32. Планирование ликвидности.

л – спос-ть б своев-но и полно выполнять свои об-ва за счёт имею-сяналичных и безналичных ср-в.

Цель анализа – оптим-тьсоотнош риск-ликвидность – доходность, в пределах нормативов установленных НБ. Основн задачи анализа: изучить сост факт ликв, изучить треб и об-ва б, изучить причины не выполнения б нормативов л, опред избыток или дефицит л б, опред влияние на факт и требов-ую л на операции с ин валютой. Анализ начинается с изучения сост и стр-ры баланса б. Анализ баланса б начинается с изучения сост и стр-ры п, а затем анал-ся а б. В процессе анализаприменяет в основном нормат метод, также анализ рядов динам и структ анализ. КБ д прогноз свою л. Для этого прим-ся метод наращенного дисбаланса: а и пгруп-ся по заданным интервалам времени, находим разницу м/у а и п в каждом промежутке времени, подсчитываем общий итог дефицита или избытка л. В закл нужно выявить факторы, кот влияют на изм-ие л: не соответствие а и п по срокам, форс-мажорные обс-ва, прощёты в деят банка, урразвмежб-го рынка и РЦБ, сезонные факторы – связанные с деят клиентов банка и др.

33. Понятие риска несбалансированной ликвидности.

РНЛ — опас-ть потерь в случае несп-ти б покрыть свои обяз-ва по п банка треб-ми по а.

Факторы:внутренние и внешн.

Внутр:обусловл возни-ие риска ликв, по существу опре-ют несп-ть или снижение спос-ти б устранить данный риск, отражая его качественную природу. Несп-ть б вып-ть свои обяз-ва перед вкладчиками сост не в самом факте возни-иянесоотв-я сумм а и п в разрезе сроков и валют, а в уровне и качестве этого несоотв, выраж-ся:

-в несп-ти или ослаблении спос-тифинансир принятые на себя обяз-ва за счет привлечения новых депозитов, получения кредитов от др б, выпуска и размещ собственных цб;

-в несп-ти б реал имеющиеся а в связи с их низким качеством;

-в несп-ти менеджмента отрегу-ть ситуацию из-за низкого профур.

внешние — обусл-ют невоз-ть или ослабление воз-ти б в данных усл-х устранить риск л. К таким факторам отн:

-полит сит в стране, определ доверие бизнеса к правительству и обществу, к банк сист;

-экон стабильность в стране, позвол развив бизнесу и рынотнош;

-разв рынка цб и межб рынка кредитов;

-состояние денежно-кредитных индикаторов (ур инфляции, проце ставок, валютного курса, динамика цен на фондовых рынках и т.д.);

В целом причины, вызыврнл, заключены в неудовлетвор менеджменте б, неспособн грамотно структу-тьденеж потоки и обесп их качество.

34. Управление % риском в банке. Гэп-анализ

%-ный риск – уровень подверж-ти фин. сост-я банка неблагоприятным изменениям рыночн. Коньюнктуры (рын-ых % ставок). Виды риска: базовый (возник.когда различ-ся % ставки по привл и размёщ-ным ресурсам), риск врем. разрыва (возникает когда банк привл. и размещ. ресурсы по одной и тойже % ставке, но с некоторым врем. разрывом даты их пересмотра). Банк обязательно д.контр-вать и прогноз-ватьур-нь % ставок. Способы упр-ия % риском: предусмотр. в договоре периодического пересмотра % ставок в зависимости от ставки рефинансирования; уст-ние согласования А и П по срокам, ∑ погашения, а также способам уст-ия % ставки; классиф-цияА и П в зависимости от их чувствительности к изм-июур-ня % ставки; опред-е разрыва м/д А и П чувств-ными к изм-нию % ставки. Для оценки % риска нужно сравнить А чувствительные к изменению % ставки (краткосроч. кредиты, долгосроч. кредиты с плавающей % ставкой и прочие средства размещ-ые под плавающую % ставку) с П, чувствительными к изменению % ставки (краткосроч. займы, средства привлеч под плавающую % ставку, депозитные сертификаты с наступающим сроком погашения). Цель сравнения состоит в определении чистого Д банка в виде %, в результате меняющихся % ставок.

ГЭП-анализ–метод, кот сосредотач. вним-е на упр-нии чист. Д-ми в краткоср. периоде и напр-ен на стаб-цию и ув-е Д и защиту банка от % риска. ГЭП абсолютный= Дох-ые А – Платные П. Абсолют. ГЭП м. б. отриц-ым или положит-ым. Упр-ниеГЭПом позволяет банкам min %-ные риски. Принципы упр-я ГЭПом: поддерживать диверсиф-ный портфель А; выбирать больше кредитов и ЦБ, кот.м. легко реал-ть на рынке; разраб. планы для кажд. Категории А и П и решить что с ними делать при данном ур-не % ставок. Виды упр-я ГЭП-ом:1) пассивное упр-е обеспеч. Страхование Ч%Д от изм-я ур-ня % ставок на рынке;2) актив.Упр-е- спекулятивное изм-е размера ГЭПа соотв. банковскому продукту и прогнозу изм-я % ставок на рынке с целью ув-ть % Д. Этапы ГЭП анализа: выявл-е по балансу А и П, подверж-ыхизм-ю % ставок; распред-е А и П по врем. Интервалам в зависим-ти от срков, ост-шихсядоихпогаш-я; расчет в каждом врем. Интервале ∑ А и Пнараст-им итогом в пределах года; опред-е в каждом врем. Интервале величины и вида ГЭПа; расчет коэфф. разрыва = ∑А/∑П; расчет изм-я Ч%Д по срокам прим-ниястрестестирования и по сост-ю на сер-ну кажд. врем. интервала. Показатели при изм-ии % риска с прим-нием ГЭП анализа: 1) Ч%Д= %Д-%Р 2) относит размер ГЭПа= ГЭП абсолют/ВБ 3) Чистая % маржа= Ч%Д/А