Тема. Модель множественной линейной регрессии. Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность

Общие сведения

Цель: построить модель с большим числом факторов, определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а также совокупность их воздействие на моделируемый показатель.

1. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии

2. Оценка параметров классической регрессионной модели методом наименьших квадратов.

3. Мультиколлинеарность как проблема данных.

4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками.

5. Автокорреляция

Изучив данную тему студент должен

• Знать как провести корреляционный анализ, т.е. определить характер связи и силу связи и регрессионный анализ, т.е. определить параметров регрессионных моделей.

• Уметь осуществить проверку пригодности постулируемой модели для предсказания и применять ее для прогнозирования, управления и объяснения.

При изучении темы необходимо

• Читать главу 3 учебника «Эконометрика» под редакцией И.И. Елисеевой, стр.90.

• Акцентировать внимание на следующих понятиях

• Спецификация модели

• Отбор факторов и выбор уравнения регрессии

• Корреляция между факторами

• Коллинеарность и мультиколлинеарность факторов

• Коэффициент регрессии

• Частные коэффициенты корреляции

• Метод наименьших квадратов (МНК).

• F – критерий Фишера, t-критерий Стьюдента.

• Несмещенность и состоятельность оценок

• Гетероскедастичность

• Фиктивные переменные

Список литературы

1. Эконометрика [Текст]: учебник/ И. И. Елисеева, С. В. Курышев, Ю.В. Нерадовская - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект , 2011.- 576 c.

2. Бигильдеева, Т. Б. Эконометрика [Текст]: учебное пособие/ Т. Б. Бигильдеева, Е. А. Постников.- Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007.- 109 c.

3. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 с.

4. Колемаев, В.А. Эконометрика [Текст] : учебник : /В.А. Колемаев.- .- М. : Инфра-М, 2006.- 160 c.

5. Практикум по эконометрике: Учебное. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 192 с.

Тема. Системы эконометрических уравнений

Общие сведения

Цель: описать сложные экономические процессы с помощью системы взаимосвязанных (одновременных) уравнений

2. Система независимых уравнений

3. Система рекурсивных уравнений.

4. Система совместных уравнений.

4) Проблема идентификации

5) Методы оценки параметров структурной формы модели

Изучив данную тему студент должен

• Различить эндогенные и экзогенные переменные, уметь привести систему к приведенной структуре, провести идентификацию и оценивать разными способами параметры уравнении регрессии.

При изучении темы необходимо

• Читать главу 4 учебника «Эконометрика» под редакцией И.И. Елисеевой, стр.177.

• Акцентировать внимание на следующих понятиях

• Эндогенные переменные

• Экзогенные переменные

• Структурная форма модели

• Приведенная форма модели

• Проблемы идентификации

• косвенный метод наименьших квадратов;

• двухшаговый метод наименьших квадратов;

• трехшаговый метод наименьших квадратов;

• метод максимального правдоподобия с полной информацией;

• метод максимального правдоподобия при ограниченной информации.

Список литературы

1. Эконометрика [Текст]: учебник/ И. И. Елисеева, С. В. Курышев, Ю.В. Нерадовская - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект , 2011.- 576 c.

2. Бигильдеева, Т. Б. Эконометрика [Текст]: учебное пособие/ Т. Б. Бигильдеева, Е. А. Постников.- Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007.- 109 c.

3. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 с.

4. Колемаев, В.А. Эконометрика [Текст] : учебник : /В.А. Колемаев.- .- М. : Инфра-М, 2006.- 160 c.

5. Практикум по эконометрике: Учебное. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 192 с.