41. Кредитний ризик. Управління кредитним ризиком у банках.

Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із Банком (його підрозділом) або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання. Основним органом управління кредитним ризиком в Банку є Правління, до повноважень якого входить формування кредитної політики, затвердження кредитних політик та процедур, затвердження основних фінансових параметрів кредитної діяльності. Кредитна Рада, Кредитний комітет, Роздрібний кредитний комітет є виконавчими комітетами Правління, до складу яких входять керівники підрозділів, що приймають участь в кредитному процесі: Департаменту клієнтської політики, Департаменту ризик-менеджменту, Юридичного депертаменту, Департаменту банківської безпеки та ін. Методи зменшення кредитного ризику, які використовуються в банку:

• лімітування;

• розгляд кредитної заявки службами банку, які забезпечують незалежну оцінку проекту (Департамент ризик-менеджменту, Юридичний депертамент, Департамент банківської безпеки);

• вибір адекватної структури кредитної угоди;

• забезпечення (застава, фінансова порука);

• постійний аналіз фінансового стану і надходжень на поточні рахунки;

• моніторинг застави.

42. Суб’єкти, інструменти та функції валютного ринку.

Валютний ринок - це сукупність економічних та організа­ційних форм, що пов'язані з купівлею або продажем валют різних країн. Значення валютного ринку для економіки в цілому визначається його функціями, основними серед яких є:

• реалізація валютної політики держави, спрямованої на забезпечення регулювання національної економіки та розширення зовнішньоекономічних зв'язків;

• створення суб'єктам валютних відносин передумов для своєчасного здійснення міжнародних розрахунків і сприяння завдяки цьому розвитку зовнішньої торгівлі;

• визначення і формування попиту та пропозиції на валюту;

• регулювання валютних курсів;

• диверсифікація валютних резервів;

• хеджування валютних ризиків;

• отримання прибутку від операцій з валютою та валютними цінностями тощо.

Суб'єктами валютного ринку є:

1. центральні банки Федеральна резервна система США, Банк Англії, НБУ;

2. комерційні банки, що мають ліцензію на проведення валютних операцій.

3. фірми, які здійснюють зовнішню торгівлю або капіталовкладення за кордоном.

4. приватні (фізичні) особи, що їздять за кордон, здійснюють перекази валют, купують валюту з метою нагромадження (заощадження) та здійснюють інші неторговельні угоди;

5. брокерські контори - володіють необхідною інформацією щодо покупців і продавців валюти, надають консультаційні послуги комерційним банкам, фірмам, що орієнтовані на зовнішній ринок;

6. підприємці, які купують і продають валюту для забезпечення своєї комерційної діяльності (імпортери, експортери);

7. інвестори, які вкладають свій чи позичений капітал у валютні цінності з метою одержання процентного доходу;

8. спекулянти, які постійно купують-продають валюту задля одержання доходу від різниці в її курсі; професійними спекулянтами є валютні дилери, якими можуть бути юридичні та фізичні особи;

9. хеджери - здійснюють операції на валютному ринку для захисту від несприятливої зміни валютного курсу.

Основними інструментами валютного ринку є банківські перекази, акцепти, акредитиви, чеки, векселі, депозитні сертифікати тощо.