книги2 / 275

однозначно в.ыбрать наи.лучшую моде.ль, поэтому р.ассмотрим т.аблицу 3.1 , в

которо.й отображе.ны характер.истики построе.нных моделе.й.

Модели лине.йной и сте.пенной фун.кции статист.ически нез.начимы и не.пригодны д.ля приняти.я решений. Ло.гарифмичес.кий тренд не з.начим по

F-критерию Ф.ишера, и п.араметры ур.авнения по.лучены нез.начим, т.к.

з.начение t-критерия Ст.ьюдента по.лучено оче.нь маленьк.им, поэтому д.анная моде.ль не может б.ыть использо.вана для д.альнейших р.асчетов и не пр.игодна для про.гнозирован.ия, также и сте.пенной тре.нд. Парабо.лический тре.нд получен, з.начим по F-критерию Ф.ишера, все п.араметры з.начимы по t-

критерию Ст.ьюдента, коэфф.ициент детер.минации имеет с.амое наибо.льшее значе.ние (R2=0,938) сле.довательно, в д.альнейших исс.ледованиях бу.дем использо.вать именно е.го.

Используя ур.авнение тре.нда, полученно.го графичес.ким образо.м с помощь.ю ПК, сделаем точеч.ный и интер.вальный про.гноз по тре.нду.

Точечный про.гноз – значе.ние уровня тре.нда, получ.аемое при по.дстановке в ур.авнение тре.нда номера про.гнозируемо.го года tk. Для прог.ноза на 2022, 2023

и 2024 го.ды tk соответственно, бу.дет равно 11, 1.2 и 13. Прогноз до.лжен иметь веро.ятностный х.арактер, к.ак любое су.ждение о бу.дущем. Для это.го вычисляетс.я средняя о.шибка прог.ноза положе.ния тренда н.а год за но.мером tk. Для вычисле.ния доверите.льного интер.вала прогноз.а положени.я тренда сре.днюю ошибку необ.ходимо умно.жить на ве.личину t-критерия Ст.ьюдента пр.и имеющемс.я числе сте.пеней свобо.ды колебан.ий и при в.ыбранной веро.ятности (н.адежности про.гноза).

71

Рисунок 3..2 – Доверительная гр.аница прог.нозных значе.ний количест.ва банков РФ по Це.нтральному фе.деральному о.кругу за 2012-2021 гг.

Представим про.гнозные зн.ачения кол.ичества ко.ммерческих б.анков всех фе.деральных о.кругов РФ в т.аблице 3.2.

Таблица 3..2 – Прогноз.ные значен.ия числа ко.ммерческих б.анков РФ

Таким образо.м, по получе.нным данны.м таблицы 3..2 можно сде.лать вывод о то.м, что есл.и тенденци.я в динами.ке количест.ва банков Росс.ийской Федер.ации не из.менится, то тре.нд в 2022 г. пройдет через точ.ку с ордин.атой

696 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 540 до 85.2 шт. В 2023 г. пройдет точ.ку с ордин.атой 625 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 467 до 784 шт.

В 2024 г. тренд про.йдет через ор.динату 550 и бу.дет находит.ься в интер.вале от 388 до 71.2 шт.

Количество б.анков в Це.нтральном фе.деральном о.круге в 2022 г.

пройдет через точ.ку с ордин.атой 425 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от

34.9 до 500 шт. В 2023 г. пройдет точ.ку с ордин.атой 387 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 310 до 464 шт. В 2024 г. тренд про.йдет через ор.динату 346 и бу.дет находит.ься в интер.вале от 267 до 4.24 шт.

Количество б.анков в Се.веро-Запад.ном федера.льном окру.ге в 2022 г.

пройдет через точ.ку с ордин.атой 59 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 51

до 66 шт. В 2023 г. пройдет точ.ку с ордин.атой 56 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 48 до 64 шт. В 2024 г. тренд про.йдет через ор.динату 53 и бу.дет находит.ься в интер.вале от 45 до 61 шт.

73

Количество б.анков в Юж.ном федера.льном окру.ге в 2022 г. пройдет через точ.ку с ордин.атой 59 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 16 до 101

шт. В 2023 г. пройдет точ.ку с ордин.атой 56 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 13 до 9.9 шт. В 2024 г. тренд про.йдет через ор.динату 53 и бу.дет находит.ься в интер.вале от 9 до 97 шт.

Количество б.анков в Се.веро-Кавказском фе.деральном о.круге в 2022 г.

пройдет через точ.ку с ордин.атой 16 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 6

до 26 шт. В 2023 г. пройдет точ.ку с ордин.атой 8 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 3 до 14 шт. В 2024 г. тренд про.йдет через ор.динату 0,9 и бу.дет находит.ься в интер.вале от 0,7 до 1,1 шт.

Количество б.анков в Пр.иволжском фе.деральном о.круге в 2022 г.

пройдет через точ.ку с ордин.атой 77 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 57

до 98 шт. В 2023 г. пройдет точ.ку с ордин.атой 69 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 49 до 90 шт. В 2024 г. тренд про.йдет через ор.динату 61 и бу.дет находит.ься в интер.вале от 40 до 8.2 шт.

Количество б.анков в Ур.альском фе.деральном о.круге в 2022 г. пройдет через точ.ку с ордин.атой 29 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 16 до 41

шт. В 2023 г. пройдет точ.ку с ордин.атой 25 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 12 до 38 шт. В 2024 г. тренд про.йдет через ор.динату 21 и бу.дет находит.ься в интер.вале от 8 до 34 шт.

Количество б.анков в Сиб.ирском федер.альном окру.ге в 2022 г. пройдет через точ.ку с ордин.атой 37 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 26 до 148

шт. В 2023 г. пройдет точ.ку с ордин.атой 33 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 21 до 44 шт. В 2024 г. тренд про.йдет через ор.динату 28 и бу.дет находит.ься в интер.вале от 17 до 3.9 шт.

Количество б.анков в Да.льневосточ.ном федера.льном окру.ге в 2022 г.

пройдет через точ.ку с ордин.атой 14 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 5

до 2.3 шт. В 2023 г. пройдет точ.ку с ордин.атой 12 шт. и бу.дет находит.ься в интер.вале от 2 до 21 шт. В 2024 г. тренд про.йдет через ор.динату 9 и бу.дет находит.ься в интер.вале от 4 до 14 шт.

74

по уравнению множественной регрессии

На динамику ко.личества ко.ммерческих б.анков РФ в.лияет боль.шое количест.во факторо.в. Для изуче.ния взаимос.вязи количест.ва коммерчес.ких банков и ос.новных макроэ.кономическ.их показате.лей следует про.вести полн.ый корреля.ционно-регресс.ионный ана.лиз.

Данный ана.лиз позвол.яет устано.вить и оце.нить возде.йствие как.ихлибо фа.кторов на изуч.аемый объе.кт.

Данный прие.м широко пр.именяется в а.нализе вре.менных рядо.в, когда те.нденция фи.ксируется через в.ключение ф.актора вре.мени в моде.ль в качест.ве независ.имой переме.нной.

Для проведе.ния коррел.яционно-ре.грессионно.го анализа ис.пользуем с.ледующие ф.акторные пр.изнаки:

Y – Количество ко.ммерческих б.анков РФ;

Х1 – Числе.нность насе.ления в % к пре.дыдущему го.ду Х2-Уровень сре.днедушевого де.нежного до.хода населе.ния в % к

пред.ыдущему го.ду; Х3-Ставка реф.инансирова.ния в % к пред.ыдущему го.ду;

Х4Уровен.ь благососто.яния (ВВП) в % к пре.дыдущему го.ду. Параметры мо.дели с вкл.ючением фа.ктора време.ни оценива.ются с

помо.щью обычно.го метода н.аименьших к.вадратов (.МНК).

Рассчитывают м.атрицу пар.ных коэффи.циентов, н.а основани.и которых необ.ходимо сде.лать вывод о ф.акторах, котор.ые могут б.ыть включе.ны в модел.ь множестве.нной регресс.ии.

Таблица 3..3 – Коррел.яционная м.атрица вли.яния факторо.в на динам.ику числа ко.ммерческих б.анков РФ

3.3. Прогнозирование основных экономических показателей

деятельности коммерческих банков по уравнению тренда

В ноябре 2021 г. ЦБ РФ в.первые пре.дставил рис.ковый сцен.арий развит.ия экономи.ки и её ба.нковского сектора. В «Ос.новных напр.авлениях единой госу.дарственно.й денежно-.кредитной по.литики» по.дчеркивалос.ь, что раз.витие этого с.ценария кр.айне маловеро.ятно. В де.кабре 2020 г. Банк Росс.ии впервые о.публиковал параметры шо.кового сце.нария макроэкономического развити.я, актуаль.ность которого, по м.нению Э. Н.абиуллиной, в после.днее время возрос.ла. При цене н.а нефть на уро.вне около 35 до.лл. за баррель паде.ние ВВП в 2021 г. опреде.лится на уро.вне 2-3%, а и.нфляция составит око.ло 7%. В этих ус.ловиях ЦБ РФ пр.иходится проводить более жест.кую денежно-.кредитную полити.ку. Однако, веро.ятность по.вторения шо.ковой ситу.ации, котор.ая сложилас.ь в декабре 2019 г., по её м.нению, иск.лючена.

Как извест.но, 16 дек.абря 2019 г. ЦБ РФ н.а внеочере.дном заседании со.вета директоро.в поднял к.лючевую ст.авку до 17% годовых, ру.ководствуяс.ь

«необходимостью о.граничить су.щественно возрос.шие деваль.вационные и инфл.яционные р.иски», возникшие в результате быстро.го и глубо.кого падения цен н.а нефть, ф.инансовых с.анкций, пр.и одновреме.нной необхо.димости осу.ществить в.ыплаты по в.нешним дол.гам. Ни од.ного из эт.их факторо.в в том объе.ме, которы.й присутст.вовал в де.кабре 2019 г., по св.идетельству ру.ководителя Ц.Б РФ, в настоящее вре.мя не сущест.вует.

Для оценки перспектив р.азвития де.ятельности ко.ммерческих б.анков Российской Фе.дерации, про.ведем прог.нозирование по ур.авнению тре.нда и рассч.итаем возмо.жные показатели пр.и сохранност.и имеющейс.я тенденци.и

на перспе.ктиву до 20.24 года.

Важной зад.ачей статист.ики при ан.ализе рядо.в динамики и ос.новной пре.дпосылкой пр.и прогнозиро.вании на и.х основе я.вляется вы.явление на.личия, хар.актера и н.аправления те.нденции раз.вития изуч.аемого явле.ния,

котор.ая подробнее б.ыла описан.а в пункте 3.1.

77

Таким образо.м, использу.я данные о ве.личине сово.купных осно.вных макроэ.кономическ.их показате.лей за пер.иод с 2012 по 2021 гг., постро.им графики уро.вня и отобр.азим на ни.х тренд.

Рисунок 3..3 – Динами.ка уровня со.вокупных а.ктивов (пасс.ивов)

банко.вского сектор.а РФ за 2012-2021 гг.

Согласно резу.льтатам, пре.дставленны.м на рисун.ке 3.1 коэфф.ициент аппро.ксимации у все.х построен.ных моделе.й разный, соот.ветственно тру.дно однозн.ачно выбрат.ь наилучшу.ю модель, поэто.му рассмотр.им таблицу 3.5 , в

которо.й отображе.ны характер.истики построе.нных моделе.й.

Таблица 3.5 – Ср.авнительные х.арактерист.ики построе.нных моделе.й

уровня со.вокупных а.ктивов (пасс.ивов) коммерчес.ких банков РФ

78

Осуществим про.гноз по име.ющемуся ур.авнению тре.нда.

Рисунок 3.4 – До.верительна.я граница про.гнозных зн.ачений уро.вня совоку.пных активо.в (пассиво.в) банковс.кого сектор.а России

Представим про.гнозные зн.ачения осно.вных эконо.мических по.казателей де.ятельности ко.ммерческих б.анков до 20.25 г. в таблице 3.6.

Таким образо.м, если те.нденция в д.инамике ос.новных эко.номических по.казателях б.анковской де.ятельности РФ не из.менится, то тре.нд в 2022 г. по совокупным а.ктивам (пасс.ивам) банко.вского сектор.а пройдет через ор.динату

979.24,2 млн.руб. и бу.дет находит.ься в проме.жутке (729.27,9;122920,5), в 2023

г. через ор.динату 112685,6 м.лн.руб. и бу.дет находит.ься в проме.жутке

(873.38,6; 1380.32,6). В 2024 г. тренд бу.дет проход.ить через ор.динату 128667,.3

млн.руб., в про.межутке (10.2944,5;154.390), в 20.25 г. через ор.динату 14586.9,4

млн.руб., в про.межутке (11.9746,9;171.991,9).

Тренд по уро.вню собстве.нных средст.в (капитал.а) в 2022 г. по сово.купным акт.ивам (пасс.ивам) банко.вского сектор.а пройдет через ор.динату

12406,4.млн.руб. и бу.дет находит.ься в проме.жутке (9297,.2;15515,7), в 2023 г.

80