- •2.Этапы, методы, приемы, виды адб. Спос-бы оценки дб.
- •3.Формы орг-и анал-х служб банка. Принципы орг-и аналит-й работы. Инф-я база адб.
- •4. Значение, задачи анализа баланса банка (бб). Методика чтения и анализа бб. Виды, методы анализа бб.
- •5. Комплексн. Анализ п-ов банка. Анализ собственных средств (сс) (капитала) (ск) банка. Анализ фондов банка.
- •6. Анализ пок-ей, вли. На размер капитала. Анализ обяз-в (о).
- •7.Показатели, характеризующие пассивные операции банка
- •8.Значение а/за активов банка. А/з состава и стр-ры активов банка. А/з кач-ва активов банка. Пок-ли, хар-щие активные операции банка.
- •9.Клас-ция и анализ банковских рисков
- •11. Анализ доходов(д) банка. Резервы роста д. Банка.Анализа д. И р. Банка.
- •12. Анализ состава и структуры д. И р. Банка. Анализ р. Банка. Пути снижения р. Банка.
- •13. Анализ прибыли банка. Резервы роста банк.Прибыли.
- •15. Анализ ликвидности банка. Анализ платежеспособности банка.
- •16. Рейтинг ан-з.
- •17. Анализ привл ресурсов
- •22. Анализ кредитных вложений банка. Анализ межбанковских кредитов и депозитов
- •23. Анализ валютных операций банка.
- •24.Анализ операций с драгоценными металлами.
- •25. Риски в банк.Деят-ти (Виды):
- •27. Скоринг как сп. Сниж-я банк-го кредит.Риска.
- •28.Рейтинги в системе оценки деятельности банка.
- •29. Оценка качества кредитного портфеля банка.
- •30.Методы предупреждения и минимизации банковского кредитного риска.
- •31.Управление риском ликвидности в банке.
- •32. Планирование ликвидности.
- •33. Понятие риска несбалансированной ликвидности.
- •34. Управление % риском в банке. Гэп-анализ
- •35. Принципы управления процентным риском и надзора за ним
- •36. Управление валютными рисками (вр) в банке
- •37. Методы хеджирования (х) валютных рисков
- •38. Соотн-ие треб-ий и обяз-в по ин.Вал. И составляет вал. Позицию участника вал. Операций.
- •39. Управление операционным риском.
- •40. Методы оценки уровня операционного риска.
- •41.Характеристика рыночного риска. Политика управления рыночным риском. Измерение рыночного риска.
- •42. Управление фондовым и товарным риском в банке
- •43. Контроллинг в системе риск-менеджмента банка
- •44. Расп-е риска по сост-м к. Оценка и упр-е риском дост-ти к банка.
- •45. Соврем методы оценки рисков в банк-й деят-ти
- •46.Методы хеджирования банковских рисков
- •47.Резервирование
- •48. Стресс-тестирование в системе управления рисками банка
- •49. Механизмы внутреннего контроля и ограничения рисков в коммерческих банках
- •50. Рекомендации Базельского комитета в части оценки и создания репзервов
- •51. Создание и функционирование кредитных бюро
- •52. Анализ операций банка с пластиковыми карточками
- •53. Анализ налогов и платежей банка
- •54. Анализ расходов банка на оплату труда
- •55. Анализ состояния и движения ос банка
- •57. Анализ операций банка с цб
- •58. Сравнтельный подход в оценке рыночной стоимости банка.
- •59. Трансфертное ценообразование
9.Клас-ция и анализ банковских рисков
Риск- вероя-ть наруш-я ликв-ти и верть фин-х потерь св-х с внут-ми и венш факт-ми влияя-щие на дея-ть б-ка. Сущ ряд уровней: 1) Индив-ые: - риск хищения ценностей; - риск провед сделок и оппер-й в ущерб б-ку; - риск вовлеч б-ка в комм взаимоотн с кримин-ми стр-ми. 2) Микроуровень: - кред-й риск- риск неуплаты кредитополуч-ем основного долга и причитающихся банку процентов.; – риск ликв-ти- избыточной ликвидности и недостат-ой ликвидности. Риск недостат-й ликвидности – риск того, что банк не сможет своевременно выполнять свои обяз-ва или ему потребуется продать отдельные активы на невыгодных условиях, чтобы поддержать мин. уровень ликв-ти. Риск излишней ликв-сти – это риск потери доходов банка из-за избытка высоколикв-х активов и, как следствие, неоправданного фин-я низкодоходных активов за счет платных для банка ресурсов; % риск- риск непридвиденных изменений в общем уровне процентных ставок, который отрицательно влияет на прибыль банка; - рыноч риск; - регион-й; - риск потери управляя-ти;
-операц-й- обусловлен нарушениями процесса внутрибанковского к-ля и упр-я банком, а также возможными сбоями в операционных системах; - правовой; - риск потери репутации б-ка. 3) Макро: - отрасл-й, - регион-й, право-й, политич-й. В абсол выраж – риск исчис как р-р возм потерь по отд-ой конкрет операции б-ка. В относ-ом- измер-я по гр. б-их опера-й. II основ подх-да к оценке бан рисков: IОценка и а-з бан рис-в по усмат-ию б-ка – он самос-но выб-ет виды и способы оценки рисков, в зав от своих возм-ей и потреб-й.IIОценка рисков осущ в обяз порядке по положен-ям и указан-ям ЦБ.
С целью минимизации риска банк должен:-диверсифицировать портфель своих клиентов, что ведет к диверсификации всех видов риска, т.е. его рассредоточению;-стараться предост-ть кредиты в виде более мелких ∑большему кол-ву клиентов;-предост-ть большие суммы клиентам на консорциональной основе и пр.-вести мониторинг остаточных рисков, способных снизить негативное влияние от стремления избежать неблагоприятных ситуаций в ущерб минимизации затрат на их предотвращение.
10.Анализ форм-ия, движ-ия и исп-ия спец. резерва Р на покрытие возм. убытков по активам, подв. Кред. риску.
Р. Созд. банками для поддержания ликвидности своих активов и обеспечения более стабильных условий фин. Деят-сти банка, т.к. заранее форми-ся источник для списания безнадёжной кредитной зад-сти с баланса. Р. фор-ся по активам банка, подверженных кред. риску. Р. Фор-ся в бел.рублях. По активам в ин.вал. Р. по усмотрению банка может фор-ся в валюте актива. Классиф-ия активов и определение размера р. Осущ-ся банками в процессе анализа качества активов банка. Общая величина р. Рег-ся банками в зав-ти от суммы зад-сти по активам, а также от группы кред. риска, к которой они отнесены, не реже одного раза в месяц не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.При наличии задолженности по активам в ин. валюте в случае изменения офиц. курса бел. рубля по отношению к соответствующей ин. валюте сумма фактически сформир-ого р. не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца приводится в соответствие с суммой расчетного р. по указанной задолженности.
Ум-ие суммы р. по активам банка, сформ-го (увеличенного) в предш-ие годы и в отчетном году, производится в той послед-сти, в которой он форм-ся (увеличивался). Р. по процентам, неустойкам (штрафам, пеням), комиссионным и иным аналогичным платежам, обусл-ым условиями договора, не форм-ся.
Р. используется для списания зад-сти по активам банка, отнесенным к безнадежным (IV группа риска). При списании безнадежной зад-сти за счет сформи-ого р. Производ-ся списание с баланса просроченных %.
В зав-сти от степени кред. риска активы подр-ся на 5 групп, по каждой из кот.предусмотрен опред-ый % резервирования, который составляет 0,10,30,50,100% соотв.