Рекомендуемая литература

call-put parity, 222 call-put паритет, 222

e cient set, 213 expiry date, 220

feasible set, 213 futures, 205

in-the money, 222 initial ..., 204 intrinsic value, 222 IPO, 204

IV, 222

out-of-the money, 222

set

e cient, 213 feasible, 213 strike price, 205

time value, 222 TV, 222

utility, 217 ¼мкость, 194

американский опцион, 205 арифметическое среднее, 239 асимметрия, 15 ассоциативность, 305

базис, 301 бесконечная делимость, 23

валютный рынок, 204 вариация, 15

вариация функционала, 320 вектор, 300 векторное произведение, 302 вероятность, 14

Гаусса, 16 винеровская переменная, 34 винеровский процесс, 48

внутренняя стоимость опциона, 220, 222

волатильность, 15 волатильность выборочного средне-

го, 240 временная

стоимость денег, 365 стоимость опциона, 222

выборочное среднее, 239

гамма-распределение, 83 гамма-функция, 313 гармоника, 314 граничные условия, 110

декартова система координат, 301 дериватив, 205 диагональная матрица, 308 диагональный элемент, 304 дисконтирование, 365 дисперсия, 15 диффузия, 49 длина вектора, 300

длинная позиция, 205 достижимое множество, 213 достоверное событие, 14

европейский опцион, 205

единичная матрица, 305

инвестиционный портфель, 212 интеграл

Гаусса, 312 Римана - Стилтьеса, 130 Фурье, 314 гамма, 313

интегральное распределение, 16 историческая волатильность, 227 итерационная схема, 11, 49

каноническое разложение, 70 касательный портфель, 214 квадратная матрица, 304 ковариационный коэффициент, 212 ковариация, 24 коммутативность, 305 коммутирование матриц, 306 комплексное сопряжение, 162 конденсатор, 194 короткая позиция, 205 корреляция, 24

ложная, 24 коэффициент Шарпа, 214

детерминации, 25 ковариации, 212

кривая доходности, 228 улыбки, 227

лемма Ито, 55 линейная модель, 24

линейно независимые векторы, 301 логарифмическое блуждание, 206 логистическая функция, 10 логистическое уравнение, 10 ложная корреляция, 24

максимум, 318 марковские процессы, 37

марковский процесс, 39 мартингал, 42

массив C++, 237

матрица, 304 диагональная, 308 дисперсий, 167 единичная, 305 квадратная, 304 обратная, 306, 309 симметричная, 310 транспонированная, 305

минимум, 318 множество

достижимое, 213 эффективное, 213

модель Коломогорова, 192

Лотка-Вольтерры, 198 хищник-жертва, 198

момент, 15

начальная маржа, 205 начальное размещение акций, 204 независимость, 22 независимые события, 299 немой индекс, 30 неравенство

Липшица, 144 несмещенная оценка, 241 несовместные события, 297 неустойчивый узел, 179 нутация, 191

оборонительная акция, 215 обратная

матрица, 306, 309 объединение событий, 298 однородная

система, 309 определитель матрицы, 308 опцион, 205

call, 205 put, 205

в деньгах, 222 вне денег, 222 ортогональность, 310

особая точка уравнения, 354 относительная ошибка, 25

пересечение событий, 298 плотность вероятности, 14

совместная, 18 условная, 19

подразумеваемая волатильность, 227 полезность, 217 полная группа, 297 поток вероятности, 111 правило

лома, 304 штопора, 302

предельная теорема, 29 прецессия, 191 принцип суперпозиции, 316 произведение

векторное, 302 скалярное, 300 смешанное, 302

производящая функция, 26

производящая функция, 16 процесс

Феллера, 82 винеровский, 48 марковский, 39

разложение Палея-Винера, 65 размерность пространства, 301

распределение2, 362

Гаусса, 16

Гаусса n-мерное, 167, 342 Гиббса, 184, 196

гамма, 83 интегральное, 16 логнормальное, 17 нормальное, 16 хи-квадрат, 362

регрессионная прямая, 24 резистор, 194 реинвестирование, 365 рынок

акций, 204 валютный, 204 облигаций, 204

ряд Фурье, 314

связь, 318 седло, 179, 318 символ

Кронекера, 306 симметричная матрица, 310 система

однородная, 309 уравнений, 309 система координат

декартова, 301 скаляр, 300

скалярное произведение, 300 след матрицы, 307 случайная

величина, 14 функция, 37

случайная функция, 38 случайный процесс

дискретный, 38 непрерывный, 38

смешанное произведение, 302 снос, 49 собственное значение, 310

собственные значения, 318 собственный вектор, 310

сопротивление, 194 составное событие, 297 спотовая цена, 205 спотовый инструмент, 205 среднее

арифметическое, 239 выборочное, 239 значение, 14

стандартная ошибка, 240 статический массив, 238 стационарное уравнение, 62 стационарное уравнение Фоккера -

Планка, 80 стоимость опциона

внутренняя, 220, 222 временная, 222

стохастическое уравнение, 13 субмартингал, 45 супермартингал, 45 схема

Милстейна, 149 Эйлера, 148

товарные рынки, 204 транспонированная матрица, 305 тренд, 24

узел неустойчивый, 179 устойчивый, 179

уравнение логистическое, 10 плоскости, 303 прямой, 303 распада, 10 роста, 10 стационарное, 62

теплопроводности, 185 характеристическое, 178, 310

уравнения динамики, 11

условие нормировки, 14

ортогональности, 118 условная вероятность, 299 устойчивый узел, 179

факториал числа, 313 финансовый

актив, 205 инструмент, 205

фокус, 179 формула Блэка-Шоулза, 224 функционал, 320 функция

Дирака, 315 Лагранжа, 319 логистическая, 10 производящая, 26 случайная, 38 характеристическая, 26

фьючерс, 205 фьючерсная цена, 205

характеристическое уравнение, 165, 178, 310

хи-квадрат распределение, 362

цена исполнения, 205 на споте, 205

центр, 179

частота, 14 число

степеней свободы, 362

экстремум, 318 эксцесс, 15

элементарное событие, 297 элементы матрицы, 304 эффективное множество, 213