11. Системы эконометрических уравнений не используются при моделировании …

Отв: 2) взаимосвязей случайных факторов

12. Обобщенный МНК не используется для моделей с _____ остатками.

Отв: 3) гомоскедастичным

13. При использовании в регрессионных моделях фиксированных переменных следует …

Отв: 1) проводить анализ обычным образом

14. К видам эконометрических моделей по включенным в нее факторам относятся модели …

Отв: 2) парной регрессии

3) множественной регрессии

15. Значение индекса корреляции рассчитанное для нелинейного уравнения регрессии характеризует тесноту ____ связи.

Отв: 4) нелинейной

16. Зависимость процентного изменения заработной платы от уровня безработицы в процентах (кривая Филипса, ₀  0, ₁  0) характеризуется обратной эконометрической моделью …

Отв: 4) Y = ₀ + ₁* + 

17) К методам обнаружения автокорреляции относятся:

Отв: 3) тест Голдфелда-Квандта

4) Графический анализ остатков

18. Пусть задан смешанный процесс авторегрессии и скользящего среднего ARMA (2,2). В результате решения Уравнений a(z) = 0 и b(z) = 0 для проверки на стационарность и обратимость процесса соответственно были получены следующие корни: для уравнения a(z) = 0 z_1,2 = 0,3  i, для уравнения b(z)=0 z_1,2 = 1  0,2i. Тогда данный прогресс является …

Отв: 1) Обратимый

4) Стационарным

19. Укажите верные утверждения по поводу модели Y= a * X^b * e :

Отв: 1) Относится к классу моделей нелинейных по параметрам

4) линеаризуется в линейную модель парной регрессии

20. Уравнение вида y = e^{a + bx} +  является …

Отв: 3) нелинейным как по переменным, так и по параметрам

21. Пусть X_t – значения временного ряда с ежеквартальными наблюдениями S_t – мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года S_t = S₁ = 1, для второго квадрата года S_t = S₂ = 4, для четвертого квартала года S_t = S₄ = 1/3. Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года S_t = S₃ = …

Отв: 4) 3/4

1. Если доверительный интервал коэффициента рагрессии проходит через ноль, то можно принять нулевую гипотезу 0 …

Отв: 2) несущественности (незначимости) соответствующего коэффициента регрессии

3) несущественности влияния соответствующей независимой переменной (фактора) на зависимую переменную

2. Сельскохозяйственное предприятие специализируется по 2 видам деятельности: овощеводство и свиноводство. Результаты деятельности по первому направлению зависят от количества удобрений, а по второму – от объема овощной продукции и закупок промышленных комбикормов. Эконометрическая модель, описывающая результативность работы данного предприятия по обоим направлениям, принадлежит к классу систем ____ уравнений.

Отв: 2) рекурсивных

3. Значение показателя в определенный момент времени называется ___ временного ряда.

Отв: 2) уравнение временного ряда

4. Необходимым свойством факторной переменной при включении ее в модель является …

Отв: 1) слабая корреляция с другими факторными переменными, включенными в модель

5. В линейном уравнении парной регрессии y = a + bx +  параметрами не являются …

Отв: 1) х 2) у

6. укажите верные утверждения по поводу модели Y = a* b^X * e :

Отв: 1) линеаризуется в линейную модель парной регрессии

4) относится к классу нелинейных моделей по параметрам