- •Банковский менеджмент как научная система управления коммерческим банком
- •Принципы выбора стратегии кредитной организации, стратегические риски
- •Отличие прогнозирования от планирования в банке
- •Соотношение стратегического и текущего планирования: содержание и предназначение
- •Принципы и приемы банковского маркетинга
- •Банковский маркетинг, содержание и характеристика его составных элементов
- •Принципы и технология сегментации в банковском маркетинге
- •Понятие миссии банка, содержание факторов, влияющих на выбор миссии
- •Характеристика каналов доставки банковских продуктов
- •Характеристика факторов достижения конкурентного преимущества
- •Swot анализ и его место в планировании деятельности банка и маркетинге
- •Эволюция системы банковского маркетинга
- •Понятие конкурентного преимущества для кредитной организации, пути достижения (см.Вопрос 10)
- •Принципы выбора стратегии кредитной организации, стратегические риски (см. Вопр. 2)
- •Принципы и технология сегментации в банковском маркетинге (см. Вопр. 7)
- •16. Управление капиталом: характеристика объекта управления и этапов планирования.
- •17. Характеристика способов ценообразования привлеченных ресурсов.
- •18. Управление капиталом. Современные способы повышения капитальной базы российских кредитных организаций.
- •19. Внешние источники наращивания капитала кредитных организаций и их характеристика. Критерии выбора источника.
- •20. Внутренние источники наращивания капитала кредитных организаций и их характеристика.
- •21. Новые тенденции в оценке достаточности капитала ко и причины возникновения новых требований к достаточности капитала.
- •22. Ценообразование привлеченных ресурсов в кредитной организации, характеристика методов ценообразования.
- •23. Мультипликатор капитала и рост активов кредитной организации. Характеристика модели устойчивого роста активов банка.
- •24. Критерии качества ресурсной базы банка и их применение к конкретным инструментам привлечения средств.
- •25. Характеристика и выбор системы показателей финансовой устойчивости кредитной организации.
- •26. Сравнительная характеристика методов наращивания капитала за счет внешних источников.
- •27. Методы управления привлеченными ресурсами кредитной организации.
- •28. Депозитная политика, содержание и назначение
- •29. Методы управления привлеченными ресурсами банка, их характеристика, перспективы применения в российской практике.
- •31. Содержание кредитной политики кредитной организации, характеристика набора показателей кредитной политики
- •Методы ценообразования кредитных инструментов, их характеристика. Факторы, оказывающие влияние на структуру цены кредита
- •34. Кредитный риск: понятие, методы оценки и управление
- •35. Проблемы классификации ссуд в кредитном портфеле банка. Современное состояние качества кредитного портфеля банковской системы России
- •36. Содержание методов управления кредитным риском
- •37. Оценка качества кредитного портфеля банка, показатели и направления анализа
- •39. Понятие и факторы дефолта заемщика. Характеристика причин признания (непризнания) дефолта органами надзора (кто найдет точнее информацию, скиньте, пожалуйста)
- •40. Понятие открытой позиции, виды открытых позиций применительно к различным рискам банковской деятельности, инструменты их хеджирования (кто найдет точнее информацию, скиньте, пожалуйста)
- •41. Сущность рыночных рисков, содержание методов управления
- •42. Характеристика инструментария управления рыночными рисками
- •43. Понятие операционного риска, его источники и методы оценки
- •44. Сущность рыночных рисков, методы оценки и анализ
- •46. Характеристика методов регулирования рисков коммерческим банком
- •47. Международная практика оценки финансовой устойчивости кредитной организации
- •48. Понятие и характеристика методов оценки финансовой устойчивости кредитной организации
- •49. Понятие и содержание стрессового тестирования, факторы, обуславливающие потребность в его применении. Достоинства и недостатки.
- •50. Инструментарий стрессового тестирования: характеристика, границы применимости.
- •51. Методы реструктуризации активов кредитной организации
- •52. Характеристика этапов реструктуризации кредитной организации
- •53. Проблемный банк: понятие, характеристика методов управления проблемным банком.
- •Перспективы совершенствования оценки надежности кредитных организаций (зарубежный опыт и российская практика)
- •55. Понятие реорганизации кредитной организации, характеристика методов реорганизации в России
- •56. Агрегированное стрессовое тестирование: понятие, содержание и направления использования
- •57. Понятие и содержание антикризисного управления в коммерческом банке
- •Содержание индикаторов кризиса банковской системы на макро и микроуровне.
- •59.Понятие и содержание стрессового тестирования, факторы, обуславливающие потребность в его применении. Достоинства и недостатки
- •Трансфертное ценообразование в системе управления прибыльностью коммерческого банка
- •Понятие центров финансового учета, принципы их выделения в организационной структуре банка
- •Характеристика центров прибыли и центров затрат, причины обуславливающие их выделение в финансовой структуре банка
- •63. Управление прибылью банка как бизнес единицы: понятие, цель, инструментарий.
- •Содержание показателей эффективности управления кредитной организацией
- •Факторы доходности торговых операций коммерческого банка их характеристика с учетом особенностей современных условий
- •Сравнительная характеристика различных инструментов управления процентным риском
- •Характеристика системы оценки и анализа эффективности функционирования банка
- •68. Инструментарий оценки процентного риска, содержание и характеристика.
- •69. Дайте сравнительную характеристику различных инструментов управления процентным риском.
- •70 Метод дюрации как инструмент хеджирования процентного риска: содержание и пути развития в российских условиях
- •Факторы доходности торговых операций коммерческого банка их характеристика с учетом особенностей современных условий
- •Трансфертное ценообразование в системе управления прибыльностью коммерческого банка
- •73. Способы оценки чувствительности открытых позиций к процентному риску
- •74. Управление прибыльностью подразделений банка: цели, задачи и перспективы внедрения в практику кредитных организаций
- •77. Метод дюрации как инструмент хеджирования процентного риска: содержание и пути развития в российских условиях
- •78. Метод «чистых активов», его содержание и границы применения – не знаю, что за метод. Могу только предполагать, что это тоже самое, что и метод чистых ликвидных активов (см. Вопрос 86)
- •79. Понятие и характеристика резервного метода в управлении риском ликвидности
- •80. Понятие открытой валютной позиции, порядок расчета и границы
- •Бухгалтерия:
- •Служба внутреннего контроля:
- •83. Характеристика методологических подходов к установлению лимитов на открытые позиции по ликвидности
- •84. Метод сценарного моделирования при управлении риском ликвидности: содержание и характеристика стандартных параметров.
- •85. Лимитная политика: понятие, характеристика инструментария
- •86. Метод «чистых ликвидных активов»: содержание, перспективы использования
- •87. Метод разрывов, его содержание и применение в управлении риском ликвидности. Преимущества и недостатки.
20. Внутренние источники наращивания капитала кредитных организаций и их характеристика.
Собственный капитал – это совокупность всех источников основного и дополнительного капитала, числящихся на балансе КБ.
Источники формирования капитала: внутренние (прибыль, переоценка фондов – отсутствие зависимости от внешней стороны, но предварительная уплата налога на прибыль) и внешние (выпуск акций, облигаций – практически неограниченный объем потенциального привлечения, но и зависимость и обязательства перед внешней стороной).
Накопление прибыли: основной способ для банка, происходит в виде формирования различных фондов или в нераспределенном виде. Цитата из учебника «это самый легкий и наименее дорогостоящий способ пополнения капитала». Отсутствует угроза потери контроля над банком акционерами и доходности их акций. Недостаток: прибыль, направляемая на прирост капитала, полностью облагается налогом. На прибыль оказывают влияние различные негативные факторы (конъюнктура рынка, %-ые ставки, валютный курс, то есть банк не может этим напрямую управлять). + прибыль – это финансовый результат (а может быть и убыток, что приведет тогда не к ↑, а к ↓ капитала банка).
Дивидендная политика: низкий уровень прибыли ведет к медленному росту внутренних источников капитала. Высокая доля прибыли, направляемая на прирост капитала, → ↓выплачиваемых дивидендов. Но высокие дивиденды → ↑курсовой стоимости акций → более легкое наращивание капитала за счет внешних источников. Дивиденды выполняют двойную функцию: ↑ доходы текущих акционеров + облегчают наращение капитала через дополнительную эмиссию.
Сегодня прибыль необходимо отправлять на прирост капитала, а не на выплату дивидендов. Особенно проблема выплаты дивидендов стоит для банков с большой долей миноритариев.
Оптимальная дивидендная политика: максимизирует рыночную стоимость инвестиций акционеров. Уровень выплаты дивидендов сохраняется → инвесторы считают вложения в акции КБ стабильным источником дохода.
Также необходимо рассчитать такой рост прибыли, который бы обеспечил неизменяющееся отношение СК / активы. Используется Коэффициент внутреннего роста капитала (наращивание капитала собственными средствами). Кк = ПНК * Кнак. (ПНК – чистая прибыль / капитал; Кнак = 1 – коэффициент выплаты дивидендов = 1 – дивиденды / прибыль).
Или детальней: Кк = ПР * ИА * МК * К нак. ПР – прибыльность = чистая прибыль после налогообложения / текущие доходы; ИА = использование активов = текущие доходы / активы; МК – мультипликатор капитала = активы / СК).
Формула показывает, что для увеличения объема капитала необходимо увеличить какой-либо фактор (составляющую). Для визуальной работы (и для планирования) используется инструмент – матрица капиталообразования, где показаны определенные уровни Кк в зависимости от ПНК и Кнак.
Переоценка основных средств: прирост стоимости имущества за счет переоценки зданий и оборудования – важный источник, особенно для тех КБ, у кого есть вложения в недвижимость. Но источник недостаточно надежный, так как цены рыночные и подвержены колебаниям.