- •Банковский менеджмент как научная система управления коммерческим банком
- •Принципы выбора стратегии кредитной организации, стратегические риски
- •Отличие прогнозирования от планирования в банке
- •Соотношение стратегического и текущего планирования: содержание и предназначение
- •Принципы и приемы банковского маркетинга
- •Банковский маркетинг, содержание и характеристика его составных элементов
- •Принципы и технология сегментации в банковском маркетинге
- •Понятие миссии банка, содержание факторов, влияющих на выбор миссии
- •Характеристика каналов доставки банковских продуктов
- •Характеристика факторов достижения конкурентного преимущества
- •Swot анализ и его место в планировании деятельности банка и маркетинге
- •Эволюция системы банковского маркетинга
- •Понятие конкурентного преимущества для кредитной организации, пути достижения (см.Вопрос 10)
- •Принципы выбора стратегии кредитной организации, стратегические риски (см. Вопр. 2)
- •Принципы и технология сегментации в банковском маркетинге (см. Вопр. 7)
- •16. Управление капиталом: характеристика объекта управления и этапов планирования.
- •17. Характеристика способов ценообразования привлеченных ресурсов.
- •18. Управление капиталом. Современные способы повышения капитальной базы российских кредитных организаций.
- •19. Внешние источники наращивания капитала кредитных организаций и их характеристика. Критерии выбора источника.
- •20. Внутренние источники наращивания капитала кредитных организаций и их характеристика.
- •21. Новые тенденции в оценке достаточности капитала ко и причины возникновения новых требований к достаточности капитала.
- •22. Ценообразование привлеченных ресурсов в кредитной организации, характеристика методов ценообразования.
- •23. Мультипликатор капитала и рост активов кредитной организации. Характеристика модели устойчивого роста активов банка.
- •24. Критерии качества ресурсной базы банка и их применение к конкретным инструментам привлечения средств.
- •25. Характеристика и выбор системы показателей финансовой устойчивости кредитной организации.
- •26. Сравнительная характеристика методов наращивания капитала за счет внешних источников.
- •27. Методы управления привлеченными ресурсами кредитной организации.
- •28. Депозитная политика, содержание и назначение
- •29. Методы управления привлеченными ресурсами банка, их характеристика, перспективы применения в российской практике.
- •31. Содержание кредитной политики кредитной организации, характеристика набора показателей кредитной политики
- •Методы ценообразования кредитных инструментов, их характеристика. Факторы, оказывающие влияние на структуру цены кредита
- •34. Кредитный риск: понятие, методы оценки и управление
- •35. Проблемы классификации ссуд в кредитном портфеле банка. Современное состояние качества кредитного портфеля банковской системы России
- •36. Содержание методов управления кредитным риском
- •37. Оценка качества кредитного портфеля банка, показатели и направления анализа
- •39. Понятие и факторы дефолта заемщика. Характеристика причин признания (непризнания) дефолта органами надзора (кто найдет точнее информацию, скиньте, пожалуйста)
- •40. Понятие открытой позиции, виды открытых позиций применительно к различным рискам банковской деятельности, инструменты их хеджирования (кто найдет точнее информацию, скиньте, пожалуйста)
- •41. Сущность рыночных рисков, содержание методов управления
- •42. Характеристика инструментария управления рыночными рисками
- •43. Понятие операционного риска, его источники и методы оценки
- •44. Сущность рыночных рисков, методы оценки и анализ
- •46. Характеристика методов регулирования рисков коммерческим банком
- •47. Международная практика оценки финансовой устойчивости кредитной организации
- •48. Понятие и характеристика методов оценки финансовой устойчивости кредитной организации
- •49. Понятие и содержание стрессового тестирования, факторы, обуславливающие потребность в его применении. Достоинства и недостатки.
- •50. Инструментарий стрессового тестирования: характеристика, границы применимости.
- •51. Методы реструктуризации активов кредитной организации
- •52. Характеристика этапов реструктуризации кредитной организации
- •53. Проблемный банк: понятие, характеристика методов управления проблемным банком.
- •Перспективы совершенствования оценки надежности кредитных организаций (зарубежный опыт и российская практика)
- •55. Понятие реорганизации кредитной организации, характеристика методов реорганизации в России
- •56. Агрегированное стрессовое тестирование: понятие, содержание и направления использования
- •57. Понятие и содержание антикризисного управления в коммерческом банке
- •Содержание индикаторов кризиса банковской системы на макро и микроуровне.
- •59.Понятие и содержание стрессового тестирования, факторы, обуславливающие потребность в его применении. Достоинства и недостатки
- •Трансфертное ценообразование в системе управления прибыльностью коммерческого банка
- •Понятие центров финансового учета, принципы их выделения в организационной структуре банка
- •Характеристика центров прибыли и центров затрат, причины обуславливающие их выделение в финансовой структуре банка
- •63. Управление прибылью банка как бизнес единицы: понятие, цель, инструментарий.
- •Содержание показателей эффективности управления кредитной организацией
- •Факторы доходности торговых операций коммерческого банка их характеристика с учетом особенностей современных условий
- •Сравнительная характеристика различных инструментов управления процентным риском
- •Характеристика системы оценки и анализа эффективности функционирования банка
- •68. Инструментарий оценки процентного риска, содержание и характеристика.
- •69. Дайте сравнительную характеристику различных инструментов управления процентным риском.
- •70 Метод дюрации как инструмент хеджирования процентного риска: содержание и пути развития в российских условиях
- •Факторы доходности торговых операций коммерческого банка их характеристика с учетом особенностей современных условий
- •Трансфертное ценообразование в системе управления прибыльностью коммерческого банка
- •73. Способы оценки чувствительности открытых позиций к процентному риску
- •74. Управление прибыльностью подразделений банка: цели, задачи и перспективы внедрения в практику кредитных организаций
- •77. Метод дюрации как инструмент хеджирования процентного риска: содержание и пути развития в российских условиях
- •78. Метод «чистых активов», его содержание и границы применения – не знаю, что за метод. Могу только предполагать, что это тоже самое, что и метод чистых ликвидных активов (см. Вопрос 86)
- •79. Понятие и характеристика резервного метода в управлении риском ликвидности
- •80. Понятие открытой валютной позиции, порядок расчета и границы
- •Бухгалтерия:
- •Служба внутреннего контроля:
- •83. Характеристика методологических подходов к установлению лимитов на открытые позиции по ликвидности
- •84. Метод сценарного моделирования при управлении риском ликвидности: содержание и характеристика стандартных параметров.
- •85. Лимитная политика: понятие, характеристика инструментария
- •86. Метод «чистых ликвидных активов»: содержание, перспективы использования
- •87. Метод разрывов, его содержание и применение в управлении риском ликвидности. Преимущества и недостатки.
18. Управление капиталом. Современные способы повышения капитальной базы российских кредитных организаций.
Процесс управления пассивами КБ = эффективное использование пассивов КБ + оптимальное формирование ресурсной базы (адекватной использованию пассивов) → необходима «золотая середина» между привлечением и использованием ресурсов. Управление пассивами: управление собственным капиталом и управление привлеченными ресурсами.
Управление капиталом – прогнозирование его величины с учетом роста объема балансовых и забалансовых операций, величины рисков, соблюдения пропорций между элементами капиталами (по НПА) с целью достижения установленных банком параметров.
Дополнительная потребность в капитале: рост активов, уменьшение риска вкладчиков, требования регулятора, учет операционных рисков (Базель II), рост инфляции.
Источники формирования капитала: внутренние (прибыль, переоценка фондов – отсутствие зависимости от внешней стороны, но предварительная уплата налога на прибыль) и внешние (выпуск акций, облигаций – практически неограниченный объем потенциального привлечения, но и зависимость и обязательства перед внешней стороной). Соотношение внутренних и внешних зависит от размера банка и стратегии. Крупные банки → доступ к национальным и международным ранкам → выпуск акций (обыкновенных и привилегированных), облигаций → непрерывный рост деятельности. Небольшие банки → отсутствие необходимой репутации для международного рынка → плохо реализуются выпущенные бумаги (+ большие издержки размещения и высокий риск для инвесторов) → больше полагаются на внутренние источники. Методы повышения капитальной базы зависят от выбранного для роста источника.
Рассмотрим некоторые.
За счет накопления прибыли (внутренний): либо в фондах, либо в нераспределенном виде. Цитата из учебника «это самый легкий и наименее дорогостоящий способ пополнения капитала». Отсутствует угроза потери контроля над банком акционерами и доходности их акций. Недостаток: прибыль, направляемая на прирост капитала, полностью облагается налогом. На прибыль оказывают влияние различные негативные факторы.
За счет дивидендной политики (внутренний): высокая доля прибыли, направляемая на прирост капитала, → ↓выплачиваемых дивидендов. Но высокие дивиденды → ↑курсовой стоимости акций → более легкое наращивание капитала за счет внешних источников. Дивиденды выполняют двойную функцию: ↑ доходы текущих акционеров + облегчают наращение капитала через дополнительную эмиссию.
Выпуск и продажа обыкновенных и привилегированных акций (внешний): наиболее дорогой (высокие издержки по подготовке новой эмиссии и размещению акций).
Выпуск субординированных обязательств: погашаются после удовлетворения требований всех кредиторов, но перед выкупом собственных акций. Преимущество: выплаты по нему исключаются из налогооблагаемого дохода. Часто применяется рефинансирование одного займа посредством выпуска нового.
Продажа активов и аренда недвижимого имущества (внешний): продажа имеющихся зданий (сразу большой приток ДС).
Бонусная эмиссия: рост рыночной стоимости активов банка → на сумму переоценки выпускаются дополнительные акции и распределяются между акционерами (нет распыления контроля, нет уменьшения стоимости акций).
Еще один способ – реорганизация банков в форме слияния и поглощения.