книги2 / 275

Собст.венные сре.дства (кап.итал) с 2012 г. по 2021 г. увелич.ился на 90.23,8

тыс.руб., и.ли на 20,8%. В.клады физичес.ких лиц та.кже значите.льно увелич.ились в сре.днем на 23,.2% или на 1.9676,9 тыс.руб. Сре.дства,

при.влеченные от ор.ганизаций у.величились н.а 19,8% ил.и на 21737,8 т.ыс.руб.

Кре.диты и проч.ие размеще.нные средст.ва, предост.авленные неф.инансовым ор.ганизациям и ф.изическим л.ицам увелич.ились на 250.35,8 тыс.руб. и.ли на

16,7 т.ыс.руб. Кре.диты банко.в в инвест.ициях орга.низаций все.х форм собст.венности в ос.новной кап.итал также с 2012 г. по 2021 г. увелич.ились на

118,.3%, ценные бу.маги, приобрете.нные кредит.ными орган.изациями у.величились н.а 13,2%.

Наглядно да.нный процесс, можно прос.ледить по р.исунку 2.5. В целом,

ос.новные эко.номические по.казатели б.анковской де.ятельности, з.а

анализируе.мый период и.мели тенде.нцию к росту.

Рисунок 2.5 – Динамик.а основных э.кономическ.их показате.лей банковс.кой деятел.ьности Росс.ийской Федер.ации 2012–2021 гг.

51

Таким образо.м, из полученны.х данных в пр.иложении Г можно сде.лать вывод о то.м, что по ито.гам анализ.ируемого пер.иода сущест.венно вырос.ло соотноше.ние ключев.ых показате.лей банковс.кой деятел.ьности в э.кономике, и

В.ВП. Отноше.ние активо.в банковско.го сектора к В.ВП увеличи.лось на 46% и

дост.игло 102,7%. Отношение собст.венного ка.питала к В.ВП состави.ло 13,7%,

пре.высив урове.нь 2012 года на 6,.2%. Отноше.ние кредито.в нефинансо.вым организ.ациям и физ.ическим ли.цам к ВВП у.величилось н.а 10,5% – до 41,.2%.

Отноше.ние вкладо.в физическ.их лиц к В.ВП выросло на 15,6% – до 28,7%.

Основой рост.а активов б.анковской де.ятельности в 2012-2021 гг., стало рас.ширение кре.дитования. От.ношение вы.данных кре.дитов к ВВ.П выросло н.а 10,5%, а до.ля в совоку.пных актив.ах выросла с 56,7 до 10.2,7%.

Положительная д.инамика все.х основных по.казателей де.ятельности б.анковского се.ктора при о.дновременно.м росте их от.ношения к В.ВП свидетельствуют о про.должающемс.я повышени.и значимост.и банковско.го сектора в росс.ийской эко.номике.

Анализируя пр.иложение Д можно сде.лать вывод о то.м, что за а.нализируем.ый период до.ля совокуп.ных активо.в (пассиво.в) увеличи.лась на

2,.9% – до 42,5%. До.ля собстве.нных средст.в (капитал) с 2012 г. по 2021 г.

увелич.илась на 0,4%. До.ля вкладов ф.изических л.иц также з.начительно у.величилась н.а 2,7%. Доля средст.в, привлече.нных от ор.ганизаций ост.алась неиз.менной, а з.а анализируе.мый период н.аходилась в про.межутке (11,8 –

1.3,9%). Доля кредито.в и прочих р.азмещенных сре.дств, предост.авленных неф.инансовым ор.ганизациям и ф.изическим л.ицам сократ.илась с 21,5% до

17%. Доля кредито.в банков в и.нвестициях ор.ганизаций все.х форм собст.венности в ос.новной кап.итал также с 2012 г. по 2021 г. сократ.илась на

0,1% до 0,8%, до.ля ценных бу.маг, приобрете.нных кредит.ными орган.изациями т.акже сократ.ились на 1,8% – до 2,7%.

52

Рисунок 2.6 – Динамик.а и структур.а основных э.кономическ.их показате.лей банковс.кой деятел.ьности Росс.ийской Федер.ации 2012-2021 гг.

Таким образом, а.нализируя р.исунок 2.6 можно сде.лать вывод о то.м, что

наибо.льшую долю в стру.ктуре осно.вных эконо.мических по.казателей

б.анковской де.ятельности Росс.ийской Федер.ации заним.ают совоку.пные актив.ы (пассивы) от 37,.9 до 42,5%, кре.диты и проч.ие размеще.нные средст.ва,

предост.авленные неф.инансовым ор.ганизациям и ф.изическим л.ицам от 16,.3

до 23,5%. Н.аименьший у.дельный вес з.анимают кре.диты банко.в

в инвест.ициях орга.низаций все.х форм собст.венности в ос.новной кап.итал.

Также возмо.жно рассчит.ать показате.ли структур.ных различ.ий

в динам.ике основных э.кономическ.их показате.лях коммерчес.ких банков РФ.

Для проведе.ния оценки су.щественност.и структур.ных сдвиго.в

в динамике основных э.кономическ.их показате.лях коммерчес.ких банков РФ

ис.пользуются стру.ктурные коэфф.ициенты Ряб.цева.

Проведение о.ценочного исс.ледования стру.ктуры основных

э.кономическ.их показате.лях коммерчес.ких банков РФ за период с 2012

Таблица 2.7 – О.ценка сущест.венности стру.ктурных раз.личий осно.вных

эконо.мических по.казателях ко.ммерческих б.анков за пер.иод 2012-2021 гг.

Согласно коэфф.ициенту Ряб.цева структур.а средств, пр.ивлеченных от ор.ганизаций, х.арактеризу.ются тождест.венностью стру.ктур. Весь.ма низкий уровень раз.личия стру.ктур показ.ателей отл.ичает кред.иты физичес.ким лицам,

в.ключая просроче.нную задол.женность; со.вокупные а.ктивы (пасс.ивы),

собст.венные сре.дства (кап.итал) и кре.диты банко.в в инвест.ициях орга.низаций все.х форм собст.венности в ос.новной кап.итал. Низк.ий уровень р.азличия стру.ктур характере.н для кред.итов нефин.ансовым ор.ганизациям и ф.изическим л.ицам и по в.кладам физ.ических ли.ц. Существе.нный урове.нь различи.я за десят.илетний пер.иод характере.н для ценн.ых бумаг,

пр.иобретенны.х кредитны.ми организ.ациями.

Также необ.ходимо про.анализиров.ать динамичес.кий ряд ос.новных эко.номических по.казателей (т.абл. 2.8).

54

Таблица 2.8 – А.нализ дина.мики основ.ных эконом.ических по.казателей

ко.ммерческих б.анков РФ з.а 2012-2021 гг.

Таким образо.м, по получе.нным данны.м таблицы 2.8 мо.жно сделат.ь

вывод о то.м, что: сре.дний темп рост.а совокупн.ых активов (.пассивов) з.а

анализируе.мый период р.авен 109,9 %, сре.дний темп пр.ироста – 9,.9%, в 2021

г. по сра.внению с 2012 г. они уве.личились н.а 25035,8 м.лн. руб, а абсо.лютное значе.ние 1% прирост.а показывает, что 6865,.2 млн. руб. необ.ходимо для то.го,

чтобы уро.вень преды.дущего пер.иода возрос н.а 1 %.

Средний те.мп роста собст.венных сре.дств (капит.ала) за ан.ализируемы.й

период р.авен 109,9 %, сре.дний темп пр.ироста – 9,.9%, в 2021 г. по сра.внению с 2012 г. они уве.личились н.а 9023,8 м.лн. руб., а абсо.лютное значе.ние 1%

прирост.а равно 910 м.лн. руб.

55

Средний те.мп роста кре.дитов нефинансо.вым организ.ациям и физ.ическим ли.цам за анализ.ируемый пер.иод равен 108 %, сре.дний темп пр.ироста – 8 %, в 2021 г. по сра.внению с 2012 г. они уве.личились н.а 25035,8

м.лн.руб, а абсо.лютное значе.ние 1% прирост.а равно 3110,.3 млн.руб.

Средний те.мп роста кре.дитов физически.м лицам, в.ключая просроче.нную задол.женность за анализ.ируемый пер.иод равен 10.9,9 %,

сре.дний темп пр.ироста – 9,.9 %, в 2021 г. по сра.внению с 2012 г. они уве.личились н.а 8718,7 м.лн.руб., а абсо.лютное значе.ние 1% прирост.а равно

884 м.лн.руб.

Средний те.мп роста кре.дитов банков в и.нвестициях ор.ганизаций все.х

форм собственности в ос.новной кап.итал за ан.ализируемы.й период р.авен

108,8 %, сре.дний темп пр.ироста – 8,8 %, в 2021 г. по сра.внению с 2012 г. они уве.личились н.а 1293,8 м.лн.руб., а абсо.лютное значе.ние 1% прирост.а равно

147,5 м.лн.руб.

Ценные бум.аги, приобрете.нные кредит.ными орган.изациями – средний те.мп роста з.а анализируе.мый период р.авен 106,4 %, сре.дний темп пр.ироста –

6,4 %, в 2021 г. по сра.внению с 2012 г. они уве.личились н.а 3608,8 м.лн.руб, а

абсо.лютное значе.ние 1% прирост.а равно 56.3,4 млн.руб.

Средний те.мп роста в.кладов физически.х лиц за анализ.ируемый пер.иод равен 111 %, в 2021 г. по сра.внению с 2012 г. они уве.личились н.а 19676,9

м.лн.руб, а абсо.лютное значе.ние 1% прирост.а равно 1787 м.лн.руб.

Средства, пр.ивлеченные от ор.ганизаций з.а исследуе.мый период у.величились н.а 9,5 % ил.и на 21737,8 м.лн.руб., а абсо.лютное значе.ние 1 %

пр.ироста рав.но 2300 мл.н.руб.

2.3. Классификация банков страны по экономическим показателям

Прежде чем пере.ходить к про.цедуре кластер.изации, необ.ходимо исс.ледовать в.ариацию ре.гионов РФ по э.кономическ.им показате.лям

банковс.кой деятел.ьности.

56

Для измере.ния вариац.ии признак.а использу.ют как абсо.лютные, та.к и

относите.льные показ.атели.

К абсолютным по.казателям в.ариации относят: размах вар.иации,

среднее ли.нейное отк.лонение, среднее кв.адратическое от.клонение,

дисперсию.

К относительным по.казателям в.ариации относят: коэффициент

ос.цилляции, линейный коэфф.ициент вар.иации, относительное л.инейное от.клонение и др.

Рассчитаем по.казатели в.ариации эко.номических по.казателей б.анковской де.ятельности по ре.гионам РФ з.а 2021 г.

Наибольший в.клад по эко.номическим по.казателям б.анковской

де.ятельности РФ з.а 2021 г. внесла город Моск.ва 46911404 м.лн.руб. Са.мый

колеб.лемости пр.изнака, но о.н дает воз.можность у.видеть тол.ько крайние от.клонения, что о.граничивает об.ласть его пр.именения.

R = 46910881 м.лн.руб.

Различие между максим.альной и м.инимальной величиной э.кономическ.их показате.лей банковс.кой деятел.ьности РФ по ре.гионам Росс.ии составл.яет 46910881 м.лн.руб.

Среднее зн.ачение уро.вня экономических по.казателей по РФ сост.авляет

642614,8 м.лн.руб.

Для более точ.ной характер.истики вар.иации приз.нака на ос.нове учета е.го колебле.мости испо.льзуются дру.гие показате.ли.

Среднее ли.нейное отк.лонение d, которое в.ычисляют д.ля того, чтоб.ы

учесть р.азличия все.х единиц исс.ледуемой со.вокупности.

Эта величи.на определ.яется как сре.дняя арифмет.ическая из абсо.лютных

значе.ний отклоне.ний от сре.дней.

57

Значение д.анного пок.азателя св.идетельствует о то.м, что вар.иация приз.нака достаточ.но большая и сост.авляет 70,44 % от средне.го уровня э.кономическ.их показате.лей по рег.ионам.

Наиболее ч.асто в пра.ктических р.асчетах пр.именяется по.казатель от.носительно.й вариации – коэфф.ициент вар.иации.

Коэффициент в.ариации:

Следовательно, и.ндивидуаль.ные значен.ия отличаютс.я в средне.м от средне.й арифметичес.кой на 28,3 %.

По рассчит.анным показ.ателям може.м сделать в.ывод о том, что со.вокупность о.днородна по э.кономическ.им показате.лям банков РФ, т.ак как рассч.итанные коэфф.ициенты не превышают 3.3% совокуп.ность счит.ается одноро.дной, если коэфф.ициент вар.иации не пре.вышает 33% (.для распре.делений, б.лизких к нор.мальному).

Графический а.нализ уров.ня экономичес.ких показате.лей по рег.ионам РФ с.видетельст.вует о том, что в 2021 г. наибол.ьший уровень эко.номических по.казателей б.анков РФ н.аблюдалась в горо.д Москва 46.911404 млн.руб.

С.амый низки.й уровень э.кономическ.их показате.лей в Респуб.лике Тыва – 5.23

млн.руб.

При изучен.ии вариаци.и применяютс.я также и т.акие характер.истики вар.иационного р.яда, котор.ые описыва.ют его стру.ктуру и строе.ние. Таким.и

характер.истиками я.вляются мо.да – Мо (н.аиболее часто встреч.ающееся зн.ачение приз.нака) и ме.диана – Ме (.вариант сере.дины ранжиро.ванного ря.да).

59