- •2.Этапы, методы, приемы, виды адб. Спос-бы оценки дб.
- •3.Формы орг-и анал-х служб банка. Принципы орг-и аналит-й работы. Инф-я база адб.
- •4. Значение, задачи анализа баланса банка (бб). Методика чтения и анализа бб. Виды, методы анализа бб.
- •5. Комплексн. Анализ п-ов банка. Анализ собственных средств (сс) (капитала) (ск) банка. Анализ фондов банка.
- •6. Анализ пок-ей, вли. На размер капитала. Анализ обяз-в (о).
- •7.Показатели, характеризующие пассивные операции банка
- •8.Значение а/за активов банка. А/з состава и стр-ры активов банка. А/з кач-ва активов банка. Пок-ли, хар-щие активные операции банка.
- •9.Клас-ция и анализ банковских рисков
- •11. Анализ доходов(д) банка. Резервы роста д. Банка.Анализа д. И р. Банка.
- •12. Анализ состава и структуры д. И р. Банка. Анализ р. Банка. Пути снижения р. Банка.
- •13. Анализ прибыли банка. Резервы роста банк.Прибыли.
- •15. Анализ ликвидности банка. Анализ платежеспособности банка.
- •16. Рейтинг ан-з.
- •17. Анализ привл ресурсов
- •22. Анализ кредитных вложений банка. Анализ межбанковских кредитов и депозитов
- •23. Анализ валютных операций банка.
- •24.Анализ операций с драгоценными металлами.
- •25. Риски в банк.Деят-ти (Виды):
- •27. Скоринг как сп. Сниж-я банк-го кредит.Риска.
- •28.Рейтинги в системе оценки деятельности банка.
- •29. Оценка качества кредитного портфеля банка.
- •30.Методы предупреждения и минимизации банковского кредитного риска.
- •31.Управление риском ликвидности в банке.
- •32. Планирование ликвидности.
- •33. Понятие риска несбалансированной ликвидности.
- •34. Управление % риском в банке. Гэп-анализ
- •35. Принципы управления процентным риском и надзора за ним
- •36. Управление валютными рисками (вр) в банке
- •37. Методы хеджирования (х) валютных рисков
- •38. Соотн-ие треб-ий и обяз-в по ин.Вал. И составляет вал. Позицию участника вал. Операций.
- •39. Управление операционным риском.
- •40. Методы оценки уровня операционного риска.
- •41.Характеристика рыночного риска. Политика управления рыночным риском. Измерение рыночного риска.
- •42. Управление фондовым и товарным риском в банке
- •43. Контроллинг в системе риск-менеджмента банка
- •44. Расп-е риска по сост-м к. Оценка и упр-е риском дост-ти к банка.
- •45. Соврем методы оценки рисков в банк-й деят-ти
- •46.Методы хеджирования банковских рисков
- •47.Резервирование
- •48. Стресс-тестирование в системе управления рисками банка
- •49. Механизмы внутреннего контроля и ограничения рисков в коммерческих банках
- •50. Рекомендации Базельского комитета в части оценки и создания репзервов
- •51. Создание и функционирование кредитных бюро
- •52. Анализ операций банка с пластиковыми карточками
- •53. Анализ налогов и платежей банка
- •54. Анализ расходов банка на оплату труда
- •55. Анализ состояния и движения ос банка
- •57. Анализ операций банка с цб
- •58. Сравнтельный подход в оценке рыночной стоимости банка.
- •59. Трансфертное ценообразование
48. Стресс-тестирование в системе управления рисками банка
На сегодн-й день, стресс-тестирование становится все более распростр-ым методом анализа рисков в фин-х орг-х, поскольку банк-ое регул-ие предписывает испол-е СТ при примен-и банками внутр-х рейтингов. В соотв-и с Базельским комитетом по банк-му надзору «банки, исп-ие модель внутр-их рейтингов, должны осущ-ть тщательное СТ для оценки достаточности капитала.» СТ – термин, опис-щийразлич. методы, кот., испол-сяфин-ми институтами для оценки своей уязвимости по отношению к исключ-ым, но возможным событиям». МВФ опред-етСТ как «методы оценки чувств-сти портфеля к сущест-ным изменениям макроэк-их показ-ей или к исключ-ым, но возможным событиям». В междунар-ой банк-ой практике исп-сяразлич. методики СТ. Чаще других примен-т след-щие 3 методики.Простой тест на чувств-стьвыявл. краткоср-ое воздействие ряда заранее опред-ых измен-ийконкр-го фактора риска на стоимость портфеля. Напр., если в качестве фактора риска рассматр-ся измен-ие валют. курса, то чувствит-ым (шоковым) можно полагать некоторый заранее намеченный размер такого изменения (это м.б. + или - величина, скажем, от 2 до 10% или больше).В ходе сценарного анализа устанавл-ся шоковые воздействия, могущие стать резул-ом одноврем-го действия ряда факторов рисков при наступл-и экстрем-го, но вместе с тем вероя-го события. Такой анализ нацелен преимущ-но на оценку стратег-их перспектив банка. Методика макс-х убытков позвол. оценивать рисков-сть портфеля активов путем идентификации потенц-но самых убыточ-х комбинаций действия факторов риска. СТявл. важным элементом системы управ-я рисками в банках, кот-й обесп-т независ. подход к оценке (измерению) рисков в дополнение к таким, как стандартизированные подходы для расчета норм-овдостат-стинормат-гокапит. или статист-ая модель оценки стоимости под риском VaR, достаточно эффект-ым в относительно стабил-ыхусл-яхдеят-ти банка. В отличие от них СТпозвол. предупредить руков-во банка о возмож-х потерях в стрессовых усл-ях и(или) крупных потерях, кот. могут произойти с небольш. вероятн-ю, поэтому оно способст-ет более глуб-му пониманию профиля рисков банка, его устойч-сти к внутр-им и внешн. шокам, формир-ю обоснов-ых подходов к стратегич-мупланир-ю разв-я деят-ти и, в частности, планир-ию капитала.
49. Механизмы внутреннего контроля и ограничения рисков в коммерческих банках
Налич. эффект-й системы внутр-гоконтр-яявл. основой формир-ия надлежащей системы корпорат-гоуправл-ия, обеспеч-ей защиту интер-овучред-ей банка, кредиторов и прочих заинтерес-ых лиц. Система внутр-го контроля обеспеч-ся путем непрер-го контр.за соблюд-ем сотрудн-ми банка законодат-ва и стандартов професс-ой деят-ти, предупреж-ияконфлик-ов, интересов, обеспеч-я надлеж-го уровня надеж-ти, соответст-гохарак-у и масшт-м проводимых банком операций, и минимиз-и рисков банк-ой деят-ти. В целях осущ-я внутр-го контр.банк разраб-ет и утвержд-т локальные норматив-е правовые акты, регламен-щие порядок работы органов управл-я банка и его структурных подразд-ний, взаимод-вия между структ-ми подразд-ми банка, совершения банк-их операций и др. сделок, управл-я рисками, созд-я резервов. В целях обеспеч-я соблюдения законности и эконом-ойцелесообр-тидеят-ти банка, минимиз-и банков-х рисков в банке созда-ся служба внутр-го аудита. Служба внутр-го аудита осущест-ет мониторинг, проверку, оценку эффект-тифункционир-ния системы внутр-гоконтр-я банка. Система внутр-го контроля в банке сост-т из сложн. структ-х взаимоотн-й. Для орган-и эффект-го контроля за проводимыми в банке опер-ми необх-мо четко опред-ть права и обяз-тиразличн. подразд-ий банка и отдел-х должност-х лиц в общей системе контроля за банков-ми рисками банка. Для этого может разрабат-ся отдел-й локал-й нормат-й прав-й акт – Положение по организ-и системы внутр-го кон.за банк-ми риск-ми в банке. Нормат-е акты банка по контролю за банк-ми рис-ми долж. сод-ть системы раннего предупр-ия и стресс-тестов, позвол-ие оценить вероят-ь и конкр-е причины возникн-я в будущем стрессовых (криз-х) событий в деят-ти банка, и механизмы минимиз-ии их негат-х послед-й. Помимо орган-и сист. внутр-го контр.за банков-ми рисками в банке необх-мопредусм-тьконкр. мех-мы по управл-ю и конт-лю за данными рисками. Для этого может разраб-ся отдел-й внутр. нормат-й док-нт – Положение по управ-ю и контролю за банк-ми рисками, в кот.буд. предусм-ся порядок и соответ-щие процедуры отслеживания, оценки рисков, конт-ля за выполн-ем установл-х нормат-ов, полном-ия и другие меропр-ия, обесп-щие управ-ие и огран-ие рисков в сочет-ии с обесп-ем прибыл-ой работы.