книги2 / 275
.pdf
|
|
|
6(n 1) |
||
А |
(n 1)(n 3) |
||||
|
|
s |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
432 |
0,28 |
А |
5624 |
||||
|
|
s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя кв.адратическ.ая ошибка сост.авила 0,28.
(9)
| A |
| |
|
|
|
s |
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
|
s |
|
|
0,27 0,28
0,964
<3,
значит, |
ас.имметрия |
несу.щественна |
и |
р.аспределен.ие уровня экономических по.казателей ко.ммерческих б.анков в РФ являетс.я симметрич.ным.
Таким образо.м, на осно.вании прове.денного ан.ализа вари.ации уровн.я
экономичес.ких показате.лей банков Росс.ии, можно с.делать выво.д, что уро.вень экономических по.казателей б.анков дост.аточно сим.метричен
(со.вокупность о.днородна).
Выявим нал.ичие групп по ре.гионам РФ н.а основе м.ногомерных ст.атистическ.их методов.
В качестве ос.новного мето.да выявлен.ия групп ре.гионов эко.номических по.казателей б.анков Росс.ии используе.м один из м.ногомерных мето.дов статист.ического а.нализ – кл.астерный а.нализ.
При проведе.нии кластер – процедуры экономических по.казателей б.анков в качест.ве объекто.в анализа бу.дут выступ.ать 73 рег.ионов Росс.ии.
В качестве по.казателей мо.жно использо.вать следу.ющие:
Y – сумма эко.номических по.казателей;
Х1 – совоку.пные актив.ы;
Х2 – совоку.пные пасси.вы;
Х3 – ценные бу.маги;
Х4 –средст.ва клиенто.в по кредит.ным организ.ациям.
В настоящее вре.мя для про.ведения кл.астер-проце.дур наибол.ьшую попул.ярность пр.иобрели та.кие специа.лизированн.ые програм.мные проду.кты как STATISTICA 6.0, SPSS 12.0, STATA 8 и другие.
61
Нам предст.авляется, что д.ля наших це.лей классиф.икации и построе.ния типоло.гии регионо.в последую.щим статист.ическим ан.ализом исс.ледуемых по.казателей в.нутри каждо.го класса из переч.исленных мето.дов,
предст.авленных в п.акете Statistica 6.0 в наибольше.й степени от.вечает
Ward’smethod (метод Вар.да), так к.ак данный мето.д позволяет по.лучать наибо.лее одноро.дные в стат.истическом с.мысле кластер.ы.
В результате про.ведения кл.астерного а.нализа для 80 ре.гионов Росс.ии методом дре.вовидной к.ластеризац.ии, в стат.истическом п.акете Statistica 6.0
были получе.ны следующ.ие результ.аты, приве.денные на р.исунке 2.8.
Рисунок 2.8 – Горизонт.альная дре.вовидная д.иаграмма уро.вня экономических по.казателей ко.ммерческих б.анков по ре.гионам РФ в 2021 г.
Согласно резу.льтатам, пр.иведенным н.а рисунке 2.8, получ.аем три кл.астера.
62
Таблица 2.9 – Характер.истика кластеро.в регионов РФ по среднему
уровню экономических по.казателей ко.ммерческих б.анков
Показатели по гру.ппе |
1 кластер |
2 кластер |
3 кластер |
4 кластер |
|
Совокупные а.ктивы |
113,5 |
105,2 |
112,7 |
52,1 |
|
Совокупные пассивы |
106,9 |
106,8 |
113,9 |
60,1 |
|
Ценные бум.аги |
35,2 |
140,8 |
35,5 |
26,7 |
|
Средства кл.иентов по |
116,1 |
108,8 |
120,2 |
55,6 |
|
кре.дитным орг.анизациям |
|||||
|
|
|
|
Согласно д.анным, при.веденным в табли.це 2.9, первый к.ластер при м.алой числе.нности хар.актеризуютс.я высоким уро.внем показ.ателей. Во второ.й кластер во.шли регион.ы со наиболее в.ысокими характерист.иками. У
регионов трет.ьего кластера средний уро.вень показ.ателей, их можно от.нести к ре.гионам со сре.дним уровне.м экономических по.казателей. И к ре.гионам чет.вертого кл.астера относ.ятся показ.атели с на.именьшими х.арактерист.иками.
График сре.дних значе.ний по кластерам предст.авлен на р.исунке 2.9.
Рисунок 2.9 – График сре.дних значе.ний для кластеро.в
Состав кластеро.в и группы р.айонов предст.авлены в т.аблице 2.10.
63
Таблица 2.10 – Результ.аты кластер.изации рег.ионов РФ по уро.вню
экономических по.казателей ко.ммерческого б.анка
№ |
Количество |
Состав кластер.а |
|
кластера |
субъе.ктов |
||
|
|||
1 |
3 |
Ульяновская об.ласть, Камч.атский кра.й , Респуб.лика Крым |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Белгородская об.ласть, Воро.нежская об.ласть, Ива.новская |
|
|
|
об.ласть, Костро.мская област.ь, Липецка.я область, Р.язанская |
|
|
|
об.ласть, Тверс.кая област.ь, г.Москв.а, Калинин.градская |
|
|
|
об.ласть, г.С.анкт-Петербур.г, Краснод.арский кра.й, |
|
|
|
Астраха.нская област.ь, Волгогр.адская обл.асть, Кабар.дино- |
|
|
|
Балкарс.кая Респуб.лика, Карач.аево-Черкесс.кая Респуб.лика, |
|
|
|
Ставро.польский кр.ай, Респуб.лика Башкортост.ан, |
|
2 |
36 |
Респуб.лика Татарст.ан (Татарст.ан), Удмуртс.кая Респуб.лика, |
|
|
|
Пермс.кий край, К.ировская об.ласть, Оре.нбургская об.ласть, |
|
|
|
Пензе.нская област.ь, Самарск.ая область, С.аратовская |
|
|
|
об.ласть, Свер.дловская об.ласть, Тюме.нская област.ь, |
|
|
|
Челябинс.кая област.ь, Республ.ика Алтай, Рес.публика |
|
|
|
Ха.касия, Крас.ноярский кр.ай, Иркутс.кая област.ь, Омская |
|
|
|
об.ласть, При.морский кр.ай, Хабаро.вский край, А.мурская |
|
|
|
об.ласть |
|
|
|
Калужская об.ласть, Курс.кая област.ь, Орловск.ая область, |
|
|
|
Т.амбовская об.ласть, Ярос.лавская об.ласть, Рес.публика |
|
|
|
Ко.ми, Мурманс.кая област.ь, Новгоро.дская област.ь, |
|
|
|
Псковск.ая область, Рес.публика Ад.ыгея (Адыге.я), |
|
3 |
21 |
Ростовс.кая област.ь, Республ.ика Северн.ая Осетия-.Алания, |
|
|
|
Рес.публика Мар.ий Эл, Рес.публика Мор.довия, Чув.ашская |
|
|
|
Рес.публика –Чу.вашия, Ниже.городская об.ласть, Кур.ганская |
|
|
|
об.ласть, Рес.публика Бур.ятия, Кемеро.вская област.ь, |
|
|
|
Томская об.ласть, Рес.публика Са.ха (Якутия) |
|
|
|
Владимирская об.ласть, Мос.ковская об.ласть, Смо.ленская |
|
|
|
об.ласть, Тул.ьская област.ь, Республ.ика Карели.я, |
|
4 |
13 |
Вологодс.кая област.ь, Ленингр.адская обл.асть, Респуб.лика |
|
|
|
Дагест.ан, Респуб.лика Тыва, А.лтайский кр.ай, |
|
|
|
Новосиб.ирская обл.асть, Саха.линская об.ласть |
|
Итого |
73 |
|
Таким образо.м, в первую гру.ппу регионо.в вошел 4,1 % регионо.в от
общего ч.исла, во втору.ю группу – 4.9,3 %, в трет.ью – 28,8% и в четверту.ю –
17,8 %.
64
2.4. Анализ результативности деятельности коммерческих банков
Анализ |
резу.льтативност.и |
банковс.кой |
деятел.ьности |
нач.инается |
с а.нализа до.ходов и |
р.асходов, а |
з.аканчиваетс.я |
исследов.анием объе.ма прибыли и уб.ыточности.
Таким образом, по д.анным прило.жения Е и р.исунка 2.10 можно сде.лать вывод о то.м, что наибо.льший объе.м прибыли пр.иходится н.а 2018-2019 гг.,
наиме.ньший объе.м прибыли пр.иходится н.а 2015 год –20510.9,7 млн.руб. В
целом, в 2021 г. по сра.внению с 2012 годом объе.м прибыли и уб.ытков сокр.атился на 17.9582 тыс.руб. и.ли в средне.м на 7,1 %. Объе.м прибыли з.а
анализируе.мый 2012-2021 гг. увелич.ился на 36.3421,7 тыс.руб. и.ли в средне.м
на 7,9%, объе.м убытка ко.ммерческих б.анков увел.ичился на 54.3004 тыс.руб.
и.ли в средне.м в 2 раза.
Рисунок 2.10 – Динамик.а объема пр.ибыли и уб.ытка коммерчес.ких банков Росс.ийской Федер.ации 2012-2021 гг.
Далее необ.ходимо про.анализиров.ать структуру до.ходов и рас.ходов коммерчес.ких банков Росс.ийской Федер.ации за 2012-2021 гг.
65
Рисунок 2.11 – Динамика, стру.ктура и сост.ав доходов де.йствующих кре.дитных орг.анизаций РФ з.а 2012-2021 гг.
Таким образо.м, по данн.ым приложения Ж можно сде.лать вывод о то.м,
что дохо.ды за анал.изируемый пер.иод в цело.м увеличил.ись по стру.ктуре, это в.идно по уве.личению до.ходов, получе.нных от опер.аций с иностр.анной валюто.й больше, че.м на полов.ину – на 51,7%. Н.аибольшее со.кращение про.исходит по т.аким показ.ателям, ка.к: другие до.ходы на 37,.2 %,
восст.ановление су.мм резерво.в на возмо.жные потер.и на 22,7 %, про.центные до.ходы по сре.дствам, пре.доставленн.ым юридичес.ким и физичес.ким лицам н.а 12,4%.
По рисунку 2.11 мо.жно сделат.ь вывод о то.м, что наибо.льший удел.ьный вес в стру.ктуре дохо.дов занима.ют доходы, по.лученные от о.пераци с и.ностранной в.алютой. А н.аименьший у.дельный вес з.анимают ко.миссионные воз.награждени.я и доходы, по.лученные по в.ложениям в це.нные бумаг.и.
Также проа.нализируем р.асходы ком.мерческих б.анков.
Таким образо.м, по данн.ым приложе.ние З можно сде.лать вывод о то.м,
что рас.ходы в цело.м по структуре в 2021 году по ср.авнению с 2012 годом уве.личились, в то.м числе за счет рост.а расходов по о.перациям с и.ностранной в.алютой на 4.9,9%. Сокр.ащение по стру.ктуре произо.шло по так.им показате.лям расходо.в, как: дру.гие расход.ы (из них: штр.афы, пени,
66
неусто.йки) на 40,6 %, отч.исления в резерв.ы на возмо.жные потер.и – 23,2%,
про.центные рас.ходы по пр.ивлеченным сре.дствам юри.дических и ф.изических л.иц на 5,3% и р.асходы по о.перациям с це.нными бума.гами на 5,8%.
Рисунок 2.1.2 – Динамика, стру.ктура и сост.ав расходов ко.ммерческих б.анков РФ з.а 2012-2021 гг.
По данным р.исунка 2.1.3 можно сде.лать вывод о то.м, что наибо.льший удел.ьный вес в стру.ктуре расхо.дов коммерчес.ких банков РФ з.а
анализируе.мый период з.анимают рас.ходы по опер.ациям с иностр.анной валюто.й, наимень.ший удельн.ый вес зан.имают орга.низационные и у.правленчес.кие расход.ы, а также р.асходы по о.перациям с це.нными бума.гами.
В целом мо.жно сделат.ь вывод о то.м, что пр.ибыль коммерчес.ких банков з.а анализируе.мый период и.меет тенде.нцию к росту.
67
ГЛАВА 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Прогнозирование |
количества |
коммерческих |
банков |
по уравнению тренда |
|
|
|
Для перспе.ктивной оце.нки динами.ки числа ко.ммерческих б.анков Росс.ии проведе.м прогнозиро.вание по ур.авнению тре.нда и рассч.итаем возмо.жную динам.ику числа ко.ммерческих б.анков при со.хранности и.меющейся те.нденции на перс.пективу на 2022-.2024 гг.
Важной зад.ачей статист.ики при ан.ализе рядо.в динамики и ос.новной пре.дпосылкой пр.и прогнозиро.вании на и.х основе я.вляется вы.явление на.личия, хар.актера и н.аправления те.нденции раз.вития изуч.аемого соц.иального я.вления.
Прежде чем пере.ходить к о.пределению те.нденции и в.ыделению тре.нда необхо.димо выясн.ить сущест.вует ли те.нденция вооб.ще в динам.ике числа ко.ммерческих б.анков. Для это.го можно вос.пользоватьс.я наиболее ч.асто испол.ьзуемым на пр.актике мето.дом провер.ки наличия тре.нда – критер.ием
«восхо.дящих – н.исходящих» сер.ий, основа.нного на про.верке гипотез.ы
«наличия – отсутст.вия» тренд.а.
Число сери.й определ.яется путе.м подсчета: (6)=6
Определяем прот.яженность с.амой длинно.й серии max (6)=1
Проверяем г.ипотезу о с.лучайности ис.ходного ря.да, для это.го должны в.ыполняться нер.авенства (10) и (11). Для того чтоб.ы не была от.вергнута г.ипотеза о с.лучайности ис.ходного вре.менного ря.да должны в.ыполняться д.анные нера.венств. Ес.ли хотя бы о.дно из нер.авенств нару.шается, то те.нденция имеет место.
68
(n) ( |
1 |
(2n 1) 1,96 |
16n 29 |
|
3 |
90 |
|||
|
|
|
|
max |
(n) |
(n) |
|
|
0 |
|
|
Получаем: (6)> 1,98 |
и max (6)>6,42 |
|||
(10)
(11)
Одно из нер.авенств не в.ыполняется, с.ледователь.но, гипотез.а о случай.ности исхо.дного ряда от.клоняется, з.начит, тен.денция в д.инамике чис.ла коммерчес.ких банков Росс.ии имеется.
Таким образо.м, использу.я данные о д.инамике чис.ла коммерчес.ких банков з.а период с 2012 по 2021 гг., постро.им график уро.вня и отобр.азим на не.м тренд (р.исунок 3.1).
Наилучшей бу.дет призна.на та из построе.нных моделе.й, где коэффицие.нт аппрокс.имации бол.ьше, значе.ние F-критерия Ф.ишера тоже боль.ше, а сред.неквадратичес.кая ошибка ме.ньше. При это.м все пара.метры урав.нения по t-критерию Ст.ьюдента зн.ачимы (т.е. р.асчетные з.начения кр.итерия бол.ьше их таб.личных вел.ичин).
Сделаем точеч.ный и интер.вальный про.гноз. Вычислим точеч.ный прогноз – з.начение уро.вня тренда, по.лучаемое пр.и подстано.вке в урав.нение трен.да номера про.гнозируемо.го года tk.
Прогноз до.лжен иметь веро.ятностный х.арактер, к.ак любое су.ждение о бу.дущем. Для это.го вычисляетс.я средняя о.шибка прог.ноза положе.ния тренда н.а год за но.мером tk, обозначае.мая my по формуле:
|
1 |
|
t |
2 |
my=Sy(t) |
|
2 |
||
|
|
|
|
k |
|
N |
|
tk |
|
Вычислим Sy(t) – коэффи.циент колеб.лемости:
( y y)2
Sy(t)=
n р
(12)
(13)
Рассчитаем, соот.ветственно, сре.днюю ошибку про.гноза конкрет.ного уровн.я на 2021г., котора.я имеет ви.д:
69
MY= 
m |
2 |
s |
(t) |
2 |
y |
|
|||
|
y |
|
|
(14)
Прогнозирование по тре.нду и колеб.аниям имеет к.ачественное о.граничение: о.но допусти.мо в услов.иях сохране.ния основно.й тенденци.и и услови.й развития, от.ветственны.х за колеб.лемость.
Осуществим про.гноз динам.ики числа ко.ммерческих б.анков по и.меющемуся ур.авнению тре.нда.
Рисунок 3.1 – Динамика ко.личества ко.ммерческих б.анков РФ по Це.нтральному фе.деральному о.кругу за 2012-2021 гг.
Таблица 3.1 – Ср.авнительные х.арактерист.ики построе.нных моделе.й
динамики ч.исла коммерчес.ких банков РФ
Модель |
Уравнение |
R2 |
Fфакт Fтабл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Линейная |
|
~ |
|
45.35х 1242 |
0,963 |
2,73 |
4,53 |
|||||
|
y |
i |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Парабола второ.го |
~ |
2,125х |
2 |
21,97х |
1195 |
0,977 |
1,28 |
4,53 |
||||
порядка |
y |
|
||||||||||
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Степенная |
|
|
~ |
1284х |
0,17 |
|
0,774 |
0,05 |
4,53 |
|||
|
|
y |
|
|
||||||||
|
|
|
i |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Согласно резу.льтатам, пре.дставленны.м на рисун.ке 3.1 коэфф.ициент
аппро.ксимации у все.х построен.ных моделе.й разный, соот.ветственно тру.дно
70