книги2 / 275

через ор.динату 142.31,8 млн.руб. и бу.дет находит.ься в проме.жутке (11078,.9;

17384,6). В 2024 г. тренд бу.дет проход.ить через ор.динату 16208,4.млн.руб., в

про.межутке (1.3008,8;19408), в 20.25 г. через ор.динату 183.36,4млн.руб., в

про.межутке (15087,1;.21585,8).

Тренд уров.ня кредиты и проч.ие размеще.нные средст.ва,

предост.авленные неф.инансовым ор.ганизациям и ф.изическим л.ицам в 2022 г.

пройдет через ор.динату 3618.2,2млн.руб. и бу.дет находит.ься в проме.жутке

(26744,.2;45620,3), в 2023 г. через ор.динату 3840.3,9млн.руб. и бу.дет находит.ься в проме.жутке (288.33,5;47974,4). В 2024 г. тренд бу.дет проход.ить через ор.динату 405.25,7млн.руб., в про.межутке (3081.3,4;50238), в 20.25 г. через ор.динату 42547,6.млн.руб., в про.межутке (3.2684,3;52410,.9).

Тренд уров.ня кредитов б.анков в ин.вестициях ор.ганизаций все.х форм собст.венности в ос.новной кап.итал в 2022 г. пройдет через ор.динату

1825.млн.руб. и бу.дет находит.ься в проме.жутке (1408,1;.2242), в 2023 г. через ор.динату 2160,1.млн.руб. и бу.дет находит.ься в проме.жутке (1737,.3;2582,8). В

2024 г. тренд бу.дет проход.ить через ор.динату 253.3млн.руб., в про.межутке

(2104;.2962,1), в 20.25 г. через ор.динату 294.3,9 млн.руб., в про.межутке

(2508,.2;3379,6).

Тренд уров.ня ценных бум.аг, приобрете.нных кредит.ными орган.изациями в 2022 г. пройдет через ор.динату 8725,4.млн.руб. и бу.дет находит.ься в проме.жутке (599.2,9;11457,.9), в 2023 г. через ор.динату 9296,1

млн.руб. и бу.дет находит.ься в проме.жутке (6525,.3;12067). В 2024 г. тренд бу.дет проход.ить через ор.динату 9854,1.млн.руб., в про.межутке

(704.2,2;12666), в 20.25 г. через ор.динату 10400,5 м.лн.руб., в про.межутке

(7544,8;1.3256,1).

Тренд вкла.дов физичес.ких лиц в 2022 г. пройдет через ор.динату 26045,1

м.лн.руб. и бу.дет находит.ься в проме.жутке (19058,.9;33031,4), в 2023 г. через ор.динату 29661,6.млн.руб. и бу.дет находит.ься в проме.жутке

(22577,4;.36745,9). В 2024 г. тренд бу.дет проход.ить через ор.динату

81

335.29,1млн.руб., в про.межутке (26.339,8;40718,4), в 20.25 г. через ор.динату

37647,5.млн.руб., в про.межутке (30.346,5;44948,5).

Тренд уров.ня средств, пр.ивлеченных от ор.ганизаций в 2022 г. пройдет через ор.динату 30907,1.млн.руб. и бу.дет находит.ься в проме.жутке

(232.37,8;38576,4), в 2023 г. через ор.динату 35580,1.млн.руб. и бу.дет находит.ься в проме.жутке (2780.3,2;43357). В 2024 г. тренд бу.дет проход.ить через ор.динату 40651,7.млн.руб., в про.межутке (3.2759,5;4854.3,9), в 20.25 г.

через ор.динату 461.21,9 млн.руб., в про.межутке (38107,1;541.36,8).

коммерческих банков по факторным моделям

На уровень р.азвития эко.номических по.казателей в.лияет боль.шое количест.во факторо.в. Для изуче.ния взаимос.вязи прибы.ли и основ.ных макроэ.кономическ.их показате.лей следует про.вести полн.ый корреля.ционно-

регресс.ионный ана.лиз.

Данный ана.лиз позвол.яет устано.вить и оце.нить возде.йствие как.их-

либо фа.кторов на изуч.аемый объе.кт.

Данный прие.м широко пр.именяется в а.нализе вре.менных рядо.в, когда те.нденция фи.ксируется через в.ключение ф.актора вре.мени в моде.ль в качест.ве независ.имой переме.нной.

Для проведе.ния коррел.яционно-ре.грессионно.го анализа ис.пользуем с.ледующие ф.акторные пр.изнаки:

Y – прибыль ко.ммерческих б.анков;

Х1 –уровен.ь инфляции в % к пред.ыдущему го.ду;

Х2доходы насе.ления в % к пре.дыдущему го.ду;

Х3число кредит.ных организ.аций в % к пред.ыдущему го.ду;

Х4-вклады физичес.ких лиц в % к пред.ыдущему го.ду;

Параметры мо.дели с вкл.ючением фа.ктора време.ни оценива.ются с помо.щью обычно.го метода н.аименьших к.вадратов (.МНК).

82

детер.минации – р.авен 0,821.9, следовате.льно, 82,1.9% вариаци.и уровня экономических по.казателей обусловлено ф.акторами, в.ключенными в мо.дель.

Анализ получе.нного урав.нения позво.ляет сделат.ь выводы о то.м, что с росто.м уровня и.нфляции пр.ибыль коммерчес.ких банков у.величиваетс.я на

0,78 м.лн.руб., с росто.м числа кре.дитных орг.анизаций пр.ибыль увел.ичивается н.а 0,006 мл.н.руб. и с росто.м вкладов ф.изических л.иц увеличи.вается на 35,41

м.лн.руб.

Действительно, росс.ийские бан.ки, которые н.аходятся под санкциям.и

США и ЕС, о.граничены в привлечении финансо.вых ресурсо.в на американском и е.вропейском ф.инансовых р.ынках. В с.анкционных с.писках оказ.ались Сберб.анк, ВТБ, Г.азпромбанк, В.нешэкономб.анк, Россе.льхозбанк, а

т.акже Банк Мос.квы. По да.нным Банка Росс.ии по итог.ам 2021 г. прибыл.ь

российск.их финансово-кредитных институто.в снизилас.ь на 13,8 % до

1174.36,2 млн. руб. Основная причи.на – увеличение банкам.и резервов по.д

возможные потер.и. По итог.ам 2021 г. эконом.ическая ситу.ация в стр.ане характер.изуется со.кращением В.ВП на 3,7%; те.мпы инфляции сост.авили

12,9%; деф.ицит бюджет.а составил 3% В.ВП. Инвест.иции в осно.вной капит.ал за 10 мес.яцев сократ.ились на 5,7%. С.альдо торгового б.аланса было по.ложительным и сост.авило 126,3 м.лрд долл., а ме.ждународные

(зо.лотовалютн.ые) резервы – 36.9 млрд дол.л.

84

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе г.лобального ф.инансового кр.изиса, затро.нувшего бо.льшинство госу.дарств, выс.шее руково.дство мног.их стран а.ктивизиров.ало работы, н.аправленные н.а создание л.ибо модерн.изацию мех.анизмов,

с.пособствую.щих поддер.жанию стаб.ильности н.ациональны.х банковск.их систем и обес.печению эффе.ктивной за.щиты интересо.в клиентов б.анков,

котор.ые начинают ис.пытывать тру.дности или р.азоряются.

За последн.ие 10 лет в н.аучной сре.де и между.народных ф.инансовых ор.ганизациях про.изошло замет.ное переос.мысление от.ношения к стр.ахованию в.кладов, ро.ли и месту соот.ветствующи.х систем. Ес.ли раньше это б.ыло скорее не.йтрально-н.астороженное от.ношение, то се.йчас на ме.ждународно.м уровне со все.й очевидност.ью доказан.а важность и де.йственност.ь этого инстру.мента госу.дарственно.й политики.

Осознание это.го факта пос.лужило осно.вой междун.ародных ус.илий в обл.асти систе.матизации о.пыта и фор.мирования пере.довой практ.ики организ.ации систе.м страхова.ния вкладо.в.

Анализ зарубе.жного опыт.а функцион.ирования и отечест.венной пра.ктики систе.м страхова.ния вкладо.в позволяет с.делать ряд в.ыводов и по д.альнейшему со.вершенство.ванию и раз.витию систе.мы страхов.ания вкладо.в

в Российс.кой Федера.ции. Необхо.димо совер.шенствоват.ь российску.ю

систему стр.ахования в.кладов, т..к. она будет с.пособствов.ать дальне.йшему оздоро.влению бан.ковской систе.мы за счет ус.иления контро.ля за банко.вской деяте.льностью и ко.нкуренции б.анков за воз.можность пр.ивлекать де.нежные сре.дства вкла.дчиков, еще бо.лее повысит до.верие клие.нтов за счет и.х

уверенност.и в возврате с.воих средст.в, расширит ресурс.ную базу ко.ммерческих б.анков и улуч.шит её стру.ктуру, что обес.печит и соот.ветствующи.й рост бан.ковских акт.ивов, и рас.ширение ба.нковской

85

де.ятельности в це.лом, через с.истему стр.ахования де.позитов мо.жно решать р.яд проблем ре.гулировани.я банковско.й деятельност.и.

Любая стра.ховая систе.ма может ус.пешно функ.ционироват.ь при прав.ильно выбр.анной стру.ктуре, выпо.лняющей фу.нкции стра.хового фон.да.

В российско.й системе стр.ахования в.кладов веду.щую роль и.грает госу.дарство, что я.вляется гар.антом.

Необходимость стр.ахования в.кладов обус.ловлена фа.кторами,

с.вязанными с по.ддержанием ст.абильности кре.дитной систе.мы, довери.я к ней со сторо.ны вкладчи.ков, сниже.нием социа.льной напр.яженности в об.ществе.

То.лько эффект.ивная, орг.анизационно стру.ктурирован.ная систем.а

страхова.ния вкладо.в может обес.печить регу.лирование пото.ков денежн.ых средств н.аселения в в.иде вкладо.в в банках и в в.иде выплат пр.и наступле.нии страхо.вого случа.я из фонда стр.ахования в.кладов, что де.лает ее де.йственным и.нструменто.м государст.венной эко.номической по.литики.

Изучив опыт построе.ния систем.ы страхова.ния вкладо.в в США мо.жно понять, что с учето.м национал.ьных приор.итетов и э.кономическо.го потенци.ала в Росс.ийской Федер.ации была соз.дана систе.ма страхов.ания вкладо.в, при разр.аботке которо.й учтен по.ложительны.й опыт фун.кционирова.ния систем стр.ахования в.кладов в С.ША

В целях эффе.ктивной за.щиты интересо.в вкладчико.в, укрепле.ния довери.я к кредит.ной системе стр.аны в цело.м, снижени.я морально.го риска б.ыла разработ.ана законо.дательная ос.нова механ.изма страхо.вания вкла.дов,

предус.мотренная Фе.деральным з.аконом «О страхова.нии вкладо.в физическ.их лиц в б.анках Росс.ийской Федер.ации».

Особенности со.временного пер.иода эконо.мического р.азвития Росс.ии были пр.иняты во в.нимание отечест.венными эко.номистами пр.и разработ.ке основны.х принципо.в системы стр.ахования в.кладов. Та.к, важнейш.ими из них я.вляются: об.язательное уч.астие в не.й банков, осу.ществляющи.х свою деяте.льность на терр.итории стр.аны и прив.лекающих во в.клады средст.ва физичес.ких лиц, с.нижение рис.ков наступ.ления небл.агоприятны.х для

86

вкла.дчиков пос.ледствий в с.лучае неис.полнения б.анками сво.их обязате.льств в резу.льтате бан.кротств, прозр.ачность де.ятельности с.истемы стр.ахования в.кладов; на.копительны.й характер фор.мирования фо.нда обязате.льного стр.ахования в.кладов.

Основной це.лью создан.ия систем стр.ахования в.кладов явл.яется защит.а

интересо.в вкладчико.в – физичес.ких лиц. В д.альнейшем с.истема стр.ахования в.кладов может б.ыть распростр.анена и на в.клады юрид.ических ли.ц.

Наиболее р.азвитыми и про.думанными н.а сегодняш.ний день я.вляются систе.мы страхов.ания вкладо.в в Европе, в ч.астности, Гер.мании, и в С.ША.

Данные в.иды систем стр.ахования де.позитов про.шли длител.ьный этап р.азвития, поэто.му их опыт с.ледует учест.ь при построе.нии отечест.венной систе.мы страхов.ания вкладо.в.

Важным моме.нтом при построе.нии систем.ы страхова.ния вкладо.в

является у.правление р.исками, на.иболее рас.пространен.ным среди котор.ых являетс.я моральны.й риск, а т.акже совер.шенствован.ие надзора з.а

деятельност.ью банков со сторо.ны как госу.дарства, т.ак и самих б.анков.

Роль коммерчес.ких банков в со.временной р.ыночной эко.номике дост.аточно вел.ика. Деяте.льность ко.ммерческих б.анков имеет о.громное зн.ачение бла.годаря их с.вязям со все.ми сектора.ми экономи.ки. Задачи б.анков закл.ючаются в обес.печении бес.перебойного де.нежного оборот.а и оборот.а

капитала, кре.дитовании про.мышленных пре.дприятий, госу.дарства и н.аселения, соз.дании усло.вий для на.копления сбере.жений насе.ления.

Стабильность фу.нкциониров.ания коммерчес.ких банков, и в це.лом банковс.кого сектор.а является н.а сегодняш.ний день пре.дпосылкой посту.пательного р.азвития эко.номики, ус.ловием нор.мальной жиз.ни обществ.а. Состоян.ие и тенде.нции его р.азвития, ото.ждествляетс.я

с эффект.ивностью э.кономическо.й системы, з.ависящей от м.ногих сост.авляющих. В резу.льтате исс.ледования р.азличных ф.акторов уро.вень устойч.ивости бан.ковского се.ктора наше.й страны, о.ценивается к.ак средний.

87

Влияние междунаро.дных санкц.ий на российскую эко.номику, вк.лючая её б.анковский се.ктор, можно р.ассматриват.ь с разных точе.к зрения. С.анкции

– это л.ишь один из ф.акторов, в.лияние которо.го на банк.и и банковс.кий бизнес тр.актуется н.ами не одноз.начно. Оче.видно, что в.ведение се.кторальных санкци.й преследует це.ли. Мировая эко.номика оказ.ания эконо.мического давления, по.нуждая стр.аны, к котор.ым эти сан.кции приме.няются, к

из.менению их э.кономическо.го и/или политического курса.

Анализируя не.гативное в.лияние сан.кций на росс.ийские бан.ки, следует от.метить, что об.щая тенден.ция заключается в у.худшении ф.инансового состоян.ия кредиторо.в и заёмщи.ков в связ.и со сниже.нием инвест.иционной пр.ивлекатель.ности, паде.нием деловой активност.и и нехват.кой ликвидности н.а российско.м финансово.м рынке. В резу.льтате речь идёт о н.арастании к.ак индивидуальных кре.дитных риско.в (банков и и.х заемщиков), та.к и совоку.пных риско.в кредитно.го портфел.я банков, к.ачество которо.го существенно сн.изилось по д.анным ЦБ РФ. Современная ситуация т.акова, что не.гативное влияние с.анкций, безус.ловно, сказ.алось на те.мпах роста В.ВП,

стабил.ьности фин.ансовых ры.нков, волат.ильности в.алютного курс.а рубля,

ф.инансовой б.локаде росс.ийских бан.ков со стороны США, стр.ан ЕС и их со.юзников. Но ест.ь и позити.вные после.дствия сан.кций как н.а микроуровне

(уро.вне конкрет.ных субъектов эконо.мики, в то.м числе ба.нков), так и н.а

макроуро.вне национ.альной эко.номики. Реч.ь в данном с.лучае идёт о в.ыявлении р.исков, узк.их мест в э.кономике стран.ы, оценке эффе.ктивности функцио.нирования ф.инансовых р.ынков, деяте.льности финансо.во-кредитн.ых институтов и так д.алее; их прео.долении и м.инимизации ф.инансовых потер.ь.

Количество б.анков на 01.01.2021 г. составило 733, то ест.ь за прошл.ый

2020 г. сократилос.ь на 101 б.анк. А кол.ичество ба.нков начин.ая с 2012 г.

сократилос.ь уже на 456 б.анков, что сост.авляет 38,4 %, и что с.амое непри.ятное

– быстр.ыми темпам.и происход.ит сокраще.ние банков пр.актически по все.м

Федераль.ным округа.м. Только в Кр.ымском федер.альном окру.ге наблюдаетс.я

прирост ко.личества б.анков, так к.ак это нов.ый регион Росс.ии.

88

Основное ко.личество б.анков заре.гистрирова.но в европе.йской част.и

страны, и оче.нь мало ре.гиональных б.анков за Ур.алом. Особо обр.ащает на себ.я внимание нез.начительное ко.личество ре.гиональных ко.ммерческих б.анков на терр.итории огро.мных по пло.щади Дальне.восточного, Се.верного и Ур.альского Фе.деральных о.кругов, которое к то.му же сущест.венно сниз.илось за анализируемый пер.иод, а вед.ь основные бо.гатства Росс.ии находятс.я

именно н.а этих терр.иториях стр.аны.

По прогноз.ам ряда ан.алитиков, н.ачавшееся в пер.иод финансо.вого кризис.а сокращен.ие количест.ва действу.ющих банко.в России про.должится.

М.ногие эксперт.ы ожидают з.начительное со.кращение ко.личества де.йствующих б.анков, но с.колько бан.ков останетс.я фактичес.ки, твердо с.казать никто не мо.жет и будет л.и это плохо и.ли хорошо д.ля России бу.дет видно с.пустя некоторое вре.мя. Ясно то.лько одно, в Росс.ии присутст.вует дефиц.ит качестве.нных банко.вских услу.г в регион.ах и дисба.ланс пока не ме.няется.

Мировой же о.пыт показы.вает, что ес.ли банк на.шел и усто.йчиво заня.л

определе.нную нишу по б.анковским ус.лугам, то не в.ажно – кру.пный это и.ли мелкий б.анк, главное, чтоб.ы он умел р.аботать без н.арушения з.аконодател.ьства и нор.мативов. Пр.имер небол.ьшой Швейц.арии, где м.ирно сосущест.вуют крупн.ые и мелкие б.анки, а ба.нков так «.неприлично» м.ного,

что яб.локу негде у.пасть – по.казателен. Т.ам работа ест.ь всем, и к.аждый банк ну.жен и к месту. А по д.анным Федер.альной кор.порации стр.ахования в.кладов

(FD.IC) в США н.а начало 2019 г. работало б.анков – 6 81.2. В США фу.нкционирует и м.ного мелки.х регионал.ьных банко.в.

Конечно оче.нь плохо, ко.гда вместо к.ачественно.го контрол.я и эффект.ивного регу.лирования де.ятельности б.анков, мы кидаемся из кр.айности в кр.айность. Б.ыло бы более р.азумным не з.акрывать небо.льшие банк.и, и особе.нно в регио.нах, но огр.аничивать и.х максимал.ьные суммы в.ыдаваемых в о.дни руки кре.дитов и огр.аничивать пр.ием вкладо.в от одного в.кладчика о.пределенны.ми параметр.ами, увязы.вая все это с ве.личиной

89

ка.питала т.е. ор.иентируя и.х на обслу.живание ма.лого бизнес.а и физичес.ких лиц, и пуст.ь себе работ.ают.

Выделение Пр.авительство.м РФ 1 трл.н. руб. на по.ддержку ба.нковского се.ктора стра.ны, как ант.икризисная мер.а, имело бо.льшое стабилизирующее з.начение. В.месте с те.м, чтобы б.анковский к.апитал превр.атился в мо.щный стимул эконом.ического рост.а и повыше.ния уровня ж.изни, необ.ходимо существенно по.высить его эффе.ктивность к.ак инвести.ционного ресурс.а.

Основно.й вопрос н.адежности, ст.абильности б.анков – это у.же не толь.ко и не сто.лько вопрос р.азмеров их собственного к.апитала, а проб.лема качеств.а

управлен.ия ими. Се.годня важно не то.лько удовлетворять ме.ждународны.м

требованиям по дост.аточности к.апитала, но и у.меть эффект.ивно управ.лять имеющ.имся капит.алом, испо.льзуя для это.го высокок.валифициро.ванный персо.нал и нове.йшие техно.логии. Миро.вой опыт показывает, что н.аивысшие эконом.ические и ф.инансовые по.казатели и.меют банки с в.ысоким уро.внем орган.изации и у.правления. В настоящее вре.мя качество ме.неджмента – важный фа.ктор, опре.деляющий ко.нкурентоспособ.ность банк.а, банковс.кого сектор.а, экономи.ки страны. Особенность б.анковского б.изнеса – в.ысокий уровен.ь риска. Поэто.му управле.нческие ош.ибки нередко привод.ят к потере л.иквидности, плате.жеспособност.и банков, а поро.й и к банкротст.ву.

Наибольший сре.дний темп со.кращения ко.личества б.анков за исс.ледуемый пер.иод произо.шел по Южно.му федерал.ьному окру.гу на 87

б.анков или н.а 12,6 % и по Д.альневосточ.ному округу н.а 23 банка и.ли 9,1 %.

Н.аименьший те.мп сокраще.ния за исс.ледуемый пер.иод был по Се.веро-

Запад.ному федер.альному окру.гу на 3,1 %.

Наибольший у.дельный вес б.анков нахо.дится в Це.нтральном фе.деральном о.круге, бол.ьше 56 %, в то.м числе в г. Мос.ква и Моско.вская област.ь, больше 50 %, у.величившис.ь в отчетно.м году по ср.авнению с б.азисным на 2,6 %.

Наименьший у.дельный вес пр.иходится н.а Дальневосточ.ный федера.льный окру.г, до 3,4 %, со.кратившись с 2021 г. до 2012 г. на 1%.

90