- •Банковский менеджмент как научная система управления коммерческим банком
- •Принципы выбора стратегии кредитной организации, стратегические риски
- •Отличие прогнозирования от планирования в банке
- •Соотношение стратегического и текущего планирования: содержание и предназначение
- •Принципы и приемы банковского маркетинга
- •Банковский маркетинг, содержание и характеристика его составных элементов
- •Принципы и технология сегментации в банковском маркетинге
- •Понятие миссии банка, содержание факторов, влияющих на выбор миссии
- •Характеристика каналов доставки банковских продуктов
- •Характеристика факторов достижения конкурентного преимущества
- •Swot анализ и его место в планировании деятельности банка и маркетинге
- •Эволюция системы банковского маркетинга
- •Понятие конкурентного преимущества для кредитной организации, пути достижения (см.Вопрос 10)
- •Принципы выбора стратегии кредитной организации, стратегические риски (см. Вопр. 2)
- •Принципы и технология сегментации в банковском маркетинге (см. Вопр. 7)
- •16. Управление капиталом: характеристика объекта управления и этапов планирования.
- •17. Характеристика способов ценообразования привлеченных ресурсов.
- •18. Управление капиталом. Современные способы повышения капитальной базы российских кредитных организаций.
- •19. Внешние источники наращивания капитала кредитных организаций и их характеристика. Критерии выбора источника.
- •20. Внутренние источники наращивания капитала кредитных организаций и их характеристика.
- •21. Новые тенденции в оценке достаточности капитала ко и причины возникновения новых требований к достаточности капитала.
- •22. Ценообразование привлеченных ресурсов в кредитной организации, характеристика методов ценообразования.
- •23. Мультипликатор капитала и рост активов кредитной организации. Характеристика модели устойчивого роста активов банка.
- •24. Критерии качества ресурсной базы банка и их применение к конкретным инструментам привлечения средств.
- •25. Характеристика и выбор системы показателей финансовой устойчивости кредитной организации.
- •26. Сравнительная характеристика методов наращивания капитала за счет внешних источников.
- •27. Методы управления привлеченными ресурсами кредитной организации.
- •28. Депозитная политика, содержание и назначение
- •29. Методы управления привлеченными ресурсами банка, их характеристика, перспективы применения в российской практике.
- •31. Содержание кредитной политики кредитной организации, характеристика набора показателей кредитной политики
- •Методы ценообразования кредитных инструментов, их характеристика. Факторы, оказывающие влияние на структуру цены кредита
- •34. Кредитный риск: понятие, методы оценки и управление
- •35. Проблемы классификации ссуд в кредитном портфеле банка. Современное состояние качества кредитного портфеля банковской системы России
- •36. Содержание методов управления кредитным риском
- •37. Оценка качества кредитного портфеля банка, показатели и направления анализа
- •39. Понятие и факторы дефолта заемщика. Характеристика причин признания (непризнания) дефолта органами надзора (кто найдет точнее информацию, скиньте, пожалуйста)
- •40. Понятие открытой позиции, виды открытых позиций применительно к различным рискам банковской деятельности, инструменты их хеджирования (кто найдет точнее информацию, скиньте, пожалуйста)
- •41. Сущность рыночных рисков, содержание методов управления
- •42. Характеристика инструментария управления рыночными рисками
- •43. Понятие операционного риска, его источники и методы оценки
- •44. Сущность рыночных рисков, методы оценки и анализ
- •46. Характеристика методов регулирования рисков коммерческим банком
- •47. Международная практика оценки финансовой устойчивости кредитной организации
- •48. Понятие и характеристика методов оценки финансовой устойчивости кредитной организации
- •49. Понятие и содержание стрессового тестирования, факторы, обуславливающие потребность в его применении. Достоинства и недостатки.
- •50. Инструментарий стрессового тестирования: характеристика, границы применимости.
- •51. Методы реструктуризации активов кредитной организации
- •52. Характеристика этапов реструктуризации кредитной организации
- •53. Проблемный банк: понятие, характеристика методов управления проблемным банком.
- •Перспективы совершенствования оценки надежности кредитных организаций (зарубежный опыт и российская практика)
- •55. Понятие реорганизации кредитной организации, характеристика методов реорганизации в России
- •56. Агрегированное стрессовое тестирование: понятие, содержание и направления использования
- •57. Понятие и содержание антикризисного управления в коммерческом банке
- •Содержание индикаторов кризиса банковской системы на макро и микроуровне.
- •59.Понятие и содержание стрессового тестирования, факторы, обуславливающие потребность в его применении. Достоинства и недостатки
- •Трансфертное ценообразование в системе управления прибыльностью коммерческого банка
- •Понятие центров финансового учета, принципы их выделения в организационной структуре банка
- •Характеристика центров прибыли и центров затрат, причины обуславливающие их выделение в финансовой структуре банка
- •63. Управление прибылью банка как бизнес единицы: понятие, цель, инструментарий.
- •Содержание показателей эффективности управления кредитной организацией
- •Факторы доходности торговых операций коммерческого банка их характеристика с учетом особенностей современных условий
- •Сравнительная характеристика различных инструментов управления процентным риском
- •Характеристика системы оценки и анализа эффективности функционирования банка
- •68. Инструментарий оценки процентного риска, содержание и характеристика.
- •69. Дайте сравнительную характеристику различных инструментов управления процентным риском.
- •70 Метод дюрации как инструмент хеджирования процентного риска: содержание и пути развития в российских условиях
- •Факторы доходности торговых операций коммерческого банка их характеристика с учетом особенностей современных условий
- •Трансфертное ценообразование в системе управления прибыльностью коммерческого банка
- •73. Способы оценки чувствительности открытых позиций к процентному риску
- •74. Управление прибыльностью подразделений банка: цели, задачи и перспективы внедрения в практику кредитных организаций
- •77. Метод дюрации как инструмент хеджирования процентного риска: содержание и пути развития в российских условиях
- •78. Метод «чистых активов», его содержание и границы применения – не знаю, что за метод. Могу только предполагать, что это тоже самое, что и метод чистых ликвидных активов (см. Вопрос 86)
- •79. Понятие и характеристика резервного метода в управлении риском ликвидности
- •80. Понятие открытой валютной позиции, порядок расчета и границы
- •Бухгалтерия:
- •Служба внутреннего контроля:
- •83. Характеристика методологических подходов к установлению лимитов на открытые позиции по ликвидности
- •84. Метод сценарного моделирования при управлении риском ликвидности: содержание и характеристика стандартных параметров.
- •85. Лимитная политика: понятие, характеристика инструментария
- •86. Метод «чистых ликвидных активов»: содержание, перспективы использования
- •87. Метод разрывов, его содержание и применение в управлении риском ликвидности. Преимущества и недостатки.
17. Характеристика способов ценообразования привлеченных ресурсов.
Ресурсы КБ – совокупность собственных и привлеченных средств для проведения активных операций. Привлеченные ресурсы: депозитные (основная часть) и недепозитные средства. Необходимо: 1) получить средства с наименьшими затратами и 2) гарантировать привлечение в достаточных объемах. Привлеченные средства: счета до востребования; срочные депозиты; сберегательные и депозитные сертификаты; векселя; облигации; МБК; кредиты Банка России.
Ценообразование депозитных ресурсов: 1) высокие %-ые доходы клиентам (→привлечение и удержание вкладов) и 2) одновременно избежать настолько высоких процентных расходов, которые могут поглотить прибыль от размещения ресурсов.
При установлении цен КБ - конкуренты. Конкуренция → 1) %-ые издержки и 2) ↓ ожидаемую прибыль. Контроль КБ над ценами в долгосрочной перспективе незначителен.
Методы ценообразования депозитов: 1) «издержки +» (общего фонда средств); 2) фактических средних издержек; 3) «предельных издержек»; 4) ценообразование, нацеленное на проникновение на рынок; 5) многофакторный способ.
«издержки +» (общего фонда средств). Цена (для клиента по определенной услуге) = операционные расходы на единицу услуги + накладные расходы по всем видам операций + прибыль по этой услуге. Показана связь между ценой депозита и издержками банка → более точное соотношение цен и издержек, ограничение предоставление бесплатных услуг.
«издержки + прибыль»: требует точный расчет каждого вида услуг по депозитам → калькулирование цены на основе издержек банка.
Общего фонда средств: не существует стоимости одного депозита отдельно, только средневзвешенная стоимость всех финансовых источников. Расчет средней стоимости услуг по ведению депозитов: КБ рассчитывает ставки накладных расходов по каждому источнику средств (отчисление в резервы, страхование депозитов); взвешивает ставку накладных расходов средств на их долю в портфеле; 3) сумма всех полученных величин.
∑ (доля привлеченного источника (i-го) * ставка по нему / (100% - ставка накладных расходов по нему)) + ∑ (доля собственного источника ) (i-го) * накладные расходы по нему / 100%).
Фактических средних издержек. Стоимость привлеченных средств в прошлом. Этапы: 1) оценка структуры привлеченных средств; 2) средние затраты по виду привлеченных средств (средние расходы на выплату %-ов = %-ые рсаходы / привлеченные средства); 3) определение издержек при критической ставке безубыточности на заемные средства, инвестируемые в активы, приносящие доход (Издержки при критической ставке безубыточности = (%-ы уплаченные + другие операционные расходы) / АПД); 4) средневзвешенная полная стоимость средств (= издержки при критической ставке безубыточности + требования акционеров/ (1-налоги) * инвестиции акционеров / АПД).
Метод предельных издержек. Предельные издержки – дополнительные расходы по привлечению новых средств. Необходимо определить предельные издержки перехода от одного уровня %-ых ставок к другому и норму предельных издержек. Предельные издержки = изменение совокупных затрат = Новая %-ая ставка * средства, полученные по новой ставке – старая %-ая ставка * средства, полученные по старой. Норма предельных издержек = изменение совокупных затрат / дополнительно полученные средства.
Проникновение на рынок. Для периодов быстрого роста рынков, которые планирует завоевать банк.
Многофакторный: закрепление лучших клиентов, определение цен на депозиты в соответствии с их количеством и качеством (принцип: покупая больше, клиент становится зависимым от банка).