- •Банковский менеджмент как научная система управления коммерческим банком
- •Принципы выбора стратегии кредитной организации, стратегические риски
- •Отличие прогнозирования от планирования в банке
- •Соотношение стратегического и текущего планирования: содержание и предназначение
- •Принципы и приемы банковского маркетинга
- •Банковский маркетинг, содержание и характеристика его составных элементов
- •Принципы и технология сегментации в банковском маркетинге
- •Понятие миссии банка, содержание факторов, влияющих на выбор миссии
- •Характеристика каналов доставки банковских продуктов
- •Характеристика факторов достижения конкурентного преимущества
- •Swot анализ и его место в планировании деятельности банка и маркетинге
- •Эволюция системы банковского маркетинга
- •Понятие конкурентного преимущества для кредитной организации, пути достижения (см.Вопрос 10)
- •Принципы выбора стратегии кредитной организации, стратегические риски (см. Вопр. 2)
- •Принципы и технология сегментации в банковском маркетинге (см. Вопр. 7)
- •16. Управление капиталом: характеристика объекта управления и этапов планирования.
- •17. Характеристика способов ценообразования привлеченных ресурсов.
- •18. Управление капиталом. Современные способы повышения капитальной базы российских кредитных организаций.
- •19. Внешние источники наращивания капитала кредитных организаций и их характеристика. Критерии выбора источника.
- •20. Внутренние источники наращивания капитала кредитных организаций и их характеристика.
- •21. Новые тенденции в оценке достаточности капитала ко и причины возникновения новых требований к достаточности капитала.
- •22. Ценообразование привлеченных ресурсов в кредитной организации, характеристика методов ценообразования.
- •23. Мультипликатор капитала и рост активов кредитной организации. Характеристика модели устойчивого роста активов банка.
- •24. Критерии качества ресурсной базы банка и их применение к конкретным инструментам привлечения средств.
- •25. Характеристика и выбор системы показателей финансовой устойчивости кредитной организации.
- •26. Сравнительная характеристика методов наращивания капитала за счет внешних источников.
- •27. Методы управления привлеченными ресурсами кредитной организации.
- •28. Депозитная политика, содержание и назначение
- •29. Методы управления привлеченными ресурсами банка, их характеристика, перспективы применения в российской практике.
- •31. Содержание кредитной политики кредитной организации, характеристика набора показателей кредитной политики
- •Методы ценообразования кредитных инструментов, их характеристика. Факторы, оказывающие влияние на структуру цены кредита
- •34. Кредитный риск: понятие, методы оценки и управление
- •35. Проблемы классификации ссуд в кредитном портфеле банка. Современное состояние качества кредитного портфеля банковской системы России
- •36. Содержание методов управления кредитным риском
- •37. Оценка качества кредитного портфеля банка, показатели и направления анализа
- •39. Понятие и факторы дефолта заемщика. Характеристика причин признания (непризнания) дефолта органами надзора (кто найдет точнее информацию, скиньте, пожалуйста)
- •40. Понятие открытой позиции, виды открытых позиций применительно к различным рискам банковской деятельности, инструменты их хеджирования (кто найдет точнее информацию, скиньте, пожалуйста)
- •41. Сущность рыночных рисков, содержание методов управления
- •42. Характеристика инструментария управления рыночными рисками
- •43. Понятие операционного риска, его источники и методы оценки
- •44. Сущность рыночных рисков, методы оценки и анализ
- •46. Характеристика методов регулирования рисков коммерческим банком
- •47. Международная практика оценки финансовой устойчивости кредитной организации
- •48. Понятие и характеристика методов оценки финансовой устойчивости кредитной организации
- •49. Понятие и содержание стрессового тестирования, факторы, обуславливающие потребность в его применении. Достоинства и недостатки.
- •50. Инструментарий стрессового тестирования: характеристика, границы применимости.
- •51. Методы реструктуризации активов кредитной организации
- •52. Характеристика этапов реструктуризации кредитной организации
- •53. Проблемный банк: понятие, характеристика методов управления проблемным банком.
- •Перспективы совершенствования оценки надежности кредитных организаций (зарубежный опыт и российская практика)
- •55. Понятие реорганизации кредитной организации, характеристика методов реорганизации в России
- •56. Агрегированное стрессовое тестирование: понятие, содержание и направления использования
- •57. Понятие и содержание антикризисного управления в коммерческом банке
- •Содержание индикаторов кризиса банковской системы на макро и микроуровне.
- •59.Понятие и содержание стрессового тестирования, факторы, обуславливающие потребность в его применении. Достоинства и недостатки
- •Трансфертное ценообразование в системе управления прибыльностью коммерческого банка
- •Понятие центров финансового учета, принципы их выделения в организационной структуре банка
- •Характеристика центров прибыли и центров затрат, причины обуславливающие их выделение в финансовой структуре банка
- •63. Управление прибылью банка как бизнес единицы: понятие, цель, инструментарий.
- •Содержание показателей эффективности управления кредитной организацией
- •Факторы доходности торговых операций коммерческого банка их характеристика с учетом особенностей современных условий
- •Сравнительная характеристика различных инструментов управления процентным риском
- •Характеристика системы оценки и анализа эффективности функционирования банка
- •68. Инструментарий оценки процентного риска, содержание и характеристика.
- •69. Дайте сравнительную характеристику различных инструментов управления процентным риском.
- •70 Метод дюрации как инструмент хеджирования процентного риска: содержание и пути развития в российских условиях
- •Факторы доходности торговых операций коммерческого банка их характеристика с учетом особенностей современных условий
- •Трансфертное ценообразование в системе управления прибыльностью коммерческого банка
- •73. Способы оценки чувствительности открытых позиций к процентному риску
- •74. Управление прибыльностью подразделений банка: цели, задачи и перспективы внедрения в практику кредитных организаций
- •77. Метод дюрации как инструмент хеджирования процентного риска: содержание и пути развития в российских условиях
- •78. Метод «чистых активов», его содержание и границы применения – не знаю, что за метод. Могу только предполагать, что это тоже самое, что и метод чистых ликвидных активов (см. Вопрос 86)
- •79. Понятие и характеристика резервного метода в управлении риском ликвидности
- •80. Понятие открытой валютной позиции, порядок расчета и границы
- •Бухгалтерия:
- •Служба внутреннего контроля:
- •83. Характеристика методологических подходов к установлению лимитов на открытые позиции по ликвидности
- •84. Метод сценарного моделирования при управлении риском ликвидности: содержание и характеристика стандартных параметров.
- •85. Лимитная политика: понятие, характеристика инструментария
- •86. Метод «чистых ликвидных активов»: содержание, перспективы использования
- •87. Метод разрывов, его содержание и применение в управлении риском ликвидности. Преимущества и недостатки.
25. Характеристика и выбор системы показателей финансовой устойчивости кредитной организации.
Для оценки финансовой устойчивости банка применяются следующие группы показателей: 1)Группа показателей оценки капитала; 2) Группа показателей оценки активов; 3) Группа показателей оценки качества управления банком, его операциями и рисками; 4) Группа показателей оценки доходности; 5) Группа показателей оценки ликвидности.
Оценка финансовой устойчивости должна производиться на разных уровнях: на уровне регулятора и на уровне КБ непосредственно. Также выделяются международные системы оценки (например CAMELS). Но все они состоят из перечисленных категорий показателей.
Для банков, участвующего в системе страхования вкладов, есть перечень в ФЗ «О страховании вкладов ФЛ в банках РФ», эти показатели и их критериальные значения установлены в Указании Банка России № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточности для участия в системе страхования вкладов».
Еще есть Указание Банка России № 2005-У «Об оценке экономического положения банков». Там оценка экономического положения банков осуществляется по результатам оценок капитала, активов, доходности, ликвидности, обязательных нормативов, качества управления, прозрачности структуры собственности банка.
Рассмотрим на основе Указания №1379.
Оценка капитала: показатели достаточности собственных средств (Н1) и показатели общей достаточности капитала (ПК2).
ПК2 = капитал / (активы – активы с нулевым риском)
ПК 3 (оценка качества капитала) = дополнительный капитал / основной капитал
Итоговый показатель по этой группе РГК (результат по группе показателей) = сумма коэффициентов, взвешенных по своему весу (нормативное значение = 2,3 балла).
Оценка активов: показатели качества задолженности по ссудам, размерам резервов, степени концентрации рисков. ПА1 (качество ссуд) = безнадежные ссуды / всего ссуды. ПА2 (качество активов) = (активы - резервы) / капитал. ПА3 (доля просроченных ссуд) = просроченные ссуды / ссуды всего. ПА4 (концентрация резервов) = резервы / ссуды всего. ПА5 – концентрация крупных кредитных рисков. Потом опять считается РГК (=2,3 балла).
Оценка качества управления банком и его рисками, включает показатели прозрачности структуры собственности, организации системы управления рисками и службы внутреннего контроля. Значения этих показателей рассчитываются исходя из ответов на вопросы по каждому из них. Банк признается финансово устойчивым по этой группе показателей, если оценка каждого из них ≤ 2,3 баллов.
Оценка доходности: рентабельность активов и капитала, структура доходов и расходов, доходность отдельных видов операций. Отдельно отметим показатель ПД6 (показатель чистого спреда от кредитных операций) = (%-ые доходы - %-ые расходы) / сумма ссуды. Потом опять считается РГК (≤2,3 балла).
Ликвидность. Показатели ликвидности активов, обязательств, общей ликвидности банка, риск крупных кредиторов и вкладчиков. (Н2, Н3, Н4). Потом опять считается РГК (≤2,3 балла).
Банк признается финансово устойчивым для участия в системе страхования вкладов, если удовлетворяет всем выше перечисленным условиям и раскрывает свою отчетность и всю необходимую информацию.