Обработка эксперим данных Роганов
.pdfгруппу попарно несовместных, равновероятных событий называют полной группой возможных исходов испытания, а те из возможных исходов, из которых складывается событие А, называют исходами, благоприятствующими появлению А. В этих терминах согласно классическому определению P(A) равно отношению числа исходов, благоприятствующих появлению А, к числу всех возможных исходов.
Для рассмотрения свойств классической вероятности удобно несколько упростить и формализовать классическую теоретиковероятностную модель [9]. Будем считать события A1, A2, …, An , образующие полную группу попарно несовместных равновероятных событий, точками ω1, ω2 ,...,ωn нового пространства элементарных событий, для которого сохраним прежнее обозначение Ω. Таким образом, положим
Ω ={ω1 }+{ω2 }+... + {ωn }
где {ωi } |
обозначает |
множество, |
состоящее |
из одной |
точки ωi |
||
(элементарного события), |
i =1,..., n . |
Для каждого элементарного события ωi |
|||||
определим вероятность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P({ωi })= |
1 |
, i =1,..., n |
|
||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
n |
|
|
|
Алгебра Ξ событий в данном случае состоит из невозможного |
|||||||
события |
и всевозможных |
объединений |
одноточечных |
множеств |
, всего – из C0n +C1n +...+Cnn = 2n событий.
Для любого событияA Ξ вероятность Р(А) определим равенством P(A)=m/n, где m – число элементарных событий, из которых состоит А.
Очевидно, классическая теоретико-вероятностная модель эквивалентна тройке (Ω, Ξ, Ρ( )), состоящей из пространства элементарных
событий Ω, содержащего n точек, алгебры Ξ, содержащей 2 n событий, и вероятности Р(.), определенной для всех событий из Ξ.
11
Рассмотрим свойства классической вероятности [9].
1)Для любого A Ξ : 0 ≤ P(A)≤1 (поскольку 0 ≤ m ≤ n ).
2)Вероятность достоверного события А = Ω равна единице (так как дляА = Ω m=n). Вероятность невозможного события равна нулю (так как дляА = Ω m=0).
3)Для несовместных событий А1 иА2
P(A1 + A2 )= P(A1 )+ P(A2 )
Для доказательства этого равенства достаточно заметить, что еслиm1
иm2 — числа элементарных событий, благоприятствующих соответственно событиям А1 и А2 , то в силу несовместности А1 и А2 (A1 IA2 )= сумма
m1 + m2 является числом |
элементарных |
событий, |
|
благоприятствующих |
|||||||||||||||||||||||||||||
А1 +А2 . Поэтому |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
P(A + A )= |
m1 + m2 |
= |
m1 |
|
+ |
|
m2 |
= P(A )+ P(A ) |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
n |
n |
|
|
n |
1 |
2 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
4) Вероятность события |
|
|
|
, противоположного А, равна |
|||||||||||||||||||||||||
А |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P( |
|
)=1 − P(A) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
Доказательство |
следует |
из того, |
что А+ |
|
|
= Ω, и, следовательно, |
|||||||||||||||||||||||
А |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
согласно свойствам 2, 3 P(A + |
|
)= P(A)+ P( |
|
)=1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
A |
A |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5) Если событие А влечет В, А В, то |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
P(B \ A)= P(B)− P(A) и P(B)≥ P(A) |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Для доказательства заметим, что В= А+ ВI |
|
, |
причем события А и |
||||||||||||||||||||||||||
А |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ВI |
|
|
несовместны, |
так как являются несовместными события А и |
|
|
|
и |
|||||||||||||||||||||||||
А |
А |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ВI |
|
|
|
. Поэтому |
согласно |
|
|
свойству |
3 |
из § 4 |
|
P(B)= P(A)+ P(BI |
|
). |
|||||||||||||||||||
А |
А |
|
|
|
A |
Отсюда следует, что P(B)≥ P(A), так как согласно свойству 1 P(BIA)≥ 0 , а
также P(BIA)= P(B \ A)= P(B)− P(A).
6) Для любых событий А1 и А2 имеет место равенство
12
P(A1 UA2 )= P(A1 )+ P(A2 )− P(A1 IA2 ) |
(1.2) |
Действительно,
A1 UA2 = A1 + A2 \ A1 = A1 + A2 \ (A1 IA2 )
Так как А1 IА2 А2 , то доказываемое равенство следует из свойств 3, 5 из § 4.
Равенство (1.2) нетрудно распространить на случай произвольного конечного числа событий. Вероятность того, что произойдет хотя бы одно из событий A1, A2, …, An равна
Pn,1 = P(A1 U...UAn )= ∑n P(Ai )− ∑n P(Ai IAj )+
i=1 |
i< j |
+∑n P(Ai IAj IAk )+ ... + (−1)n−1 P(A1 I...IAn )
i< j<k
Действительно, если B = A1 U...UAn−1 , то искомая вероятность по только что доказанному равенству (1.2) равна
Pn,1 = P(B)+ P(An )− P(BIAn )
Но согласно соотношению 15 из § 2
BIAn = (A1 IAn )U(A2 IAn )U(An−1 IAn )
и если считать, что доказываемое верно для объединения n –1 событий, то
P(BIAn )= ∑P(Ai IAn )−∑P(Ai IAj IAn )+ ... + (−1)n−1 P(A1 I...IAn−1 IAn )
i i< j
где при суммировании индексы i, j,… пробегают значения 1,…, n–1. Итак, мы получили верно доказываемое равенство.
Как правило, отыскание вероятностей, основанное на классическом определении, сводится к комбинаторным вычислениям.
§ 5. Простейшие комбинаторные формулы
Пусть требуется выполнить одно за другим k действий, причем каждое можно выполнить ni способами [i =1, k]. Все k действий вместе могут быть
13
выполнены |
n1 × n2 ×...×nk |
способами |
(основной |
принцип |
комбинаторики) [12]. |
|
|
|
|
Пусть |
— множество |
из n элементов |
[12]. Произвольное k — |
элементное подмножество (порядок элементов в подмножестве не существенен) множества из n элементов называется сочетанием из n
элементов по k. Число сочетаний из n элементов по k |
находится по формуле |
||||
Cnk = |
n(n −1)(n − 2)...(n − k +1) |
= |
|
n! |
|
k! |
|
k!(n − k )! |
|||
|
|
|
Для чисел Ckn справедливы следующие тождества, часто полезные при решении задач:
Cnk = Cnn−k (свойство симметрии)
Ckn+1 = Ckn +Ckn−1, Con =1 (рекуррентноесоотношение);
Различные упорядоченные множества (каждому элементу упорядоченного множества поставлено в соответствие некоторое число – номер элемента), которые отличаются лишь порядком элементов (т.е. могут быть получены из того же самого множества), называются перестановками этого множества. Число перестановок множества, содержащего n элементов, определяется по формуле
Pn = n!
Упорядоченные k–элементные подмножества множества из n элементов называются размещениями из n элементов по k (отличаются либо элементами, либо их порядком). Число упорядоченных k–элементных подмножеств множества из n элементов находится по формуле
|
Ak = n(n −1)(n − 2)...(n − k +1)= |
|
n! |
|
|
|
(n − k )! |
|
|||
|
n |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m |
Пусть |
k1, k2 ,..., km — целые неотрицательные |
числа |
и ∑ki = n . |
||
|
|
|
|
|
i=1 |
Множество |
А из n элементов представим в виде |
суммы |
m множеств |
||
|
14 |
|
|
|
|
A1,A2 ,...,Am , содержащих соответственно k1, k2 ,..., km элементов. Число различных способов такого разбиения на группы определяется по формуле
|
|
|
Cn (k1 , k2 ,..., km )= |
n! |
|
|
|
||
|
|
|
k1!k2 !...km |
! |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Пусть |
n–элементное |
множество |
А |
является |
|
суммой |
множеств |
|
A1,A2 ,...,Ak , число элементов которых соответственно равно |
n1, n2 ,..., nk |
||||||||
k |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
∑ni = n , В — m–элементное подмножество множества А, содержащего |
|||||||||
i=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m1 |
элементов |
из А1, m2 |
элементов |
из |
А2 ,…, mk |
|
элементов из Аk |
||
k |
|
. |
Число способов, которыми можно выбрать такое множество В |
||||||
∑mi = m |
|||||||||
i=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из А (множества упорядоченные), в силу основного принципа комбинаторики равно
Cnm1 |
×Cnm2 ×...×Cnmk . |
|
1 |
2 |
k |
Пример. В партии из N деталей имеется n стандартных. Наудачу отобраны m деталей. Найти вероятность того, что среди отобранных деталей ровно k стандартных.
Решение. Общее число возможных элементарных исходов испытания равно числу способов, которыми можно извлечь m деталей из N деталей,
т.е. CNm – числу сочетаний из N элементов по m .
Подсчитаем число исходов, благоприятствующих интересующему нас событию ( среди m деталей ровно k стандартных): k стандартных деталей можно взять из n стандартных деталей Cnk способами; при этом остальные m − k деталей должны быть нестандартными; взять же m − k нестандартных деталей из N −n нестандартных деталей можно CNm−−kn способами.
Следовательно, число благоприятствующих исходов равно Cnk CNm−−kn .
15
Искомая вероятность равна отношению числа исходов, благоприятствующих событию, к числу всех элементарных исходов:
Ck Cm−k
P = n N −n .
CNm
§ 6. Аксиоматическое построение теории вероятностей
Пусть Ω — пространство элементарных событий, Ξ — алгебра событий (подмножеств Ω) [9]. Следующие пять условий образуют систему аксиом теории вероятностей.
1.Ξ является σ —алгеброй событий или борелевским полем
событий. |
|
|
|
|
|
|
Алгебра событий |
Ξ |
называется |
σ —алгеброй, если |
для всякой |
||
последовательности событий |
Аj Ξ, |
j=1,2,…, |
их |
объединение |
||
∞ |
|
|
|
|
|
|
A = A1 UA2 U...= UA j |
также |
принадлежит Ξ, т.е. |
является событием. |
|||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
∞ |
Согласно свойствам 17 |
и 18 |
из § 2 отсюда следует, |
что и |
B = IA j Ξ. |
||
|
|
|
|
|
|
1 |
Действительно, В= А1 UА2 U... = А1 IА2 I...
Таким образом, что σ –алгебра есть класс множеств, замкнутый относительно счетного числа операций дополнения, объединения и пересечения. Если Aα , α S, произвольная система событий, то, например,
их объединение UAα может и не быть событием.
αS
2.На σ –алгебре Ξ определяется функция Р(.), принимающая
числовые значения P(A)≥ 0, A Ξ , называемая вероятностью и
обладающая следующими свойствами.
16
3. Для всяких двух событий А и В, таких что АIВ= ,
Р(А+В)=Р(А)+Р(В) (аксиома сложения вероятностей).
Отсюда следует, что для произвольного конечного числа несовместных событий A1,...,An
P(A1 +... + An )= P(A1 )+... + P(An )
4. Пусть события A j , j=1,2,… попарно несовместны: Ai IA j = , i ≠ j, i, j = 1,2 и А = А1 +А2 +... . Тогда
∞
P(A)= P(A1 )+ P(A2 )+... = ∑P(Ai )
i=1
Эта аксиома определяет счетную аддитивность вероятности. Более привычно она звучит как аксиома непрерывности вероятности. Для этого рассмотрим последовательность событий В1 = А1, В2 = А1 +А2 ,... . Событие
А следует понимать как предел последовательности {B j }, A = lim Bn . При
n→∞
этом данное равенство можно понимать как свойство непрерывности вероятности:
|
|
|
|
n |
∞ |
} |
P(A)= P lim Bn |
= lim P(Bn )= lim∑P{Aj |
}= ∑P{Aj |
||||
n→∞ |
|
n→∞ |
n→∞ |
j=1 |
j=1 |
|
5. P(Ω)=1 . |
|
|
|
|
|
|
Пространство элементарных событий |
Ω, |
σ –алгебра событий Ξ и |
вероятность Р(.) на Ξ, удовлетворяющие аксиомам теории вероятностей, образуют так называемое вероятностное пространство, которое принято обозначать (Ω, Ξ, Ρ).
Если задано пространство Ω и какая-нибудь σ –алгебра Ξ его подмножеств, то говорят, что задано измеримое пространство (Ω,Ξ).
Система аксиом теории вероятностей не противоречива, так как существуют Ω, Ξ и Р(.), удовлетворяющие этим аксиомам, и не полна, так как вероятность можно определить многими способами в рамках аксиом 2—
17
5. В качестве примера рассмотрим классическую теоретико-вероятностную модель, в которой Ω — конечное множество, Ξ— алгебра (и σ –алгебра) всех подмножеств Ω и вероятность Р(.) определена для каждого подмножества А Ξ как отношение числа точек, образующих А, к числу всех точек Ω.
Для произвольного пространства элементарных событий Ω система всех его подмножеств образует σ –алгебру. Но такая σ –алгебра может оказаться столь обширной, что на ней невозможно определить вероятность, удовлетворяющую свойству счетной аддитивности 4. Требование счетной аддитивности Р(.) и стремление выбрать систему множеств Ξ как можно более широкой взаимно ограничивают друг друга.
Задание вероятностного пространства есть задание счетноаддитивной неотрицательной меры на измеримом пространстве, такой, что мера Ω равна 1. В таком виде аксиоматика теории вероятностей была сформулирована А.Н.Колмогоровым.
Приведем пример σ —алгебры [2]. Эксперимент состоит в случайном бросании в квадрат [0,1] X [0,1]. Под этим будем понимать следующее. Пространством Ω всех исходов эксперимента здесь является квадрат. Слова “произведено испытание” означают, что выбрана точка ω Ω. σ —алгебру
Ξ образуем из множеств, для которых имеет смысл понятие площади. Вероятность события положим равной площади соответствующего измеримого множества. Очевидно, что все аксиомы здесь выполнены.
Лемма (о суммировании по блокам) [9]. Пусть I={1, 2, …} –
множество всех чисел натурального ряда, |
Iα , α = 1, 2, ..., |
— |
непересекающиеся подмножества I, такие, что |
I = I1 +I2 +... ( |
этих |
подмножеств может быть и конечное число). |
Пусть числовой |
ряд |
∞
c1 +c2 +...+cn +... сходится абсолютно и его сумма равна S, S = ∑ck . Если
k=1
18
Sα = ∑ck ,α =1, 2, ..., то числовой ряд S1 +S2 +...+Sn +... сходится
k Iα
∞
абсолютно и его сумма также равна S, S = ∑Sα .
α=1
Доказательство леммы приведено в [9].
Объявим событием любое подмножество Ω и для любого события А зададим вероятность
P(A)= ∑P[ω j ]
j:ω j A
Из леммы о суммировании по блокам для абсолютно сходящихся рядов следует, что эта вероятность обладает свойством счетной аддитивности ( и аддитивности) на σ —алгебре всех подмножеств Ω.
Рассмотрим теперь важный для приложений класс дискретных вероятностных пространств [9].
Вероятностное пространство (Ω, Ξ, Ρ) называется дискретным, если
Ω = {ω1 ,ω2 ,...} конечно или счетно, Ξ — σ —алгебра всех подмножеств Ω
(включая пустое множество ), вероятность Р(.) определена для каждого одноточечного подмножества Ω:
P[ω j ]= p j ≥ 0, j =1,2,..., ∑∞ p j =1.
j=1
При этом вероятность любого события АΞ определяется равенством
P(A)= ∑p j
j:ω j A
Для дискретного вероятностного пространства выполнены аксиомы теории вероятностей.
Изучим свойства вероятности, которые вытекают из аксиом. Так же как при доказательстве свойств классической вероятности, найдем, что:
1) P[A]=1 − P(A), так как А+А = Ω.
19
2) |
Если А В, |
то P(B \ A)= P(B)− P(A), |
так как В=А+В\А. |
|
Следовательно, включениеА В влечет неравенство P(A)≤ P(B). |
||||
3) |
Для любых событий A1,...,An имеет место равенство |
|||
|
Pn,1 = P(A1 U...UAn )= ∑n |
P(Ai )− ∑n |
P(Ai IAj )+ |
|
|
|
i=1 |
i< j |
|
|
+ ∑n |
P(Ai IAj IAk )+ ... + (−1)n−1 P(A1 I...IAn ) |
||
|
i< j<k |
|
|
|
4) Пусть A1 A2 ... An ... — последовательность событий,
∞
каждое из которых влечет все последующие. Если A = UA j — событие,
1
состоящее в том, что происходит хотя бы одно из событий A j , j=1,2,…, то
|
|
P(A)= lim P(An ) |
|||
|
|
|
n→∞ |
|
|
Действительно, положим Ао = . Тогда |
|
|
|||
∞ |
= (A1 / A0 )+ (A2 / A1 )+... + (An / An−1 )+ ... |
||||
A = UAj |
|||||
1 |
|
|
|
|
|
и |
|
|
|
∑n |
|
P(A)= ∑∞ |
P(Aj |
/ Aj−1 )= lim |
P(Aj / Aj−1 )= |
||
|
j−1 |
|
n→∞ |
j=1 |
|
|
|
|
|
||
= lim |
∑n (P(Aj ) |
− P(Aj−1 ))= limP(An ) |
|||
n→∞ |
j=1 |
|
|
n→∞ |
|
|
|
|
|
|
5) Если A1 A2 ... An ... — последовательность событий, каждое
∞
из которых влечет все последующие, и A = IA j событие, состоящее в том,
j=1
что происходят все события A1,...,An ,..., то P(A)= lim P(An ).
n→∞
Действительно, для противоположных событий: A1 A2 ... An ...
∞
и A = UA j . Поэтому P(A)= lim P(An ), и, следовательно,
n→∞
1
20