7. Двухшаговый метод наименьших квадратов определения оценок структурных параметров используется в случае …

Отв: 1) точно идентифицируемости системы одновременных уравнений или сверхидентифицируемости этой системы

8. Свойства оценок параметров, получаемых при помощи метода наименьших квадратов, предполагают исследование _____ величин уравнения регрессии.

Отв: 2) остаточных

9. Пусть в модели линейной регрессии y =  + 1x1 + 2x2 +… +_kx_k +  нарушено одно из условий Гауса-Маркова: мат ожидание ошибок равно 0 М (_i) = 0, а дисперсия остатков D (_i) = _i² = ²x₁² пропорциональна величине x₁², ² – неизвестная постоянная, характеризующая дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину …

Отв: 2) х1

10. При включении в эконометрическую модель фиктивных переменных им присваивается …

Отв: 1) числовые метки.

11. структурный коэффициент неидентифицируем, если ..

Отв: 3) система уравнений для определения структурных коэффициентов по приведенным коэффициентам несовместна.

12. Коэффициент линейной корреляции меж признаками Y и X равен 0,8. Следовательно, процент дисперсии результирующего признака Y, объясненный линейной парной регрессией Y по фактору X будет равен …

Отв: 3) 64%

13. Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение …

Отв: 1) индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близок к 1

14. Пусть X_t – значения временного ряда TC_t – терендциклическая компонента этого ряда, S_t – сезонная компонента, Е_t – случайная компонента. Тогда общий вид мультипликативной модели временного ряда можно представить как …

Отв: 1) X_t = TC_t *S_t*E_t

15. Доля остаточной дисперсии зависимой переменной у в ее общей дисперсии составила 30%, следовательно величина …

Отв: 1) коэффициент детерминации R² равна 0,7

3)разность (1-R²) равна 0,3, где R² – коэффициент детерминации

16. В таблице представлена часть результатов дисперсионного анализа. Вычислите объясненную дисперсию на одну степень свободы.

Источники вариации	Число степеней свободы	Сумма квадратов
Регрессия	1	500
Остаток	20	100
Итого	21	600

Отв: 4) 500/1

17. К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся:

Отв: 3) тест Голдфелда-Квандта

4) Графический анализ остатков

• В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием… тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов

• В стандартизованном уравнении множественной регрессии ty=в1*tx1+в2*tx2 стандартизованными переменными не являются… в1, в2

• Зависимость спроса на товары первой необходимости от дохода (ф-ия Торнквиста, в0>0, в1<0) характеризуется обратной эконометрической моделью с начальным уровнем в0 вида… y=b0+b1/x+e

• К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся: 1.тест Голдфелда-Квандта 2.графический анализ остатков

• Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от -1 до 1

• Нелинейным уравнением множественной регрессии не является… y=exp(a+b1*x1+b2*x2)+e

• Необходимым свойством факторной переменной при включении ее в модель является… слабая корреляция с другими факторными переменными включенными в модель

• Несмещенность оценки характеризует равенство нулю математического ожидания … уравнения регрессии остатков

• Обобщенный метод наименьших квадратов применяется, когда случайные отклонения… не имеют постоянной дисперсии и коррелированны между собой

• Оценку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно проводить на основании показателей… 1.стандартной ошибки 2.доверительного интервала

• Преобразованная система одновременных уравнений, представляющая собой систему линейных функций зависимости эндогенных переменных от предопределенных, называется… сверхидентифицируемой системой

• При использовании в регрессионных моделях фиктивных переменных следует… проводить анализ обычным образом

• При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм… обычного метода наименьших квадратов

• При применении метода наименьших квадратов методом определителей решается… система нормальных уравнений

• Примером нелинейных уравнений регрессии, которые могут быть приведены к линейному виду, являются: 1.y=exp(a+b*x)*e 2.y=a+b*ln(x)+e

• Показатель объясненной (факторной) дисперсии рассчитывается… 1.для оценки влияния включенных в уравнение факторных переменных 2.на основе разности теоретического значения зависимой переменной и ее среднего уровня

• Пусть задан смешенный процесс авторегрессии и скользящего среднего ARMA(2,2). В результате решения уравнений a(z)=0, b(z)=0 для проверки на стационарность и обратимость процесса соответственно были получены следующие корни: а=0, z1,2=1+-корень(3i), b=0, z1,2=1/4+-i. Тогда данный процесс является… 1.стационарным 2.обратимым

• Системы эконометрических уравнений не используются при моделировании… взаимосвязей случайных факторов

• Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение… 1.индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близко к 1 2.доля остаточной дисперсии результативного признака в общей дисперсии стремится к 1

• Укажите справедливые утверждения относительно коэффициента автокорреляции k-го порядка: 1. равен коэффициенту корреляции между уровнями исходного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутого на k моментов времени 2. является показателем тесноты линейной связи между уровнями исходного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на k моментов времени

• Эконометрическая модель нелинейного уравнения множественной регрессии предполагает… 1.нелинейный характер зависимости между переменными 2.несколько независимых переменных