1.Оценку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно проводить на основании показателей:
Стандартной ошибки
Доверительного интервала
2. Зависимость спроса на товары первой необходимости от дохода (Функция Торнквиста) характеризуется обратной эконометрической моделью с начальным уровнем вида..
3 Y=B0+B1*1\x +Ɛ
3. В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием:
1 тендении сезонных колебаний и случайных факторов.
4. Несмещенность оценки характеризует равенство нулю математического ожидания ____ уравнения регрессии.
2 Остатков.
5. К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся:
1 Тест Голфелда-Квандта
4 Графический анализ остатков
6.При применении метода наименьших квадратов методом определителей решается
2 Система нормальных уравнений.
7. При использовании в регрессионных моделях фиктивных переменных следует:
3 Проводить анализ обычным образом.
8. Системы эконометрических уравнений не используются при моделировании
2 взаимосвязей случайных факторов
9. Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение
1 Индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близко к 1.
10. Показатель объясненной (факторной) дисперсии рассчитывается
1 Для оценки влияния включенных в уравнение факторных переменных
4 На основе разности теоретического значения зависимой переменной и ее среднего уровня
11. В стандартизированном уравнении множественной регрессии ty=b1tx1+b2tx2 стандартизованными переменными не являются
b1
b2
12. Эконометрическая модель нелинейного уравнения множественной регрессии предполагает
1 Нелинейный характер зависимости между переменными
3 Несколько независимых переменных
13. Укажите справедливые утверждения относительно коэффициента автокорреляции к-го порядка:
1 Равен коэффициенту корреляции между уровнями исходного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на к моментов времени
2 Является показателем тесноты линейной связи между уровнями исходного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на к моментов времени.
14. При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм
2 обычного метода наименьших квадратов
15. Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые могут быть приведены к линейному виду, являются:
1 Y=e^(a+b*x) * Ɛ
3 Y=a+b*lnX+ Ɛ
16. Необходимым свойством факторной переменной при включении ее в модель является
слабая корреляция с другими факторными переменными, включенными в модель
17. Преобразованная система одновременных уравнений, представляющая собой систему линейных функций зависимости эндогенных переменных от предопределенных, называется
3 Сверхидентифицируемой системой
18. Нелинейным уравнением множественной регрессии не является
2 y=e^a+b1x1+b2x2+ Ɛ
19. Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале
от -1 до 1
20. Пусть задан смешанный процесс авторегрессии и скользящего среднего ARMA (2,2). В результате решения уравнений a(z)=0 и b(z)=0 для проверки на стационарность и обратимость процесса соответственно были получены следующие корни: для уравнения a(z)=0 z1,2=1±√3+i, для уравнения b(z)=0 z1,2=1∕4±i. Тогда данный процесс является
1 Стационарным
3 Обратимым
21. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется, когда случайные отклонения
4 Не имеют постоянной дисперсии и коррелированы между собой.
1. Величины X и Y называются некоррелированными при
2 rxy≈0
2. В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием:
тендении сезонных колебаний и случайных факторов.
3. Пусть задан смешанный процесс авторегрессии и скользящего среднего ARMA (2,2). В результате решения уравнений a(z)=0 и b(z)=0 для проверки на стационарность и обратимость процесса соответственно были получены следующие корни: для уравнения a(z)=0 z1,2=1±√3+i, для уравнения b(z)=0 z1,2=1∕4±i. Тогда данный процесс является
Стационарным
Обратимым
4. Системы эконометрических уравнений не используются при моделировании
1 взаимосвязей случайных факторов
5. Несмещенность оценки характеризует равенство нулю математического ожидания ____ уравнения регрессии.
Остатков.
6. Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение
Индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близко к 1.
7. Зависимость процентного изменения заработной платы от уровня безработицы в процентах (кривая Филипса, 0 0, 1 0) характеризуется обратной эконометрической моделью …
Y = 0 + 1* +
8. Укажите правильные варианты ответов относительно числа переменных, включаемых в уравнение регрессии:
3 Одна зависимая и несколько независимых переменных
4 Одна зависимая и одна независимая переменные
9. Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков et от времени t
1 Имеет место автокорреляция остатков
3 Нарушена предпосылка МНК о независимости остатков друг от друга
10. Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него выполняются условия
2 расчетное значение t-критерия Стьюдента меньше табличного
4 Стандартная ошибка превышает половину значения параметра
11. Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно
2 вариант=3
12. Применение традиционного метода наименьших квадратов к структурной форме системы одновременных уравнений приводит к получению_____ оценок структурных параметров
1 Несмещенных и несостоятельных
13. Название метода "метод наименьших квадратов" подразумевает, что сумма квадратов отклонений значений результирующего признака от теоретических должна быть
1 Минимальной
14. Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с ____ остатками
4 Гомоскедастичными
15. Величина коэффициента детерминации
1 Характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии
2 Рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии
16. Факторы коллинеарны, если
1 Между ними существует линейная зависимость
17. Формула для подсчета остаточной суммы квадратов отклонений имеет следующий вид
3
18. Нелинейная модель парной регрессии может иметь спецификацию вида
3
19. Укажите условия, необходимые для использования МНК для оценки параметров нелинейных уравнений регрессии
1 Модель должна быть линейной по параметрам или внутренне линейной
2 Случайные отклонения линеаризованной модели должны удовлетворять предпосылкам МНК
20. Пусть X1- значения временного ряда с квартальными наблюдениями, S1- аддитивная сезонная компонента, причем для второго квартала года S1=S2=1, для третьего квартала года S1=S3=-8. Определите оценку сезонной компоненты для первого квартала года St=S1=...
-2
21. При включении в эконометрическую модель фиктивных переменных им присваиваются
3 Числовые метки
22. Эконометрическая модель линейного уравнения парной регрессии предполагает
1 Одну независимую переменную
3 Пару независимых переменных
1. Количество уравнений системы для
указанной схемы взаимосвязей между
переменными равно
Отв: 2) вариант= 3
2. Остаточная сумма квадратов отклонений может интерпретироваться как мера разброса…
Отв: Отклонений реальных значений зависимой переменной от ее расчетных значений.
3. Значение коэффициента детерминации составило 0,9 следовательно…
Отв: 2) Уравнением регрессии объяснено 90%дисперсии результативного признака
3) Доля остаточной дисперсии зависимой переменной y в ее общей дисперсии составила 10%
4. Свойства оценок параметров, получаемых при помощи метода наименьших квадратов, предполагают исследование____ величин уравнения регрессии.
Отв: 4) остаточных
5. Укажите предположения, которые можно сделать, когда ни один из коэффициентов автокорреляции временного ряда не является значимым:
Отв: 2) ряд содержит только случайную компоненту
3) ряд содержит только тенденцию
6. В широком смысле стационарность временного ряда предполагает …
Отв: 3)независимость среднего, дисперсии, коварнации исследуемого ряда от времени ???? или 2
7. Факторы коллинеарны если…
Отв: 2) между ними существует линейная зависимость.
8. В стандартизированном уравнении множественной регрессии ty=1tx1+2tx2 стандартизированными переменными не являются …
Отв: 2) 1 4) 2
9. МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить методом …
Отв: 4) определителей
10. Оценки параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью ____ метода наименьших квадратов.
Отв: 3) двухшагового