Проста модель експоційного згладжування.

Новий прогноз= αх (фактичний результат в останньому періоді) + (1-α)х (прогноз в останньому періоді), тобто F_t+1= αA_t + (1-α)F_t.

Константу згладжування α дослідник вибирає з відрізка (0,1). В умовах стабільності частіше αє (0,2;0,4).

Модель експоційного згладжування з поправкою на тренд.

Будуємо прогноз методом простого згладжування, а потім корегуємо його з поправкою на тренд за допомогою формули:

Прогноз з урахуванням тренда FIT_t = прогноз F_t + тренд T_t.

Тренд Т_t = (1-b)T_t-1 + b(F_t – F_t-1), де T_t і T_t-1 - загладжуваний тренд в періоди t і (t-1) , b - константа згладжування.

Питання для самоконтролю.

1. Дайте означення тимчасового ряду.

2. Назвіть фактори які формують значення тимчасового ряду.

3. Що таке тренд?

4. Що таке циклічне коливання тимчасового ряду?

5. Що таке випадкові фактори?

6. Адитивна модель тимчасового ряду.

7. Мультиплікативна модель тимчасового ряду.

8. Назвіть основні кроки побудови тимчасового ряду.

9. Що таке автокореляція?

10. Сформулюйте критерій Дарбіні-Уотсона.

11. Проста модель експоційного згладжування.

12. Модель експоційного згладжування з поправкою на тренд. T_t

*