Основные термины и понятия

Банковский риск, внешние и внутренние факторы риска, концентрация риска, способы управления риском, механизм управления риском, идентификация риска, зона риска, риск несбалансированной ликвидности, ликвидность банка, ликвидность активов

Вопросы для повторения.

1. Прокомментируйте фразу генерального директора Агентства по страхованию вкладов А.Турбанова: «Благодушие – хорошее качество, но именно потому, что банки оптимистично давали кредиты всем подряд, а заемщики оптимистично набирали долгов в разных банках, надеясь на авось, что их отдадут, и сложилась достаточно драматическая ситуация с просрочкой в 2008-2009 годах». Какие уроки следует извлечь и банкирам, и вкладчикам из мирового финансового кризиса.

2. Назовите основные принципы построения внутрибанковской системы управления рисками.

3. Перечислите наиболее ликвидные активы банка.

4. Чем характеризуется риск несбалансированной ликвидности? Перечислите факторы, которые влияют на ликвидность коммерческого банка.

5. Подумайте, какие риски характерны для вложений банка в ценные бумаги?

6. На какие категории качества классифицируются ссуды? Для чего нужна такая классификация?

7. Для чего проводится мониторинг рисков?

8. Какие способы управления рисками вы знаете? Какие из этих способов банки не могут применять?

Библиография.

I. Нормативные акты Банка России

1. Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах/ Положение Банка России от 16 декабря 2003 года N 242-П

2. О типичных банковских рисках. Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т

3. Методические рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале) (Письмо ЦБ РФ от 23.03.2007 N 26-Т)

4. Об обязательных нормативах банков.Инструкция ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 110-И

II. Монографии, учебники, учебные пособия

1. Тавасиев А.С. Антикризисное управление кредитными организациями. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. § 8.3, глава 15.

2. Батракова Л.Г. Экономический анализ коммерческого банка. Учебник. – М.: Логос, 2005. Тема 5.

3. Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. Пер. с англ. – М.: Изд-во «Весь мир», 2007.

Тесты для самоконтроля

1. Управление рисками в банковской деятельности называется

а) риск-менеджмент

б) кризис-менеджмент

в) антикризисный менеджмент

г) страхование

2. Случайные убытки банка покрываются за счет:

а) финансовой помощи учредителей банка

б) кредитов Центрального банка

в) собственных средств банка

г) межбанковских кредитов

3. Ожидаемые убытки компенсируются за счет:

а) собственных средств банка

б) формирования резервов

в) кредитов Центрального банка

г) финансовой помощи учредителей банка

4. К характерным чертам риска не относится:

а) альтернативность

б) неопределенность

в) противоречивость

г) конфиденциальность

5. Риск банковского кризиса является видом:

а) финансовых рисков

б) операционных рисков

в) чрезвычайных рисков

г) деловых рисков

6. С какими процессами связан риск «заражения финансовым кризисом»:

а) углублением международного разделения труда

б) расширением международной торговли

в) глобализацией мировой экономики

г) усилением конкуренции на мировых финансовых рынках

7. К финансовым обязательствам не относятся обязательства должника по:

а) полученным кредитам;

б) учтенным кредитной организацией векселям;

в) банковским гарантиям, по которым уплаченные кредитной организацией денежные средства не возмещены принципалом;

г) по предоставлению обеспечения по обязательствам третьих лиц

8. Рыночный риск включает в себя:

а) фондовый риск,

б) валютный риск

в) риск несбалансированной ликвидности

г) процентный риск

9. Риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме называется:

а) рыночный риск

б) операционный риск

в) процентный риск

г) риск ликвидности

10.  К методам регулирования рисков в банке не относятся:

а) методы предотвращения рисков;

б) методы концентрации рисков;

в) методы распределения рисков;

г) методы поглощения рисков.

1 Положение Банка России от 16 декабря 2003 года N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"

2 Батракова Л.Г. Экономический анализ коммерческого банка. Учебник. – М.: Логос, 2005, с.264.

3 Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями. С. 156.

4 Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. Пер. с англ. – М.: Изд-во «Весь мир», 2007.

5 Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках»