- •Банковский менеджмент как научная система управления коммерческим банком
- •Принципы выбора стратегии кредитной организации, стратегические риски
- •Отличие прогнозирования от планирования в банке
- •Соотношение стратегического и текущего планирования: содержание и предназначение
- •Принципы и приемы банковского маркетинга
- •Банковский маркетинг, содержание и характеристика его составных элементов
- •Принципы и технология сегментации в банковском маркетинге
- •Понятие миссии банка, содержание факторов, влияющих на выбор миссии
- •Характеристика каналов доставки банковских продуктов
- •Характеристика факторов достижения конкурентного преимущества
- •Swot анализ и его место в планировании деятельности банка и маркетинге
- •Эволюция системы банковского маркетинга
- •Понятие конкурентного преимущества для кредитной организации, пути достижения (см.Вопрос 10)
- •Принципы выбора стратегии кредитной организации, стратегические риски (см. Вопр. 2)
- •Принципы и технология сегментации в банковском маркетинге (см. Вопр. 7)
- •16. Управление капиталом: характеристика объекта управления и этапов планирования.
- •17. Характеристика способов ценообразования привлеченных ресурсов.
- •18. Управление капиталом. Современные способы повышения капитальной базы российских кредитных организаций.
- •19. Внешние источники наращивания капитала кредитных организаций и их характеристика. Критерии выбора источника.
- •20. Внутренние источники наращивания капитала кредитных организаций и их характеристика.
- •21. Новые тенденции в оценке достаточности капитала ко и причины возникновения новых требований к достаточности капитала.
- •22. Ценообразование привлеченных ресурсов в кредитной организации, характеристика методов ценообразования.
- •23. Мультипликатор капитала и рост активов кредитной организации. Характеристика модели устойчивого роста активов банка.
- •24. Критерии качества ресурсной базы банка и их применение к конкретным инструментам привлечения средств.
- •25. Характеристика и выбор системы показателей финансовой устойчивости кредитной организации.
- •26. Сравнительная характеристика методов наращивания капитала за счет внешних источников.
- •27. Методы управления привлеченными ресурсами кредитной организации.
- •28. Депозитная политика, содержание и назначение
- •29. Методы управления привлеченными ресурсами банка, их характеристика, перспективы применения в российской практике.
- •31. Содержание кредитной политики кредитной организации, характеристика набора показателей кредитной политики
- •Методы ценообразования кредитных инструментов, их характеристика. Факторы, оказывающие влияние на структуру цены кредита
- •34. Кредитный риск: понятие, методы оценки и управление
- •35. Проблемы классификации ссуд в кредитном портфеле банка. Современное состояние качества кредитного портфеля банковской системы России
- •36. Содержание методов управления кредитным риском
- •37. Оценка качества кредитного портфеля банка, показатели и направления анализа
- •39. Понятие и факторы дефолта заемщика. Характеристика причин признания (непризнания) дефолта органами надзора (кто найдет точнее информацию, скиньте, пожалуйста)
- •40. Понятие открытой позиции, виды открытых позиций применительно к различным рискам банковской деятельности, инструменты их хеджирования (кто найдет точнее информацию, скиньте, пожалуйста)
- •41. Сущность рыночных рисков, содержание методов управления
- •42. Характеристика инструментария управления рыночными рисками
- •43. Понятие операционного риска, его источники и методы оценки
- •44. Сущность рыночных рисков, методы оценки и анализ
- •46. Характеристика методов регулирования рисков коммерческим банком
- •47. Международная практика оценки финансовой устойчивости кредитной организации
- •48. Понятие и характеристика методов оценки финансовой устойчивости кредитной организации
- •49. Понятие и содержание стрессового тестирования, факторы, обуславливающие потребность в его применении. Достоинства и недостатки.
- •50. Инструментарий стрессового тестирования: характеристика, границы применимости.
- •51. Методы реструктуризации активов кредитной организации
- •52. Характеристика этапов реструктуризации кредитной организации
- •53. Проблемный банк: понятие, характеристика методов управления проблемным банком.
- •Перспективы совершенствования оценки надежности кредитных организаций (зарубежный опыт и российская практика)
- •55. Понятие реорганизации кредитной организации, характеристика методов реорганизации в России
- •56. Агрегированное стрессовое тестирование: понятие, содержание и направления использования
- •57. Понятие и содержание антикризисного управления в коммерческом банке
- •Содержание индикаторов кризиса банковской системы на макро и микроуровне.
- •59.Понятие и содержание стрессового тестирования, факторы, обуславливающие потребность в его применении. Достоинства и недостатки
- •Трансфертное ценообразование в системе управления прибыльностью коммерческого банка
- •Понятие центров финансового учета, принципы их выделения в организационной структуре банка
- •Характеристика центров прибыли и центров затрат, причины обуславливающие их выделение в финансовой структуре банка
- •63. Управление прибылью банка как бизнес единицы: понятие, цель, инструментарий.
- •Содержание показателей эффективности управления кредитной организацией
- •Факторы доходности торговых операций коммерческого банка их характеристика с учетом особенностей современных условий
- •Сравнительная характеристика различных инструментов управления процентным риском
- •Характеристика системы оценки и анализа эффективности функционирования банка
- •68. Инструментарий оценки процентного риска, содержание и характеристика.
- •69. Дайте сравнительную характеристику различных инструментов управления процентным риском.
- •70 Метод дюрации как инструмент хеджирования процентного риска: содержание и пути развития в российских условиях
- •Факторы доходности торговых операций коммерческого банка их характеристика с учетом особенностей современных условий
- •Трансфертное ценообразование в системе управления прибыльностью коммерческого банка
- •73. Способы оценки чувствительности открытых позиций к процентному риску
- •74. Управление прибыльностью подразделений банка: цели, задачи и перспективы внедрения в практику кредитных организаций
- •77. Метод дюрации как инструмент хеджирования процентного риска: содержание и пути развития в российских условиях
- •78. Метод «чистых активов», его содержание и границы применения – не знаю, что за метод. Могу только предполагать, что это тоже самое, что и метод чистых ликвидных активов (см. Вопрос 86)
- •79. Понятие и характеристика резервного метода в управлении риском ликвидности
- •80. Понятие открытой валютной позиции, порядок расчета и границы
- •Бухгалтерия:
- •Служба внутреннего контроля:
- •83. Характеристика методологических подходов к установлению лимитов на открытые позиции по ликвидности
- •84. Метод сценарного моделирования при управлении риском ликвидности: содержание и характеристика стандартных параметров.
- •85. Лимитная политика: понятие, характеристика инструментария
- •86. Метод «чистых ликвидных активов»: содержание, перспективы использования
- •87. Метод разрывов, его содержание и применение в управлении риском ликвидности. Преимущества и недостатки.
21. Новые тенденции в оценке достаточности капитала ко и причины возникновения новых требований к достаточности капитала.
Основной принцип достаточности капитала – он должен соответствовать объему активов, взвешенных по риску.
Общие факторы, обуславливающие увеличение капитала:
Рыночная стоимость банковских активов более изменчива, чем у промышленных предприятий
КБ полагается больше на непостоянные источники краткосрочных ресурсов, многие из которых могут изыматься по первому требованию.
Поддержание достаточного уровня капитала – этап управления, как и внутри банка, так и регулятора.
Для оценки достаточности капитала используются 2 группы показателей: отношение капитала / к общей сумме депозитов и вторая группа – соотношение капитала и активов (различного состава, взвешенного по риску).
Выделяют три варианта расчета показателя достаточности капитала:
Капитал – балансовый показатель = балансовая стоимость активов – балансовая стоимость привлеченных средств (но не надежно)
Капитал – инструмент регулирования деятельности банка. Капитал = акции + нераспределенная прибыль + резервный капитал + резервы по кредитам + субординированные обязательства + прочее. (тоже не очень вариант.)
Капитал – рыночный показатель = рыночная стоимость активов банка – рыночная стоимость пассивов банка (наиболее приемлем для инвесторов). Но применим для крупных банков.
Международные стандарты оценки достаточности капитала. Главный принцип –степень адекватности капитала банка зависит от качества его активов, качества управления, политики диверсификации деятельности и суммы рисков.
В соответствии с Базельским соглашением достаточность капитала оценивается по следующим показателям:
Капитал I-го уровня / капитал II-го уровня (основной / дополнительный)
Норматив достаточности капитала = основной капитал / активы или совокупный капитал / активы.
Причины перехода к Базелю II: нетрадиционные финансовые схемы и новые финансовые инструменты (увеличение финансовых рисков); невозможность точно определить на основе Базеля I реальное качество активов и величину рисков; манипулирование структурой активов оказывало влияние на норматив достаточности капитала; раньше не было стимулирования применения банками защитных технологий; малая градация деления активов на категории по рискам.
Но уже был сформирован Базель III.
-
Сет 1 + консервационный буфер капитала
Прочий капитал уровня 1
Капитал 2-го уровня
Базель II
2%
2%
4%
Базель III
7%
1,5%
2%
Причины введения Базель III:
Банковские кризисы
Формирование возможности их преодоления
Снижение риска негативного влияния слабого банковского сектора на реальный
Цель этой директивы – создание подушки безопасности в банковском секторе.
22. Ценообразование привлеченных ресурсов в кредитной организации, характеристика методов ценообразования.
Ресурсы КБ – совокупность собственных и привлеченных средств для проведения активных операций. Привлеченные ресурсы: депозитные (основная часть) и недепозитные средства. Необходимо: 1) получить средства с наименьшими затратами и 2) гарантировать привлечение в достаточных объемах. Привлеченные средства: счета до востребования; срочные депозиты; сберегательные и депозитные сертификаты; векселя; облигации; МБК; кредиты Банка России.
Ценообразование депозитных ресурсов: 1) высокие %-ые доходы клиентам (→привлечение и удержание вкладов) и 2) одновременно избежать настолько высоких процентных расходов, которые могут поглотить прибыль от размещения ресурсов.
При установлении цен КБ - конкуренты. Конкуренция → 1) %-ые издержки и 2) ↓ ожидаемую прибыль. Контроль КБ над ценами в долгосрочной перспективе незначителен.
Методы ценообразования депозитов: 1) «издержки +» (общего фонда средств); 2) фактических средних издержек; 3) «предельных издержек»; 4) ценообразование, нацеленное на проникновение на рынок; 5) многофакторный способ.
«издержки +» (общего фонда средств). Цена (для клиента по определенной услуге) = операционные расходы на единицу услуги + накладные расходы по всем видам операций + прибыль по этой услуге. Показана связь между ценой депозита и издержками банка → более точное соотношение цен и издержек, ограничение предоставление бесплатных услуг.
«издержки + прибыль»: требует точный расчет каждого вида услуг по депозитам → калькулирование цены на основе издержек банка.
Общего фонда средств: не существует стоимости одного депозита отдельно, только средневзвешенная стоимость всех финансовых источников. Расчет средней стоимости услуг по ведению депозитов: КБ рассчитывает ставки накладных расходов по каждому источнику средств (отчисление в резервы, страхование депозитов); взвешивает ставку накладных расходов средств на их долю в портфеле; 3) сумма всех полученных величин.
∑ (доля привлеченного источника (i-го) * ставка по нему / (100% - ставка накладных расходов по нему)) + ∑ (доля собственного источника ) (i-го) * накладные расходы по нему / 100%).
Фактических средних издержек. Стоимость привлеченных средств в прошлом. Этапы: 1) оценка структуры привлеченных средств; 2) средние затраты по виду привлеченных средств (средние расходы на выплату %-ов = %-ые рсаходы / привлеченные средства); 3) определение издержек при критической ставке безубыточности на заемные средства, инвестируемые в АПД (Издержки при критической ставке безубыточности = (%-ы уплаченные + другие операционные расходы) / АПД); 4) средневзвешенная полная стоимость средств (= издержки при критической ставке безубыточности + требования акционеров/ (1-налоги) * инвестиции акционеров / АПД).
Метод предельных издержек. Предельные издержки – дополнительные расходы по привлечению новых средств. Необходимо определить предельные издержки перехода от одного уровня %-ых ставок к другому и норму предельных издержек. Предельные издержки = изменение совокупных затрат = Новая %-ая ставка * средства, полученные по новой ставке – старая %-ая ставка * средства, полученные по старой. Норма предельных издержек = изменение совокупных затрат / дополнительно полученные средства.
Проникновение на рынок. Для периодов быстрого роста рынков, которые планирует завоевать банк.
Многофакторный: закрепление лучших клиентов, цены на депозиты зависят от их количества и качества (принцип: покупая больше, клиент становится зависимым от банка).