Методические указания для студентов очной формы обучения по подготовке к практическим занятиям по «эконометрике»

Тема. Введение. Определение эконометрики.

Общие сведения

Цель: объяснить роль и назначение эконометрики, познакомить с основными понятиями теории вероятностей и математической статистики

• Появление и развитие эконометрики

• Сущность эконометрической модели

• Законы и функции распределения случайной величины.

Изучив данную тему студент должен

Знать этапы эконометрического моделирования, связь математической статистики с теорией вероятностей, основные виды случайных переменных, статистические оценки параметров распределения

При изучении темы необходимо

• Читать главу 1 учебника «Эконометрика» под редакцией И.И. Елисеевой, стр.7.

• Акцентировать внимание на следующих понятиях

• Математическое ожидание случайной величины

• Математическое ожидание функций случайной величины

• Дисперсия

• Генеральная и выборочная дисперсия.

• Доверительные интервалы и проверка гипотез.

• Несмещенность оценок

• Состоятельность оценок

• Эффективность оценок

Список литературы

1. Эконометрика [Текст]: учебник/ И. И. Елисеева, С. В. Курышев, Ю.В. Нерадовская - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект , 2011.- 576 c.

2. Бигильдеева, Т. Б. Эконометрика [Текст]: учебное пособие/ Т. Б. Бигильдеева, Е. А. Постников.- Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007.- 109 c.

3. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 с.

4. Колемаев, В.А. Эконометрика [Текст] : учебник : /В.А. Колемаев.- .- М. : Инфра-М, 2006.- 160 c.

5. Практикум по эконометрике: Учебное. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 192 с.

Тема. Парная регрессия и корреляция

Общие сведения

Цель: ознакомить с тем, как построить уравнение регрессии, научить оценивать параметры регрессий, определить статистическую значимость коэффициентов линейной и нелинейной регрессии.

1. Линейные и нелинейные регрессии

2. Метод наименьших квадратов (МНК).

3. Смысл и оценка параметров линейной регрессии и корреляции.

4. Нелинейная регрессия. Коэффициент корреляции.

5. Оценка параметров нелинейной регрессии..

Изучив данную тему студент должен

• Знать отличие линейной регрессии от нелинейной, сущность задачи корреляционного и регрессионного анализа, смысл параметров линейной регрессии и корреляции, уметь оценивать критерий существенности параметров линейной регрессии и корреляции, провести дисперсионный анализ 

При изучении темы необходимо

• Читать главу 2 учебника «Эконометрика» под редакцией И.И. Елисеевой, стр.34.

• Акцентировать внимание на следующих понятиях

• Статистическая связь

• Спецификация уравнения регрессии

• Параметры уравнения регрессии

• Сумма квадратов отклонений

• Компоненты дисперсии

• Коэффициент регрессии

• Коэффициент корреляции

• Коэффициент детерминации

• F – критерий Фишера

• t-критерий Стьюдента.

• Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.

• Средняя ошибка аппроксимации

Список литературы

1. Эконометрика [Текст]: учебник/ И. И. Елисеева, С. В. Курышев, Ю.В. Нерадовская - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект , 2011.- 576 c.

2. Бигильдеева, Т. Б. Эконометрика [Текст]: учебное пособие/ Т. Б. Бигильдеева, Е. А. Постников.- Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007.- 109 c.

3. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 с.

4. Колемаев, В.А. Эконометрика [Текст] : учебник : /В.А. Колемаев.- .- М. : Инфра-М, 2006.- 160 c.

5. Практикум по эконометрике: Учебное. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 192 с.