредитного портфеля по категориям качества кредита, и определив статистическим путем средний процент проблемных, просроченных, безнадежных кредитов по каждой категории, банк получает возможность осуществлять ряд мероприятий, направленных на снижение потерь по кредитным операциям.

Под управлением качеством понимается способность высококвалифицированного банковского руководства заблаговременно предвидеть и решать возникающие вопросы, связанные с рисками до того, как они перерастут в серьезную проблему для банка.

Основные методы регулирования, управления кредитным риском следующие:

- диверсификация портфеля активов;

- предварительный анализ платежеспособности кредитополучателя;

- создание резервов для покрытия кредитного риска;

- анализ и поддержание оптимальной структуры кредитного портфеля;

- требование обеспеченности кредитов и их целевого использования.

30.Методы предупреждения и минимизации банковского кредитного риска.

Методы упр-иякред-м риском:

1)Избежание риска – закл-ся в отказе от кред-ияненадёж-го клиента или сомнит-ой сделки.

2)Предупреждение риска – имеет косв-е возд-е и закл-ся в отборе разв-иикред-х спец-тов, оптимиз-ции кредит-го процесса, оценке кач-вакред-го портфеля, измерении и прогноз-иикред-го риска.

3)Снижение риска – имеет прямое возд-е и закл-ся в лимитир-ии кредита, диверсиф-ии и их структур-ии.

4)Страхование риска – имеет косв-е возд-е и закл-ся в перераспред-ии риска в пользу орг-ии или хеджир-ия.

5)Удержание риска – имеет прямое возд-е и закл-ся в работе с проблем-м кредит-ем и реакции обеспеч-ия.

31.Управление риском ликвидности в банке.

Риск ликвидности (РЛ) - вероятность возникновения у банка потерь,неполучениязаплан-ных дох-в вследствие неспособности обеспечить исполнение своих обяз-ств, своевременно и в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбаланс-стифин-х активов и фин-х обяз-ств банка и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения банком своих фин-х обяз-ств.

Риск ликвидности включает риск фондирования ликвидности и рыночный риск ликвидности.

Система управления рисками (СУР)- сов-сть организационной структуры банка, полномочий и ответственности должностных лиц, локальных норм-х правовых актов, определяющих стратегию, политику,методики и процедуры управления рисками, а также процесса управления рисками, направленных на достижение фин-ой надежности банка;

Оценка системы управления рисками в банке проводится НБ РБ.

По мнению НБ, сформированная СУР ликвидности должна быть интегрирована в общую систему управления рисками банка и обеспечивать совокупное решение следующих задач: разр-ка локальных норм-х правовых актов по управлению риском ликв-сти, кот.определяют стратегию упр-я; распределение полномочий и ответ-ти в области осуществления процесса упр-я РЛ и позициями ликв-ти между уполномоченным органом управления банком и исполн-ми органами банка; четкое разделение подразделений; выявление и оценка РЛ; осуществление мониторинга РЛ и позиций ликвидности, создание с-мы отчетности, включая отчетность; ограничение РЛ, формирование системы лимитов (ограничений);разработка сценариев планирования ликвидности, планов фин-ия в кризисных сит-х и планов действий на случай непредвиденных обстоятельств, их регулярный пересмотр; организация внутреннего контроля РЛ и управления РЛ, осущ-е внутреннего аудита;раскрытие соответствующей инфо о РЛ и позициях ликв-ти.