39. Управление операционным риском.
Операционные риски – опасность воз-ияпрямых или косвенных уб-ов, связанная с несовершенством системы вн. Кон-ля, ошибками компьютерных систем, ошибками и/или злоупотреблениями персонала, неадекватными процедурами деятельности.
Управления ОР осущ-ся следметодами:составление «риск-профиля»;система пограничных значений (лимитов);система полномочий и принятия решений; инф-аясистема;системамониторинга;система контроля.
Управление ОР: идентификация, оценка, мониторинг, контроль и ограничение.1Банк должен идентифицировать и оценивать операционный риск, присутствующий во всех продуктах, видах деятельности, процессах и системах банка, а также обеспечивать проведение соответствующих процедур оценки операционного риска, 2 Банк должен осуществлять процесс постоянного мониторинга ОР и производственной подверженности к потерям. 3 Банк должен иметь политику, процессы и процедуры для осуществления контроля и ограниченияпроизводственных ОР. 4. Банк должен иметь планы действий в случае непредвиденных ситуаций и планы для обеспечения непрерывности процесса своего функционирования в целях ограничения потерь в случае серьезных производственных сбоев.
Управления операционным риском осуществляется следующими методами:составление «риск-профиля»;система пограничных значений (лимитов);система полномочий и принятия решений; информационная система;системамониторинга;система контроля.
40. Методы оценки уровня операционного риска.
Методы:
1.Подход базового индикатора
Подход базового индикатора - упрощенный подход к оценке операц. риска в банках, предложенный в Базеле II для целей оценки достаточности капитала. В дан.подходе в кач-веколич-го индикатора выст-ет средний валовой доход банка за последние три года. Вел-на риска рассчит-ся как 15% от базового индикатора.
Формула расчета операц. риска имеет вид:
GI =а*ΣIi/n, где I- значение валов.дохода за год t, n– кол-во лет (не менее трех), а- 15%.
Если в каком то году валов.доход был отрицат-м, то этот год не принимается во внимание при расчете (и в числителе и в знаменателе).
2. Стандартизированный подход
Стандартизир-й
подход — подход к оценке операц. риска,
предложенный в Базеле II, отличающийся
от подхода базового индикатора
разграничением дох-в и операц-х рисков
по осн.направл-ям деят-ти. То есть по
кажд. бизнес-линии рассчит-ся вал.доход
по аналогии с подходом базового
индикатора отдельно и к кажд. бизнес-линии
прим-ся свой коэф-т «бета». Соотв-но
размер операц. рискарассчит-ся по ф-ле:
,
где
n=3
–к-во лет, приним-ых в расчет для оценки
операц. риска;bi-
установленный "бета"-коэф-т операц.
риска для i-ой
бизнес-линии; GI–
вел-на индикатора риска (валового
дохода) по i-ой
бизнес-линии в j-м
году.
3. усовершенствованные методы.
включают в себя такие подходы как:Подход внутр. измерения; Подход на основе распредел-я потерь; Подход на основе моделиров-я сценариев; Подход оценочных карт или бально-весовой подход.